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Análisis de sensibilidad mediante simulación con

método de Montecarlo
Ariel Farías Wastavino, Ivonne Henríquez Pedraza, Edgardo Meneses, Patricio Monroy
Cerda
Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas

Para el análisis de sensibilidad en la variable costo, es


realizada mediante una Distribución Triangular. El
nombre de esta distribución es atribuido por la forma Histograma
que adquiere su función de densidad. Esta distribución 15 150.00%

Frecuencia
es ideal cuando se conoce el mínimo, el máximo y el 10 100.00%
valor más probable de los datos a estudiar. Estos 5 50.00%
valores mencionados caracterizan esta distribución, y 0 0.00%

3,92
2,88
3,40

4,44
4,96
5,48
6,00
6,52
7,04
7,56
y mayor...
se denotan por las letras a,b y c, respectivamente.

La simulación para el beneficio del banco a estudiar,


comprenden costos de extracción que van desde los 5
US$/t hasta 15 US$/t, con un valor probable de 10 Clase
US$/t. Mediante el uso de la siguiente relación, se
obtienen valores para la Variable Aleatoria de la
Distribución Triangular:
Estadística Descriptiva
 Realizar 2 funciones aleatorias R1 y R2 para Media 5,33526288
𝑏−𝑎
utilizar en la relación R1< . Error típico 0,09951895
𝑐−𝑎
 Si resulta menor, se calcula x= a+(b-a)√𝑅2, Mediana 5,37208664
donde x representa el costo de extracción del Desviación estándar 0,99518945
banco. Varianza de la muestra 0,99040205
 Si resulta mayor, el costo es calculado con Curtosis -0,33229254
x=c-(c-b) √1 − 𝑅2. Coeficiente de asimetría -0,19372833
 Estos valores encontrados, son generados a Rango 4,86
partir de la variable aleatoria triangular. Mínimo 2,8787211
Una vez definidos los valores de la variable aleatoria, Máximo 7,7387211
Suma 533,526288
se procede a la simulación del costo mediante 100
Cuenta 100
iteraciones para el análisis del beneficio del banco a
estudiar, dando como resultado el siguiente
histograma y estudio de estadística descriptiva:

Para el análisis de la sensibilidad del precio se realiza


la búsqueda de la función de densidad que poseen los
datos de los precios del cobre entre los años 2012 al
2016 entregados por Cochilco, se realiza el cambio de
cvUS$/lb a US$/ton para tener una aproximación del
valor a unidades conocidas. A partir de estos datos se
realiza un histograma para conocer la línea de
tendencia de los datos y poder generar una función de
estimación que se ajuste al comportamiento de estos,
a partir de esta función se generar las 100 iteraciones
para observar cómo afecta el precio en el beneficio
obtenido para cada banco.

Para la realización del análisis de sensibilidad se


siguen los siguientes pasos:

 Se generan 100 aleatorios entre 0 y 1 con los


cuales se estiman 100 precios a partir de la
función de estimación.
 Se estima el beneficio de los bloques con cada
uno de los 100 precios a partir de las leyes
entregadas inicialmente.
 Se calcula el beneficio que tiene cada banco y
se agrupan las 100 iteraciones.
 Se genera el histograma para realizar el
análisis de la sensibilidad que tiene el
beneficio frente a la variación del precio.
 Se genera una estadística descriptiva para
obtener datos como varianza, media, etc.

Histograma Variación
Precio
20 150.00%
Frecuencia

100.00%
10
50.00%
0 0.00%
y…
8,85
2,64
3,33
4,02
4,71
5,40
6,09
6,78
7,47
8,16

Clase

Estadística Descriptiva
Media 5,27941407
Error típico 0,165661966
Mediana 5,451432855
Desviación estándar 1,656619657
Varianza de la muestra 2,744388688
-
Curtosis 0,951083407
Coeficiente de
asimetría -0,16734433
Rango 6,543574383
Mínimo 2,641857666
Máximo 9,18543205
Suma 527,941407
Cuenta 100