Simultan
Berdasarkan hasil
penelitian secara
penelitian ROI, AKI,
PBV, DAR
berpengaruh positif.
5. Nama : “ Pengaruh 1. Apakah volume Populasi : Pengukuran : Hasil penelitian ini Variabel Kesimpulan :
Andreani Reaksi Pasar perdagangan saham Populasi dalam Menggunakan menunjukkan bahwa : independen Dari hasil penelitian
caroline barus, terhadap Harga dan abnormal return penelitian adalah Analisis Regresi yaitu Abnormal dapat disimpulkan
Christina. Saham berpengaruh perusahaan Berganda. - Hasil uji simultan return, Volume bahwa :
Perusahaan terhadap Harga Manufaktur yang Model ini (Uji-F) menunjukkan perdagangan - Hasil uji simultan
Tahun : Manufaktur yang saham baik secara terdaftar di Bursa digunakan karena bahwa semua variabel saham. menunjukkan bahwa
Volume 4 No terdaftar di Bursa simultan maupun Efek Indonesia, penelitian ini independen yaitu semua variabel
1, April 2014. Efek Indonesia”. parsial ? yaitu sebanyak menggunakan abnormal return yang Variabel independen serta
360 perusahaan variabel bebas diwakili oleh mean dependen yaitu volume perdagangan
yang terdaftar lebih dari satu, adjusted model Harga saham. saham berpengaruh
selama periode dimana analisis ini (RMeanAdj), market signifikan terhdap
2008 – 2012. digunakan untuk adjusted model variabel dependen.
mengetahui (RmrktAdj) dan - Hasil uji parsial
Sampel : pengaruh antara market model menunjukkan bahwa
Sampel dalam variabel bebas (Rmarket), serta variabel volume
penelitian ini terhadap variabel volume perdagangan perdagangan saham
berjumlah 90 terikat. saham (VPS) tidak berpengaruh
perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap
terdaftar di Bursa Pengujian : signifikan terhadap variabel dependen.
Efek Indonesia. Penggujian variabel dependen - Hasil uji koefisien
dialakukan dengan harga saham. Determinasi bahwa
menggunakan uji Adjusted R square pada
F, uji T, dan uji - Hasil uji parsial (Uji- model bernilai 0,013
koefisien t) menunjukkan yang berarti pengaruh
determinasi . bahwa variabel volume perdagangan
- Uji F digunakan Volume Perdagangan saham, serta abnormal
untuk melihat Saham mempunyai return dipengaruhi oleh
bagaimana pengaruh yang tidak variabel lain.
pengaruh semua signifikan terhadap
variabel bebasnya harga saham pada
secara bersama – perusahaan yang
sama terhadap terdaftar di Bursa
variabel trikatnya. Efek Indonesia
- Uji T yaitu untuk periode 2008-2012.
menguji
bagaimana - Hasil uji parsial Saran :
pengaruh masing – (Uji-t) atas variabel 1. Disarankan pada
masing variabel independen kedua penelitian selanjutnya
bebasnya secara yaitu abnormal return perlu
sendiri – sendiri adalah sebagai mempertimbangkan
terhadap variabel berikut: untuk menggunakan
terikatnya. a. Variabel abnormal data secara harian.
return – mean 2. Untuk penelitian
Diolah : adjusted model selanjutnya disarankan
Data yang ada mempunyai pengaruh untuk menggunakan
diolah signifikan terhadap variabel lain seperti
menggunakan harga saham . tingkat bunga atau
SPSS. b. Variabel abnormal kondisi ekonomi.
return – market
adjusted model
mempunyai pengaruh
signifikan yang paling
dominan terhadap
harga saham.
c. Variabel abnormal
return – market model
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap
harga saham
TUGAS METODE PENELITIAN
DISUSUN OLEH :
NIM : 023140016
JAKARTA 2017