Procesos Estocásticos 1.

Tarea 2
Prof. Daniel Cervantes Filoteo
Ayud. Guillermo Rolando Rosas Figueroa

1. Sea {Nt , t ≥ 0} un Proceso Poisson con parámetro λ y s > 0 fijo. Definimos:

Nt1 = Ns+t − Ns

Demuestre que {Nt1 , t ≥ 0} es un Proceso Poisson.

2. Sea {Nt , t ≥ 0} un Proceso Poisson homogéneo de intensidad λ. Demuestre que para s y t tales que
0 ≤ s < t:

a) P [Ns = 0, Nt = 1] = λ(t − s)e−λt .

b) P [Ns = Nt ] = e−λ(t−s) .
c) Cov(Nt , Ns ) = λ mı́n{s, t}.
d ) P [Nt sea impar] = e−λt sinh(λt).
e) P [Nt sea par] = e−λt cosh(λt).

3. Sea {Nt , t ≥ 0} un Proceso Poisson homogéneo de intensidad λ y T una variable aleatoria con distribución
exponencial de parámetro θ e independiente del proceso de Poisson. Encuentre la función de densidad de
la variable NT .

4. James Bond está grabando un pelı́cula en el DF. En un descanso cruza Av. Reforma para ir por tacos.
Los coches pasan de acuerdo a un Proceso Poisson homogéneo con intensidad λ = 6 por minuto. Bond
olvida que debe mirar a la derecha (y no a la izquierda como en su paı́s), él tarda s segundos en cruzar
y puede esquivar (solamente) un coche durante su cruce. Si un coche pasa por ese punto y no lo esquiva,
entonces se lesionará. ¿Cuál es la probabilidad de que Bond se lesione? (para s = 10, 20).

5. Considere un aparato eléctrico que sufre desperfectos a lo largo del tiempo de acuerdo a un Proceso de
Poisson homogéneo con parámetro λ. Si el aparato sufre un desperfecto es enviado a reparación y después
es puesto en funcionamiento nuevamente, pero si el tiempo entre dos descomposturas sucesivas es menor
o igual a una constante a > 0, el aparato se reemplaza completamente por uno nuevo. Calcule la función
de densidad de las variables aleatorias:

a) Tiempo de vida útil del equipo antes de ser reemplazado.

b) Número de reparaciones antes de realizar el reemplazo.

6. Los clientes de un restaurante de comida china llegan de acuerdo a un proceso Poisson de tasa λ. Cuando
llegan son colocados en alguna de las infinitas mesas para comer. Supongamos que el tiempo que pasa un
cliente en el restaurante tiene una función de distribución G(t) (para una variable aleatoria continua y
positiva). Calcule la función distribución del número de clientes en el restaurante a tiempo t.

7. El número de autos que pasan por cierto punto de la carretera (kilómetro cero) es un proceso Poisson de
parámetro λ. El auto k pasa con cierta velocidad Vk , que es una variable aleatoria (continua y positiva) que
tiene una función de distribución G(t). Estas velocidades son independientes e idénticamente distribuidas.
Calcule la función de distribución del número de autos que se encuentran entre los kilómetros r1 y r2 ,
para 0 < r1 < r2 , al instante t. Suponga que los autos pueden rebasarce sin pérdida de tiempo.
 8. Un estudiante de la Facultad de Ciencias llega a una parada de PumaBús en un determinado instante del
dı́a. La cantidad de buses (de la ruta que va la facultad) que pasan por la parada es un proceso Poisson de
parámetro λ. Si el estudiante toma el bus desde la estación, tardará un tiempo fijo τB desde que sube al
bus hasta llegar a su destino. Si camina desde la parada, entonces tardará τA . El estudiante decide hacer
lo siguiente: esperará un tiempo s en la parada, y si el bus no llega, caminará.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante camine a la facultad?

b) Calcule el tiempo esperado que tardará en llegar a la facultad.
1
c) Demuestre que si τA < λ + τB , entonces la estrategia óptima es no esperar al bus.
1
d ) Demuestre que si τA > λ + τB , entonces la estrategia óptima es esperar al bus hasta que llegue (no
caminar).
1
e) ¿Qué pasa si τA = λ + τB ?

9. Sean {Xt , t ≥ 0} y {Yt , t ≥ 0} dos procesos de Poisson independientes con parámetros λ1 y λ2 ,

respectivamente. Calcule la probabilidad de que:

a) El primer proceso alcance el estado 1 antes de que el segundo proceso lo haga.

b) El primer proceso alcance el estado 2 antes de que el segundo proceso alcance el estado 1.

10. Consideremos una computadora que está expuesta sin protección a cambios de voltaje. Estos cambios
ocurren de acuerdo a un proceso Poisson con intensidad λ > 0 y con probabilidad p un cambiio de voltaje
causa la descompostura de la computadora. Sea T el tiempo que tarda la computadora en descomponerse
y X el número de cambios de voltaje que ocurrieron antes de descomponerse.

a) Calcule la distribución de (T |X = n).

b) Demuestre que (X|T = t) − 1 tiene una distribución Poisson y calcule el parámetro.

11. Las reclamaciones a una Compañı́a Aseguradora de sus pólizas de accidente llegan de acuerdo a un Proceso
Poisson homogéneo con intensidad λ = 5 por semana. Supongamos que la cantidad que paga la empresa
por cada reclamación es una variable aleatoria exponencial con media µ = 2000 pesos. ¿Cuál es la media
y la varianza de la cantidad que paga la compañı́a en un perı́odo de cuatro semanas?

12. Se ha realizado un estudio de la demanda que cierta tienda tiene de sus productos. Se obtuvieron los
siguientes resultados: Para cualquier perı́odo de venta el número de clientes potenciales se distribuye
Poisson con media igual al número de clientes que compró el producto el perı́odo anterior.
Para el perı́odo k, cualquiera, la fracción de los clientes potenciales que compra el producto es e−pk donde
pk es el precio fijado para el producto en el perı́odo k.
El número de clientes en el primer perı́odo se distribuye Poisson con media λ.

a) Calcule el precio óptimo y el beneficio esperado máximo para un solo perı́odo de venta y para 2
perı́odos de venta.
b) Ahora resuelva el problema para un horizonte de T perı́odos. Defina: sk las ventas del perı́odo k y
Uk de la siguiente forma: U0 = 0 y Uk = eUk−1 −1 . Demuestre que la solución, p∗T cumple:

p∗T = 1 − UT −1

Y el beneficio máximo acumulado es:

Vk∗ (sk+1 ) = sk+1 Uk

13. Una vendedora de trufas recibe clientes de acuerdo a un proceso Poisson de parámetro λ (clientes por
semana). La disposición de los clientes a comprar una trufa depende de la cantidad de dinero que están
dispuestos a pagar y esta cantidad sigue una función de distribución, F (x), continua y positiva. Solo si el
cliente esta dispuesto a pagar al menos el precio de la trufa, la compra. Soponga que la vendedora tiene
un inventario infinito. Si el precio de las trufas es K:

a) Calcule la probabilidad de que un cliente cualquiera compre.

b) Calcule la función de densidad de probabilidades del número de clientes que compra y del que no.
c) Calcule el ingreso esperado por una semana de ventas.
d ) Dé condiciones para un precio óptimo, que maximice el ingreso esperado por una semana de ventas.

Supongamos ahora que solo tiene disponible un cantidad C de trufas por semana (no puede reabastecerse)
y un precio fijo K. Además, las trufas que no venda causarán una pérdida del 0.4K. Calcule el inventario,
C, optimo (que maximice el ingreso esperado por una semana de ventas).

14. Supongamos que llega gente a una ventanilla, que abre a las 12:00 horas, de acuerdo a un Proceso Poisson
no homogéneo {Nt , t ≥ 0} (t se mide en horas) con intensidad λ(t), t ≥ 0 dada por:

 2, si 0 ≤ t < 4,
λ(t) = 2t, si 4 ≤ t < 7,
 2
3t , si t ≥ 7.

a) Calcular la probabilidad de que no llegue ninguna persona entre las 2:00 pm y las 5:00 pm.
b) Calcular la probabilidad de que lleguen dos personas entre las 3:00 pm y las 6:00 pm.
c) Calcular la probabilidad de que lleguen 5 personas entre las 8:00 pm y las 10:00 pm.

15. Sean T1 , T2 , . . . los intervalos entre llegadas de un Proceso Poisson no homogéneo Nt , t ≥ 0 de intensidad
λ(t).

a) ¿Son independientes las variables Ti ?

b) ¿Son idénticamente distribuidas?
c) Calcule la distribución de T1 .
d ) Calcule la distribución de T2 .
e) Calcule Cov(Ns , Nt ).
f ) Sea Yt = N (m−1 (t)). Demuestre que {Yt , t ≥ 0} es un Proceso Poisson homogéneo de parámetro
λ = 1.

16. El número de vehı́culos que pasan frente a un restaurante sigue un proceso Poisson con media de 60
vehı́culos por hora. En promedio 10 por ciento de los vehı́culos que pasan se paran en el restaurante. Los
pasajeros en un coche son 1, 2, 3, 4 ó 5 con probabilidades 0.30, 0.30, 0.20, 0.10, 0.10, respectivamente.
Calcule lo siguiente:

a) La media y varianza del número de clientes que entran al restaurante en un periodo de 8 horas.
b) La probabilidad de que el número de personas que entran al restaurante en un perı́odo de 8 horas
sea mayor que 100.

17. Un elevador parte de la planta baja de un edificio con n pisos y sube recogiendo personas. El número
de personas que sube al elevador en el piso i es una variable aleatoria Poisson de parámetro λi . La
probabilidad de que una persona, que sube en el piso i, baje en el piso j es Pi,j . El elevador tiene una
capacidad máxima de C personas. Si está lleno, las personas no suben y esperan otro. Calcule el número
de personas que no lograron subir al elevador.
18. Sea Nt , t ≥ 0 un Proceso Poisson no homogéneo de intensidad λ(t), sean T1 , T2 , ... los tiempos de inter-
arribo y sean W1 , W2 , ... los tiempos reales de ocurrencia. Demuestre que para cualquier t > 0:

∞
(mt )n−1 (ms )k−2
  Z  
−mt −(mt+s )
fWn (t) = e λt y FTk (t) = 1 − e λs ds, k ≥ 2
(n − 1)! 0 (k − 2)!

Donde: Z t
mt = λs ds
0

19. Sea λt > 0 para toda t ≥ una función real y {Nt , t ≥ 0} un Proceso de contar que satisface:

N0 = 0.
tiene incrementos independientes.
P [Nt+h − Nt ≥ 2] = o(h).
P [Nt+h − Nt = 1] = λt h + o(h).

Demuestre que Nt+h − Nt es una variable aleatoria Poisson con parámetro mt+h − mt donde:
Z t
mt = λs ds
0

Nt
P
20. Sea {Nt , t ≥ 0} un proceso Poisson con intensidad λ = 1 y Xt = Yt (Poisson compuesto) tal que
t=1
j
P (Yi = j) = 10 con j = 1, 2, 3, 4. Calcule P (X4 = 20)

21. Simulación:

a) Diseñe un algoritmo para generar un Proceso Poisson homogéneo con intensidad λ, usando que
condicionado a que Nt = n los tiempos de llegada tienen la misma distribución que las estadı́sticas
de orden de variables aleatorias Uniformes en (0, t).
b) Diseñe un algoritmo para generar un Proceso Poisson homogéneo con intensidad λ, usando que
los tiempos entre los saltos son variables aleatorias independientes con distribución exponencial de
parámetro λ.
c) Diseñe un algoritmo para generar un Proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad λt , t ≥
0 y dé tres funciones de intensidad distintas y para ellas genere el Proceso Poisson no homogéneo
correspondiente.
Nt
d ) Elija tres valores distintos de λ, genere el Proceso Poisson correspondiente y calcule . Compare
t
con el resultado asintótico que conoce.