Práctica No.1
1. Sea el conjunto indice T = {1, 2, 3} y sea el espacio muestral Ω el formado por los resultados
al lanzar un dado: Ω = {1, 2, 3, , 4, 5, 6}, se define el proceso estocástico:
X(t, w) = t + t w2
2. Si X(t) es una función determinı́stica en el tiempo, ¿qué significa que X(t) sea estacionario?
3. Cuáles de las siguientes series no son las más razonables para modelar como un proceso es-
tocástico:
4. Sea el P.E. X(t) = U 2 + t, donde U es una variable aleatoria Uniforme en (−1, 2) y t > 0.
5. Sea el P.E. X(t) = sen(2t) + λ, donde λ es una variable uniforme, λ ∼ U (−1, 1).
1
b) Halle la función de valor medio
c) Halle la función de autocovarianza
d ) ¿Es el proceso débilmente estacionario?, ¿por qué?
7. Se definen los siguientes procesos estocásticos mediante una fórmula explı́cita, donde la variable
aleatoria A tiene distibución normal con media 0 y varianza σ 2 .
X(t) = Acos(πt)
X(t) = eAt
X(t = 0) = 0
(
X(t − 1) + 1 con probabilidad p
X(t) = t = 1, 2, 3, . . .
X(t − 1) con probabilidad q = 1 − p