Elphego Torres
OPTIMIZACIÓN DINÁMICA
Profesor(a):
YAÑEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO
2018
Z 4
máx (x − u) dt
J(x,u) 0
s.a ẋ = x + u
(1)
x(0) = 5
x(4) = libre
u(t) ∈ [0, 2]
Solución
Se define el hamiltoniano:
H(x, u, t, λ) = (x − u) + λ(x + u)
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 2 / 21
MÁXIMO DE PONTRYAGIN
∂H
− = λ̇
∂x
∂H
∂H ∂u > 0
= ∂H ∂u = 0 (no definido)
∂u ∂H
∂u < 0
ẋ = x + u
entonces:
− 1 − λ = λ̇ (2)
λ > 1
− 1 + λ = λ = 1 (no definido) (3)
λ<1
ẋ = x + u (4)
4−t − 1 > 1 (creciente)
e
− 1 + λ∗ (t) = e4−t − 1 = 1 (no definido) (7)
4−t
e − 1 < 1 (decreciente)
4 − ln (2) > t con t ∈ [0, 4 − ln (2))
∗
− 1 + λ (t) = 4 − ln (2) = t (no definido) (8)
4 − ln (2) < t con t ∈ (4 − ln (2), 4]
(
∗ ẋ1 − x1 = u∗ |u∗ =2 ⇒ ẋ1 − x1 = 2
ẋ = x + u → (9)
ẋ2 − x2 = u∗ |u∗ =0 ⇒ ẋ2 − x2 = 0
x1 (t) = k2 et − 2 (10)
t
x2 (t) = k3 e (11)
Z2
máx = (2x − 3u − αu2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
0≤u≤2
Para α = 0
Z2
máx = (2x − 3u) dt
J(x,u)
0
x0 = x + u
x(0) = 5
u ∈ Ω = [0, 2]
solución
Condiciones necesarias, sabiendo que obtendremos en la variable u,
∂H
solución tipo esquina, es decir la condición = 0, no podrá ayudar en
∂u
nuestra búsqueda de la solución;
H(x, u, λ, t) = 2x − 3u + λ(x + u)
∂H
λ0 = − →λ0 = −2 − λ (12)
∂x
∂H
→λ − 3 (13)
∂u
x0 = x + u (14)
λ(t) = k1 e−t − 2.
Para especificar el control óptimo para problemas de control lineal,
Introduciremos una notación especial, llamada función bang como:
b1
sı́ W < 0
bang[b1 , b2 ; W ] = indefinido sı́ W = 0
b2 sı́ W > 0
λ∗ (t) = 2e2−t − 2
de (13), tenemos que
2
sı́ λ(t) > 3
u∗ (t) = indefinido sı́ λ(t) = 3
0 sı́ λ(t) < 3
2e2−t − 2 = 3 → t = 1.08371
por lo tanto, [0, 1.08) y (1.08, 2]
(
2 sı́ 1.08371 > t | t ∈ [0, 1.08)
u∗ (t) =
0 sı́ 1.08371 < t | t ∈ (1.08, 2]
(
sı́ x0 = x + u∗ |u∗ =2 → x1 (t) = k2 et − 2
xi (t) =
sı́ x0 = x + u∗ |u∗ =0 → x2 (t) = k3 et
Para α = 1
Z2
máx = (2x − 3u − u2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
u ∈ Ω = [0, 2]
solución
El hamiltoniano es:
H(x, u, λ, t) = 2x − 3u − u2 + λ(x + u)
= (2 + λ)x − (u2 + 3u − λu)
∂H
λ0 = − → λ0 = −2 − λ (15)
∂x
∂H
= 0 → 2u + 3 − λ = 0 (16)
∂u
x0 = x + u (17)
λ 3
u= − (18)
2 2
de (15) se obtiene
λ0 + λ = −2 con λ(2) = 0
λ(t) = k1 e−t − 2
λ∗ (t) = 2(e2−t − 1) (19)
Para especificar el control óptimo para problemas lineal-cuadráticos,
definimos otra función especial, llamada función sat, como
x1 sı́ W < x1
sat[x1 , x2 ; W ] = W sı́ x1 ≤ W ≤ x2 (20)
x2 sı́ W > x2
λ(t) 3 2(e2−t − 1) − 3
u= − →u=
2 2 2
entonces
5
W = e2−t −
2
se sabe entonces que 0 ≤ u ≤ 2, por lo que se cumple de (18) si sólo si
3 ≤ λ∗ ≤ 7, se estructuró ası́ porque no tenemos solución de esquina como
sucedió en α = 0, resolvemos para λ en λ−32 = 0, respectivamente también
λ−3
en 2 = 2, reestructurado serı́a bajo la variable de coestado como:
3 ≤ e2−t − 2.5 ≤ 7
e2 5
x2 (t) = k2 et −
t
+
2e 2
∗
aplicando la condición x2 (0.4959) = 9.4941, tenemos la solución particular
e2 5
x∗2 (t) = 5.6297et −
t
+ (25)
2e 2
para 1.0837 ≤ t ≤ 2 se ha obtenido anteriormente que u∗ (t) = 0.
Obtengamos primero el valor final del tramo de la solución (25), es decir
de x∗2 (t)
e2 5
x∗3 (1.0837) → 5.6297e1.0837 − + = 17.8894
2e1.0837 2
queda por tanto la solución como:
x0 − x = u∗ |u∗ =0 → x(t) = k3 et
entonces