Integración Numérica II

• Método de Romberg.
• Reglas de Gauss-Legendre.
• Integrales Múltiples.
• Integrales Impropias.

521230 -1- DIM – Universidad de Concepción

Método de Romberg

Usando la regla de trapecios con diferentes pasos h se pueden obtener reglas de mayor
orden. El siguiente proceso, aplicable a funciones muy suaves, se llama método de Romberg
Z b
y se basa en que si IT (f ) es la aproximación de f (x) dx con paso h, entonces
a
Z b
f (x) dx = IT (f ) + c2 h2 + c4 h4 + · · · + c2m h2m + · · ·
a

donde las constantes ci son independientes de h.

Sean
Z b
I := f (x) dx : el valor exacto de la integral,
a
Th0 := IT (f ) : el valor de la integral calculado por trapecios con paso h.

521230 -2- DIM – Universidad de Concepción

Con esta notación,

I = Th0 + c2 h2 + c4 h4 + · · · + c2m h2m + · · · (1)

Análogamente, calculando I por trapecios con paso h

2 , se tiene
 2  4  2m
h h h
I = T h0 + c2 + c4 + · · · + c2m + ··· (2)
2 2 2 2

Multiplicando la ec. (2) por 4 y restándole la ec. (1), se obtiene

T h0 − Th0  4
h
 6
h
I = T h0 + 2
+ ĉ4 + ĉ6 + ··· (3)
2 3 2 2

521230 -3- DIM – Universidad de Concepción

Comparando la ec. (2)
 2  4  2m
0 h h h
I = T h + c2 + c4 + · · · + c2m + ··· (2)
2 2 2 2
con la ec. (3)
T h0 − Th0  4
h
 6
h
I = T h0 + 2
+ ĉ4 + ĉ6 + ··· (3)
2 3 2 2
vemos que

T h0 − Th0
0
• 2
es una estimación de la parte principal del error de T h .
3 2

T h0 − Th0  4
h
• T h1 := T h0 + 2
es una aproximación de I de orden :
2 2 3 2
 4  6
1 h h
I = T h + ĉ4 + ĉ6 + ··· (4)
2 2 2

521230 -4- DIM – Universidad de Concepción

Calculando I por trapecios con paso h
4 , se tiene
 2  4  2m
h h h
I = T h0 + c2 + c4 + · · · + c2m + ··· (5)
4 4 4 4
Multiplicando la ec. (5) por 4 y restándole la ec. (2), se obtiene

T h0 − T h0  4
h
 6
h
I = T h0 + 4 2
+ ĉ4 + ĉ6 + ··· (6)
4 3 4 4

Comparando (5) con (6) vemos que:

T h0 − T h0
• 4 2
es una estimación de la parte principal del error de T h0 .
3 4

T h0 − T h0  4
h
• T h1 := T h0 + 4 2
es una aproximación de I de orden :
4 4 3 4
 4  6
h h
I = T h1 + ĉ4 + ĉ6 + ··· (7)
4 4 4

521230 -5- DIM – Universidad de Concepción

Además, a partir de las ec. (4) y (7):
 4  6
1 h h
I = T h + ĉ4 + ĉ6 + ··· (4)
2 2 2
 4  6
1 h h
I = T h + ĉ4 + ĉ6 + ··· (7)
4 4 4
multiplicando la ec. (7) por 16 y restándole la ec. (4), se obtiene que:

T h1 − T h1
• 4 2
es una estimación de la parte principal del error de T h1 .
15 4

T h1 − T h1  6
h
• T h2 := T h1 + 4 2
es una aproximación de I de orden :
4 4 15 4
 6
h
I = T h2 + ĉˆ6 + ···
4 4

Este procedimiento se puede iterar como se indica en el siguiente gráfico:

521230 -6- DIM – Universidad de Concepción

 ∆ ∆ ∆
Paso Trap.
22 − 1 24 − 1 26 − 1

h Th0
\
0 0
Th/2 −Th
3
/ ց
h/2 0
Th/2 1
Th/2
\ \
0 0 1 1
Th/4 −Th/2 Th/4 −Th/2
3 15
/ ց / ց
h/4 0
Th/4 1
Th/4 2
Th/4
\ \ \
0 0 1 1 2 2
Th/8 −Th/4 Th/8 −Th/4 Th/8 −Th/4
3 15 63
/ ց / ց / ց
h/8 0
Th/8 1
Th/8 2
Th/8 3
Th/8
\
0 0
Th/16 −Th/8
3
/ ց
h/16 0
Th/16 1
Th/16 ... etc.

521230 -7- DIM – Universidad de Concepción

 Z 1
2
Ejemplo: Cálculo de e−x dx con error menor que 10−9 .
0

∆ ∆ ∆
Paso Trapecios
22 − 1 24 − 1 26 − 1

0.5 0.731 370 251

\
0.003 871 281
/ ց
0.25 0.742 984 097 0.746 855 379
\ \
0.000 960 505 −0.000 001 950
/ ց / ց
0.125 0.745 865 614 0.746 826 120 0.746 824 169 910
\ \ \
0.000 239 660 −0.000 000 124 −0.000 000 000 582
/ ց / ց /
0.0625 0.746 584 596 0.746 824 257 0.746 824 133 230 ց
·
· 0.746 824 132 647
·
0.00025 0.746 824 128 (n=4000)
·
·
·
0.000125 0.746 824 131 (n=8000)

Valor exacto de la integral: 0.746 824 132 812 . . . .

521230 -8- DIM – Universidad de Concepción

REGLAS DE GAUSS-LEGENDRE

Se considera el cálculo de integrales en el intervalo [−1, 1]:

Z 1
f (x) dx,
−1

usando reglas de integración de la forma:

n
X
In (f ) = Ai f (xi ).
i=1

A diferencia de las reglas anteriores, en las reglas Gaussianas, tanto los nodos xi , como las
coeficientes Ai , i = 1, . . . , n, se determinan de modo que In (f ) resulte exacta cuando f
es un polinomio del grado mayor posible.

521230 -9- DIM – Universidad de Concepción

Polinomios de Legendre

Se trata de una base del espacio de polinomios, ortogonal en el producto interior:

Z 1
(p, q) := p(x)q(x) dx.
−1

2

Puede obtenerse a partir de la base canónica 1, x, x , . . . , mediante el proceso de
Gram-Schmidt:

p0 (x) = 1,
p1 (x) = x,
3 1
p2 (x) = x2 − ,
2 2
...

521230 - 10 - DIM – Universidad de Concepción

Los polinomios de Legendre satisfacen entonces:

• {p0 , . . . , pn } es una base de Pn ,

• pn ⊥ Pn−1 .
Pueden calcularse fácilmente mediante la siguiente relación recursiva:

2n + 1 n
pn+1 (x) = x pn (x) − pn−1 (x).
n+1 n+1

Teorema. pn tiene n raı́ces distintas x1 , . . . , xn , todas en el intervalo (−1, 1).

Teorema. Existen coeficientes Ai , i = 1, . . . , n, tales que la regla de integración

Z 1 n
X
f (x) dx ≈ Ai f (xi )
−1 i=1

es exacta para f ∈ P2n−1 .

521230 - 11 - DIM – Universidad de Concepción

La regla del teorema anterior se llama Regla de Gauss-Legendre:
Z 1 n
X
f (x) dx ≈ Ai f (xi )
−1 i=1

Errror de la regla de Gauss-Legendre:

Teorema. Si f ∈ C 2n ([−1, 1]), entonces el error de la regla de Gauss-Legendre satisface:

Z 1 n
f (2n) (ξ) 1
Z
2
X
R := f (x) dx − Ai f (xi ) = [pn (x)] dx,
−1 i=1
(2n)! −1

para algún ξ ∈ (−1, 1).

521230 - 12 - DIM – Universidad de Concepción

Cambio de intervalo.

Aunque las reglas de Gauss-Legendre se definen sobre el intervalo [−1, 1], mediante el
cambio de variables:
a+b b−a
x(t) = + t,
2 2
se pasa de una integral en [a, b] a una integral en [−1, 1]:
Z b
b−a 1
Z
f (x) dx = f (x(t)) dt,
a 2 −1

Mediante esta transformación, las reglas de Gauss-Legendre son aplicables a integrales sobre
cualquier intervalo [a, b].

Tanto los nodos xi , como los coeficientes Ai de las reglas de Gauss-Legedre en el intervalo
[−1, 1] se encuentran tabulados para distintos valores de n (tı́picamente 1 ≤ n ≤ 16).

521230 - 13 - DIM – Universidad de Concepción

Algunos de estos valores se exhiben a continuación:

xi Ai xi Ai

n=1 n=2
0.000000000000000 2.00000000000000 ± 0.577350269189626 1.00000000000000

n=3 n=4
± 0.774596669241483 0.555555555555555 ± 0.861136311594053 0.347854845137455
0.000000000000000 0.888888888888889 ± 0.339981043584856 0.652145154862547

n=5 n=6
± 0.906179845938664 0.236926885056189 ± 0.932469514203152 0.171324492379170
± 0.538469310105683 0.478628670499367 ± 0.661209386466265 0.360761573048138
0.000000000000000 0.568888888888889 ± 0.238619186083197 0.467913934572691

n=7 n=8
± 0.949107912342759 0.129484966168870 ± 0.960289856497537 0.101228536290376
± 0.741531185599394 0.279705391489276 ± 0.796666477413627 0.222381034453375
± 0.405845151377397 0.381830050505119 ± 0.525532409916329 0.313706645877887
0.000000000000000 0.417959183673470 ± 0.183434642495650 0.362683783378362

521230 - 14 - DIM – Universidad de Concepción

Ejemplo: Valor calculado de las siguientes integrales mediante la regla de Gauss-Legendre
de n puntos:

√
Z 1 2
Z π
e−x dx sen x2 dx
−1 0

n integral calculada n integral calculada

1 2.00000000000000
2 1.43306262114758
3 1.49867959566003
4 1.49333462244954
5 1.49366392070263
6 1.49364761415061
7 1.49364828886942
8 1.49364826489901
...
12 1.49364826562485
...
16 1.49364826562485
1 1.253314137315500
2 0.945846306765387
3 0.881724441044291
4 0.895101280858322
5 0.894873008285135
6 0.894829867593220
7 0.894831432899344
8 0.894831471817628
...
12 0.894831469484145
...
16 0.894831469484145

521230 - 15 - DIM – Universidad de Concepción

INTEGRALES MULTIPLES

Las ideas anteriores se extienden a más dimensiones. Como ejemplo, considere el cálculo de
la integral de una función de dos variables f (x, y) en el rectángulo D := [a, b] × [c, d]:
"Z #
Z Z b d
I= f (x, y) dx dy = f (x, y) dy dx.
D a c

Se tiene que
Z b
I= F (x) dx,
a
para
Z d
F (x) := f (x, y) dy.
c

521230 - 16 - DIM – Universidad de Concepción

La integral I se calcula con una regla
Z b n
X
F (x) dx ≈ Ai F (xi ), xi ∈ [a, b],
a i=0

con error
Z b n
X
RF := F (x) dx − Ai F (xi )
a i=0

y, para cada i = 0, . . . , n, F (xi ) se calcula con otra regla

Z d X m
F (xi ) = f (xi , y) dy ≈ Bj f (xi , yj ), yj ∈ [c, d],
c j=0

con errores
Z d m
X
Rfi := f (xi , y) dy − Bj f (xi , yj ),
c j=0

521230 - 17 - DIM – Universidad de Concepción

Entonces,
Z b Z d n X
X m
f (x, y) dx dy ≈ Ai Bj f (xi , yj ),
a c i=0 j=0

y el error R de la regla de integración doble resultante es

Z b Z d X m
n X n
X
R := f (x, y) dx dy − Ai Bj f (xi , yj ) = RF + Ai Rfi .
a c i=0 j=0 i=0

521230 - 18 - DIM – Universidad de Concepción

INTEGRALES IMPROPIAS

Todas las reglas de integración anteriores son aplicables cuando:

• f es acotada en el intervalo [a, b] y

• el intervalo [a, b] es finito.
Para aplicarlos a integrales impropias se debe previamente hacer ciertos ajustes que
dependen de la integral misma.

521230 - 19 - DIM – Universidad de Concepción

Integrando no acotado.

Considere la integral
Z b
f (x) dx
a
con integrando f (x) no acotado en x = a, pero tal que la integral es convergente.

Dada una tolerancia ǫ para el error, se debe determinar (analı́ticamente) r > a tal que
Z
 r 


 f (x) dx ≤ ǫ
a

y luego tomar
Z b Z b
f (x) dx ≈ f (x) dx.
a r

521230 - 20 - DIM – Universidad de Concepción

Dominio no acotado.

La misma idea anterior se puede aplicar cuando el intervalo de integración no es acotado.

Por ejemplo, para

Z ∞
f (x) dx,
0
se debe determinar (analı́ticamente) r > 0 tal que
Z ∞ 
 

 f (x) dx ≤ ǫ
r

y luego tomar
Z ∞ Z r
f (x) dx ≈ f (x) dx.
0 0

521230 - 21 - DIM – Universidad de Concepción

A veces un cambio de variable es útil!

Por ejemplo,

• Para cualquier f ∈ C([0, 1]), el cambio x = tn transforma

Z 1 Z 1
1
x− n f (x) dx en n f (tn )tn−2 dt.
0 0

1
• El cambio x = transforma
t
Z ∞ −1/x2 Z 1
e −t2
2
dx en e dt.
1 x 0

521230 - 22 - DIM – Universidad de Concepción