PMA Di Indonesia PDF
PMA Di Indonesia PDF
SKRIPSI
Oleh :
04313081
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2008
ii
SKRIPSI
Disusun Oleh :
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2008
iii
”Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis
dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang
lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi
FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya
Penulis,
PENGESAHAN
Dosen Pembimbing,
PENGESAHAN UJIAN
Disahkan Oleh,
Mengetahui
MOTTO
(Amanda Ford)
(George Santayana)
vii
PERSEMBAHAN
misteri dan kegaiban, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terimakasih
atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada Hambamu selama ini.
♥ Buat papa dan mama yang udah ngasih fasilitas dan doanya sampai aku bisa
♥ My lovely girl yang udah menyayangi aku dan membantu hingga tugas
KATA PENGANTAR
Sebuah karya yang diselesaikan dengan segala anugerah yang telah diberikan
kepadaku dan ucap rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tak
lupa penulis ucapkan terima kasih pada Papa, Mama yang telah mendoakan hingga
penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai
gelar Sarjana Ekonomi, program studi Ilmu Ekonomi Strata 1 pada Fakultas
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa
bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada
kesempatan ini, penulis dengan penuh rendah hati ingin mengucapkan terima kasih
3. Sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi, Dra. Diana Wijayanti, yang telah sabar
dan tulus selalu mendengarkan keluh kesah serta curhatan hati penulis,
penulis.
langsung.
dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar, trima kasih papa dan
permasalahan hidup.
8. My lovely girl yang udah memberikan kasih sayang dan cinta untukku,
menemaniku kemanapun aku pergi dan selalu ada untukku setiap saat,
memberiku nasihat, semangat, spirit, motivasi dan Doa..... Thks A lot lah
pokoknya.
11. Valens tu, semoga kau menjadi besar, gagah dan tampan, serta berguna
13. Buat temen-temen kos, Bang God thanks ya, and semuanya penghuni kos
60 B.
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul........................................................................................ ii
Motto...................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………. 1
2.2.1 Investasi............................................................................ 11
Terhadap Investasi....................................... 18
(t-hitung)……………………………………………. 34
(F-hitung)…………………………………………… 35
4.3.1 Heterokedastisitas………………………………….. 38
4.3.2 Autokorelasi……………………………………….. 40
4.3.3 Multikoliniearitas………………………………….. 41
5.1 Simpulan…………………………………………………….. 45
5.2 Implikasi…………………………………………………….. 45
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………… 47
LAMPIRAN ……………………………………………………. 48
xiv
1
BAB I
PENDAHULUAN
jumlah kesempatan kerja sehingga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan
bertambah pula. Pada gilirannya, masyarakat bisa mengkonsumsi barang dan jasa
dalam jumlah lebih banyak. Hal tersebut berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan
pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar penurunan
425). Selain itu juga, investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan
akan lepas dari kegiatan investasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
(BUMN),
2
seoptimal mungkin serta peningkatan mutu sumber daya manusia, dan lain-lain.
Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari variabel mikro maupun makro.
2. Pertumbuhan ekonomi.
4. Kestabilan ekonomi.
terhadap kegiatan investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam
Negeri ( PMDN ), maupun yang berasal dari Penanaman Modal Asing ( PMA ).
Hal ini merupakan suatu yang logis, karena berdasarkan sudut pandang investor,
Pada kasus PMA, apabila kinerja dari variabel makro suatu negara tidak
negara lain yang kinerja variabel makronya lebih baik. Penanaman modal
dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga
daerah tertentu.
dalam negara. Hal tersebut tercermin pada indikator risk Indonesia yang
meskipun telah membaik namun secara umum belum kembali ke posisi sebelum
krisis ekonomi terjadi. Hal ini dapat terlihat pada tabel Penanaman Modal Asing
Tabel 1
(Persen)
penananman modal asing (PMA) yang telah disetujui pemerintah menurut lokasi.
Indonesia menampakkan laju yang berbeda baik dari segi jumlah proyek dan
jumlah investasi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan letak lokasi. Pada tahun
2000, jumlah penanaman modal asing yang tertinggi terletak pada daerah Jawa
untuk jumlah proyek sebesar 1196, dan untuk investasi berada pada daerah Bali
dan Nusa Tenggara, sebesar 1614.4. Pada tahun 2001, jumlah proyek terbesar
berada pada daerah Jawa, dan untuk jumlah investasi berada pada daerah Maluku
dan Papua, sebesar 6104.8. Pada tahun 2002, jumlah proyek terbesar berada pada
daerah Sumatera, sebesar 106, dan untuk jumlah investasi terbesar berada pada
Di tahun 2003, jumlah proyek terbesar berada pada daerah Jawa, sebesar 794,
untuk jumlah investasi terbesar berada pada darah Jawa, sebesar 7.451.4. Dan
pada tahun 2004, jumlah proyek terbesar berada pada daerah Jawa, sebesar 879,
dan untuk jumlah investasi terbesar berada pada daerah Jawa, sebesar 8.102.4.
meskipun suku bunga yang ada relatife rendah menjadi salah satu penyebab
dalam negeri maupun secara eksternal dari negara lain. Di dalam negeri,
tantangan itu antara lain masih belum memadainya ketersediaan sarana dan
Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dijabarkan, maka dapat
Asing (PMA)?
(PMA)?
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa yang
Modal Asing.
Asing.
7
Asing.
BAB. I : PENDAHULUAN
penelitian.
penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses
1985-2005.
Bab ini berisi mengenai keadaan data dan menganalisa masalah yang
BAB II
di Indonesia pada tahun 1985 – 2005 ini, mengacu pada penelitian sebelumnya
Modal Asing sebagai variabel dependen dan Kurs Valuta Asing, Suku
terhadap
Investasi Swasta. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara t-
Untuk metode penelitian, penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan
variabel Produk Domestik Bruto, Suku Bunga LIBOR, dan Kurs Valuta Asing
penelitian yang digunakan oleh Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, yaitu
Indah Ambarsari dan Didit Purnomo. Sedangkan pada penelitian ini tidak
2.2.1 Investasi
79-80).
baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari
diusahakan, ada dua teori yaitu teori gradualist dan teori big push.
outputnya.
nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang ada di wilayah
suatu negara, meliputi kegiatan produksi barang dan jasa oleh warga negara
ini disebut dengan angks GDP (Gross Domestic Product). GDP nominal
15
mengukur nilai barang dan jasa dalam suatu periode tertentu menurut harga
pada gambar 2.4. Dari gambar tersebut terlihat dengan jelas bahwa semakin
140
120
100
80
60
40
20
0 100 200
keuntungan adalah adanya permintaan yang akan barang atau jasa yang
I = I0 + α Y
Dimana :
ΔI
α= : marginal propensity to invest
ΔY
sebagai ”harga” ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar
apabila terjadi ”pertukaran” antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah
tingkat bunga, yaitu tingkat bunga ”murni” (pure interest rate), premi
resiko (risk premium), biaya transaksi (transaction cost) dan premi untuk
nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama. Dengan
Rr = Rn-Ri
Ri = laju inflasi
Ri adalah simbol untul laju inflasi yang benar-benar terjadi selama periode
selama periode yang sama (dan laju inflasi yang diharapkan ini menambah
Investasi
Tingkat
Bunga
R
0 F Dana Investasi
(Loanable Funds)
faktor penentu utama dalam kurva S adalah Rate of Time
teknologi.(Soediyono,1985).
ΔI
tingkat bunga dengan < 0 ,dalam arti bahwa meningkatnya
Δr
investasi.
Kurs atau Nilai Tukar mata uang (exchange rate) merupakan harga
suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu
banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit
dan kurs riil. Kurs Nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif
dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara dollar AS dan
yen Jepang adalah 120 yen per dollar, maka orang Amerika yang ingin
mendapatkan yen akan mendapatkan dollar dan akan membayar 120 yen
untuk setiap dollar yang dibelinya. Kurs riil adalah harga relatif dari barang-
barang kedua negara. Kurs riil kadang-kadang disebut terms of trade. Kurs
riil diantara kedua negara, jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri
21
relatif murah, dan barang-barang domestik relatif mahal, jika kurs riil
terbagi menjadi dua yaitu, kurs spot (spot exchange rate) dan kurs forward
(forward exchange rate). Kurs spot adalah kurs valas yang terlaksana dalam
dua hari kerja setelah disepakatinya transaksi. Periode selama dua hari
pada saat ekarang namun berlaku beberapa waktu kemudian (waktu yang
Biasanya kurun waktu dalam kurs forward adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan
yang sering digunakan adalah periode 3 bulan. Periode yang lebih lama
1997 : 17-18).
adalah rata-rata kurs antara mata uang domestik dengan mata uang dari
22
faktor yang diutamakan adalah arti penting relatif hubungan dagang antar
satu negara dengan sejumlah negara lain yang menjadi mitra dagang yang
BAB III
METODE PENELITIAN
data sekunder , yaitu data yang tersedia dan bersifat runtut waaktu dari tahun
1985-2005.
(PDB), Suku Bunga LIBOR, dan Kurs Valuta Asing di Indonesia pada
4. Kurs Valuta Asing merupakan harga satuan mata uang terhadap mata
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
Y= f (X1,X2,X3,).
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah regresi linier untuk mengetahui
b0 adalah Konstanta.
Linear Y = α 0 + α 1 X1 + α 2 X2 - α 3 X3 + e
Dimana :
α0 = Konstanta
α 1, α 2, α 3, = Koefisien Regresi
e = Variabel Pengganggu
Dari hasil analisis regresi linear tersebut akan diperoleh koefisien regresi
linear dari masing-masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien regresi yang
Untuk menguji bisa atau tidak model regresi tersebut di gunakan dan
sebagai berikut :
αi
t-hitung =
SE (αi)
dependent.
dependent.
signifikan.
probabilitas.
27
R2 / (K – 1 )
F-hitung =
(1 – R2 )/(n – K)
dikatakan signifikan.
menggunakan probabilitas.
Sebaliknya, makin kecil nilai R2, maka semakin kecil variasi variabel
Pada prakteknya, beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi
tersebut dalam buku ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik yaitu
menyebabkan uji statistik (uji t-stat dan f-stat) yang dilakukan menjadi tidak valid
yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua varibel bebas dari
koefisien determinasi majemuk (R2), jika r2 lebih kecil dari nilai R2 maka
observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtut waktu
atau time series) atau ruang (seperti dalam data lintas sektoral atau cross
section).
sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100).
30
Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi
hipotesis nol (Ho) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan
pedoman :
autokorelasi.
ada autokorelasi.
Chi-Square hitung (n. R2) lebih besar dari nilai X2 kritis dengan derajat
heterokedasitisitas.
31
BAB IV
Semua data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data antar
tempat atau ruang (Time Series), dimana data yang dikumpulkan dalam kurun
waktu tertentu dari suatu sample. Dalam penelitiaan ini data yang digunakan
fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah nonlinier
dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji
tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan uji MacKinnon,
Tabel 4.1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/07 Time: 21:37
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -18660.29 8408.553 -2.219203 0.0413
X1 0.088245 0.012912 6.834052 0.0000
X2 2154.510 906.3364 2.377164 0.0303
X3 -1.625591 0.535233 -3.037166 0.0078
Z1 3860.067 2007.987 1.922357 0.0726
R-squared 0.778484 Mean dependent var 12400.40
Adjusted R-squared 0.723105 S.D. dependent var 11127.97
S.E. of regression 5855.636 Akaike info criterion 20.39245
Sum squared resid 5.49E+08 Schwarz criterion 20.64115
Log likelihood -209.1208 F-statistic 14.05735
Durbin-Watson stat 0.852930 Prob(F-statistic) 0.000042
Sumber : BPS dan BI, data diolah
Tabel 4.2
menerima hipotesis alternatif bahwa model yang benar adalah log linear.
Berdasarkan hasil uji MWD diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa
model yang kita gunakan adalah dapat menggunakan model linear dan dapat pula
menggunakan model log linear. Dan disini peneliti memilih untuk menggunakan
model linear
Tabel 4.3
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/07 Time: 13:34
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -18605.71 9050.600 -2.055744 0.0555
X1 0.089885 0.013868 6.481369 0.0000
X2 2165.058 975.5287 2.219369 0.0404
X3 -1.748952 0.571949 -3.057882 0.0071
R-squared 0.727321 Mean dependent var 12400.40
Adjusted R-squared 0.679201 S.D. dependent var 11127.97
S.E. of regression 6302.787 Akaike info criterion 20.50501
Sum squared resid 6.75E+08 Schwarz criterion 20.70397
Log likelihood -211.3027 F-statistic 15.11478
Durbin-Watson stat 1.132758 Prob(F-statistic) 0.000048
Sumber : BPS dan BI, data diolah
Asing.
dapat dilihat bahwa probabilitasnya lebih kecil dari α yaitu 0.000048 <
Modal Asing ).
R2 = 0.73
F-Hit = 15,11
sebesar 0.089. Hal ini berarti parameter untuk produk domestik bruto (
modal asing. Ini berarti jika produk domestik bruto ( X1 ) naik 1 miliar
sebesar 0.089 Juta USD, dengan asumsi variabel yang lain tetap (ceteris
paribus ).
37
dan berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Ini berarti jika LIBOR
modal asing sebesar 2165.058 Juta USD, dengan asumsi variabel yang
modal asing sebesar -1.748952 Juta USD, dengan asumsi variabel yang
jelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.
dependent.
38
akan menyebabkan uji statistik (uji t-stat dan F-stat) yang dilakukan menjadi
tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.
4.3.1.Heterokedasitisitas
Tabel 4.4
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/29/07 Time: 10:47
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -36046434 83019078 -0.434195 0.6708
X1 492.9881 340.8103 1.446518 0.1700
X1^2 -0.000368 0.000763 -0.482144 0.6372
X2 -5586729. 25116111 -0.222436 0.8272
X2^2 1523212. 2406488. 0.632961 0.5370
X3 -17636.72 28522.04 -0.618354 0.5463
X3^2 0.636978 2.383573 0.267237 0.7932
R-squared 0.434124 Mean dependent var 32158436
Adjusted R-squared 0.191605 S.D. dependent var 54656540
S.E. of regression 49142125 Akaike info criterion 38.51953
Sum squared resid 3.38E+16 Schwarz criterion 38.86771
Log likelihood -397.4551 F-statistic 1.790064
Durbin-Watson stat 3.162050 Prob(F-statistic) 0.173091
Sumber : BPS dan BI, data diolah
Dari hasil uji heterokedasitisitas dengan menggunakan uji white test yang
menggunakan cross term, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ( Obs R-Squared
dengan demikian hasil uji heterokedasitisitas ( cross term ) tidak terdapat adanya
4.3.2. Autokorelasi
observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya
dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan
godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling
akurat ( Kuncoro, 2001, 107), apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah
yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya,
dibawah ini :
41
Tabel 4.5
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/29/07 Time: 10:50
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1687.155 9866.209 0.171003 0.8665
X1 3.51E-05 0.013419 0.002613 0.9979
X2 -192.5611 1073.397 -0.179394 0.8600
X3 -0.142974 0.602668 -0.237235 0.8157
RESID(-1) 0.472893 0.259161 1.824704 0.0880
RESID(-2) -0.061700 0.303018 -0.203619 0.8414
R-squared 0.193326 Mean dependent var -2.77E-12
Adjusted R-squared -0.075565 S.D. dependent var 5810.883
S.E. of regression 6026.434 Akaike info criterion 20.48065
Sum squared resid 5.45E+08 Schwarz criterion 20.77909
Log likelihood -209.0469 F-statistic 0.718976
Durbin-Watson stat 2.029050 Prob(F-statistic) 0.619213
Sumber : BPS dan BI, data diolah
gejala autokorelasi.
4.3.3. Multikolinearitas
Tabel 4.6
signifikan terhadap Penanaman Modal Asing, hal ini dapat dilihat dari
keuntungan.
43
barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh proyek investasi tersebut yang
cukup memadai.
Variabel LIBOR pada penelitian ini adalah positif serta signifikan dan
asing sebesar 2165.058 Juta USD, dengan asumsi variabel yang lain tetap
(cateris paribus ).
hal ini dikarenakan variabel Kurs < 0,05%. Selain itu, Kurs merupakan
ΔI
bahwa investasi merupakan fungsi tingkat bunga dengan < 0 ,dalam arti
Δr
BAB V
5.1 SIMPULAN
Heterokedastisitas.
persen.
Rupiah/Dollar
5.2 IMPLIKASI
Indonesia.
Daftar Pustaka
obs Y X1 X2 X3
1985 14.57000 20056.46 9.110000 1125.000
1986 80.07000 21249.82 6.950000 1641.000
1987 123.9700 22261.31 7.610000 1650.000
1988 442.5900 23601.44 8.410000 1729.000
1989 592.0200 25359.75 9.310000 1796.000
1990 8750.100 271958.0 8.450000 1901.000
1991 8778.000 290859.1 6.290000 1992.000
1992 10323.20 309640.8 4.200000 2062.000
1993 8144.200 329775.8 3.640000 2110.000
1994 23724.40 354640.8 5.590000 2200.000
1995 39914.70 383792.3 6.240000 2308.000
1996 29931.40 413797.9 5.780000 2383.000
1997 33832.50 434095.5 6.080000 4650.000
1998 13563.10 374718.7 5.530000 8025.000
1999 10890.60 376900.0 5.710000 7100.000
2000 15420.00 397700.0 6.840000 9595.000
2001 9027.500 411100.0 3.850000 10400.00
2002 9789.100 426700.0 2.210000 8950.000
2003 13207.20 447097.8 1.350000 8465.000
2004 10279.80 469678.3 2.120000 9290.000
2005 13579.30 495963.0 4.020000 9830.000
Sumber:BPS dan BI , data diolah
Keterangan:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/07 Time: 21:37
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -18660.29 8408.553 -2.219203 0.0413
X1 0.088245 0.012912 6.834052 0.0000
X2 2154.510 906.3364 2.377164 0.0303
X3 -1.625591 0.535233 -3.037166 0.0078
Z1 3860.067 2007.987 1.922357 0.0726
R-squared 0.778484 Mean dependent var 12400.40
Adjusted R-squared 0.723105 S.D. dependent var 11127.97
S.E. of regression 5855.636 Akaike info criterion 20.39245
Sum squared resid 5.49E+08 Schwarz criterion 20.64115
Log likelihood -209.1208 F-statistic 14.05735
Durbin-Watson stat 0.852930 Prob(F-statistic) 0.000042
Sumber : BPS dan BI, data diolah
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/07 Time: 13:34
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -18605.71 9050.600 -2.055744 0.0555
X1 0.089885 0.013868 6.481369 0.0000
X2 2165.058 975.5287 2.219369 0.0404
X3 -1.748952 0.571949 -3.057882 0.0071
R-squared 0.727321 Mean dependent var 12400.40
Adjusted R-squared 0.679201 S.D. dependent var 11127.97
S.E. of regression 6302.787 Akaike info criterion 20.50501
Sum squared resid 6.75E+08 Schwarz criterion 20.70397
Log likelihood -211.3027 F-statistic 15.11478
Durbin-Watson stat 1.132758 Prob(F-statistic) 0.000048
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/29/07 Time: 10:50
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1687.155 9866.209 0.171003 0.8665
X1 3.51E-05 0.013419 0.002613 0.9979
X2 -192.5611 1073.397 -0.179394 0.8600
X3 -0.142974 0.602668 -0.237235 0.8157
RESID(-1) 0.472893 0.259161 1.824704 0.0880
RESID(-2) -0.061700 0.303018 -0.203619 0.8414
R-squared 0.193326 Mean dependent var -2.77E-12
Adjusted R-squared -0.075565 S.D. dependent var 5810.883
S.E. of regression 6026.434 Akaike info criterion 20.48065
Sum squared resid 5.45E+08 Schwarz criterion 20.77909
Log likelihood -209.0469 F-statistic 0.718976
Durbin-Watson stat 2.029050 Prob(F-statistic) 0.619213
Sumber : BPS dan BI, data diolah
52
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/29/07 Time: 10:47
Sample: 1985 2005
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -36046434 83019078 -0.434195 0.6708
X1 492.9881 340.8103 1.446518 0.1700
X1^2 -0.000368 0.000763 -0.482144 0.6372
X2 -5586729. 25116111 -0.222436 0.8272
X2^2 1523212. 2406488. 0.632961 0.5370
X3 -17636.72 28522.04 -0.618354 0.5463
X3^2 0.636978 2.383573 0.267237 0.7932
R-squared 0.434124 Mean dependent var 32158436
Adjusted R-squared 0.191605 S.D. dependent var 54656540
S.E. of regression 49142125 Akaike info criterion 38.51953
Sum squared resid 3.38E+16 Schwarz criterion 38.86771
Log likelihood -397.4551 F-statistic 1.790064
Durbin-Watson stat 3.162050 Prob(F-statistic) 0.173091
Sumber : BPS dan BI, data diolah