O B J E T I V O G E N E R A L

P r o p o r c i o na r a l o s parti c i pante s c o no c i mi e nto s bási c o s y avanz ado s e n h erramien tas

c ua nt i tati vas usadas po r l o s pro f e si o nal e s i nte rnac i o nales en actu aría

M A Y O 0 8 D E 2 0 1 8
P R O G R A M A

M Ó D U L O 1 : 7:00 a.m. a 7:30 a.m. REGISTRO

G E STIÓN ACT UAR I AL Y 7:30 a.m. a 8:00 a.m.
8:00 a.m. a 9:00 a.m.
APERTURA
• El actuario como profesional de la gestión de riesgo
EL ROL DE L A CTUARI O • Calificación y estándares internacionales del actuario
• Pilares de Solvencia II y el rol del actuario
• Las normas de IFRS 17 y la función actuarial
M Ó D U L O 2 : 9:00 a.m. a 10:00 a.m. • Probabilidad de sobrevivencia y fallecimiento. Expectativa de vida
M ODE LOS ACTUAR I ALES 10:00 a.m. a 10:15 a.m.
• Tablas de mortalidad y leyes de mortalidad
Coffee Break
D E MORTALIDAD 10:15 a.m. a 11:00 a.m. • Métodos de graduación de tablas de mortalidad y pruebas estadísticas de ajuste
M Ó D U L O 3 : 11:00 a.m. a 12:00m • Seguros de Vida temporales y vida entera
S EGUROS DE VI D A 12:00 m a 2:00 p.m.
• Anualidades de Vida
Almuerzo
2:00 p.m. a 4:00 p.m. • Primas de seguros de vida y modelos de seguros, incluyendo gastos
• Modelos de decrementos múltiples. Aplicaciones
• Modelos actuariales para invalidez
M Ó D U L O 4 : 4:00 p.m. a 6:00 p.m. • Evolución de la longevidad. Evidencia Internacional.
M ODE LOS ACTUAR I ALES • Modelos de vidas múltiples y cálculo de pensiones
• Riesgos de tasa de interés, longevidad y extralongevidad
D E LON G E VID AD • Proyección de mortalidad y longevidad. Método lee-carter y extensiones
9:00 p.m. Cena de gala*

M A Y O 0 9 D E 2 0 1 8
M Ó D U L O 5 : 8:00 a.m. a 10:00 a.m. • Empalmes y transformaciones sobre distribuciones discretas y continuas
M ODE LOS DE R I ESGO 10:00 a.m. a 10:15 a.m.
• Deducibles, límites y modificaciones de cobertura
Coffee Break
10:15 a.m. a 12:00 m. • Modelos de Pérdida agregada: Aproximación normal y simulación de Montecarlo
• Modelos de Riesgo individual y Riesgo Colectivo
• Principios de Prima de Riesgo
12:00 m a 2:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. a 6:00 p.m • Distribuciones empíricas para datos completos y censurados. Estimador de Kaplan-Meier.
M Ó D U L O 6 :
• Métodos de estimación para datos completos y censurados. Métodos de momentos y de
T ARIFAS DE SEGUR OS máxima verosimilitud.
G E NE RALE S • Pruebas estadísticas de bondad de ajuste.
• Sistemas Bonus-Malus
• Modelos GLM para frecuencia y severidad.
• Aplicación: Tarifas de seguro de automóviles y de salud
Noche Libre
M A Y O 1 0 D E 2 0 1 8
M Ó D U L O 7 : 8:00 a.m. a 10:00 a.m. • Reserva Matemática de seguros de vida: Métodos prospectivo y retrospectivo
R ES E RVAS TÉCNI CAS EN 10:00 a.m. a 10:15 a.m.
• Métodos para reservas de riesgos en curso y reservas de siniestros avisados
Coffee Break
S EGUROS 10:15 a.m. a 12:00 m. • Modelos para IBNR: Triángulos de desarrollos, métodos determinísticos, métodos
estocásticos (mack-chainladder, bootstrapp chainladder) y modelos de factor de cola.
12:00 m a 2:00 p.m. Almuerzo
M Ó D U L O 8 : 2:00 p.m. a 6:00 p.m. • Aspectos técnicos de los contratos de Reaseguro: Automáticos, facultativos y extensiones
R EAS E GURO • Elementos de los contratos proporcionales y no proporcionales.
• Modelos de tarifación determinísticos y estocásticos en contratos XL
• Reaseguro catastrófico (terremoto).
• Modelos de Reaseguro óptimo
Noche Libre

M A Y O 1 1 D E 2 0 1 8
M Ó D U L O 9 : 8:00 a.m. a 10:00 a.m. • Curva de rendimientos y modelos de tasas de interés
G ESTIÓN DE CAP I TAL 10:00 a.m. a 10:15 a.m.
• Modelos de adecuación de pasivos y de suficiencia de activos
Coffee Break
10:15 a.m. a 12:00 m. • Modelos ALM
• Requisitos de capital bajo Solvencia II
1:00 p.m. a 6:00 p.m. Clausura y almuerzo de cierre

I N S T I T U TO NACI O N A L D E S E G U RO S M E R CA D E O I N S 2 @ F A S E C O L D A . C O M C e l u l ar : ( 5 7 - 1 ) 3 1 8 3 8 3 6 2 18 - 3 1 7 3 6 7 5 0 6 0
C A RR ER A 7 NO. 2 6 - 2 0 M E R CA D E O I N S 3 @ F A S E C O L D A . C O M Directo (57-1)2107805.
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