1.

Es el principal índice del mercado accionario de París

a. FTSE100
b. DAX
c. CAC40
d. S&P500.
2. Se define como un valor de referencia que refleja el comportamiento de un conjunto de acciones
a. Spread
b. Índice accionario
c. Valor nominal
d. Precio.
3. Son los programas electrónicos, equipos informáticos y de comunicación establecidos por la Bolsa a los que
tienen acceso los Miembros Integrales, para la formulación y envío de posturas al Libro Electrónico y
concertación de operaciones
a. Sistema de información
b. Sistema Electrónico de Negociación
c. Sistema de Registro y Asignación
d. Sistema de Recepción y Administración.
4. La función de dar liquidez y contribuir a la estabilidad de precios de los valores del mercado de capitales,
mediante una presencia operativa permanente en la sesión de remate, corresponde a:
a. Bolsa Mexicana de Valores
b. Inversionistas institucionales
c. Grupos Financieros
d. Formadores de Mercado.
5. ¿Qué actividades económicas están representadas en el índice BMV-CONSTRUYE.RT, según la clasificación
de índices por actividad económica de la BMV?
a. Minería y agricultura
b. Industria manufacturera, electricidad, gas y agua
c. Casas comerciales y distribuidores de antenas
d. Construcción e infraestructura.
6. ¿Cuál de los siguientes comparativos entre calificaciones de S&P y Moody’s es incorrecto?
a. Calificación de Moody’s A1 es equivalente a A+ de S&P
b. Calificación de Moody´s Ba1 es equivalente a BBB- de S&P
c. Calificación de Moody’s Aa3 es equivalente a AA- de S&P
d. Calificación de Moody’s Baa2 es equivalente a BBB de S&P.
7. El día de hoy operaron 2,000 Opciones de compra sobre el NAFTRAC 02 con un precio de ejercicio de $29.00 y
una prima de $1.02. Adicionalmente se operaron 1,200 Opciones de venta sobre NAFTRAC 02, con un precio
de ejercicio de $26.00 y una prima de $0.8. ¿Cuál es el valor nocional de los contratos de opciones operados
hoy? 8’920,000 89,200 300,000 3,000.
8. El tamaño del contrato de Opciones sobre el Dólar de Estados Unidos de América operado en MexDer es de:
a. 10 pesos multiplicados por el precio o prima del contrato de opción.
b. 10,000 dólares.
c. 10,000 dólares multiplicados por el precio o prima del contrato de opción.
d. 10,000 pesos.
9. El tamaño del contrato de Opciones sobre acciones individuales operado en MexDer es de
a. 100 pesos multiplicados por el precio o prima del contrato de opción
b. 10 pesos multiplicados por el precio o prima del contrato de opción
c. 1,000 acciones.
d. 100 acciones.
10. El contrato de opciones sobre acciones individuales operado en MexDer es de estilo
a. Europeo
b. Black & Scholes
c. Americano
d. Binomial.
11. ¿Qué combinación forma un put sintético corto?
a. Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto
b. Put largo, delta neutral y un forward corto
c. Call corto y futuro largo
d. Put corto y futuro largo.
12. ¿Qué combinación forma un put sintético largo?
a. Call largo y futuro corto.
b. Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto.
c. Put largo, delta neutral y un forward corto.
d. Put corto y futuro largo.
13. ¿Qué combinación forma un call sintético corto?
a. Call largo y futuro corto.
b. Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto.
c. Put largo, delta neutral y un forward corto.
d. Put corto y futuro corto.
14. ¿Qué combinación forma un call sintético largo?
a. Call largo y futuro corto
b. Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto
c. Put largo y un futuro largo
d. Put corto y futuro largo.
15. ¿Cuál de los siguientes comparativos entre calificaciones de S&P y Moody’s es incorrecta?
a. Calificación de Moody’s Aa3 es equivalente a AA- de S&P
b. Calificación de Moody’s Baa2 es equivalente a BBB de S&P
c. Calificación de Moody’s A1 es equivalente a A+ de S&P
d. Calificación de Moody’s Ba1 es equivalente a BBB- de S&P.
16. Un call corto asume
a. Expectativas alcistas
b. Expectativas bajistas
c. No espera cambios
d. Expectativas variables.
17. Un put corto asume
a. Expectativas alcistas
b. Expectativas bajistas
c. No espera cambios
d. Expectativas variables.