Ejemplos (Parte I)
Elphego Torres
SISTEMAS DINÁMICOS
Prof. Graciela Portillo Padilla
Versión 0.4
Introducción
dy
+ ay = b (1.2)
dt
resolviendo para dy,
dy = (b − ay)dt (1.3)
dy
= dt (1.4)
b − ay
integramos (1.4):
dy
Z Z
= dt (1.5)
b − ay
resolviendo:
1
− ln |b − ay| + c1 = t + c2
a
simplificando:
aplicamos el antilogaritmo:
b
y(t) = + ce−at (1.6)
a
Cabe señalar que la forma general de una ecuación diferencial lineal es:
dn x d n −1 x
a0 ( t ) + a 1 + . . . + an (t) x = g(t) (1.7)
dtn dtn−1
Ejemplos
ẏ + y = 2
y (0) = 5
Solución.
En este ejemplo a = 1 y b = 2, corresponde a la forma de la E.D (1.1).
Sustituyendo en la formula (1.6)
y(t) = ce−t + 2
Podemos comprobar si la solución es correcta:
ẏ(t) + y(t) = 2
−ce−t + ce−t + 2 = 2
2=2
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
ce−0 + 2 = 5 → c = 3
sustituyendo el valor de c en la solución general:
y∗ (t) = 3e−t + 2.
En este caso o cualquier otro que se trate de una E.D (1.1) con condición
inicial y(t0 ) = y0 , podemos aplicar también la expresión:
b b
∗ ( at0 − a)t
y (t) = e y0 − +
a a
Por ejemplo:
y∗ (t) = et(0)−t (5 − 2) + 2
= 3e−t + 2
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Resolver Resolver
ẋ + x = 4 ẋ + 3x = 2
x (0) = 0 x (0) = 4
Solución. Solución.
Sean a = 1 y b = 4 Sean a = 3 y b = 2
2
x ( t ) = c1 e − t + 4 x (t) = c1 e−3t +
3
ajustando la condición: ajustando la condición:
2 2
∗ 3t(0)−3t
x (t) = e 4− +
x ∗ (t) = et(0)−t (−4) + 4 3 3
10 2
= 4 − 4e−t = e−3t +
3 3
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
a(t)dt dy ( t )
h R i
+ e a(t)dt a(t)y(t) = e a(t)dt b(t)
R R
e
dt
a(t)dt d a(t)dt
R R
sustituimos a(t)e = dt e :
a(t)dt dy ( t ) d R a(t)dt
y(t) = e a(t)dt b(t)
R R
e + e
dt dt
d h R a(t)dt
Z i Z R
e y(t) = e a(t)dt b(t)dt
dt
desarrollando, donde c1 es una constante arbitraria:
Z
a(t)dt a(t)dt
R R
e y(t) = e b(t)dt + c1
a(t)dt :
R
dividiendo ambos lado por µ = e
Z
a(t)dt a(t)dt
R R
−
y(t) = e c1 + e b(t)dt (1.9)
Ejemplos
Resolver
2
ẏ + y = t
t
Solución.
2
Aplicamos la ecuación (1.9), conociendo que a = t yb=t
Z
2 2
dt dt
R R
y(t) = e− t c1 + e t t dt
Z
−2 ln |t| 2 ln |t|
=e c1 + dt te
Z
ln |t−2 | ln |t2 |
=e c1 + te dt
Z
= t−2 c1 + t3 dt
c1 t2
y(t) = + .
t2 4
Resolver
ẋ + x = t
x (0) = 4
Solución:
Z
dt dt
R R
−
x (t) = e c1 + e t dt
Z
−t t
=e c1 + e t dt
= e−t c1 + tet − et
c
= 1t + t − 1
e
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 12 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
aplicando la condición:
c1 − 1 = 4 → c = 5
por lo tanto la solución particular es:
5
x ∗ (t) = +t−1
et
Resolver
ẋ − x = 2te2t
x (0)= 1
Solución:
Z
−dt −dt 2t
R R
−
x (t) = e c1 + e 2te dt
Z
2t
= e t c1 + 2 e−t te dt
simplificando:
Z
t t
x (t) = e c1 + 2
te dt
= et c1 + 2tet − 2et
= c1 et + 2te2t − 2e2t
dy
+ P(t)y = Q(t)yn (1.10)
dt
es conocido como una ecuación diferencial de Bernoulli
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 14 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
dy
y−n + P ( t ) y1− n = Q ( t ) (1.11)
dt
si tomamos v = y1−n
dv dy
= (1 − n ) y − n (1.12)
dt dt
entonces la ecuación (1.11), se reescribe como:
1 dv
+ P(t)v = Q(t) (1.13)
1 − n dt
que es equivalente a
dv
+ (1 − n ) P ( t ) v = (1 − n ) Q ( t ) (1.14)
dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 15 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
P1 (t) = (1 − n) P(t)
y
Q1 ( t ) = (1 − n ) Q ( t )
esto puede ser reescrito la ecuación (1.14) como
dv
+ vP1 (t) = Q1 (t) (1.15)
dt
que es lineal en v.
Por lo tanto, se puede resolver analı́ticamente utilizando un factor de
integración, más adelante se demostrará que:
dy
+ P(t)y(t) = Q(t)yn
dt
yn
dividiendo ambos lados por 1− n
dy −n
(1 − n ) y − (n − 1) P(t)y1−n = −(n − 1) Q(t)
dt
tomamos v(t) = y1−n , por lo que
dv(t)
dt = (1 − n)y−n dy
dt :
dv
− (n − 1) P(t)v = −(n − 1) Q(t)
dt
−(n−1) P(t) dt = e−(n−1) P(t) dt .
R R
por factor integrante, µ(t) = e
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 17 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
P dt dy
e−(n−1) − [(n − 1)e−(n−1) P dt
P]v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R R R
Q
dt
h i h i
d
sustituimos (n − 1) P −e−(n−1) P dt e−(n−1) P dt
R R
= dt :
dv d h −(n−1) R
i
−(n−1) P dt P dt
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R R
e + e Q
dt dt
en lado izquierdo aplicamos la regla de producto inverso de derivación:
d h −(n−1) R P dt i
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R
e Q
dt
integrando ambos lados con respecto a t:
d h −(n−1) R
Z i Z
P dt
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R
e Q dt
dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 18 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
e−(n−1) P dt Q dt + k
R
−(n − 1)
R
1
v=
e−(n−1) P dt
R
Z
( n −1) P dt
k1 − (n − 1) e−(n−1) P dt
R R
=e Q dt
1
si v = y1−n por lo que y = v 1−n , entonces ordenando algunos signos tenemos
finalmente que:
1
1− n
Z
e ( n −1) P(t) dt
e (1− n ) P(t) dt
R R
y(t) = k 1 + (1 − n ) Q(t) dt . (1.16)
Ejemplos
Resolver
dy
+ y = ty3
dt
Se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli, donde n = 3. Primero
multiplicamos la ecuación por y−3 , es decir:
dy
y −3 + y −2 = t
dt
dy
si tomamos v = y1−n = y−2 , entonces dt = −2y−3 dy
dt y procediendo en la
trasformación de la E.D lineal
1 dv
+v = t−
2 dt
reescribiendo la E.D lineal en la forma estándar
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 20 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
dv
− 2v = −2t (1.17)
dt
empleando la ecuación (1.9)
Z
−2dt −2dt
R R
−
v(t) = e c1 + e (−2t)dt
Z
= e2t c1 − 2 e−2t t dt
e−2t 1
2t −2t
=e c1 + te + = t + + c1 e2t
2 2
debemos regresar a v en términos de y, ası́ que si v = y−2 , entonces
−1
1 1
y −2 = t + + c1 e2t → y2 = t+ + c1 e2t
2 2
solucionando para y(t)
s √
1 2
y(t) = ± 1
= ±p .
t+ 2 + c1 e2t 2t
2c1 e + 2t + 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 21 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
Podemos utilizar la fórmula (1.16). En este ejemplo se puede observar que es una
forma de la ecuación (1.10), es decir una E.D de Bernoulli, con n = 3, P(t) = 1
y Q(t) = t, aplicando la fórmula mencionada:
1
1−3
Z
y(t) = e(3−1) dt k1 + (1 − 3) e(1−3) dt t dt
R R
− 1
2
Z
= e2t k1 − 2 e−2t t dt
− 21
2t −2t e−2t
2t
= e k1 − 2 − e − dt
4 4
1
1 −2t − 2
2t −2t
= e k1 + te + e
2
− 1
1 2 1
= k1 e2t + t + = q
2 k1 e2t + t + 12
√
2
= ±p .
2ke2t + 2t + 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 22 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
Resolver
dx
− x = x3
dt
Solución.
Cabe señalar que quizás la forma para comprender facilmente las E.D de
Bernoulli es poder comprender la regla de cadena de derivación o
integración por sustitución, del cual es sumamente sencillo, por ejemplo en
este caso tomamos α = x1−n , dado que n = 3, por lo tanto α = x −2 ,
entonces
dα dx
= −2x −3
dt dt
dx
despejamos dt :
dx 1 dα 3
=− x
dt 2 dt
sustituyendo en la E.D de Bernoulli:
x3 dα
− − x = x3
2 dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 23 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
2 x3 dα dα dα
− 3 − − x = x3 → x −2 = − 2 ⇒
+ 2 |{z} + 2α = −2
x 2 dt dt dt
α
dα
e2t + 2e2t α = −2e2t
dt
2t dα 2t 2t d 2t
e
|{z} dt + 2e α = − 2e → e α = −2e2t
|{z} dt
u v
integrando y resolviendo:
d 2t
Z Z
e α = −2e2t dt → e2t α = −e2t + c ⇒ α = ce−2t − 1
dt
habı́amos obtenido que α = x −2 , entonces:
1
= ce−2t − 1
x2
finalmente, la solución es:
1 ı̇et
r
x (t) = ± = ±√
ce−2t −1 e2t − c
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 25 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
Z 1−1 3
(3−1) −1 dt (1−3) −1 dt
R R
x (t) = e k 1 + (1 − 3) e dt
Z − 12
−2t 2t
= e k1 − 2 e dt
− 12
= e−2t k1 − e2t
− 1
= k1 e−2t − 1 2
1 ı̇et
= ±p = ±√
k1 e−2t − 1 e2t − c
1
hay que recordar que en la fórmula v = y1−n , entonces y = v 1−n , si en
este ejemplo o en cualquier otro que implique dos o más soluciones se
ajusta con los signos posibles.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 26 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli
dv
Resolver −1 −1
− 6t x = −3
dt v = x −1
t ẋ + 6x = 3tx2 y regresando a v
Solución.
dv 6
si − v = −3
dt t
v = x 1− n ∴ v = x −1
n =2 resolviendo mediante la ecuación (1.9)
por lo que o con factor integrante la solución para
v(t) es:
dv −2 dx dx dv
= −x = − x2
dt dt dt dt 3
6
v ( t ) = t + c1 t
haciendo la sustitución 5 v = x ( t ) −1
dv 2 Finalmente
−t x + 6x = 3tx2
dt 1 5
x (t) = 3
=
normalizando
5 t + c1 t
6 t(5c1 t5 + 3)
Para resolver este ejemplo con la fórmula (1.16) hay que simplificar la ecuación
como en (1.10), es decir:
sea:
t ẋ + 6x = 3tx2
dividiendo ambos lados por t, entonces:
ẋ + 6t−1 x = 3x2
Ya podemos aplicar la fórmula con n = 2, P = 6t−1 y Q = 3:
Z −1
6 ln |t| −6 ln |t|
x (t) = e k1 − 3 e
Z −1
6 −6
= t k1 − 3 t
−1
3 3 −1
= t 6 k 1 + t −5 = k 1 t6 + t
5 5
1 5
= =
k1 t6 + 35 t t(3 + 5k1 t5 )
Ecuación Logı́stica
La ecuación logı́stica (a veces llamada el modelo Verhulst o curva de
crecimiento logı́stico) es un modelo de crecimiento poblacional publicado
por primera vez por Pierre Verhulst (1845, 1847). El modelo es continuo
en el tiempo, pero también se usa ampliamente una modificación de la
ecuación continua a una ecuación de recurrencia cuadrática discreta
conocida como el mapa logı́stico.
dP
− rP = −rP2 (1.20)
dt
tomamos a v = P−1 , por lo que dv/dt = − P−2 dP/dt, es decir
dP/dt = − P2 dv
dt
2 dv
Z dvrt
Z
−P − rP = −rP 2 e v = ert r dt
dt dt
multiplicamos por − P−2 y resolviendo
simplificamos
ert v = ert + k1
dv
+ rv = r dividiendo por ert , resulta que
dt
resolviendo, el factor integrantes es v = k1 e−rt + 1v= P−1
e r dt = ert , por lo tanto
R
es decir:
dp
= k[ D (t) − S(t)] (1.21)
dt
donde k es una constante positiva que representa la tasa de ajuste de p en
proporción al exceso de demanda.
Por ejemplo, considere que se efectua una función de demanda lineal:
D (t) = β 0 − β 1 p
y una función de oferta:
S ( t ) = α0 + α1 p
si estas ecuaciones se ven afectadas en el mercado por cambios en el
precio p(t) en función del tiempo, entonces:
dp
= k ( β 0 − β 1 p − α0 − α1 p )
dt
= k[( β 0 − α0 ) − (α1 + β 1 ) p]
= ( β 0 − α0 )k − (α1 + β 1 )kp
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 33 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
ordenando:
dp dp
+ (α1 + β 1 )k p = ( β 0 − α0 )k −→ + ap = b
dt | {z } | {z } dt
a b
en este caso se trata de una E.D muy sencilla cuya solución es:
b ( β 0 − α0 ) k
p(t) = k1 e−at + = k1 e−(α1 + β1 )kt +
a ( α1 + β 1 ) k
finalmente
β 0 − α0
p(t) = k1 e−(α1 + β1 )kt + (1.22)
α1 + β 1
Si se ajusta una condición inicial p(t0 ) = p0 , la solución particular es:
β 0 − α0 β 0 − α0
∗ [(α1 + β 1 )t0 −(α1 + β 1 )]kt
p (t) = e p0 − + (1.23)
α1 + β 1 α1 + β 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 34 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Precio
p0
p∗ (t )
β 0 − α0
α 1 + β1
Tiempo t → ∞
β 0 − α0
Figura: El precio p∗ (t) se acerca al precio de equilibrio p = α1 + β 1
Variables separables
La ecuación diferencial de primer orden común es dada por la forma
dy
= f (t, y)
dt
El lado derecho de esta ecuación contiene generalmente tanto la variable
independiente t como la variable dependiente y (aunque hay muchos
ejemplos importantes en los que t o y están ausentes). Una ecuación
diferencial se llama separable si la función f (t, y) puede escribirse como el
producto de dos funciones: una que dependa sólo de t y otra que dependa
sólo de y. Es decir, una ecuación diferencial es separable si puede escribirse
en la forma
dy
= g(t)h(t)
dt
Resaltando que quizás es unos de los métodos más simples para iniciar a
resolver E.D, sabe señalar que se requiere en muchos casos varias técnicas
de integración.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 36 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
Ejemplos
Resolver Resolver
dy
= 1 + e2t (1 + t)dy − ydt = 0
dt
Solución. Solución.
Se procede a separar la E.D
(1 + t)dy = ydt
dy = 1 + e2t dt
dy 1
= dt
integramos, y resolvemos: y 1+t
Z Z integramos
dy = 1 + e2t dt
1 (1 + t)dy = ydt
y(t) = t + e2t + k. dy 1
2
Z Z
= dt
y 1+t
resolviendo: Resolver
dy
ln |y| = ln |1 + t| + k = y2 − 4
dt
eln |y| = eln |1+t|+k
Solución.
y ( t ) = k (1 + t ).
Resolver
dy t dy
=− = dt
dt y −4 y2
dy
Z Z
Solución. = dt
y2 − 4
y dy = −t dt
dy
Z
= t+k
Z Z
y dy = −t dt (y − 2)(y + 2)
y2 t2 el lado izquierdo, se resolverá por
= − + k1
2 2 fracciones parciales, estos tipos de
y2 = − t2 + k 2 integrales son muy común aplicando
p variables separables en E.D, del cual
y ( t ) = ± k − t2 . recomiendo estudiar más a fondo.
∑
ρ
f ( x1 , . . . , x n ) = A λi xi (1.24)
i =1
1
σ=
1−ρ
La función definida en la ecuación (1.24) es homogénea de grado k. La
función definida en ecuación (1.25) es homogénea de grado ∑in=1 λi
Una función CES como en la ecuación (1.24) es cuasicóncava si y solo si
ρ ≤ 1. Dicha función es cóncava si y solo si es cuasicóncava y k ≤ 1.
La elasticidad de sustitución de la función en la ecuación (1.24) es mayor de
uno si y solo si ρ > 0 y menos de uno si y solo si ρ < 0.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 43 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
Arrow, Chenery, Minhas y Solow encontraron una relación lineal entre los
logaritmos de V/L y w:
dy
log y = log a + b log (y − x ) (1.28)
dx
dy
De (1.28), tomando antilogaritmos y resolviendo para dx , se obtiene:
dy a1/b y − y1/b
=
dx α1/b x
1
por simplificar si se establece que α = a−1/b y $ = b − 1 resulta que:
dy y (1 − αy$ )
= (1.29)
dx x
con (α, $ constantes; $ 6= 0; x > 0; y > 0).
Encontraremos la forma particular de función de producción CES, através
de la E.D (1.29).
Mediante Bernoulli. De (1.29) tenemos que:
dy
− x −1 y = − x −1 αy$+1
dx
dividiendo
$+1 la ecuación (1.29) por aplicando regla inversa del producto de
−y
$ = −$y−$−1 : derivación en el lado izquierdo, e
integrando respecto a x:
dy −$−1
−$ y + x −1 $y−$ = x −1 α$ Z
d
Z
dx ( x$ v) = x $−1 α$ dx
dx
tomamos v = y−$ , por lo que
dv −$−1 dy , sustituyendo: evaluando:
dx = − $y dx
dv x $ v = αx $ + k1
+ x −1 $v = x −1 α$
dx
por factor sustituyendo v = y−$ y simplificando:
R −1 integrante
µ = e x $ dx = e$ ln | x| = x $ ,
y−$ = α + k 1 x −$
multiplicamos µ en ambos lados de la
ecuación
finalmente:
$ dv $ −1 $ −1
x +x $v = x α$
dx − $1
y( x ) = α + kx −$
$ u(1 − αu) B − Aα = 0
⇒ A=1yB=α
por fracciones parciales: A=1
entonces: 1
(ln |u| − ln |u1 |) = ln | x | + k1
$
1 1
Z
α 1
+ du (ln |u1 | − ln |u|) = − ln | x | − k1
$ u 1 − αu $
u
expandiendo: 1
ln = −$(ln | x | + k1 )
u
u
ln| u1 |
1 du e = e−$(ln |x|+k1 )
Z
α
Z
+ du u1
$ u 1 − αu = k 2 x −$
u
de la segunda integral tomamos
u1 = 1 − αu, por lo que sustituyendo u1 y u:
du1 = −α du:
1 − αy$
1
Z
du du1
dx = k 2 x −$
y$
Z Z
− =
$ u u1 x 1 − αy$ = y$ k2 x −$
desarrollando: −αy$ − y$ k2 x −$ = −1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 49 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
simplificando:
y$ ( α + k 2 x −$ ) = 1
y $ = ( α + k 2 x − $ ) −1
finalmente:
− 1$
y( x ) = (α + βx −$ ) donde β es constante
− 1
V = γ δK −$ + (1 − δ) L−$ $
(1.30)
Un cambio en el parámetro cambia la salida para cualquier conjunto dado
de entradas en la misma proporción, a esto se lo denomina (neutral)
parámetro de eficiencia.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 50 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
por lo que:
1 −$
∂V − 1 −1
=γ − δK + (1 − δ) L−$ $ δ(−$)K −$−1
∂K $
1 −$
∂V − 1 −1
=γ − δK + (1 − δ) L−$ $ (1 − δ)(−$) L−$−1
∂L $
por tanto la tasa marginal de sustitución(RKL ) es:
$ +1
V̇L (1 − δ ) L − $ −1 1−δ K
RKL = = 1
=
|{z} V̇K δK − $ − δ L
θ
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 51 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
entonces:
1
K
δ $ +1 1
= θ $ +1
L 1−δ
Se sabe que la definición general de la elasticidad establece que la ε de f con
respecto a x es:
x 0 x dy d(ln y)
ε x f (x) = f (x) = =
f (x) y dx d(ln x )
Para la elasticidad de sustitución (σ), se establece que si f ( x, y) = c, entonces la
ε entre y y x es:
y
y ∂ ln x
σyx = ε Ryx =−
x
0
f
∂ ln f20
1
luego:
K
σKL = ε θ
L
1 −1
θ ( $ +1) −1
" #
θ δ $ +1
= 1
δ
$ +1 1 1−δ $+1
1− δ θ $ +1
!
1 −1
θ $ +1 −1
θ $ +1 θ ( $ +1)
( $ +1) 1
= 1
= −1 =
θ $ +1 θ ( $ +1) $+1
El Modelo Solow-Swan
Es bien sabido que el modelo de crecimiento de Solow se reduce a una simple
ecuación diferencial autónoma. Inicialmente se ajusta una función de producción
continua Y = F (K, L), que es dos veces diferenciable y homogénea de grado uno
(es decir, rendimientos constantes a escala). Supongamos que k = K/L denota la
relación capital/trabajo y y = Y/L la relación producto/trabajo. Luego
Y F (K, L) K
= =F , 1 = F (k, 1) ≡ f (k) −→ y = f (k)
L L L
con f (0) = 0, f 0 (k ) > 0, f 00 (k ) < 0, k > 0.
Se indican dos supuestos adicionales:
Primero, la fuerza laboral crece a una tasa constante n, y es independiente de
cualquier variable económica en el sistema. Por lo tanto
L̇ = nL, L (0) = L0
Segundo, el ahorro (S) se realiza como una fracción constante de la producción
(S = sY) y en el corto plazo S es igual a la inversión (I), que es simplemente el
cambio en el capital social más la inversión de reemplazo, por lo tanto:
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
I = K̇ + δK
S = sY
K̇ + δK = sY
K ( 0 ) = K0
dk L(dK/dt) − K (dL/dt) dK dL
= k̇ = 2
= L −1 − KL−1 L−1
dt L dt dt
−1 −1 dK −1 −1 dL
−1 −1
= KL K − KL L = k K̇K − L̇L
dt dt
K̇ sY − δK sY L s f (k)
Pero, = = −δ ≡ −δ
K K L K k
L̇ nL
y, = =n
L L
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
k̇ t s f (k t )
= − (δ + n) (1.32)
kt kt
con condiciones iniciales: k(0) = K0 /L0 = k0
No se puede resolver la ecuación (1.31) porque la función de producción no está
explı́citamente definida. Ahora, que si la función de producción F (K, L) se ajusta
a un Cobb-Douglas, es decir
α
α 1− α Y K
Y = AK L , 0 < α < 1 −→ =α ≡ y = f (k) = Akα
L L
En este caso, la relación capital/trabajo crece de acuerdo con:
k̇ = sAkα − (n + δ)k (1.33)
k̇ t
kt
δ+n
s f (k t )
kt
kt
kt k∗
1/(1−α)
sA
∗
k = (1.35)
δ+n
dτ dk kα dτ
τ : = k 1− α ∴ (1 − α ) k − α −→ k̇ =
dt dt 1 − α dt
Por lo que,
k−α k̇ + (n + δ)kk−α = sA
k−α k̇ + (n + δ)k1−α = sA
k−α kα dτ dτ
+ (n + δ)τ = sA ←→ + (1 − α)(n + δ)τ = (1 − α)sA
1 − α dt dt
que es una ecuación diferencial lineal en τ con solución
sA sA
τ (t) = + τ0 − e−(1−α)(n+δ)t
n+δ n+δ
que satisface la condición inicial: τ0 = k10−α . Esto permite resolver k(t) de la
siguiente manera:
sA sA
k 1− α = + k10−α − e−(1−α)(n+δ)t , es decir;
n+δ n+δ
1
sA sA a−α
k(t) = + k 1− α − e−(1−α)(n+δ)t .
n+δ n+δ
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
dk
= sAkα − uk, donde: u = n + δ
dt
Para resolver analı́ticamente, se hace un cambio de variable, luego se hace
uso de la regla de la cadena:
dh dk rewriting dk 1 α dh
h : = k 1− α ∴ = (1 − α ) k − α −−−−→ = k
dt dt dt 1 − α dt
Sustituyendo esto en el lado izquierdo del modelo de Solow, obtenemos:
1 α dh (•)/kα 1 dh
k = sAkα − uk −−−→ = sA − uk1−α
1 − α dt 1 − α dt
= sA − uh
Entonces
dh dh
Z Z
int.
= (1 − α)(sA − uh) −→ = (1 − α)dt
dt sA − uh
resolviendo
sA repl. sA
h= + ce−u(1−α)t −−→ k1−α = + ce−(n+δ)(1−α)t
u n+δ
Usando la condición inicial k (0) = k0 ,
sA
c = k10−α −
n+δ
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Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables
1
sA sA
1− α
1− α −(n+δ)(1−α)t
k= + k0 − e (1.36)
n+δ n+δ
k0
k = k ( t)
k = ks
ks
k0
k = kb
kb
k0
k=0
t
ẍ = F (t, x, ẍ )
donde F es una función dada, x = x (t) es la función incógnita y ẋ = dx/dt. La
carasterı́stica nueva es la presencia de ẍ = d2 x/dt2 .
Una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene la forma
d2 x dx
P(t)
+ Q(t) + R(t) x = G (t) (2.1)
dt2 dt
donde P, Q, R y G son funciones continua.
Estudiaremos primero el caso donde G (t) = 0 para toda t en la ecuación (2.1).
Estas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales homogéneas. Ası́, la forma de una
ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden es
d2 x dx
P(t) 2
+ Q(t) + R(t) x = 0 (2.2)
dt dt
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Ecuaciones diferenciales de segundo orden
El otro hecho que se necesita está por lo siguiente que se demuestra en cursos
más avanzados. Establece que la solución general es una combinación lineal de
dos soluciones linealmente independientes x1 y x2 . Esto significa que ni x1 ni x2
son un múltiplo constante del otro. Por ejemplo, las funciones f (t) = t2 y
g(t) = 5t2 son linealmente dependientes, pero f (t) = et y g(t) = tet son
linealmente independientes. Si x2 y x2 son soluciones linealmente independientes
de la ecuación (2.2) sobre un intervalo y P(t) nunca es cero, entonces la solución
general está dada por
x ( t ) = c1 x1 ( t ) + c2 x2 ( t )
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.
Lo anteriormente mencionado es muy útil porque dice que si se conocen dos
soluciones particulares linealmente independientes, entonces se conoce toda
solución. En general, no es fácil descubrir soluciones particulares para una
ecuación lineal de segundo orden. Pero siempre es posible hacerlo si las funciones
coeficiente P, Q y R son funciones constantes, es decir, si la ecuación diferencial
tiene la forma
a ẍ + b ẋ + cx = 0 (2.3)
o bien
( ar2 + br + c)ert = 0
Pero ert nunca es cero. Ası́ que x = ert es una solución de la ecuación (2.3) si r es
una raı́z de la ecuación
ar2 + br + c = 0 (2.4)
La ecuación (2.4) se llama ecuación auxiliar (o ecuación caracterı́stica) de la
ecuación diferencial ax 00 + bx 0 + cx = 0.
Observe que ésta es una ecuación algebraica que se obtiene de la ecuación
diferencial al reemplazar x 00 por r2 , x 0 por r, y x por 1.
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Ecuaciones diferenciales de segundo orden
x ( t ) = c 1 e r1 t + c 2 e r2 t (2.5)
b
r=− por tanto, 2ar + b = 0 (2.6)
2a
Sabemos que x1 = ert es una solución de la ecuación (2.3). Ahora verificamos que
x2 = tert
r1 = α + βi r2 = α − βi
donde√α y β son números reales. [De hecho, α = −b/(2a),
β = 4ac − b2 /(2a).] Entonces, utilizando la ecuación de Euler
x ( t0 ) = x0 x 0 ( t0 ) = x1
donde x0 y x1 son constantes dada. Si P, Q, R y G son continuas sobre un
intervalo y ahı́ P(t) 6= 0, entonces un teorema que aparece en textos
avanzados garantiza la existencia y unicidad de una solución para este
problema con valor inicial.
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Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas
ax 00 + bx 0 + cx = G (t) (2.9)
ax 00 + bx 0 + cx = 0 (2.10)
es la ecuación complementaria y juega un importante papel en la solución de la
ecuación no homogénea (2.9).
La solución general de la ecuación diferencial no homogénea puede expresarse
como
x (t) = x p (t) + xc (t) (2.11)
Si G (t) = ekt P(t) cos mt o G (t) = ekt P(t) sen mt, donde P es una
polinomial de n-ésimo grado, entonces intentamos
x ( t ) = c1 x1 ( t ) + c2 x2 ( t ) (2.12)
donde x1 y x2 son soluciones linealmente independientes. Se reemplazan
las constantes (o parámetros) c1 y c2 en la ecuación (2.12) por funciones
arbitrarias u1 (t) y u2 (t). Buscamos una solución particular de la ecuación
no homogénea ax 00 + bx 0 + cx = G (t) de la forma
x p ( t ) = u1 ( t ) x1 ( t ) + u2 ( t ) x2 ( t ) (2.13)
(Este método se llama variación de parámetros porque hemos variado los
parámetros c1 y c2 para hacerlos funciones.) Derivando la ecuación (2.13),
obtenemos
x 0p = (u10 x1 + u20 x2 ) + (u1 x10 + u2 x20 ) (2.14)
a(u10 x10 + u20 x20 + u1 x100 + u2 x200 ) + b(u1 x10 + u2 x20 ) + c(u1 x1 + u2 x2 ) = G
o bien
u1 ( ax100 + bx10 + cx1 ) + u2 ( ax200 + bx20 + cx2 ) + a(u10 x10 + u20 x20 ) = G (2.16)
Pero x1 y x2 son soluciones de la ecuación complementaria, ası́ que
Ejemplos
Factor común, eλ t :
d2 y(t) dy(t)
+ − 2y(t) = 0 ( λ2 + λ − 2) e λ t = 0
dt2 dt
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Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas
y Si determinamos y p mediante
variación de parámetros. Sabemos
d2 y p ( t ) d2 que y a (t) = e−2t y yb (t) = et , ası́ el
= ( α1 )
dt2 dt2 Wronskiano de y a (t) y yb (t) es:
=0
e−2t et
Sustituyendo y p en la ecuación W (t) = d −2t
dt ( e ) dtd (et )
diferencial
e−2t et
=
−2e−2t et
d2 y p (t) dy p (t)
+ − 2y p (t) = −10 = 3e−t
dt2 dt
−2a1 = −10
donde α1 = 5, ası́ y p (t) = 5. Sı́ g(t) = −10, entonces
g(t) yb (t)
Z
La solución general es: u1 ( t ) = − dt y
y(t) = yc (t) + y p (t) W (t)
g(t) y a (t)
Z
= c1 e−2t + c2 et + 5 u2 ( t ) = dt.
W (t)
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Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas
ẍ (t) = 16c1 e−4t − c2 e−4t (8 − 16t) x (t) = eh t [c1 cos(ν t) + c2 sen(ν t)] + b/a2
Bibliografı́a
Knut Sydsæter y Peter Hammond. Matemáticas para el análisis económico. Prentice Hall, Madrid 1996.
Knut Sydsæter, Arne Strøm y Peter Berck. Economists’ Mathematical Manual. Fourth Edition, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2010.
Dennis G. Zill. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Novena edición, Cengage Learning México 2009.
Ronald Shone. Economic Dynamics, Phase Diagrams and Their Economic Application. Second Edition, Cambridge
University Press 2002.
Shepley L. Ross. Differential Equations. Third Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1984.
James Stewart. Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas. Séptima edición, Cengage Learning México 2012.
Paul Blanchard, Robert L. Devaney y Glen R. Hall. Ecuaciones Diferenciales. International Thomson Editores.
ISBN 968-7529-63-6
K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas and R. M. Solow. Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency.
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1927286
http://mathworld.wolfram.com
https://brilliant.org