41
1.8 Equacoes diferenciais lineares escalares de ordem
n2
Nesta seccao K {R, C} e n e um numero inteiro 2.
Sejam I um intervalo de R, e a0 , a1 , . . . , an1 , b : I K funcoes contnuas. Considere-se a
equacao diferencial linear de ordem n
dn z dn1 z dz
+ a n1 + + a1 + a0 z = b (1.49)
dtn dtn1 dt
A equacao diferencial linear homogenea de ordem n associada a (1.49) e
dn z dn1 z dz
n
+ a n1 n1
+ + a 1 + a0 z = 0 (1.50)
dt dt dt
Seja
dn dn1
n d
Solb (a0 , a1 , . . . , an1 ) = : C (I, K) : n + an1 n1 + + a1 + a0 = b
dt dt dt
o conjunto das solucoes de (1.49) e seja
dn dn1
n d
Sol0 (a0 , a1 , . . . , an1 ) = : C (I, K) : n + an1 n1 + + a1 + a0 = 0
dt dt dt
o conjunto das solucoes de (1.50).
(b) Se Solb (a0 , . . . , an1 ) e Sol0 (a0 , . . . , an1 ) entao + Solb (a0 , a1 , . . . , an1 ).
(c) Portanto, se p Solb (a0 , . . . , an1 ) e uma solucao arbitraria de (1.49) entao
dn x dn1 x dx
n
+ a n1 n1
+ + a1 + a0 x = Re(b) (1.51)
dt dt dt
e Im() C n (I, R) e solucao de
dn y dn1 y dy
n
+ an1 n1
+ + a1 + a0 y = Im(b). (1.52)
dt dt dt
(g) (Lema de Gronwall) Seja w : I R, t 7 w(t) uma funcao contnua e nao negativa.
Suponha-se que existem t0 I e M R+ tais que
Z t
w(t) M w(s)ds t I.
(1.54)
t0
Entao w anula-se em I.
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 43
Demonstracao. Seja (Rt
w(s)ds
t0R
se t t0
W (t) = t
t0 w(s)ds se t < t0 .
Entao W e nao negativa, de classe C 1 em I \ {t0 } e W (t0 ) = 0.
Para t > t0 temos W 0 (t) = w(t) e, pela desigualdade (1.54),
Entao
W 0 (t)eM (tt0 ) M eM (tt0 ) W t > t0 ,
ou seja
d
(W eM (tt0 ) ) 0 t > t0 .
dt
Integrando ambos os membros desta desigualdade entre t0 e t, e tendo em conta que
W (t0 ) = 0, obtemos
ou seja
W (t) eM (tt0 ) W (t0 ) t > t0 .
Como W (t0 ) = 0 e W (t) 0 concluimos desta desigualdade que
W (t) = 0 t t0 .
Rt
Como w e contnua e W (t) = t0 w(s)ds para t t0 , concluimos que w(t) = 0 para
todo o t t0 .
De maneira analoga podemos concluir que w(t) = 0 para t t0 .
dn z dn1 z dz
n
+ an1 n1
+ + a1 + a0 z = 0,
dt dt dt
z(t0 ) = 0, z (t0 ) = 0, . . . , z (n1) (t0 ) = 0,
(1)
(1.56)
De (1.57) obtemos
Z t
(k+1) (k)
| (t)| (s)ds
t J k = 0, . . . , n 1. (1.60)
t0
Exemplos 1.8.2
1. As funcoes
1 : R C 2 : R C
,
t 7 1 t 7 t
constituem um sistema fundamental de solucoes reais e complexas da equacao diferen-
cial linear de segunda ordem
z (2) = 0.
2. Seja K R+ . As funcoes
1 : R C 2 : R C
,
t 7 eiKt t 7 eiKt
1 : R R 2 : R C
t 7 cos(Kt) t 7 sin(Kt)
3. Seja K R+ . As funcoes
1 : R R 2 : R R
,
t 7 eKt t 7 eKt
z (2) K 2 z = 0.
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 46
1.8.2 Metodo de dAlembert de reducao de ordem
Teorema 1.8.3 (de dAlembert de reducao de ordem) Seja I um aberto de R, seja
n N um inteiro 2 e sejam a0 , . . . , an1 : I K n funcoes contnuas. Seja 1 : I K
uma solucao da equacao diferencial linear de ordem n homogenea
z (n) + an1 z (n1) + + a1 z (1) + a0 z = 0 (1.63)
tal que
1 (t) 6= 0 t I.
Facamos an 1 e
n
1 X j (jk1)
bk = aj , k = 0, . . . , n 1 (1.64)
1 j=k+1 k+1 1
e uma primitiva arbitraria de uma solucao arbitraria da equacao diferencial linear de ordem
n 1 homogenea
w(n1) + bn2 w(n2) + + b1 w(1) + b0 w = 0. (1.66)
Se
1 , ... , k
sao solucoes de (1.66) linearmente independentes e
Z t Z t
1 = 1 , . . . , k = k
onde
bk = ck+1 /1 , k = 0, . . . , n 2
0
Portanto e solucao de (1.63) sse e solucao da equacao diferencial (1.66).
Suponha-se
Rt agora que R1 , . . . , k sao solucoes linearmente independentes de (1.66) e sejam
t
1 = 1 , . . . , k = k primitivas arbitrarias dessas funcoes. Sejam c0 , c1 , . . . , ck K
escalares tais que
c0 1 + c1 1 1 + + ck k 1 = 0 C n (I, K)
Como 1 nao se anula
c0 + c1 1 + + ck k = 0.
Derivando ambos os membros desta igualdade em ordem a t obtemos
c1 1 + + ck k = 0.
(t + 1)z 00 z 0 tz = 0 (1.74)
(t + 1)002 02 t2 = 0
(t + 1)(1 )00 (1 )0 t(1 ) = 0
(t + 1)1 00 + (2t + 1)1 0 = 0
(t + 1) 00 + (2t + 1) 0 = 0,
sendo a ultima equivalencia verdadeira porque 1 nao se anula em I. Entao 0 tem de ser
solucao da equacao diferencial linear homogenea de primeira ordem
2t + 1
w0 + w = 0. (1.75)
t+1
A funcao
0 : I R, t 7 e2t (t + 1)
e solucao da equacao diferencial (1.75) Uma primitiva de 0 e
1
: I R, t 7 e2t (2t + 3)
4
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Portanto
2 : I R, t 7 1 (t)e2t (2t + 3) = et (2t + 3)
e solucao da equacao diferencial (1.74) e = (1 , 2 ) e um sistema fundamental de solucoes
dessa equacao diferencial linear homogenea de segunda ordem.
Exerccios 1.8.6
1. Neste exerccio a cada equacao diferencial linear homogenea esta associada uma funcao
1 que e solucao nao nula dessa equacao diferencial no intervalo aberto I de R indicado.
Determine a solucao geral da equacao diferencial no intervalo I:
P1 (t)e1 t = 0 t A.
onde, para j = 2, . . . , r, Q1,j (X) C[X] e um polinomio de grau dj . Em particular Q1,r nao
e o polinomio nulo. Multiplicando ambos os membros de (1.77) por e1 t obtemos
onde Qr1,r (X) e um polinomio nao nulo de grau dr . Mas isto e absurdo porque, pelo caso
r = 1, para que (1.81) se verifique, o polinomio Qr1,r (X) tem de ser o polinomio nulo. O
absurdo resultou de se ter suposto que Pr nao era o polinomio nulo. Entao
(ii) Dk Dj = Dk+j ;
dn z dn1 z dz
n
+ a n1 n1
+ + a 1 + a0 z = 0 (1.82)
dt dt dt
temos o seu polinomio caracterstico
dn z dn1 z dz
n
+ a n1 n1
+ + a1 + a0 z = b (1.84)
dt dt dt
pode entao ser escrita na forma
P (D)z = b (1.85)
Entao, se
P (X) = (X 1 )m1 . . . . .(X r )mr
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onde 1 , . . . , r C sao os zeros distintos de P (X) em C e m1 , . . . , mr N sao as suas
multiplicidades
t 7 e1 t , ... , t 7 er t
sao solucoes da equacao diferencial linear homogenea com coeficientes constantes (1.82).
Observe-se tambem que
k
k
X k
D () = (j) (kj) , C (R, K), k N0 .
j=0
j
"k
Portanto se fizermos j
= 0 quando j > k, obtemos para q N0 C
n k
q t
X X k
P (D)(t e ) = ak Dj (tq )Dkj (et )
k=0 j=0
j
n q
!
X X k
= ak Dj (tq )kj et
k=0 j=0
j
q
# n ! $
X X k!
= ak kj tqj et ,
j=0 k=0
j!
ou seja,
q
# $
X q
P (D)(tq et ) = P (j) ()tqj et q N0 C. (1.86)
j=0
j
P (D)(tk et ) = 0 k = 0, . . . , m 1.
Exemplos 1.8.9
= c 1 1 + c2 2 + c3 3
= c 1 1 + c2 2 + c3 3
onde c1 , c2 , c3 sao numeros reais determinados pelas condicoes iniciais (t0 ) = y0 , (1) (t0 ) =
[1] [2]
y0 , (2) (t0 ) = y0 que a solucao deve satisfazer num ponto t0 R.
Sejam , K tais que 6= . A equacao diferencial linear homogenea de segunda
ordem
d2 z dz
2
( + ) + z = 0
dt dt
tem as funcoes
1 : R K, t 7 et , 2 : R K, t 7 et
d2 z dz
2 + 2 z = 0
dt2 dt
tem as funcoes
1 : R K, t 7 et , 2 : R K, t 7 tet
Exerccios 1.8.10
1. Para cada uma das seguintes equacoes diferenciais lineares homogeneas com coefici-
entes constantes determine o seu polinomio caracterstico P (X), os zeros de P (X) e
respectivas multiplicidades, um sistema fundamental de solucoes complexas da equacao
diferencial, um sistema fundamental de solucoes reais da equacao diferencial se existir,
e a solucao geral dessa equacao diferencial.
(a) y 00 + K 2 y = 0 onde K R+ ,
(b) y 00 K 2 y = 0 onde K R+ ,
(c) y 00 y 0 2y = 0.
(d) y 00 7y 0 = 0,
(e) y 00 5y = 0.
(f) y 00 + 4y 0 + 4y = 0.
(g) y 00 3y 0 + 4y = 0.
(h) y (3) 6y (2) + 11y (1) 6y = 0.
(i) y (4) 9y (2) + 20y = 0.
(j) y (3) 6y (2) + 2y (1) + 36y = 0.
(k) y (4) 4y (3) + 7y (2) 4y (1) + 6y = 0.
(l) (D2 (5 + 2i)D + (5 + 5i))z = 0
(m) (D i)2 (D + 2 + 3i)3 (D 3)z = 0
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1.8.4 Metodo dos coeficientes indeterminados
Definicao 1.8.11 Chama-se funcao quasi-polinomial a uma funcao
R C, t 7 Q(t)et
R(X) = b0 + b1 X + + bq X q C[X]
traduzem-se numa igualdade entre polinomios de grau q com coeficientes complexos, o que
permite determinar R(t) de maneira unica.
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Exemplos 1.8.13
1. Considere-se a equacao diferencial
y 00 3y 0 + 2y = 6e3x .
Trata-se de uma equacao diferencial linear com coeficientes constantes e segundo mem-
bro quasi-polinomial
Q(x) = 6xq ex
onde q = 0 e = 3. Podemos entao resolve-la usando o metodo dos coeficientes
indeterminados. O polinomio caracterstico da equacao diferencial linear homogenea
associada a equacao diferencial dada e
P (X) = X 2 3X + 2 = (X 1)(X 2)
(x) = b0 e3x
0 (x) = 3b0 e3x
00 (x) = 9b0 e3x
y 00 4y 0 + 4y = 12xe2x .
Trata-se de uma equacao diferencial linear com coeficientes constantes e segundo mem-
bro quasi-polinomial
Q(x) = 12xq ex
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onde q = 1 e = 2. Podemos entao resolve-la usando o metodo dos coeficientes
indeterminados.
O polinomio caracterstico da equacao diferencial linear homogenea associada a equacao
diferencial dada e
P (X) = X 2 4X + 4 = (X 2)2
cujo unico zero e = 2 com multiplicidade 2. Como e zero de P (X) com multiplici-
dade m = 2 existe uma unica solucao da equacao diferencial da forma
00 (x) = 2b0 + (4b0 + 6b1 )x + 6b1 x2 e2x + 4b0 x + (4b0 + 6b1 )x2 + 4b1 x3 e2x
+4 b0 x2 + b1 x3 = 12x
ou seja3
2b0 + (8b0 + 6b1 )x = 12x,
o que implica
2b0 = 0 b0 = 0
8b0 + 6b1 = 12 b1 = 2
Logo p : R R, x 7 2x3 e2x e uma solucao particular da equacao diferencial. Uma
solucao real arbitraria da equacao diferencial dada e da forma
com as constantes C1 , C2 R determinadas pelas condicoes iniciais que ela deve satis-
fazer num ponto x0 R.
3
Note-se que o teorema garante que o primeiro membro de (1.90) e um polinomio de grau q = 1.
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 60
3. Considere-se a equacao diferencial linear de ordem 2
y 00 + y 0 2y = 4x sin(2x). (1.91)
Como sin(x) = Im(ei2x ) e a equacao tem apenas coeficientes reais, se for uma solucao
particular de
y 00 + y 0 2y = 4xei2x (1.92)
entao = Im() e uma solucao particular de (1.91).
A equacao diferencial (1.92) e uma equacao diferencial linear com coeficientes constan-
tes e segundo membro quasi-polinomial
Q(x) = 4xq ex
ou seja
4
b0 = (1 + 4i) (6+2i) b0 = 85 19
(6 + 2i)b0 + (1 + 4i)b1 = 0 2
5
i
4 3 1
(6 + 2i)b1 = 4 b1 = 6+2i b1 = 5 5 i
Logo
8 19 3 1
p (x) = i + i x e2ix
5 5 5 5
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e uma solucao particular da equacao diferencial (1.92) e
8 19 3 1
p (x) = Im(p )(x) = sin(2x) + cos(2x) x sin(2x) x cos(2x)
5 5 5 5
e uma solucao particular da equacao diferencial (1.91).
Toda a solucao real da equacao diferencial (1.91) e da forma
Exerccios 1.8.14
1. Use o metodo dos coeficientes indeterminados para mostrar que a funcao p indicada e
solucao da respectiva equacao diferencial linear com coeficientes constantes. Determine
tambem a solucao geral de cada equacao diferencial.
( b2 D(D 1) + b1 D + b0 ) Z = 0, (1.99)
ou seja
b2 D2 + (b1 b2 )D + b0 Z = 0.
"
(1.100)
Se para j N0
: R K, s 7 sj es
e uma solucao real (resp. complexa) de (1.98) entao
: R+ R, t 7 logj (t)t
e uma solucao real (resp. complexa) de (1.94). Portanto se 1 , . . . , r sao os zeros do po-
linomio caracterstico Q(X) de (1.98) e as suas multiplicidades sao respectivamente m1 , . . . , mr
entao as funcoes kj : R+ K definidas por
t+i = exp(log(t)( + i)) = exp(log(t)) exp(i log(t)) = t cos( log(t)) + it sin( log(t)),
e que
t+i = t+i
Assim se, b0 , . . . , bn R, e
1 , . . . , p , 1 + i1 , 1 i1 , . . . , q + iq , q iq
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com j R, k R, k R sao os zeros distintos do polinomio caracterstico de (1.98) e as
suas multiplicidades sao m1 , . . . , mp , n1 , n1 , . . . , nq , nq respectivamente, entao
tk logj (t) j = 0, . . . , mk 1, k = 1, . . . , p
tk logj (t) cos(k log(t)) j = 0, . . . , nk 1, k = 1, . . . , q
tk logj (t) sin(k log(t)) j = 0, . . . , nk 1, k = 1, . . . , q
Exemplos 1.8.15
1. Consideremos em R+ a equacao diferencial
t2 z 00 tz 0 + 5z = 0. (1.102)
Exerccios 1.8.16
1. Para cada uma das seguintes equacoes diferenciais lineares homogeneas determine um
sistema fundamental de solucoes em R+ :
(a) x2 y 00 2y = 0
(b) 3xy 00 + 2y 0 = 0
(c) 4x2 y 00 + y = 0
(d) x3 y (3) + 2x2 y (2) + xy (1) y = 0
(e) x4 y (4) + xy (1) + 4y = 0
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1.8.6 Wronskiano e independencia linear
Lema 1.8.17 (Derivada do determinante) Sejam X Knn e U Kn . Entao
n
X
d(det)(X)(U ) = det(X1 , . . . , Xj1 , Uj , Xj+1 , . . . , Xn ) = tr(X U ).
j=1
4
onde X (:=transposta da matriz dos cofactores de A) e a adjunta classica de X, Xj e a
coluna j de X e Uj e a coluna j de U .
Em particular de det(X) 6= 0,
d(det)(X)(U ) = det(X)tr(X 1 U ).
Demonstracao. Seja Xj a coluna j de X e Uj a coluna j de U . Facamos X = (X1 , . . . , Xn )
(Kn1 )n U = (U1 , . . . , Un ) (Kn1 )n . Seja t K . Como a aplicacao det e n-multilinear e
contnua,
det(X + tU ) = det(X1 + tU1 , . . . , Xn + tUn ) = det(X1 , . . . , Xn )
Xn
+t det(X1 , . . . , Xj1 , Uj , Xj+1 , . . . , Xn )
j=1
2
+t h(t, X, U ),
onde h e uma funcao que depende contnuamente de (t, X, U ) K Knn Knn . Logo
Xn
d(det)(X)(U ) = det(X1 , . . . , Xj1 , Uj , Xj+1 , . . . , Xn )
j=1
Xn Xn
= (X )ji Uji
j=1 i=1
= tr(X U )
Se X e invertvel X = det(X)X 1 e portanto d(det)(X)(U ) = det(X)tr(X 1 U ).
Definicao 1.8.18 Sejam I um intervalo de R e 1 , . . . , n : I K n- funcoes de classe
C n1 . A matriz de Wronski (mais propriamente a funcao matricial de Wronski) do n-uplo
ordenado (1 , . . . , n ) e a funcao matricial
W(1 , . . . , n ; .) : I Knn
1 (t) 2 (t) ... n1 (t) n (t)
(1) (t) (1)
2 (t) ...
(1)
n1 (t)
(1)
n (t)
1
.. ..
. .
t 7
.. ..
. .
(n2) (n2) (n2) (n2)
1 (t) 2 (t) ... n1 (t) n (t)
(n1) (n1) (n1) (n1)
1 (t) 2 (t) ... n1 (t) n (t)
4 b b
O cofactor da entrada (i, j) de A e Cji (A) = (1)i+j det(Abij ) onde Abij e a submatriz que se obtem de A
eliminando a linha i e a coluna j.
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 67
O Wronskiano do n-uplo ordenado (1 , . . . , n ) e a funcao
W (1 , . . . , n ; .) : I Knn
t 7 det W(1 , . . . , n , t)
Demonstracao.
(a) Para t I facamos (t) = W(1 , . . . , n , t), seja i (t) a linha i de W(, t) e ij (t) a
entrada da matriz que esta na linha i e coluna j:
h i
i (i1) i (i1) (i1)
j (t) = j (t), (t) = 1 (t) . . . n (t) .
Entao
1
dn
d d
det((t)) = d(det)((t)) (t), . . . (t)
dt dt dt
n
di
X
1 i1 i+1 n
= det (t), . . . , (t), (t), (t), . . . , (t)
i=1
dt
n1
X
det 1 (t), . . . , i1 (t), i+1 (t), i+1 (t), . . . , n (t)
"
=
i=1
dn
1 n1
+ det (t), . . . , (t), (t)
dt
= det(1 (t), . . . , n1 (t), (an1 n (t) + an2 n1 (t) + + a0 1 (t)))
= an1 (t) det((t))
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 68
Temos assim que W = W (1 , . . . , n ; t) = det((t)) e solucao da equacao diferencial
linear de primeira ordem escalar
du
= an1 u,
dt
R
t
e portanto, W (t) = W (t0 ) exp t0 an1 (s)ds .
(b) E claro que (i) implica (ii). Suponhamos que a proposicao (ii) e verdadeira. Sejam
C1 , . .. , C
n K tais que = C1 1 + + Cn n = 0 Sol0 (a0 , . . . , an1 ). Entao
C1
..
C = . Kn1 e solucao da equacao matricial
Cn
(t0 )C = 0. (1.105)
Como por hipotese o determinante da matriz do sistema e nao nulo, essa solucao e
unica e, obviamente, e a solucao nula. Portanto (ii) implica (iii).
Vejamos agora que (iii) implica (i). Suponhamos que existe t0 I tal que (t0 ) = 0.
C1
Entao o sistema matricial (1.105) tem uma solucao nao nula C = ... Kn1 e
Cn
= C1 1 + + Cn n e solucao do problema de valor inicial (1.56). Pela unicidade de
solucao desta solucao, e a funcao nula, o que implica que as funcoes 1 , . . . , n nao
sao linearmente independentes.
= C1 1 + + Cn n (1.108)
Analise III-2017/2018, Carlos Menezes, Departamento de Matematica, F.C.U.P. 69
com C1 , . . . , Cn C n (I, K). Seja C n (I, K) da forma (1.108). Entao
(1)
(1) = (C10 1 + + Cn0 n ) + C1 1 + + Cn (1)
n (1.109)
Entao
(1)
(1) = C1 1 + + Cn (1)
n (1.111)
Derivando (1.111) em ordem a t obtemos
(1) (2)
(2) = C10 1 + + Cn0 (1)
n + C1 1 + + Cn (2)
n . (1.112)
entao
(k)
(k) = C1 1 + + Cn (k)
n , k = 0, . . . , n 1, (1.116)
donde se tira que
(n) 0 (n1)
(n) = C1 1 + + Cn (n)
n + C
1 1 + + C 0 (n1)
n n (1.117)
e R t
C1 C10 (t)dt
.. ..
. = (1.120)
.
Rt 0
Cn Cn (t)dt
C10
e uma primitiva de ... , entao p = C1 1 + + Cn n e solucao de (1.106). Mas o sistema
Cn0
de equacoes lineares (1.119) tem solucao unica porque a matriz do sistema e o Wronskiano
do sistema fundamental de solucoes = (1 , . . . , n ) nao se anulando portanto em nunhum
ponto t I.
Temos assim um metodo, conhecido por metodo de Lagrange da variacao das constantes,
que serve para determinar uma solucao particular p da equacao diferencial linear de ordem
n (1.106) se conhecermos um sistema fundamental de solucoes = (1 , . . . , n ) da equacao
diferencial linear homogenea de ordem n (1.107):
(i) Resolver o sistema de equacoes lineares (1.119) para determinar Cj0 (j = 1, . . . , n).
R
(ii) Calcular uma primitiva Cj = C10 (t)dt de Cj0 (j = 1, . . . , n).
(iii) Definir p = C1 1 + + Cn n .
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Observacao 1.8.20 Fixemos t0 I. Se fizermos W (t) = W (1 , . . . , n , t) e
1 (t) . . . 1 k 1(t) 0 k+1 (t) . . . n (t)
(1) (t) . . . (1)
k1 (t)
(1) (1)
0 k+1 (t) . . . n (t)
1
.. ..
. .
Wk (t) = det
.. ..
t I, k = 1, . . . , n
. .
(n2) (n2) (n2) (n2)
1 (t) . . . k1 (t) 0 k+1 (t) . . . n (t)
(n1) (n2) (n2) (n1)
1 (t) . . . k1 (t) 1 k+1 (t) . . . n (t)
(1.121)
temos entao pela regra de Cramer aplicada ao sistema de equacoes lineares (1.119) que a
funcao p : I K definida por
n n
Z t Z t X !
X Wk (s) Wk (s)
p (t) = k (t) b(s)ds = k (t) b(s)ds (1.122)
k=1 t0 W (s) t0 k=1
W (s)
A funcao
G : I I K
Pn Wk (s) (1.125)
(t, s) 7 k=1 W (s) k
(t)
chama-se uma funcao de Green para o problema de valor inicial da equacao diferencial linear
homogenea de ordem n (1.107) associada ao sistema fundamental de solucoes (1 , . . . , n ).
Podemos entao escrever (1.122) na forma
Z t
p (t) = G(t, s)b(s)ds (1.126)
t0
Exemplo 1.8.21 Uma funcao de Green do problema de valor inicial para a equacao dife-
rencial linear de segunda ordem
d2 z dz
n
+ a1 + + a0 z = 0 (1.127)
dt dt
e
G : I I K
(1.128)
(t, s) 7 1 (s)2 (t)
W (s)
1 (t)2 (s)
x2 y 00 + xy 0 y = 2x2 ex (1.129)
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As funcoes
1
1 : R+ R, x 7 x, 2 : R+ R, x 7
x
sao, como facilmente se verifica, solucoes da equacao diferencial linear homogenea de segunda
ordem
x2 y 00 + xy 0 y = 0 (1.130)
A matriz de Wronski do par ordenado (1 , 2 ) e
x x1
1 (x) 2 (x)
W(1 , 2 , x) = (1) (1) =
1 (x) 2 (x) 1 x12
Logo
p : R+ , x 7 C1 (x)1 (x) + C2 (x)2 (x) = 2(x1 1)ex
e uma solucao particular de (1.129).
A solucao geral de (1.129) definida em R+ e da forma
onde c1 , c2 R sao constantes determinadas pelas condicoes iniciais a que deve satisfazer
num ponto x0 R+ .
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Exerccios 1.8.23
1. Neste exerccio a cada equacao diferencial linear de ordem n estao associadas funcoes
1 , . . . , n . Verifique que as funcoes 1 , . . . , n constituem um sistema fundamental
de solucoes da equacao diferencial linear homogenea associada, e determine a solucao
geral da equacao diferencial linear nao homogenea no intervalo aberto I de R indicado.
(a) y 00 y 0 2y = sin(2x), I = R.
e2x
(b) y 00 3y 0 + 2y = ex +1 , I = R.
(c) y (3) + y (1) = x, I = R.
(d) y 00 2y 0 + y = ex log(x), I = R+ .
(e) t2 y 00 5ty 0 + 9y = t3 , I = R+
(f) t2 y 00 + ty 0 4y = t, I = R+
onde a0 , . . . , an1 R.
Admita neste exerccio o resultado que sera demonstrado na seccao ?? que o espaco
vectorial das solucoes de uma equacao diferencial linear homogenea de ordem n tem
dimensao n.
Mostre que : R R, x 7 ean1 x/n (x) e solucao de uma equacao diferencial de
ordem n
y (n) + bn2 y (n2) + + b1 y (1) + b0 y = 0,
onde b0 , . . . , bn2 R sao constantes.
Note que o Wronskiano de qualquer sistema fundamental de solucoes desta segunda
equacao diferencial e uma constante que nao depende do sistema fundamental de
solucoes.
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5. Considere as funcoes de classe C
2
0 se x < 0 e1/x se x < 0 .
n
1 : R R, x 7 2 , 2 : R R, x 7
e1/x se x 0 0 se x 0
e a funcao
t
(t s)q1 s
Z
: I K, t 7 et e b(s)ds (t I).
t0 (q 1)!