Anda di halaman 1dari 83

ECUACIONES DIFERENCIALES

Ejemplos (Parte I)

Elphego Torres

SISTEMAS DINÁMICOS
Prof. Graciela Portillo Padilla

Versión 0.4

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 1 / 83


Contenido

1 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden


Ecuación de Bernoulli
Variables separables

2 Ecuaciones diferenciales de segundo orden


Ecuaciones lineales no homogéneas
El método de coeficientes indeterminados
El método de variación de parámetros

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 2 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Introducción

Sea una E.D de la forma:


ẏ(t) + ay(t) = b (1.1)
donde a y b son constantes.
Encontraremos la solución respectivas de y(t) aplicando el método de
variables separables, con ello facilitar al momento de resolver estos tipos
de E.D.
De (1.1) sabemos que:

dy
+ ay = b (1.2)
dt
resolviendo para dy,

dy = (b − ay)dt (1.3)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 3 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

mantenemos a dy y dt separados de la igualdad:

dy
= dt (1.4)
b − ay
integramos (1.4):

dy
Z Z
= dt (1.5)
b − ay
resolviendo:

1
− ln |b − ay| + c1 = t + c2
a
simplificando:

ln |b − ay| = − at − a (c2 − c1 ) → ln |b − ay| = − at − ac3


| {z } |{z}
c3 c4

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 4 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

aplicamos el antilogaritmo:

eln |b−ay| = e−at−c4


b − ay = e−at e−c4
− ay = c5 e−at − b

finalmente la solución para la E.D (1.1) es:

b
y(t) = + ce−at (1.6)
a

Cabe señalar que la forma general de una ecuación diferencial lineal es:

dn x d n −1 x
a0 ( t ) + a 1 + . . . + an (t) x = g(t) (1.7)
dtn dtn−1

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 5 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Ejemplos

ẏ + y = 2
y (0) = 5
Solución.
En este ejemplo a = 1 y b = 2, corresponde a la forma de la E.D (1.1).
Sustituyendo en la formula (1.6)

y(t) = ce−t + 2
Podemos comprobar si la solución es correcta:

ẏ(t) + y(t) = 2
−ce−t + ce−t + 2 = 2
2=2
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 6 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

aplicamos la respectiva condición:

ce−0 + 2 = 5 → c = 3
sustituyendo el valor de c en la solución general:

y∗ (t) = 3e−t + 2.
En este caso o cualquier otro que se trate de una E.D (1.1) con condición
inicial y(t0 ) = y0 , podemos aplicar también la expresión:

b b
 
∗ ( at0 − a)t
y (t) = e y0 − +
a a
Por ejemplo:

y∗ (t) = et(0)−t (5 − 2) + 2
= 3e−t + 2
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 7 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Resolver Resolver

ẋ + x = 4 ẋ + 3x = 2
x (0) = 0 x (0) = 4

Solución. Solución.
Sean a = 1 y b = 4 Sean a = 3 y b = 2

2
x ( t ) = c1 e − t + 4 x (t) = c1 e−3t +
3
ajustando la condición: ajustando la condición:

2 2
 
∗ 3t(0)−3t
x (t) = e 4− +
x ∗ (t) = et(0)−t (−4) + 4 3 3
10 2
= 4 − 4e−t = e−3t +
3 3
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 8 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

La solución (1.6) únicamente es válida en donde a y b son constante de la


E.D (1.1), veamos ahora que sucede cuando a y b están en funciones del
tiempo, es decir:

ẏ(t) + a(t)y(t) = b(t) (1.8)


a(t)dt
R
Haremos uso del método de factor integrante, tomamos como µ = e
y lo multiplicamos de ambos lado de la ecuación (1.8):

a(t)dt dy ( t )
h R i
+ e a(t)dt a(t)y(t) = e a(t)dt b(t)
R R
e
dt
 
a(t)dt d a(t)dt
R R
sustituimos a(t)e = dt e :

a(t)dt dy ( t ) d  R a(t)dt 
y(t) = e a(t)dt b(t)
R R
e + e
dt dt

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 9 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

aplicamos ahora la regla de producto inverso de derivación;


d
v(t)u̇(t) + u(t)v̇(t) = dt (uv) en el lado izquierdo de la ecuación:
d h R a(t)dt i
y(t) = e a(t)dt b(t)
R
e
dt
integrando ambos lados de la ecuación respecto al tiempo

d h R a(t)dt
Z i Z R
e y(t) = e a(t)dt b(t)dt
dt
desarrollando, donde c1 es una constante arbitraria:
Z
a(t)dt a(t)dt
R R
e y(t) = e b(t)dt + c1

a(t)dt :
R
dividiendo ambos lado por µ = e

 Z 
a(t)dt a(t)dt
R R

y(t) = e c1 + e b(t)dt (1.9)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 10 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Ejemplos
Resolver
2
ẏ + y = t
t
Solución.
2
Aplicamos la ecuación (1.9), conociendo que a = t yb=t

 Z 
2 2
dt dt
R R
y(t) = e− t c1 + e t t dt
 Z 
−2 ln |t| 2 ln |t|
=e c1 + dt te
 Z 
ln |t−2 | ln |t2 |
=e c1 + te dt
 Z 
= t−2 c1 + t3 dt

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 11 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

finalmente la solución es:

c1 t2
y(t) = + .
t2 4
Resolver

ẋ + x = t
x (0) = 4

Solución:
 Z 
dt dt
R R

x (t) = e c1 + e t dt
 Z 
−t t
=e c1 + e t dt

= e−t c1 + tet − et


c
= 1t + t − 1
e
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 12 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

aplicando la condición:

c1 − 1 = 4 → c = 5
por lo tanto la solución particular es:

5
x ∗ (t) = +t−1
et
Resolver
ẋ − x = 2te2t
x (0)= 1
Solución:
 Z 
−dt −dt 2t
R R

x (t) = e c1 + e 2te dt


 Z 
2t
= e t c1 + 2 e−t te dt


Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 13 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

simplificando:

 Z 
t t
x (t) = e c1 + 2
te dt

= et c1 + 2tet − 2et


= c1 et + 2te2t − 2e2t

aplicando la condición, se llega que:

x ∗ (t) = 3et + 2te2t − 2e2t


Para el caso de una E.D como la forma siguiente

dy
+ P(t)y = Q(t)yn (1.10)
dt
es conocido como una ecuación diferencial de Bernoulli
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 14 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Supongamos que n 6= 1 ó n 6= 1. Entonces la transformación v = y1−n reduce la


ecuación (1.10) a una equación lineal en v.
Para ello multiplicamos la ecuación (1.10) por y−n , de esta manera expresandolo
en la forma equivalente a:

dy
y−n + P ( t ) y1− n = Q ( t ) (1.11)
dt
si tomamos v = y1−n

dv dy
= (1 − n ) y − n (1.12)
dt dt
entonces la ecuación (1.11), se reescribe como:

1 dv
+ P(t)v = Q(t) (1.13)
1 − n dt
que es equivalente a
dv
+ (1 − n ) P ( t ) v = (1 − n ) Q ( t ) (1.14)
dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 15 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Ahora bien, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer


orden de la forma (1.8), es decir, donde:

P1 (t) = (1 − n) P(t)
y

Q1 ( t ) = (1 − n ) Q ( t )
esto puede ser reescrito la ecuación (1.14) como

dv
+ vP1 (t) = Q1 (t) (1.15)
dt
que es lineal en v.
Por lo tanto, se puede resolver analı́ticamente utilizando un factor de
integración, más adelante se demostrará que:

P1 (t) dt Q ( t ) dt e (1− n ) P(t) dt Q ( t ) dt + c


R R
e +c (1 − n )
R R
1
v= = .
P t ) dt e(1−n) P(t) dt
R R
e 1 (

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 16 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Anteriormente se explicó los pasos posibles para desarrollar una E.D de


Bernoulli, ahora se dará la solución de la ecuación(1.10).
Sea
dy
± P(t)y(t) = ± Q(t)yn
dt
por simplificar tomaremos:

dy
+ P(t)y(t) = Q(t)yn
dt
yn
dividiendo ambos lados por 1− n

dy −n
(1 − n ) y − (n − 1) P(t)y1−n = −(n − 1) Q(t)
dt
tomamos v(t) = y1−n , por lo que
dv(t)
dt = (1 − n)y−n dy
dt :

dv
− (n − 1) P(t)v = −(n − 1) Q(t)
dt
−(n−1) P(t) dt = e−(n−1) P(t) dt .
R R
por factor integrante, µ(t) = e
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 17 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Multiplicamos ambos lados por µ(t) y por simplificar sabemos que y, v, P


y Q dependen del tiempo t:

P dt dy
e−(n−1) − [(n − 1)e−(n−1) P dt
P]v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R R R
Q
dt
h i h i
d
sustituimos (n − 1) P −e−(n−1) P dt e−(n−1) P dt
R R
= dt :

dv d h −(n−1) R
  i
−(n−1) P dt P dt
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R R
e + e Q
dt dt
en lado izquierdo aplicamos la regla de producto inverso de derivación:

d h −(n−1) R P dt i
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R
e Q
dt
integrando ambos lados con respecto a t:

d h −(n−1) R
Z i Z
P dt
v = −(n − 1)e−(n−1) P dt
R
e Q dt
dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 18 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

resolviendo las integrales


Z
e−(n−1) P dt
e−(n−1) P dt
R R
v = −(n − 1) Q dt + k1

dividiendo ambos lados por: µ = e−(n−1) P dt :


R

e−(n−1) P dt Q dt + k
R
−(n − 1)
R
1
v=
e−(n−1) P dt
R

Z 
( n −1) P dt
k1 − (n − 1) e−(n−1) P dt
R R
=e Q dt

1
si v = y1−n por lo que y = v 1−n , entonces ordenando algunos signos tenemos
finalmente que:

   1
1− n
Z
e ( n −1) P(t) dt
e (1− n ) P(t) dt
R R
y(t) = k 1 + (1 − n ) Q(t) dt . (1.16)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 19 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Ejemplos
Resolver

dy
+ y = ty3
dt
Se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli, donde n = 3. Primero
multiplicamos la ecuación por y−3 , es decir:

dy
y −3 + y −2 = t
dt
dy
si tomamos v = y1−n = y−2 , entonces dt = −2y−3 dy
dt y procediendo en la
trasformación de la E.D lineal

1 dv
+v = t−
2 dt
reescribiendo la E.D lineal en la forma estándar
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 20 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

dv
− 2v = −2t (1.17)
dt
empleando la ecuación (1.9)
 Z 
−2dt −2dt
R R

v(t) = e c1 + e (−2t)dt
 Z 
= e2t c1 − 2 e−2t t dt

e−2t 1
 
2t −2t
=e c1 + te + = t + + c1 e2t
2 2
debemos regresar a v en términos de y, ası́ que si v = y−2 , entonces
 −1
1 1

y −2 = t + + c1 e2t → y2 = t+ + c1 e2t
2 2
solucionando para y(t)
s √
1 2
y(t) = ± 1
= ±p .
t+ 2 + c1 e2t 2t
2c1 e + 2t + 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 21 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Podemos utilizar la fórmula (1.16). En este ejemplo se puede observar que es una
forma de la ecuación (1.10), es decir una E.D de Bernoulli, con n = 3, P(t) = 1
y Q(t) = t, aplicando la fórmula mencionada:
   1
1−3
Z
y(t) = e(3−1) dt k1 + (1 − 3) e(1−3) dt t dt
R R

− 1
2
  Z
= e2t k1 − 2 e−2t t dt
 − 21
2t −2t e−2t
  
2t
= e k1 − 2 − e − dt
4 4
 1
1 −2t − 2
 
2t −2t
= e k1 + te + e
2
− 1
1 2 1

= k1 e2t + t + = q
2 k1 e2t + t + 12

2
= ±p .
2ke2t + 2t + 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 22 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Resolver
dx
− x = x3
dt
Solución.
Cabe señalar que quizás la forma para comprender facilmente las E.D de
Bernoulli es poder comprender la regla de cadena de derivación o
integración por sustitución, del cual es sumamente sencillo, por ejemplo en
este caso tomamos α = x1−n , dado que n = 3, por lo tanto α = x −2 ,
entonces
dα dx
= −2x −3
dt dt
dx
despejamos dt :
dx 1 dα 3
=− x
dt 2 dt
sustituyendo en la E.D de Bernoulli:
x3 dα
− − x = x3
2 dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 23 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

multiplicando por − x23 (de esta manera convertimos la E.D en su forma


estándar)

2 x3 dα dα dα
 
− 3 − − x = x3 → x −2 = − 2 ⇒
+ 2 |{z} + 2α = −2
x 2 dt dt dt
α

ya obtuvimos la forma simplificada, es decir lineal, podemos resolver por


factor integrante o la
R fórmula (1.9), que es prácticamente lo mismo.
Veamos: sea, µ = e 2 dt = e2t , multiplicamos el factor integrante en la
ecuación


e2t + 2e2t α = −2e2t
dt

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 24 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

aplicamos regla de producto inverso de derivación en lado izquierdo, que


no es más que las dos varibles a multiplicar indicadas:

2t dα 2t 2t d 2t 
e
|{z} dt + 2e α = − 2e → e α = −2e2t
|{z} dt
u v
integrando y resolviendo:

d 2t 
Z Z
e α = −2e2t dt → e2t α = −e2t + c ⇒ α = ce−2t − 1
dt
habı́amos obtenido que α = x −2 , entonces:
1
= ce−2t − 1
x2
finalmente, la solución es:

1 ı̇et
r
x (t) = ± = ±√
ce−2t −1 e2t − c
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 25 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Por fórmula, si n = 3, P = −1, Q = 1:

  Z  1−1 3
(3−1) −1 dt (1−3) −1 dt
R R
x (t) = e k 1 + (1 − 3) e dt
  Z − 12
−2t 2t
= e k1 − 2 e dt
− 12
= e−2t k1 − e2t


− 1
= k1 e−2t − 1 2
1 ı̇et
= ±p = ±√
k1 e−2t − 1 e2t − c

1
hay que recordar que en la fórmula v = y1−n , entonces y = v 1−n , si en
este ejemplo o en cualquier otro que implique dos o más soluciones se
ajusta con los signos posibles.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 26 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

dv

Resolver −1 −1
− 6t x = −3

dt v = x −1

t ẋ + 6x = 3tx2 y regresando a v
Solución.
dv 6
si − v = −3
dt t
v = x 1− n ∴ v = x −1

n =2 resolviendo mediante la ecuación (1.9)
por lo que o con factor integrante la solución para
v(t) es:
dv −2 dx dx dv

= −x = − x2

dt dt dt dt 3

6
v ( t ) = t + c1 t

haciendo la sustitución 5 v = x ( t ) −1

dv 2 Finalmente
−t x + 6x = 3tx2
dt 1 5
x (t) = 3
=
normalizando
5 t + c1 t
6 t(5c1 t5 + 3)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 27 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Para resolver este ejemplo con la fórmula (1.16) hay que simplificar la ecuación
como en (1.10), es decir:
sea:
t ẋ + 6x = 3tx2
dividiendo ambos lados por t, entonces:
ẋ + 6t−1 x = 3x2
Ya podemos aplicar la fórmula con n = 2, P = 6t−1 y Q = 3:

  Z −1
6 ln |t| −6 ln |t|
x (t) = e k1 − 3 e
  Z −1
6 −6
= t k1 − 3 t
−1 
3 3 −1
  
= t 6 k 1 + t −5 = k 1 t6 + t
5 5
1 5
= =
k1 t6 + 35 t t(3 + 5k1 t5 )

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 28 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

Ecuación Logı́stica
La ecuación logı́stica (a veces llamada el modelo Verhulst o curva de
crecimiento logı́stico) es un modelo de crecimiento poblacional publicado
por primera vez por Pierre Verhulst (1845, 1847). El modelo es continuo
en el tiempo, pero también se usa ampliamente una modificación de la
ecuación continua a una ecuación de recurrencia cuadrática discreta
conocida como el mapa logı́stico.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 29 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

La versión continua del modelo logı́stico se describe mediante la ecuación


diferencial
dN rN (K − N )
= (1.18)
dt K
donde r es el parámetro malthusiano (tasa de crecimiento máximo de la
población) y K es la llamada capacidad de carga (es decir, la población
máxima sostenible). Dividiendo ambos lados por K y definiendo P = N K se
obtiene la ecuación diferencial
dP
= rP(1 − P). (1.19)
dt
Resolveremos esta E.D como una ecuación de Bernoulli, entonces de (1.19)

dP
− rP = −rP2 (1.20)
dt
tomamos a v = P−1 , por lo que dv/dt = − P−2 dP/dt, es decir
dP/dt = − P2 dv
dt

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 30 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Ecuación de Bernoulli

sustituyendo en (1.20) organizando e integrando

2 dv
Z  dvrt
Z
−P − rP = −rP 2 e v = ert r dt
dt dt
multiplicamos por − P−2 y resolviendo
simplificamos
ert v = ert + k1
dv
+ rv = r dividiendo por ert , resulta que
dt
resolviendo, el factor integrantes es v = k1 e−rt + 1 v= P−1

e r dt = ert , por lo tanto
R

finalmente, la solución para P(t) es:


dv 1 ert
ert + ert rv = ert r P(t) = =
dt k1 e−rt + 1 ert + k1

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 31 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Un modelo de ajuste de precios

En economı́a, el ajuste de cantidad es el proceso por el cual un excedente de mer-


cado conduce a un recorte en la cantidad suministrada o una escasez de mercado
provoca un aumento en la cantidad de suministros. Es un resultado posible del
desequilibrio de oferta y demanda en un mercado. El ajuste de cantidad es com-
plementario a los precios.
Un modelo simple para el ajuste de precios es el modelo de ajuste de precios de
Evans, que propone la ecuación diferencial. Si S( p) denota el número de unidades
de un producto en particular suministrado al mercado en un precio de p por unidad,
y que D ( p) denota el número correspondiente de unidades exigido por el mercado al
mismo precio. En circunstancias estáticas, el equilibrio de mercado ocurre al precio
donde la demanda es igual a la oferta. Sin embargo, ciertos modelos económicos
consideran un tipo más dinámico de economı́a en la que se supone que el precio,
la oferta y la demanda varı́an con el tiempo. Uno de estos, el modelo de ajuste de
precios de Evans, en el cual supone que la tasa de cambio de precio con respecto al
tiempo t es proporcional a la escasez D − S, en otras palabras: la tasa de cambio
del precio p es proporcional a la diferencia entre la cantidad demandada D ( p) y la
cantidad suministrada S( p).
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 32 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

es decir:
dp
= k[ D (t) − S(t)] (1.21)
dt
donde k es una constante positiva que representa la tasa de ajuste de p en
proporción al exceso de demanda.
Por ejemplo, considere que se efectua una función de demanda lineal:
D (t) = β 0 − β 1 p
y una función de oferta:
S ( t ) = α0 + α1 p
si estas ecuaciones se ven afectadas en el mercado por cambios en el
precio p(t) en función del tiempo, entonces:
dp
= k ( β 0 − β 1 p − α0 − α1 p )
dt
= k[( β 0 − α0 ) − (α1 + β 1 ) p]
= ( β 0 − α0 )k − (α1 + β 1 )kp
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 33 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

ordenando:
dp dp
+ (α1 + β 1 )k p = ( β 0 − α0 )k −→ + ap = b
dt | {z } | {z } dt
a b

en este caso se trata de una E.D muy sencilla cuya solución es:

b ( β 0 − α0 ) k
p(t) = k1 e−at + = k1 e−(α1 + β1 )kt +
a ( α1 + β 1 ) k
finalmente
β 0 − α0
p(t) = k1 e−(α1 + β1 )kt + (1.22)
α1 + β 1
Si se ajusta una condición inicial p(t0 ) = p0 , la solución particular es:

β 0 − α0 β 0 − α0
 
∗ [(α1 + β 1 )t0 −(α1 + β 1 )]kt
p (t) = e p0 − + (1.23)
α1 + β 1 α1 + β 1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 34 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Además se puede señalar que si t → +∞ (a largo plazo), entonces:


α0 + β 0 β − α0 β 0 − α0
   
lı́m p∗ (t) = lı́m e(α1 + β1 )ktpt −(α1 + β1 )kt p A − + 0 =
t→∞ t→∞ α1 + β 1 α1 + β 1 α1 + β 1

Precio

p0

p∗ (t )

β 0 − α0
α 1 + β1

Tiempo t → ∞

β 0 − α0
Figura: El precio p∗ (t) se acerca al precio de equilibrio p = α1 + β 1

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 35 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Variables separables
La ecuación diferencial de primer orden común es dada por la forma
dy
= f (t, y)
dt
El lado derecho de esta ecuación contiene generalmente tanto la variable
independiente t como la variable dependiente y (aunque hay muchos
ejemplos importantes en los que t o y están ausentes). Una ecuación
diferencial se llama separable si la función f (t, y) puede escribirse como el
producto de dos funciones: una que dependa sólo de t y otra que dependa
sólo de y. Es decir, una ecuación diferencial es separable si puede escribirse
en la forma
dy
= g(t)h(t)
dt
Resaltando que quizás es unos de los métodos más simples para iniciar a
resolver E.D, sabe señalar que se requiere en muchos casos varias técnicas
de integración.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 36 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Ejemplos

Resolver Resolver

dy
= 1 + e2t (1 + t)dy − ydt = 0
dt
Solución. Solución.
Se procede a separar la E.D
(1 + t)dy = ydt
dy = 1 + e2t dt
dy 1
= dt
integramos, y resolvemos: y 1+t

Z Z integramos
dy = 1 + e2t dt
1 (1 + t)dy = ydt
y(t) = t + e2t + k. dy 1
2
Z Z
= dt
y 1+t

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 37 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

resolviendo: Resolver
dy
ln |y| = ln |1 + t| + k = y2 − 4
dt
eln |y| = eln |1+t|+k
Solución.
y ( t ) = k (1 + t ).
Resolver
dy t dy
=− = dt
dt y −4 y2
dy
Z Z
Solución. = dt
y2 − 4
y dy = −t dt
dy
Z
= t+k
Z Z
y dy = −t dt (y − 2)(y + 2)
y2 t2 el lado izquierdo, se resolverá por
= − + k1
2 2 fracciones parciales, estos tipos de
y2 = − t2 + k 2 integrales son muy común aplicando
p variables separables en E.D, del cual
y ( t ) = ± k − t2 . recomiendo estudiar más a fondo.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 38 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Tomamos la fracción a resolver:


1
− 14
Z
" #
4
1 A B + dy = t + k
= + y−2 y+2
(y − 2)(y + 2) y−2 y+2
1 dy 1 dy
Z Z
1 = A ( y + 2) + B ( y − 2) − = t+k
4 y−2 4 y+2
1 = ( A + B)y + (2A − 2B) 1 1
ln |y − 2| − ln |y + 2| = t+k
4 4
igualando los coeficiente en ambos ln |y − 2| − ln |y + 2| = 4t + 4k
lados se obtiene el siguiente sistema de
y − 2

ecuaciones ln = 4t + k1
y + 2
y − 2
 
exp ln = e4t+k1
A+B = 0 y + 2
2A + 2B = 1 y−2
= k2 e4t
y+2
resolviendo resulta que A = 1/4 y 1 + ke4t
B = −1/4, por lo que y(t) = 2 .
1 − ke4t
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 39 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Previamente se habı́a mencionado la


ecuación logı́stica, en donde: 1 A B
= +
P (1 − P ) P 1−P
Ṗ(t) = rP(t)[1 − P(t)] resolviendo:
Resolveremos esta ecuación ahora 1 = A(1 − P) + BP
mediante variables separables.
= ( B − A) P + A
Entonces si:
igualando los coeficiente en ambos
dP
= rP(1 − P) lados se obtiene el siguiente sistema de
dt
ecuaciones
por lo que:
B−A = 0
dP ⇒A=B=1
= r dt A=1
P (1 − P )
por lo que
sabemos que el lado izquierdo se
integrará mediante fracciones parciales, 1 1
Z   Z
descomponiendo: + dP = r dt
P 1−P

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 40 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

evaluando, y resolviendo: Las ecuaciones diferenciales logı́sticas


también son útiles en otros campos, ya
ln | P| − ln |1 − P| = rt + k1
que a menudo proporcionan modelos
1 − P

ln
= −rt − k1 significativamente más prácticos que
P los exponenciales. Por ejemplo, se
1 − P
 
pueden usar para modelar la
exp ln = e−rt−k1
P innovación: durante las primeras etapas
1−P de una innovación, se observa poco
= k2 e−rt crecimiento a medida que la innovación
P
se esfuerza por ganar aceptación. Más
1−P = Pk2 e−rt
adelante, se realiza mucha investigación
1 = P + Pk2 e−rt y desarrollo, y la industria crece de
P(1 + k2 e−rt ) = 1 manera exponencial. Finalmente, en las
últimas etapas, cuando existen
1
P(t) = múltiples competidores en el mercado y
1 + k2 e−rt se han llevado a cabo las mejoras ”más
ert fáciles”, la innovación se desacelera
= significativamente y se aproxima a un
ert + k
valor lı́mite.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 41 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Elasticidad de sustitución constante

La literatura macroeconómica contemporánea es testigo de un renacimiento del


interés por el variación en la participación del trabajo en el PIB a través de los
paı́ses y el tiempo. Entendiendo esto la variación requiere un marco analı́tico donde
las acciones de los factores (es decir, capital y trabajo) puede verse afectado por
variables determinadas endógenamente, probablemente el más popular entre tales
marcos está el basado en la Elasticidad de Sustitución Constante de la Función de
producción (CES), introducida por primera vez a la economı́a por Arrow, Chenery,
Minhas, y Solow (1961). Identificaron del verdadero valor de la elasticidad de sus-
titución σ entre capital y trabajo es una tarea notoriamente difı́cil pero interesante
en el cual la elasticidad de la sustitución es una constante σ . Estos autores demues-
tran que una función de producción con n entradas tiene elasticidad constantes de
sustitución σ entre cada par de entradas si y solo si la función de producción es
cualquiera de la forma funcional
!k
n ρ


ρ
f ( x1 , . . . , x n ) = A λi xi (1.24)
i =1

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 42 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

o bien de la forma Cobb-Douglas


n
A ∏ xi i
λ
(1.25)
i =1
donde A > 0, k > 0, λi ≥ 0 ∀ i, ∑i λi = 1 y donde ρ es una constante
posiblemente negativo.
Deberı́a poder probar los siguientes hechos sobre las funciones de CES:
La función como en la ecuación (1.24) tiene una elasticidad de sustitución
constante

1
σ=
1−ρ
La función definida en la ecuación (1.24) es homogénea de grado k. La
función definida en ecuación (1.25) es homogénea de grado ∑in=1 λi
Una función CES como en la ecuación (1.24) es cuasicóncava si y solo si
ρ ≤ 1. Dicha función es cóncava si y solo si es cuasicóncava y k ≤ 1.
La elasticidad de sustitución de la función en la ecuación (1.24) es mayor de
uno si y solo si ρ > 0 y menos de uno si y solo si ρ < 0.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 43 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Esta función se ve fácilmente como homogénea de grado k. También es


fácil comprobar que la forma en la ecuación (1.24) tiene elasticidad de
sustitución constante σ = 1/(1 − ρ) entre dos variables cualquiera y que
en la ecuación (1.25) tiene elasticidad constante σ = 1. La prueba del
resultado inverso que una función CES debe ser de una de estas dos
formas no es muy difı́cil, pero no lo mostraremos aquı́.
Si la función de producción en una industria en particular está escrito
V = F (K, L), y se supone que es homogéneo de grado uno, entonces
V/L = F (K/L, 1); y si ponemos V/L = y, K/L = x, podemos decir que
y = f ( x ) En estos términos, el producto marginal de capital y trabajo son
f 0 ( x ) y f ( x ) − x f 0 ( x ) respectivamente. Sea w la tasa de salario con salida
como numerario. Si los mercados laborales y de productos son
competitivos, entonces

w = f (x) − x f 0 (x) (1.26)


que se puede invertir para dar una relación funcional entre x y w, desde
allı́, ya que y = f ( x ), una relación creciente monótona entre y y w.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 44 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Arrow, Chenery, Minhas y Solow encontraron una relación lineal entre los
logaritmos de V/L y w:

log y = log a + b log w (1.27)

da un buen ajuste. A lo largo de tal curva, la elasticidad de y con respecto


a w es constante e igual a b. Se advierte de que la función implı́cita de
producción tendrá una elasticidad de sustitución constante igual a b, de
modo que al deducir proporcionamos una generalización sustancial de la
función Cobb-Douglas. De hecho, la familia Cobb-Douglas es el caso
especial b = 1 en (1.27). Los resultados empı́ricos implican que las
elasticidades de sustitución tienden a ser menos de uno, que contrasta
fuertemente con la visión del mundo Cobb-Douglas.
Reajustando algunas varibles los autores llegaron a la E.D:

dy
log y = log a + b log (y − x ) (1.28)
dx

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 45 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

dy
De (1.28), tomando antilogaritmos y resolviendo para dx , se obtiene:

dy a1/b y − y1/b
=
dx α1/b x
1
por simplificar si se establece que α = a−1/b y $ = b − 1 resulta que:
dy y (1 − αy$ )
= (1.29)
dx x
con (α, $ constantes; $ 6= 0; x > 0; y > 0).
Encontraremos la forma particular de función de producción CES, através
de la E.D (1.29).
Mediante Bernoulli. De (1.29) tenemos que:

dy
− x −1 y = − x −1 αy$+1
dx

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 46 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

dividiendo
 $+1  la ecuación (1.29) por aplicando regla inversa del producto de
−y
$ = −$y−$−1 : derivación en el lado izquierdo, e
integrando respecto a x:
dy −$−1
−$ y + x −1 $y−$ = x −1 α$ Z
d
Z
dx ( x$ v) = x $−1 α$ dx
dx
tomamos v = y−$ , por lo que
dv −$−1 dy , sustituyendo: evaluando:
dx = − $y dx

dv x $ v = αx $ + k1
+ x −1 $v = x −1 α$
dx
por factor sustituyendo v = y−$ y simplificando:
R −1 integrante
µ = e x $ dx = e$ ln | x| = x $ ,
y−$ = α + k 1 x −$
multiplicamos µ en ambos lados de la
ecuación
finalmente:
$ dv $ −1 $ −1
x +x $v = x α$
dx − $1
y( x ) = α + kx −$

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 47 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Ahora se procederá a solucionar la


ecuación (1.29) mediante variables
1 A B
separables, por lo que: = +
u(1 − αu) u 1 − αu
dy dt
= desarrollando:
y(1 − αy )
$ x
integrando:
1 = A(1 − αu) + Bu
dy dx
Z Z
= = ( B − Aα)u + A
y(1 − αy$ ) x
del lado izquierdo hacemos u = y$ , tenemos el sistema, y las soluciones
por lo que du = $y$−1 dx: respectivas:
1 du
Z

$ u(1 − αu) B − Aα = 0
⇒ A=1yB=α
por fracciones parciales: A=1

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 48 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

entonces: 1
(ln |u| − ln |u1 |) = ln | x | + k1
$
1 1
Z  
α 1
+ du (ln |u1 | − ln |u|) = − ln | x | − k1
$ u 1 − αu $
u
expandiendo: 1
ln = −$(ln | x | + k1 )
u
u
ln| u1 |
1 du e = e−$(ln |x|+k1 )
Z 
α
Z
+ du u1
$ u 1 − αu = k 2 x −$
u
de la segunda integral tomamos
u1 = 1 − αu, por lo que sustituyendo u1 y u:
du1 = −α du:
1 − αy$
1
Z
du du1

dx = k 2 x −$
y$
Z Z
− =
$ u u1 x 1 − αy$ = y$ k2 x −$
desarrollando: −αy$ − y$ k2 x −$ = −1
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 49 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

simplificando:

y$ ( α + k 2 x −$ ) = 1
y $ = ( α + k 2 x − $ ) −1

finalmente:

− 1$
y( x ) = (α + βx −$ ) donde β es constante

Ahora escribamos x = KL , y = VL y definamos las nuevas constantes γ y δ


por las relaciones γ = (α + β)−1/$ . Entonces 1 − δ = α+α β y α + β = γ−$ ,
luego α = (1 − δ)γ−$ y β = δγ−$ . De la solución de y( x ) se deduce que:

− 1
V = γ δK −$ + (1 − δ) L−$ $

(1.30)
Un cambio en el parámetro cambia la salida para cualquier conjunto dado
de entradas en la misma proporción, a esto se lo denomina (neutral)
parámetro de eficiencia.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 50 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

El parámetro $, como se acaba de ver, es una transformación del


elasticidad de sustitución y se denomina parámetro de sustitución, la
distribución funcional del ingreso está determinada por δ, el parámetro de
distribución.
Ahora encontraremos la elasticidad (ε) de sustitución para la ecuación
(1.30), es decir:
− 1
V (K, L) = γ δK −$ + (1 − δ) L−$ $


por lo que:
1  −$
 
∂V  − 1 −1
=γ − δK + (1 − δ) L−$ $ δ(−$)K −$−1
∂K $
1  −$
 
∂V  − 1 −1
=γ − δK + (1 − δ) L−$ $ (1 − δ)(−$) L−$−1
∂L $
por tanto la tasa marginal de sustitución(RKL ) es:
  $ +1
V̇L (1 − δ ) L − $ −1 1−δ K
RKL = = 1
=
|{z} V̇K δK − $ − δ L
θ
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 51 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

entonces:
1
K
 
δ $ +1 1
= θ $ +1
L 1−δ
Se sabe que la definición general de la elasticidad establece que la ε de f con
respecto a x es:

x 0 x dy d(ln y)
ε x f (x) = f (x) = =
f (x) y dx d(ln x )
Para la elasticidad de sustitución (σ), se establece que si f ( x, y) = c, entonces la
ε entre y y x es:
y
y ∂ ln x
σyx = ε Ryx =−
x
 0
f
∂ ln f20
1

σyx es aproximadamente el cambio porcentual en la relación de factor y/x


correspondiente a un cambio porcentual en el tasa marginal de sustitución,
suponiendo que f es constante.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 52 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

luego:
K
 
σKL = ε θ
L
1 −1
θ ( $ +1) −1
"  #
θ δ $ +1
=  1
δ

$ +1 1 1−δ $+1
1− δ θ $ +1
!
1 −1
θ $ +1 −1
θ $ +1 θ ( $ +1)
( $ +1) 1
= 1
= −1 =
θ $ +1 θ ( $ +1) $+1

Se ha demostrado que la función definida en (1.30) tiene elasticidad de


sustitución constante igual a 1/($ + 1). Por esta razón V se llama una función
CES, donde CES viene de las iniciales en inglés de elasticidad de sustitución
constante. Nótese en 1/($ + 1) que la elasticidad de sustitución de la función
CES tiende a 1 cuando $ → 0 y ésta es precisamente la elasticidad de sustitución
de la función de Cobb-Douglas.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 53 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

El Modelo Solow-Swan
Es bien sabido que el modelo de crecimiento de Solow se reduce a una simple
ecuación diferencial autónoma. Inicialmente se ajusta una función de producción
continua Y = F (K, L), que es dos veces diferenciable y homogénea de grado uno
(es decir, rendimientos constantes a escala). Supongamos que k = K/L denota la
relación capital/trabajo y y = Y/L la relación producto/trabajo. Luego

Y F (K, L) K
 
= =F , 1 = F (k, 1) ≡ f (k) −→ y = f (k)
L L L
con f (0) = 0, f 0 (k ) > 0, f 00 (k ) < 0, k > 0.
Se indican dos supuestos adicionales:
Primero, la fuerza laboral crece a una tasa constante n, y es independiente de
cualquier variable económica en el sistema. Por lo tanto

L̇ = nL, L (0) = L0
Segundo, el ahorro (S) se realiza como una fracción constante de la producción
(S = sY) y en el corto plazo S es igual a la inversión (I), que es simplemente el
cambio en el capital social más la inversión de reemplazo, por lo tanto:
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 54 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

I = K̇ + δK
S = sY
K̇ + δK = sY
K ( 0 ) = K0

Luego, se diferencia la variable k con respecto al tiempo, es decir; dk/dt

dk L(dK/dt) − K (dL/dt) dK dL
= k̇ = 2
= L −1 − KL−1 L−1
dt L dt dt
−1 −1 dK −1 −1 dL
 
−1 −1
= KL K − KL L = k K̇K − L̇L
dt dt

K̇ sY − δK sY L s f (k)
 
Pero, = = −δ ≡ −δ
K K L K k
L̇ nL
y, = =n
L L
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 55 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Entonces, la ecuación fundamental de crecimiento queda expresado como:


k̇ = s f (k) − δk − nk
= s f (k) − (n − δ)k (1.31)

es decir (en tasa de convergencia),

k̇ t s f (k t )
= − (δ + n) (1.32)
kt kt
con condiciones iniciales: k(0) = K0 /L0 = k0
No se puede resolver la ecuación (1.31) porque la función de producción no está
explı́citamente definida. Ahora, que si la función de producción F (K, L) se ajusta
a un Cobb-Douglas, es decir
 α
α 1− α Y K
Y = AK L , 0 < α < 1 −→ =α ≡ y = f (k) = Akα
L L
En este caso, la relación capital/trabajo crece de acuerdo con:
k̇ = sAkα − (n + δ)k (1.33)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 56 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

De la ecuación (1.32), si k̇ t /k t = 0, entonces


s f (k∗ )
(δ + n)k∗ = s f (k∗ ) −→ k∗ = (1.34)
n+δ

Figura: Dinámica del capital

k̇ t
kt

δ+n

s f (k t )
kt
kt
kt k∗

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 57 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Este nivel es conocido como estado estacionario. Mediante la función


Cobb-Douglas (en términos percápita), se llega que:

1/(1−α)
sA


k = (1.35)
δ+n

De la ecuación diferencial (1.33): k̇ + (n + δ)k = sAkα .


Esta es una ecuación de Bernoulli y, en consecuencia, puede resolverse
realizando una transformación que dé como resultado una ecuación
diferencial lineal que sea fácilmente solucionable. Dada tal solución,
entonces se puede encontrar una solución para la variable original. Ası́, se
define la siguiente transformación:

dτ dk kα dτ
τ : = k 1− α ∴ (1 − α ) k − α −→ k̇ =
dt dt 1 − α dt

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 58 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Por lo que,

k−α k̇ + (n + δ)kk−α = sA
k−α k̇ + (n + δ)k1−α = sA
k−α kα dτ dτ
 
+ (n + δ)τ = sA ←→ + (1 − α)(n + δ)τ = (1 − α)sA
1 − α dt dt
que es una ecuación diferencial lineal en τ con solución

sA sA
 
τ (t) = + τ0 − e−(1−α)(n+δ)t
n+δ n+δ
que satisface la condición inicial: τ0 = k10−α . Esto permite resolver k(t) de la
siguiente manera:
sA sA
 
k 1− α = + k10−α − e−(1−α)(n+δ)t , es decir;
n+δ n+δ
 1
sA sA a−α
  
k(t) = + k 1− α − e−(1−α)(n+δ)t .
n+δ n+δ
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 59 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Mediante variables separables. A partir de la ecuación (1.33),

dk
= sAkα − uk, donde: u = n + δ
dt
Para resolver analı́ticamente, se hace un cambio de variable, luego se hace
uso de la regla de la cadena:

dh dk rewriting dk 1 α dh
h : = k 1− α ∴ = (1 − α ) k − α −−−−→ = k
dt dt dt 1 − α dt
Sustituyendo esto en el lado izquierdo del modelo de Solow, obtenemos:

1 α dh (•)/kα 1 dh
k = sAkα − uk −−−→ = sA − uk1−α
1 − α dt 1 − α dt
= sA − uh

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 60 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Entonces
dh dh
Z Z
int.
= (1 − α)(sA − uh) −→ = (1 − α)dt
dt sA − uh
resolviendo

−u−1 ln(sA − uh) = (1 − α)t + c −→ ln(sA − uh) = −u(1 − α)t + c


−→ sA − uh = ce−u(1−α)t
Por lo que,

sA repl. sA
h= + ce−u(1−α)t −−→ k1−α = + ce−(n+δ)(1−α)t
u n+δ
Usando la condición inicial k (0) = k0 ,

sA
c = k10−α −
n+δ
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 61 / 83
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Sustituyendo c en la ecuación para obtener el nivel de capital:

 1
sA sA
 
1− α
1− α −(n+δ)(1−α)t
k= + k0 − e (1.36)
n+δ n+δ

A partir de la Eq. (1.35) (o en su caso de la solución anterior, si t → ∞) de la


función de producción Cobb-Douglas, hay dos valores estacionarios, uno en k = 0
sA 1/(1−α)
 
y otro en k = k s = , luego
δ+n
αsA 1/(1−α)
 
α 0
q := sAk − (n + δ)k ∴ q (k) = 0 → k = ≡ k b = α1/(1−α) k s ,
n+δ
como q0 (k s ) = (n + δ)(α − 1) < 0:

Si k0 > k s , entonces k disminuye, y se acerca a k s cuando t → ∞.


Cuando k0 < k b , entonces k aumenta hasta que alcanza k b .
Cuando k b < k0 < k s , k aumenta, y se acerca a k s cuando t → ∞.

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 62 / 83


Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Variables separables

Figura: Ruta de solución para diferentes valores iniciales de k


k

k0

k = k ( t)

k = ks
ks

k0
k = kb
kb

k0
k=0
t

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 63 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Ecuaciones lineales de segundo orden


Las ecuaciones diferenciales se segundo orden se pueden escribir normalmente en
la forma

ẍ = F (t, x, ẍ )
donde F es una función dada, x = x (t) es la función incógnita y ẋ = dx/dt. La
carasterı́stica nueva es la presencia de ẍ = d2 x/dt2 .
Una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene la forma

d2 x dx
P(t)
+ Q(t) + R(t) x = G (t) (2.1)
dt2 dt
donde P, Q, R y G son funciones continua.
Estudiaremos primero el caso donde G (t) = 0 para toda t en la ecuación (2.1).
Estas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales homogéneas. Ası́, la forma de una
ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden es

d2 x dx
P(t) 2
+ Q(t) + R(t) x = 0 (2.2)
dt dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 64 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Dos hechos básicos permiten resolver ecuaciones lineales homogéneas. El primero


de éstos dice que si se conocen dos soluciones x1 y x2 de tal ecuación, entonces
la combinación lineal x (t) = c1 x1 + c2 x2 es también una solución.
Demostración. Como x1 y x2 son soluciones de la ecuación (2.2), tenemos

P(t) x100 + Q(t) x10 + R(t) x1 = 0


y

P(t) x200 + Q(t) x20 + R(t) x2 = 0


Por tanto, usando las reglas básicas para la derivación:

P(t) x 00 + Q(t) x 0 + R(t) x


= P(t)(c1 x1 + c2 x2 )00 + Q(t)(c1 x1 + c2 x2 )0 + R(t)(c1 x1 + c2 x2 )
= P(t)(c1 x100 + c2 x200 ) + Q(t)(c1 x10 + c2 x20 ) + R(t)(c1 x1 + c2 x2 )
= c1 [ P(t) x100 + Q(t) x10 + R(t) x1 ] + c2 [ P(t) x200 + Q(t) x20 + R(t) x2 ]
= c1 (0) + c2 (0) = 0

Ası́ x (t) = c1 x1 + c2 x2 es una solución de la ecuación (2.2)


Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 65 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden

El otro hecho que se necesita está por lo siguiente que se demuestra en cursos
más avanzados. Establece que la solución general es una combinación lineal de
dos soluciones linealmente independientes x1 y x2 . Esto significa que ni x1 ni x2
son un múltiplo constante del otro. Por ejemplo, las funciones f (t) = t2 y
g(t) = 5t2 son linealmente dependientes, pero f (t) = et y g(t) = tet son
linealmente independientes. Si x2 y x2 son soluciones linealmente independientes
de la ecuación (2.2) sobre un intervalo y P(t) nunca es cero, entonces la solución
general está dada por
x ( t ) = c1 x1 ( t ) + c2 x2 ( t )
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.
Lo anteriormente mencionado es muy útil porque dice que si se conocen dos
soluciones particulares linealmente independientes, entonces se conoce toda
solución. En general, no es fácil descubrir soluciones particulares para una
ecuación lineal de segundo orden. Pero siempre es posible hacerlo si las funciones
coeficiente P, Q y R son funciones constantes, es decir, si la ecuación diferencial
tiene la forma
a ẍ + b ẋ + cx = 0 (2.3)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 66 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden

donde a, b y c son constantes y a 6= 0. Se busca una función x tal que una


constante multiplicada por su segunda derivada x 00 más otra constante
multiplicada por x 0 más una tercera constante multiplicada por x sea igual a cero.
Se sabe que la función exponencial x = ert (donde r es una constante) tiene la
propiedad de que su derivada es un múltiplo constante de sı́ misma: x 0 = rert .
Además x 00 = r2 ert . Si se sustituyen estas expresiones en la ecuación (2.3), se ve
que x = ert es una solución si

ar2 ert + brert + cert = 0

o bien
( ar2 + br + c)ert = 0
Pero ert nunca es cero. Ası́ que x = ert es una solución de la ecuación (2.3) si r es
una raı́z de la ecuación
ar2 + br + c = 0 (2.4)
La ecuación (2.4) se llama ecuación auxiliar (o ecuación caracterı́stica) de la
ecuación diferencial ax 00 + bx 0 + cx = 0.
Observe que ésta es una ecuación algebraica que se obtiene de la ecuación
diferencial al reemplazar x 00 por r2 , x 0 por r, y x por 1.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 67 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Algunas veces las raı́ces r1 y r2 de la ecuación auxiliar se determinan por


factorización. En otros casos, se obtienen mediante la fórmula cuadrática:
√ √
−b + b2 − 4ac −b − b2 − 4ac
r1 = r2 =
2a 2a
De acuerdo con el signo del discriminante b4 − 4ac, tenemos tres casos.
Caso 1: b2 − 4ac > 0
En este caso, las raı́ces r1 , y r2 de la ecuación auxiliar son reales y distintas,
ası́ que x1 = er1 t y x2 = er2 t son dos soluciones linealmente independientes
de la ecuación (2.3). (Tenga en cuenta que er2 t no es un múltiplo constante
de er1 t .) Por tanto:
Si las raı́ces r1 y r2 de la ecuación auxiliar ar2 + br + c = 0 son reales y diferentes,
entonces la solución general de ax 00 + bx 0 + cx = 0 es

x ( t ) = c 1 e r1 t + c 2 e r2 t (2.5)

Caso 2: b2 − 4ac = 0 En este caso r1 = r2 ; esto es, las raı́ces de la ecuación


auxiliar son reales e iguales. Denotemos por r el valor común de r1 y r2 .
Entonces, de la fórmula cuadrática, tenemos
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 68 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden

b
r=− por tanto, 2ar + b = 0 (2.6)
2a
Sabemos que x1 = ert es una solución de la ecuación (2.3). Ahora verificamos que
x2 = tert

ax200 + bx20 + cx2 = a(2rert + r2 tert ) + b(ert + rtert ) + ctert


= (2ar + b)ert + ( ar2 + br + c)tert
= 0(ert ) + 0(tert ) = 0

El primer término es 0 por las ecuaciones (2.6); el segundo término es cero


porque r es una raı́z de la ecuación auxiliar. Como x1 = ert y x2 = tert son
soluciones linealmente independientes.
Si la ecuación auxiliar ar2 + br + c = 0 tiene sólo una raı́z real r, entonces la
solución general de ax 00 + bx 0 + cx = 0 es

x (t) = c1 er1 t + c2 ter2 t (2.7)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 69 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Caso 3: b2 − 4ac < 0. En este caso las raı́ces r1 y r2 de la ecuación auxiliar


son números complejos. Podemos escribir

r1 = α + βi r2 = α − βi
donde√α y β son números reales. [De hecho, α = −b/(2a),
β = 4ac − b2 /(2a).] Entonces, utilizando la ecuación de Euler

eiθ = cos θ + i sen θ

Escribamos ahora la solución de la ecuación diferencial como

x = C1 er1 t + C2 er2 t = C1 e(α+ βi)t + C2 e(α− βi)t


= C1 eαt (cos βt + i sen βt) + C2 eαt (cos βt + i sen βt)
= eαt [(C1 + C2 ) cos βt + i (C1 − C2 ) sen βt]
= eαt (c1 cos βt + c2 sen βt)

donde c1 = C1 + C2 , c2 = i (C1 − C2 ). Esto da todas las soluciones (reales o


complejas) de la ecuación diferencial. Las soluciones son reales cuando las
constantes c1 y c2 son reales.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 70 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Valores iniciales y problemas con valores en la frontera


Resumimos la discusión como sigue.
Si las raı́ces de la ecuación auxiliar ar2 + br + c = 0 son los números
complejos r1 = α + βi, r2 = α − βi, entonces la solución general de
ax 00 + bx 0 + cx = 0 es

x (t) = eαt (c1 cos βt + c2 sen βt) (2.8)

Un problema con valores iniciales para la ecuación de segundo orden 1 o


2 consiste en encontrar una solución y de la ecuación diferencial que
también satisface condiciones iniciales de la forma

x ( t0 ) = x0 x 0 ( t0 ) = x1
donde x0 y x1 son constantes dada. Si P, Q, R y G son continuas sobre un
intervalo y ahı́ P(t) 6= 0, entonces un teorema que aparece en textos
avanzados garantiza la existencia y unicidad de una solución para este
problema con valor inicial.
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 71 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Ecuaciones lineales no homogéneas


Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas con
coeficientes constantes de la forma

ax 00 + bx 0 + cx = G (t) (2.9)

donde a, b y c son constantes y G es una función continua. La ecuación


homogénea relacionada

ax 00 + bx 0 + cx = 0 (2.10)
es la ecuación complementaria y juega un importante papel en la solución de la
ecuación no homogénea (2.9).
La solución general de la ecuación diferencial no homogénea puede expresarse
como
x (t) = x p (t) + xc (t) (2.11)

donde x p es una solución particular de la ecuación (2.9) y xc es la solución


general de la ecuación complementaria (2.10).
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 72 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

El método de coeficientes indeterminados

Primero ilustraremos el método de coeficientes indeterminados para la


ecuación.
ax 00 + bx 0 + cx = G (t)
donde G (t) es polinomial. Es razonable conjeturar que hay una solución
particular x p que es una función polinomial del mismo grado que G porque
si x es una función polinomial, entonces ax 00 + bx 0 + cx también es una
polinomial. Por tanto, sustituimos x p (t) = una función polinomial (del
mismo grado que G) en la ecuación diferencial y determinamos los
coeficientes.
Resumen del método de coeficientes indeterminados
Si G (t) = ekt P(t), donde P es una polinomial de grado n, entonces
intentamos x p (t) = ekt Q(t), donde Q(t) es una polinomial de
n-ésimo grado (cuyos coeficientes están determinados por sustitución
en la ecuación diferencial).

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 73 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Si G (t) = ekt P(t) cos mt o G (t) = ekt P(t) sen mt, donde P es una
polinomial de n-ésimo grado, entonces intentamos

x p (t) = ekt Q(t) cos mt + ekt R(t) sen mt

donde Q y R son polinomiales de n-ésimo grado.


Modificación: si cualquier término de x p es una solución de la
ecuación complementaria, multiplique x p por t (o por t2 si es
necesario).

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 74 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

El método de variación de parámetros


Suponga que tenemos la solución de la ecuación homogénea y la
escribimos como ax 00 + bx 0 + cx = 0 y la escribimos como

x ( t ) = c1 x1 ( t ) + c2 x2 ( t ) (2.12)
donde x1 y x2 son soluciones linealmente independientes. Se reemplazan
las constantes (o parámetros) c1 y c2 en la ecuación (2.12) por funciones
arbitrarias u1 (t) y u2 (t). Buscamos una solución particular de la ecuación
no homogénea ax 00 + bx 0 + cx = G (t) de la forma

x p ( t ) = u1 ( t ) x1 ( t ) + u2 ( t ) x2 ( t ) (2.13)
(Este método se llama variación de parámetros porque hemos variado los
parámetros c1 y c2 para hacerlos funciones.) Derivando la ecuación (2.13),
obtenemos
x 0p = (u10 x1 + u20 x2 ) + (u1 x10 + u2 x20 ) (2.14)

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 75 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Como u1 y u2 son funciones arbitrarias, podemos imponerles dos condiciones.


Una condición es que x p sea una solución de la ecuación diferencial; podemos
elegir la otra condición para simplificar los cálculos. En vista de la expresión en la
ecuación (2.14), imponemos la condición de que

u10 x1 + u20 x2 = 0 (2.15)


Entonces
x 00p = u10 x10 + u20 x20 + u1 x100 + u2 x 00
Con la sustitución en la ecuación diferencial obtenemos

a(u10 x10 + u20 x20 + u1 x100 + u2 x200 ) + b(u1 x10 + u2 x20 ) + c(u1 x1 + u2 x2 ) = G
o bien

u1 ( ax100 + bx10 + cx1 ) + u2 ( ax200 + bx20 + cx2 ) + a(u10 x10 + u20 x20 ) = G (2.16)
Pero x1 y x2 son soluciones de la ecuación complementaria, ası́ que

ax100 + bx10 + cx1 = 0 y ax200 + bx20 + cx2 = 0


Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 76 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

y la ecuación (2.16) se simplifica

a(u10 x10 + u20 x20 ) = G (2.17)


Las ecuaciones (2.15) y (2.17) forman un sistema de dos ecuaciones en las
funciones desconocidas u10 y u20 . Después resolviendo este sistema podemos
integrar para encontrar u1 y u2 , y luego la solución particular está dada
por la ecuación (2.13).

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 77 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Ejemplos

Resolver Suponemos que una solución será


proporcional a eλ t para alguna
constante λ.
ÿ(t) + ẏ(t) − 2y(t) = −10 Sustituyendo y(t) = eλ t
d2 λ t d
2
(e ) + (eλ t ) − 2eλ t = 0
dt dt
Solución. La solución general será
la suma de la solución Como d2 /dt2 (eλ t ) = λ2 eλ t y
complementaria yc y la solución d/dt(eλ t ) = λeλ t , sustituyendo:
particular y p .
Para yc tenemos: λ2 eλ t + λeλ t − 2eλ t = 0

Factor común, eλ t :
d2 y(t) dy(t)
+ − 2y(t) = 0 ( λ2 + λ − 2) e λ t = 0
dt2 dt
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 78 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Como eλ t 6= 0 para cualquier λ La raı́z λ2 = −1 da y2 (t) = c2 et ,


finito, los ceros deben provenir del donde c2 es una constante
polinomio arbitraria.
Por lo que:
λ2 + λ − 2 = 0 y(t) = y1 (t) + y2 (t) = c1 e−2t + c2 et
Factorizando: Para y p , mediante el método de
coeficientes indeterminados,
(λ + 2)(λ − 1) = 0 ÿ(t) + ẏ(t) − 2y(t) = −10 es de la
forma
por lo que y p ( t ) = a1
Como a1 es una constante
λ1 = −2 λ2 = 1 desconocida, por lo tanto:
La raı́z λ1 = −2 da y1 (t) = c1 e−2t , dy p (t) d
= ( α1 )
donde c1 es una constante dt dt
arbitraria. =0
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 79 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

y Si determinamos y p mediante
variación de parámetros. Sabemos
d2 y p ( t ) d2 que y a (t) = e−2t y yb (t) = et , ası́ el
= ( α1 )
dt2 dt2 Wronskiano de y a (t) y yb (t) es:
=0
e−2t et

Sustituyendo y p en la ecuación W (t) = d −2t
dt ( e ) dtd (et )

diferencial
e−2t et

=
−2e−2t et
d2 y p (t) dy p (t)
+ − 2y p (t) = −10 = 3e−t
dt2 dt
−2a1 = −10
donde α1 = 5, ası́ y p (t) = 5. Sı́ g(t) = −10, entonces
g(t) yb (t)
Z
La solución general es: u1 ( t ) = − dt y
y(t) = yc (t) + y p (t) W (t)
g(t) y a (t)
Z
= c1 e−2t + c2 et + 5 u2 ( t ) = dt.
W (t)
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 80 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

La solución y p estarı́a dado como De esta forma obtenemos el mismo


y p ( t ) = u1 ( t ) y a ( t ) + u1 ( t ) y b ( t ). resultado mediante el método de
Resolviendo u1 (t) y u2 (t) variación de parámetros respecto al
respectivamente: método de coeficientes
indeterminados.
10e2t
Z
5e2t Resolver
u1 ( t ) = − dt =

3 3
10e−t 10e−t
Z
u2 ( t ) = − dt = ẍ (t) + 8ẋ (t) + 16x = 0
3 3
Simplificando:
Solución. Una explicación
y p ( t ) = u1 ( t ) y a ( t ) + u1 ( t ) y b ( t ) sumamente sencilla pero útil es
suponer que sı́ γ(t) = d/dt ∴
5e2t −2t 10e−t t
= (e ) + (e ) γ2 x + 8γx + 16x = 0, ya que
3 3 ẍ (t) = d2 x/dt2 = d2 /dt2 ( x ) =
=5 γ2 x
Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 81 / 83
Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

de γ2 x + 8γx + 16x = 0, factor aplicando ẍ (t) + 8ẋ (t) + 16x,


común,x: conociendo ẋ (t), ẍ (t) y x (t) se cumple
que ẍ (t) + 8ẋ (t) + 16x = 0.
x (γ2 + 8γ + 16) = 0 Cabe señalar, dado una ED. de la
por lo que γ2 + 8γ + 16 = 0, ası́: forma ẍ(t) + a1 ẋ(t) + a2 x(t) = b,
con a1 , a2 y b constantes, la solución
(γ + 4)(γ + 4) = 0 viene dado por:
donde γ1 = −4 y γ2 = −4, es decir: r1 6= r2 y r1,2 6= 0:
γ1 = γ2 , por lo tanto la solución
general es x (t) = c1 er1 t + c2 er2 t + b/a2

x(t) = c1 e−4t + c2 te−4t r1 = r2 = r y r1,2 6= 0:


Si quisiéramos comprobar la ecuación
diferencial, tenemos que: x (t) = c1 er t + c2 ter t + b/a2

ẋ (t) = −4c1 e−4t − c2 e−4t (4t − 1) r1,2 = h ± νi (raı́ces imaginarias):

ẍ (t) = 16c1 e−4t − c2 e−4t (8 − 16t) x (t) = eh t [c1 cos(ν t) + c2 sen(ν t)] + b/a2

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 82 / 83


Ecuaciones diferenciales de segundo orden Ecuaciones lineales no homogéneas

Bibliografı́a

Knut Sydsæter y Peter Hammond. Matemáticas para el análisis económico. Prentice Hall, Madrid 1996.

Knut Sydsæter, Arne Strøm y Peter Berck. Economists’ Mathematical Manual. Fourth Edition, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2010.

Dennis G. Zill. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Novena edición, Cengage Learning México 2009.

Ronald Shone. Economic Dynamics, Phase Diagrams and Their Economic Application. Second Edition, Cambridge
University Press 2002.

Shepley L. Ross. Differential Equations. Third Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1984.

James Stewart. Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas. Séptima edición, Cengage Learning México 2012.

Paul Blanchard, Robert L. Devaney y Glen R. Hall. Ecuaciones Diferenciales. International Thomson Editores.
ISBN 968-7529-63-6
K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas and R. M. Solow. Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency.
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1927286

http://mathworld.wolfram.com

https://brilliant.org

Elphego Torres Escuela Superior de Economı́a Class 2018 83 / 83

Anda mungkin juga menyukai