Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9

hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

REPRESENTASI INTEGRAL STOKASTIK UNTUK

GERAK BROWN FRAKSIONAL
Chatarina Enny Murwaningtyas1,2, Sri Haryatmi1, Gunardi1,
Herry Pribawanto Suryawan2
1
Universitas Gadjah Mada
2
Universitas Sanata Dharma
enny@usd.ac.id

Abstrak: Gerak Brown fraksional adalah proses stokastik yang merupakan

pengembangan dari gerak Brown standar. Gerak Brown fraksional merupakan
bentuk umum dari gerak Brown dengan menambahkan satu parameter Hurst (H).
Perumuman ini mengakibatkan beberapa sifat yang ada di dalam gerak Brown sudah
tidak berlaku lagi. Pada makalah ini akan dibahas representasi integral stokastik
untuk gerak Brown fraksional. Berdasarkan Mandelbrot dan Van Ness (1968) gerak
Brown dapat didefinisikan dalam bentuk integral stokastik. Selain memaparkan
tentang definisi integral stokastik berdasarkan Mandelbrot dan Van Ness, akan
ditujukkan juga memenuhi sifat kovariansi dari proses gerak Brown fraksional.
Kata kunci: Gerak Brown Fraksional, Integral Stokastik

PENDAHULUAN
Pada tahun 1940, gerak Brown fraksional diperkenalkan oleh Kolmogorov untuk
yang pertama kali dalam kerangka ruang Hilbert, yang diberi nama Wiener Helix.
Selanjutnya pada tahun 1968, Mandelbrot dan Van Ness memperkenalkan proses tersebut
dengan nama gerak Brown fraksional (Fractional Brownian Motion atau FBM). Dalam
makalah Mandelbrot dan Van Ness (1968) telah dibuktikan repersentasi integral stokastik
pada proses gerak Brown standar.
Gerak Brown fraksional merupakan teori pengembangan dari teori Brownian
Motion atau lebih dikenal Gerak Brown. Perumuman dari gerak Brown ini mempunyai
banyak sifat menarik yang tidak dimiliki oleh gerak Brown sehingga menjadi model yang
lebih realistis untuk banyak aplikasi di berbagai cabang ilmu misalnya matematika
keuangan, fisika polimer, hidrologi, jaringan telekomunikasi dan sebagainya. Beberapa
sifat menariknya antara lain self-similarity, stationary increment, long-range dependent,
kekontinuan Hölder dari lintasan sampel, dan sifat non-Markov.
Pada matamatika keuangan, model gerak Brown geometrik mengasumsikan bahwa
return saham berdistribusi normal, stasioner dan saling bebas. Pada kenyataannya harga
saham cukup banyak yang tidak saling bebas dalam rentang yang pendek (short memory)
atau dalam rentang yang panjang (long memory). Model yang bisa mengatasi hal itu
adalah gerak brown fraksional. Gerak brown fraksional pertama kali dikenalkan oleh
Mandelbrot dan Van Ness (1968).

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1025
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

Dalam perkembangan teori gerak Brown fraksional, terdapat beberapa definisi

representatif integral gerak Brown fraksional. Pada tulisan ini akan menggunakan definisi
gerak Brown fraksional yang dipresentasikan pertama kali sebagai rata-rata bergerak dari
increments Brownian yang diperkenalkan oleh Mandelbrot dan Van Ness (1968).

HASIL DAN PEMBAHASAN

GERAK BROWN FRAKSIONAL
Sebelum membahas definisi gerak Brown fraksional, terlebih dahulu akan
dikenalkan notasi yang digunakan yaitu :

x y jika x…0
( x)  
y

0 jika x  0

Jika H suatu konstanta di dalam interval (0,1), berdasarkan Rostek (2009), gerak
𝐻
Brown fraksional 𝐵 𝑡 , 𝑡 ∈ ℝ adalah proses stokastik yang didefinisikan sebagai
berikut

B( H ) (0)  0 (1)

  H 1

B( H ) (t )  cH   (t  s) 2  (s) 2 dB( s) 
H 1

(2)

𝐻
dengan 𝐵 𝑡 , 𝑡 ∈ ℝ adalah gerak Brown standar, H dikatakan sebagai
parameter Hurst dan

2 H ( 32  H )
cH  (3)
( 12  H )(2  2 H )

adalah konstanta normalitas dengan  adalah fungsi gamma. Berdasarkan definisi

diatas, untuk t  0 maka B ( H ) (t ) dapat dituliskan kembali sebagai berikut

0 
   
t
(t )  cH   (t  s)  (s) dB(s)   (t  s) 2 dB(s) 
(H ) H  12 H  12 H 1
B (4)
  0 

Dipilih nilai parameter spesial H  1

2 maka diperoleh

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1026
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

0 
   
t
1
B 2 (t )  c1   (t  s ) 2 2  ( s ) 2 2 dB( s )   (t  s ) 2 2 dB ( s ) 
11 11 11

  
2
0

0 t

 c1    (t  s )0  ( s )0  dB( s )    (t  s )0  dB ( s ) 
  
2
0

0 t

 c1   1  1 dB( s )   1 dB( s ) 
  
2
0
t
 c1  dB( s )
2
0

 B(t )

dengan

2  12 ( 23  12 )
c1 
2
( 12  12 )(2  2  12 )
(1)

(1)(1)
1

Selanjutnya akan diperlihatkan apakah nilai harapan gerak Brown fraksional sama
dengan 0. Berdasarkan definisi gerak Brown pada (2), terlihat bahwa gerak Brown
fraksional bergantung dengan gerak Brown standar, sedangkan nilai harapan dari gerak
Brown standar adalah 0. Jadi berakibat nilai harapan dari gerak Brown fraksional juga
sama dengan 0, atau dapat dituliskan
E[ B( H ) (t )]  0 untuk semua t  0

Dalam beberapa artikel yang membahas tentang gerak Brown fraksional, proses stokastik
tidak didefinisikan melalui integral representasi melainkan klasifikasi gerak Brown
didasarkan pada sifat kovariasinya yaitu tergambar dalam definisi berikut.
Definisi 1.
(H )
Misalkan H suatu konstanta di dalam interval (0,1). Gerak Brown fraksional ( B (t ))t 0
dari indeks Hurst H adalah proses Gaussian terpusat dengan fungsi kovarian

E  B( H ) (t ) B( H ) ( s)  
2

1 2H
t  s 2 H  | t  s |2 H  (5)

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1027
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

Sehingga tertarik untuk membuktikan bahwa definisi gerak Brown berdasarkan (2)
juga memiliki sifat (5). Untuk pembuktian ini diperlukan Lemma yang akan dibahas di
sub bab berikutnya, sehingga bukti ini akan dibahas kemudian.

Gerak Brown fraksional adalah proses self similar yang berarti bahwa untuk setiap
  0, variabel random B( H ) ( t ) mempunyai hukum probabilitas sama dengan
 H B( H ) (t ). Konstanta H menentukan tanda dari kovarian increments gerak Brown
fraksional. Jika H  1
2 maka kovariannya positif dan jika H  1
2 maka kovariannya

negatif. Sifat lain dari gerak Brown fraksional adalah jika H  1

2 maka prosesnya

bersifatlong memory dan jika H  12 maka kovariannya prosesnya bersifat sort memory.

Sifat self similar dan long memory menjadikan gerak Brown fraksional suatu alat yang
sesuai untuk penerapan dalam matematika keuangan. Hal ini disebabkan karena ada harga
saham yang memiliki sifat long memory.

INTEGRAL STOKASTIK UNTUK GERAK BROWN FRAKSIONAL

Ditentukan suatu konstanta Hurst H dengan 1
2  H  1. Berdasarkan Biagini, Hu,
Øksendal, dan Zhang (2008) didefinisikan
 (s, t )  H (2H 1) | t  s |2 H 2 dengan s, t  (6)

Dan untuk s, t  0, maka diperoleh

t s t s

   (u, v)dudv    H (2H  1) | u  v | dudv

2 H 2

0 0 0 0

 
t
  H | u  v |2 H 1 dv
s

0
0
t
   H | s  v |2 H 1  H | v |2 H 1 dv
0
t
   H | s  v |2 H 1  H | v |2 H 1 dv
0

   12 | s  v |2 H 1  12 | v |2 H 
t

  12 | s  t |2 H 1  12 | s |2 H 1  12 | t |2 H
 1
2 | s |
2 H 1
 | t |2 H  | s  t |2 H 1 

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1028
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

Misalkan S ( ) adalah ruang Schwartz dari fungsi mulus yang menurun dengan

cepat pada , dan f  S ( ) yang didefinisikan sebagai berikut

| f |2 :   f ( s) f (t ) ( s, t )dsdt   (7)

Jika ruang S ( ) dilengkapi dengan hasil kali dalam (inner product) berikut

 f , g  :   f ( s) g (t ) ( s, t )dsdt (8)

dengan f , g S ( ) , maka ruang S ( ) dapat dinotasikan dengan L ( ) , menjadi

2


ruang Hilbert separabel. Jadi L2 ( ), ,  adalah ruang Hilbert. 
Jika f  L ( ) , didefinisikan
2

 f (t )dB (t ) : lim  f n (t )dB ( H ) (t )

(H )
(9)
n 

dengan
f n (t )   ain I [ti ,ti1 ) (t )  f (t )
i

1 jika t  [ti , ti 1 )
I [ti ,ti1 ) (t )  
0 untuk yang lain
dan

 f (t )dB
n
(H )
(t ) :  ain  B( H ) (ti 1 )  B ( H ) (ti )  (10)
i

Secara umum definisi dari integral stokastik relatif terhadap gerak Brown fraksional
dapat diberikan menggunakan representasi integral dari gerak Brown fraksional pada
Persamaan (2). Untuk menyederhanakannya, dibatasi pada suatu integran yang
deterministik. Untuk f  L2 ( , )  L1 ( , ) didefinisikan

 
 f (t )dB (t )  cH ( H  )    (t   ) 2 f (t )dt  dB( )
(H ) 1 H3
2 (11)
 
dengan cH didefinisikan berdasarkan (3)

Lemma 2
Jika f (t )  I ( ,s ] (t ) dengan

1 jika t  (, s]
I ( , s ] (t )  
0 untuk yang lain

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1029
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

maka (2) identik dengan Persamaan (11).

Bukti :
B ( H ) (t )  I (  , s ] (t ) dB ( H ) (t )

 
 cH ( H  12 )    (t   ) 2 I (  , s ] (t ) dt  dB ( )
H3

 
s 0

 cH ( H  12 )    (t   ) 2 dt   (t   ) 2 dt dB ( )
H3 H3

  
 s 0

 cH    ( H  12 )(t   ) 2 dt   ( H  12 )(t   ) 2 dt dB ( )
H 3 H 3

  
 cH   (t   )  dB ( )
s 0
H  12 H  12
 (t   ) 
   


 cH  ( s   )
H  12
 (   )
H  12
 (   )
H  12
 (  )
H  12
dB( )
  (s   )  dB( )
H  12 H  12
 cH  (  )

Jadi terbukti jika f (t )  I ( ,s ] (t ) maka (2)identik dengan Persamaan (11)

Lemma 3
Misalkan

I h1/2  f (u )   cH ( H  12 )  (t  u ) H 3/2 f (t )dt
u

H 1/2
dengan cH didefinisikan berdasarkan (3)dan  menotasikan fungsi gamma. Maka I 
2
adalah suatu isometri dari L ( ) ke L2 ( ) .

Bukti :
Menggunakan definisi fungsi gamma dan fungsi beta maka diperoleh

 (t  u)  du    (t  (s  v)) (s  (s  v)) dv

min( s ,t ) 

H  32 H  32 H  32 H  32
(s  u)
 0

   (t  s  v) v dv
 H  32 H  32
0

   (t  s  (t  s ) w) ((t  s ) w) (t  s )dw

 H  32 H  32
0

 (1  w) w (t  s)dw

  (t  s ) 2 H 3 H  32 H  32
0

 (1  w) w dw

  (t  s ) 2 H 2 H  32 H  32
0

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1030
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

 (t  u)  du | t  s |  (1  w) dw
min( s ,t ) 
 
H  32 H  32 2 H 2 H  32 H  32
(s  u) w
 0

  w H  12 1 

2 H 2
| t  s |  dw
0  (1  w) 32  H 
 
   H  1 1 
w 2

2 H 2
| t  s |  dw
0  (1  w) H  2  2 2 H  
1

 
| t  s |2 H  2 B   H  12  ,  2  2 H  
  H  12    2  2 H 
| t  s |2 H  2
  32  H 

2H
| t  s |2 H 2 (12)
c ( H  12 )
2
H

Diasumsikanf dan g adalah fungsi kontinu yang kompak. Berdasarkan definisi diatas
maka menggunakan (12)diperoleh

I h 1/2 f (u ), I h 1/2 g (u )
L2 ( )

 
 cH ( H  )  ( s  u )
1
2
H 3/2
f ( s )ds, cH ( H  )  (t  u ) H 3/2 g (t )dt
1
2
u u L2 ( )

  

  cH ( H  12 )  ( s  u ) H 3/2 f ( s )dscH ( H  12 )  (t  u ) H 3/2 g (t )dt  du
 u u 
 

 c ( H  )   (s  u)
2
H
1 2
2
H 3/2
f ( s )ds  (t  u ) H 3/2 g (t )dt  du
u u 
 
min{ s ,t }

 cH2 ( H  12 ) 2   f ( s ) g (t )   ( s  u ) H 3/2 (t  u ) H 3/2 du dsdt

  
 2H 
 cH2 ( H  12 ) 2   f ( s ) g (t ) | t  s |2 H  2 2 dsdt
 cH ( H  12 ) 
 cH2 ( H  12 ) 2   f ( s ) g (t )2 H ( H  12 ) | t  s |2 H  2 dsdt

 cH2 ( H  12 ) 2   f ( s ) g (t ) H (2 H  1) | t  s |2 H  2 dsdt

   f ( s ) g (t ) ( s, t )dsdt

H 1/2 2
Jadi terbukti I  adalah suatu isometri dari L ( ) ke L2 ( ) .

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1031
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

Lemma 4
Jika f , g  L ( ) maka  f (t )dB  f (s)dB
2 (H ) (H )
(t ) dan (s ) terdefinisi dengan baik
2
(well-defined) dengan rata-rata nol, variabel random Gaussian dengan variansi | f | dan
| g |2 dan
 
E   f (t )dB ( H ) (t )  g ( s)dB ( H ) ( s)     f (t ) g ( s) ( s, t )dsdt
 
  f , g  (13)
Bukti :
Menggunakan (11) dan (12) maka diperoleh

 
E   f ( s )dB ( H ) ( s )  g (t )dB ( H ) (t ) 
 
  
 E cH ( H  12 )    ( s   ) 2 f ( s )ds  dB ( )
H 3

  
  
cH ( H  )    (t   ) 2 g (t ) dt  dB( ) 
1 H 3
2
  
  
 E cH2 ( H  12 ) 2    ( s   ) 2 f ( s )ds  dB ( )
H 3

  
  
  
H  32
 (t   ) g (t ) dt  dB ( ) 
 
  
 cH2 ( H  12 ) 2 E     ( s   ) 2 f ( s )ds  dB ( )
H 3

   
  
  
H  32
 (t   ) g (t ) dt  dB ( ) 
 
 cH2 ( H  12 ) 2 
   min(t , s )  
E     f ( s ) g (t )   ( s   ) 2 (t   ) 2 dB( ) dB( )   dsdt 
H 3 H 3

    
  
  min(t , s ) 
 c ( H  )    f ( s ) g (t )   (t   ) 2 ( s   ) 2 d   dsdt
2 1 2 H3 H3
H 2
 
   
  2H 
 cH2 ( H  12 ) 2    f (t ) g ( s)  | t  s |2 H  2 2   dsdt
 
 
1
 c H ( H 2 )

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1032
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

 
E   f ( s)dB ( H ) ( s)  g (t )dB ( H ) (t )   2 H ( H  12 )   f ( s) g (t ) | t  s |2 H  2 dsdt
 
   f ( s ) g (t ) H (2 H  1) | t  s |2 H  2 dsdt

   f ( s ) g (t ) (t , s )dsdt

  f , g 
 
 
Jadi terbukti bahwa E  f ( s)dB ( s) g (t )dB (t )    f , g  .
(H ) (H )

 
Lemma 5
Jika gerak Brown fraksional didefinisikan sesuai dengan Mandelbrot dan Van Ness (1968)
yaitu yang tertuang dalam (2), maka korelasi dari gerak Brown fraksional memunuhi sifat
(5) berikut
1
E[ B( H ) (t ) B( H ) ( s)]  (t 2 H  s 2 H  | t  s |2 H )
2
Bukti :

Jika f (u )  I [0,t ] dan g (v)  I [0, s ] dan menggunakan Lemma 2 dan Lemma 4 maka

diperoleh

 
E  BtH Bs( H )   E   I [0,t ] (u )dB ( H ) (u )  I [0, s ] (v)dB ( H ) (v) 
 
   I [0,t ] (u )I [0, s ] (v) (u, v)dudv

   I [0,t ] (u )I [0, s ] (v) H (2 H  1) | u  v |2 H  2 dudv

s t
 H (2 H  1)   | u  v |2 H  2 dudv
0 0

v s t

 H (2 H  1)    (v  u ) 2 H 2
du   (u  v) 2 H  2 du  dv
00 v 

 
s
 H   (v  u ) 2 H 1   (u  v) 2 H 1  dv
v t

0 v
0
s
 H   v 2 H 1  (t  v) 2 H 1  dv
0

1 2H s
 v  (t  v) 2 H 
2 0

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1033
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016
Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika ISBN: 978-602-6122-20-9
hal 1025-1034 November 2016 http://jurnal.fkip.uns.ac.id

E  BtH Bs( H )   
1 2H
2
t  s 2 H  (t  s)2 H 

Jadi terbukti jika gerak Brown fraksional didefinisikan sesuai dengan Mandelbrot dan Van
Ness (1968) yaitu yang tertuang dalam (2), maka korelasi dari gerak Brown fraksional
memunuhi (5).

SIMPULAN
Representasi gerak Brown fraksional yang tertuang dalam (2) merupakan bentuk
integral stokastik dari gerak Brown. Tujuan dalam makalah ini adalah menjabarkan
tentang representasi integral gerak Brown fraksional yang diperkenalkan oleh Mandelbrot
dan Van Ness (1968). Selain itu ditunjukkan bahwa representasi dalam (2) memenuhi
sifat kovariansi gerak Brown fraksional pada (5). Dan hal ini tertuang dalam Lemma 5.

DAFTAR PUSTAKA
Biagini, F., Hu, Y., Øksendal, B., & Zhang, T. (2008). Stochastic Calculus for Fractional
Brownian Motion and Applications: Springer.
Mandelbrot, B. B., & Van Ness, J. W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional
noises and applications. SIAM review, 10(4), 422-437.
Rostek, S. (2009). Option Pricing in Fractional Brownian Markets: Springer-Verlag
Berlin.

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

1034
FKIP UNS Rabu, 16 November 2016