Clase VII.

Estrategias puras y mixtas

I. Recapitulación del equilibrio de Nash en
estrategias puras.

II. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

1
 NASH EQUILIBRIA CON ESTRATEGIAS MIXTAS. (NOTAS No. VII)

I) Recapitulación:
1. Si existen estrategias estrictamente dominantes para algún jugador,
éstas serán ejecutadas, para cualquiera opción que pudiese ser
ejercida por los otros jugadores (-i).

2. Si no existen estrategias estrictamente dominantes, debe buscarse el

conjunto de estrategias estrictamente dominadas y se eliminan.

3. Si no existen estrategias estrictamente dominadas, se buscan las

estrategias débilmente dominadas y se eliminan.

u
Los pasos 2 y 3 arrojan el conjunto de estrategias no dominadas, S i

2
 NASH EQUILIBRIA CON ESTRATEGIAS MIXTAS. (NOTAS No. VII)
I) Recapitulación:
3) Agotada la estructura de dominancia, se busca un patrón a partir del
común conocimiento de los jugadores (racionalidad): esto es, se
u
buscan las estrategias o el conjunto de estrategias a partir de S , las i

cuales inferimos nunca serán ejercidas, a pesar que no existe

dominancia. Para estar seguros que estas estrategias nunca serán
ejercidas (y por consiguiente, se consideran potencialmente
descartables), procedemos a aleatorizar las estrategias no
descartables y su payoff esperado se compara con el payoff de las
estrategias eventualmente descartables, las cuales no se aleatorizan.
Si el payoff esperado es mayor, se elimina las estrategias
descartables. (Ver láminas 25-33, Teoría de Juegos III).
R
Del paso 3 se obtiene el conjunto de estrategias racionalizables S i , sobre
el cual el jugador i debe ejercer su mejor respuesta posible. 3
RECAPITULACIÓN: BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS RACIONALIZABLES

Estrategias que nunca son una

mejor respuesta para el jugador
i : (estrategias estricta y
débilmente dominadas, y
estrategias descartables a
Conjunto de partir del conocimiento común:
estrategias racionalidad.)
racionalizables.

La figura anterior refleja la búsqueda del set de estrategias

racionalizables
4
 𝜞𝒏 = 𝑰 = 𝒂, 𝒃 ; ∆𝑺 = 𝝈𝒂 𝝈𝒃 ; 𝑼. .
Jugador B
𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4
𝑎1 (0,7) (2,5) (7,0) (0,1)
Jugador A 𝑎2 (5,2) (3,3) (5,2) (0,1)
𝑎3 (7,0) (2,5) (0,7) (0,1)
𝑎4 (0,0) (0,-2) (0,0) (10,-1)

𝝈𝑏 = 1�2, 0, 1�2, 0
Nash Equilibrium
𝝈𝑎 = (1�4, 3�4 , 0,0)

Estrategias Mixtas: 𝑭: 𝑺 < 𝑹𝒏

Convexo, compacto → ∃ 𝑺 candidatas a óptimos. La

estrategias mixtas se definen: 𝝈𝑎 : 𝑆𝑎 →[0,1] donde
∑𝑠𝑎∈6𝑎 𝝈𝑎 (𝑠𝑎 ) = 1.
5
 𝑏4 1⁄ 𝑏 + 1⁄ 𝑏
2 1 2 3
7⁄ +0 7⁄
1 7 0 2 2
1⁄ × 2 + 1⁄ × 2
1 2 2 2 2 2
: 1�2 + 1/2 = 1⁄ × 0 + 1⁄ × 7 = 7⁄
1 0 7 2 2 2
−1 0 0 1⁄ × 0 + 1⁄ × 0
2 2 0

𝑏4 es estrictamente dominada por 1⁄2 𝑏1 + 1⁄2 𝑏3

𝑎4 es estrictamente dominada por 1⁄4 𝑎1 + 3⁄4 𝑎2 . Sin embargo, no sería
necesario que el jugador A aleatorice, una vez que B lo haga; ¿por qué?
Por consiguiente, eliminamos (𝑎4 , 𝑏4 ) y el juego se reduce a:

Jugador B

𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑎1 (0,7) (2,5) (7,0)
Jugador A
𝑎2 (5,2) (3,3) (5,2)
𝑎3 (7,0) (2,5) (0,7)
6
 Cadenas de inferencias
- ¿Deberíamos eliminar 𝑎1 ?
No, porque el jugador A pudiese pensar que el jugador B pueda jugar 𝑏3 , y A
no quiere perder (7).
- ¿Deberíamos eliminar 𝑎2 ?
No porque A pudiera pensar que B pueda jugar 𝑏2 , y A no quiere perder (3).
- ¿Deberíamos eliminar 𝐴3 ?
No, porque A pudiera pensar que B jugaría 𝑏1 , y A no quiere perder (7).
- ¿Deberíamos eliminar 𝑏1 ?
No, porque B pudiera pensar que A jugaría 𝑎1 y B no quiere perder (7).
- ¿Deberíamos eliminar 𝑏2 ?
No, porque B pudiera pensar que A jugaría 𝑎2 , y B no quiere perder (3).
- ¿Deberíamos eliminar 𝑏3 ?
No, porque B pudiera pensar que A jugaría 𝑎3 , y B no quiere perder (7)...

7
De lo anterior, podemos colegir que:

𝑅
i) El conjunto de estrategias racionalizables de A es 𝑆 = 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3
𝑎
𝑅
ii) El conjunto de estrategias racionalizables de B es 𝑆 = 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3
𝑏

Qué necesitamos para llegar a un posible equilibrio?

Necesitamos un criterio de “optimalidad” dado por la mejor conjetura

(guessing) de cada jugador en relación a sus propias estrategias y
aquellas de sus contricantes, partiendo del conjunto de estrategias
racionalizables. Tal criterio viene dado por el equilibrio de Nash.

8
Definición del equilibrio de Nash
Un equilibrio de Nash, digamos 𝑆𝑎∗ , 𝑆𝑏 ∗ es una combinación de estrategias
tal que:
𝑼𝒂 𝑺𝒂∗ , 𝑺𝒃∗ ≥ 𝑼𝒂 𝑺𝒂, 𝑺𝒃∗ ∀ 𝑺𝒂 ∈ 𝑺𝒂𝑹 ; y
𝑼𝒃 𝑺𝒂∗ , 𝑺𝒃∗ ≥ 𝑼𝒂 𝑺𝒂∗ , 𝑺𝒃 ∀ 𝑺𝒃 ∈ 𝑺𝒃𝑹 .
Así,
¿(𝑎1 , 𝑏1 ) es un equilibrio de Nash?

𝑏1 es una mejor respuesta para B contra 𝑎1

𝑎2 es una mejor respuesta para B contra 𝑏1

Por consiguiente, (𝑎1 , 𝑏1 ) no satisface la definición del equilibrios de Nash.

¿(𝑎2 , 𝑏2 )?
Este es un equilibrio de Nash ( el único que existe en este juego).
- 𝑏2 es mejor respecto de 𝑎2 Equilibrio de Nash en
- 𝑎2 es mejor respecto a 𝑏2 estrategias puras.

9
Maneras de justificar el equilibrio de Nash

i. Las conjeturas (𝑺𝒊∗ , 𝑺 − 𝒊∗ ) son correctas para 𝒊 𝒚 − 𝒊.

Por ejemplo, el jugador A correctamente conjetura que
B jugará 𝑆𝑏 ∗ , por lo cual A escogerá la mejor respuesta
respecto de su conjetura 𝑆𝑏 ∗ .

También, B conjetura correctamente que A jugará 𝑆𝑎∗ .

Por consiguiente ella, (B), dará su mejor respuesta
respecto de la mejor opción de A, 𝑆𝑎∗ .

10
Maneras de justificar el equilibrio de Nash…

Esta justificación es vital y permite distinguir el equilibrio

de Nash de las inferencias racionales. Esto es, el común
conocimiento de las racionalidades de los jugadores y de
la estructura del juego garantiza la conformación de
conjuntos de estrategias racionalizables pero no guía, ni
garantiza, que la predicción de cada jugador sea la
correcta.

11
Maneras de justificar el equilibrio de Nash…

ii. Comunicación ex-antes. (Nash equilibria as self-

enforcement agreement)–e.g., Pacto de Punto Fijo.
- Los jugadores se reúnen para discutir el juego. Por
ejemplo, A y B llegan a un acuerdo que la mejor
solución sería (𝑆𝑎 , 𝑆𝑏 ). En consecuencia, juegan este
acuerdo.
- El acuerdo (𝑆𝑎 , 𝑆𝑏 ) debe ser un equilibrio de Nash,
de lo contrario, uno de los jugadores se desviaría
(apartaría) del acuerdo.
12
Maneras de justificar el equilibrio de Nash…

iii. El equilibrio de Nash como solución obvia.

Si los jugadores piensan y comparten la creencia que
existe una solución “obvia” (particularmente única),
entonces ésta debe ser un equilibrio de Nash. (Kreps,
D.M, 1990. Game Theory and Economic Modeling. Oxford
University Press).
Esta condición se establece para los casos de
predicciones de soluciones únicas…

13
Maneras de justificar el equilibrio de Nash…
iv. Convención Social.
Una manera particular de jugar un juego pudiese surgir en el tiempo si
un juego fuese repetido y apareciese una convención social estable.
Si fuese así, sería obvio (y altamente racional) que todos los
jugadores mantengan la convención social.

Ejemplos, manejar por la izquierda en el U.K., caminar por la derecha

en N.Y.C, etc.

Subyace la idea que un equilibrio de esta naturaleza pudiese surgir,

bien como un proceso de ajuste dinámico o como una regla arbitraria
que no vale la pena (sería económicamente costoso) alterar.
14
Un ejemplo para optimizar el gasto publicitario de una firma i
Publicidad de la firma i en el período (t).
La participación en el mercado (𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 )
(𝑥1∗ , 𝑥2∗ , 𝑥3∗ )
Equilibrio de Nash: ¿Más beneficios netos son incentivos suficientes para
considerarlo como un equilibrio de Nash? ¿Por qué? ¿A qué sería igual el
beneficio marginal de la firma cuando llegamos al equilibrio de Nash en un
mercado maduro?
Condiciones:
1) Tenemos un mercado maduro (no hay cambios significativos por
innovaciones mayores. Piénsese en el mercado de jabones para lavar
ropa, por ejemplo).
2) Existen n firmas.
3) Las firmas compiten por publicidad, no por precios.
4) 𝒙𝒊 = gastos de publicidad de la firma (i).
5) V= demanda del mercado (volumen fijo). 15
6) La participación de la firma i es 𝜎𝑖 = 𝑓 𝑥𝑖, 𝑥−𝑖 ∀ 𝑖, −𝑖, … , 𝑛. ⋀𝑖 ≠ −𝑖 :

𝒙𝒊
𝝈𝒊 =
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒙𝒊 + ⋯ + 𝒙𝒏

7) 𝑭𝒊 = costos fijos de la firma i.

8) 𝒎𝒊 = beneficio promedio variable de la firma i:
𝒎𝒊 = 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑 − 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒂𝒂𝒂 .
El beneficio de la firma i es
9) 𝝅𝒊 𝒙𝟏 , … , … , 𝒙𝒊 , … , 𝒙𝒏 ,⋅ = 𝝈𝒊 ∗ 𝑽 ∗ 𝒎𝒊 −𝑭𝒊 − 𝒙𝒊
Debido a que el mercado es maduro:

𝒍𝒊𝒊
𝝅𝒊 𝒙𝟏∗ , … , … , 𝒙𝒊∗ , … , 𝒙𝒏∗ = (𝒙𝟏𝒕 , … , 𝒙𝒊𝒕 , … , 𝒙𝒏𝒕 )
𝒕 →∞
Lo cual significa que:
𝐚𝐫𝐫 𝒎𝒎𝒎 𝝅𝒊 ∗
𝟏𝟏) 𝒙𝒊 ∗ = (𝒙𝒊 , … , 𝒙∗ 𝒊 − 𝟏, 𝒙𝒊∗ , 𝒙∗ 𝒊 + 𝟏, … 𝒙𝒏∗ )
𝒙𝒊

16
Entendemos que 𝒙𝒊∗ es la mejor respuesta de la firma 𝒊 ante el gasto
publicitario óptimo de no i, (_i):
𝒙∗ − 𝒊 = (𝒙𝟏∗ , … , 𝒙∗ − 𝒊 − 𝟏, 𝒙𝒊∗ , 𝒙∗ − 𝒊 + 𝟏, … 𝒙𝒏∗ ).
La condición de primer orden es

𝒙𝟏 +⋯+𝒙𝒊 +⋯+𝒙𝒏 −𝒙𝒊

11) 𝝏𝝏𝒊 �𝝏𝒙𝒊 = 𝑽 ∗ 𝒎𝒊 −𝟏=𝟎
𝒙𝟏 +𝒙𝒊 +⋯+𝒙𝒏 𝟐
Si,
� = (𝒙𝟏 + ⋯ + 𝒙𝒊 + ⋯ + 𝒙𝒏 )
𝒙
(11) puede ser expresada como

�−𝒙𝒊
𝒙 �𝟐
𝒙
12) 𝑽 ⋅ 𝒎𝒊 [ � 𝟐 ]-1=0 si y solo si �−
𝒙𝒊 = 𝒙 ∀𝒊 = 𝟏, … , 𝒏
𝒙 𝒎𝒊 𝑽
∙
Sumando sobre ambos lados de (12):

𝒏 𝒏 𝒏
�𝟐
𝒙 𝟏
� 𝒙𝒊 = 𝒏 𝒙� − � � = � 𝒙𝒊
𝑝𝑝𝑝𝑝 𝒙
𝑽 𝒎𝒊
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
17
 �
𝒙 𝟏 𝒏−𝟏 ⋅𝑽
Por lo cual, (13) 𝟏 = 𝐧 − ∑𝒏𝒊=𝟏 si y solo si �=
𝒙 𝟏
𝑽 𝒎𝒊 ∑𝒏
𝒊=𝟏 𝒎𝒊

En resumen, el equilibrio oligopólico de un mercado maduro viene dado por

𝑥̅ = 𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑖 + ⋯ + 𝑥𝑛 → (definición inicial de 𝑥̅ ).
Pero hemos encontrado una forma que nos permite hallar el agregado del gasto de
publicidad de todas las firmas en función del número de firmas, el tamaño de la
demanda del mercado y el promedio de beneficio neto (aproximado) del mercado:

𝒏−𝟏 𝑽
�=
𝒙
∑𝒏𝒊=𝟏 𝟏�𝒎
𝒊

Y el equilibrio oligopólico de un mercado maduro, dado por los gastos de publicidad

óptimos de la firma 𝒊 es:
�²
𝒙
�−
𝒙𝒊 = 𝒙
𝒎𝒊 ∙ 𝑽 18
 Aplicación

Firma (i) 𝑭𝒊 (𝟏𝟏𝟒 ) 𝒎𝒊 (𝟏𝟏𝟑 ) 𝒙𝒊 (𝟏𝟏𝟗 ) 𝝈𝒊 (%) 𝝅𝒊 (𝟏𝟏𝟗 )

1 2.0 1.8 4.47 45.9 1.79
2 1.0 1.5 3.42 35.1 0.84
3 0.4 1.2 1.84 18.9 0.03

Nash Participación
Beneficio
Equilibria de mercado
Data: 𝑉 = 107

Proposición 7.1: Existe un equilibrio de Nash en un juego Γn=[I, {Si}, {Ui(.)}] si,
para todo i= 1,…,I:
1. Si es un subconjunto no vacío, convexo y compacto perteneciente a un
espacio Euclideano 𝑹𝒎 .
2. U(S1,…, Si) es continua en (S1,…, Si) y cuasi-cóncava.

19
Definición de cuasiconcavidad de una función: Una función f,
definida sobre un conjunto convexo 𝑆 ⊂ 𝑅𝑛 es cuasicóncava si el
conjunto sobre nivel 𝑃𝑎 = 𝑥 ∈ 𝑆: 𝑓 𝑥 ≥ 𝑎 es convexo para todo
número a.

Definición de un conjunto sobrenivel: Sea 𝑓 𝑥 una función definida

en un conjunto convexo 𝑆 ∈ 𝑅 ℎ . Para cada número real, a, se define el
conjunto Pa por la relación 𝑃𝑎 = 𝑥 ∈ 𝑆: 𝑓 𝑥 ≥ 𝑎 . Entonces 𝑷𝒂 es un
subconjunto de S que se llama conjunto sobrenivel de 𝑓.

Teorema: Sea 𝑓 una función de 𝑛 variables definida en un conjunto

convexo 𝑆 ∈ 𝑅ℎ . Entonces 𝑓 es cuasicóncava si y solo si, para todo
𝑥, 𝑥° ∈ 𝑆 y todo λ ∈ [0,1] se tiene:
𝒇 𝒙 ≥ 𝒇 𝒙° ⇒ 𝒇[ 𝟏 − 𝝀)𝒙 + 𝝀𝒙° ≥ 𝒇 𝒙° .
20
Demostración (Hammond & Sydsaeter, 1996, pp. 513-15).
Supongamos que 𝑓 es cuasicóncava, que 𝑥, 𝑥° ∈ 𝑆 y que λ ∈ [0,1]. Supongamos
que 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓(𝑥°) y sea 𝑎 = 𝑓(𝑥°). Se ve que 𝑥, 𝑥° ∈ 𝑃𝑎 = {∪ ∈ 𝑆: 𝑓(𝑢) ≥ 𝑎}. Como
𝑃𝑃 es convexo, [(𝟏 − 𝝀)𝒙 + 𝝀𝒙°] ∈ 𝑷𝒂 , ello implica que:
𝒇 (𝟏 − 𝝀)𝒙 + 𝝀𝒙° ≥ 𝒂 = 𝒇 𝒙° .

Recíprocamente, supongamos que se verifica el teorema anterior, y sea a un

número arbitrario. Entonces habría que probar que 𝑷𝒂 es un conjunto convexo,
definido 𝑷𝒂 = ∪ ∈ 𝑺: 𝒇 𝒖 ≥ 𝒂 . Si 𝑷𝒂 es vacío o consta solamente de un punto,
entonces 𝑷𝒂 es convexo.
Si 𝑷𝒂 contiene más de un punto, tomemos dos puntos arbitrarios 𝒙 y 𝒙° de 𝑷𝒂, y
sea 𝝀 ∈ 𝟎, 𝟏 . Supongamos que 𝒇(𝒙) ≥ 𝒇(𝒙°). Entonces bajo el teorema anterior,
𝒇[(𝟏 − 𝛌)𝒙 + 𝛌𝒙°] ≥ 𝒇 𝒙° . Como 𝒇(𝒙°) ≥ a se deduce que (𝟏 − 𝛌)𝒙 + 𝒙°𝝀 ∈ 𝑷𝒂 y
así, 𝑷𝒂 es convexo∎

21
 Obsérvese que si 𝒙, 𝒙° ∈ 𝑷𝒂, también 𝟏 − 𝛌 𝒙 + 𝝀𝒙° pertenece a 𝑷𝒂, entonces
es 𝑷𝒂 convexo. En otras palabras, 𝒇 definida sobre un conjunto convexo 𝑺 ⊂ 𝑹𝒏
es cuasicóncava si el conjunto de sobrenivel 𝑷𝒂 = 𝒙 ∈ 𝑺: 𝒇 𝒙 ≥ 𝒂 es convexo.

II) EQUILIBRIO DE NASH CON ESTRATEGIAS MIXTAS

Definición: Un perfil de estrategias mixtas constituye un equilibrio de Nash en
el juego:
𝜞𝒏 = [𝑰, ∆ 𝑺𝑺 , 𝑼 . ]
𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖 = 1, … , 𝐼
𝑼𝒊 (𝝈𝒊, 𝝈 − 𝒊) ≥ 𝑼(𝝈𝒊′ ,𝝈 − 𝒊)
∀𝝈𝒊′ ∈ ∆ 𝑺𝒊 . Jugador2
Ejemplo. Matching pennies q 1-q
Head Tail
p
Jugador1 Head (+1,-1) (-1,+1)
1-p Tail (-1,+1) (+1,-1)
22
Nash Equilibrium
(H,H) No
(H,T) No No existe equilibrio de Nash en estrategias puras.
(T,H) No
(T,H) No
(T,T) No

Pudiésemos evaluar las estrategias mixtas para ver si encontramos un

equilibrio Nash:
Valor esperado para el jugador 1:
𝑬𝟏 𝑼𝟏 . = 𝑼𝟏 𝑯, 𝒒, 𝟏 − 𝒒 × 𝑷 + 𝑼𝟏 [𝑻, 𝒒, 𝟏 − 𝒒 × (𝟏 − 𝑷)
𝑜 < 𝑝 < 1: estrategia mixta para el jugador 1.
Si 𝑼𝟏 𝑯, 𝒒, 𝟏 − 𝒒 > 𝑼𝟏 𝑻, 𝒒, 𝟏 − 𝒒 el jugador nunca jugaría sello
(T). Por consiguiente, desde la perspectiva de las estrategias mixtas
deberíamos tener, 23
1) 𝑼𝟏 𝑯, 𝒒, 𝟏 − 𝒒 = 𝑼𝟏 𝑻, 𝒒, 𝟏 − 𝒒
2) 𝑈1 𝐻, 𝑞, 1 − 𝑞 = 1 × 𝑞 + −1 1 − 𝑞 = 2𝑞 − 1
3) 𝑈1 𝑇, 𝑞, 1 − 𝑞 = −1 × 𝑞 + 1 1 − 𝑞 = 1 − 2𝑞

Por 1, 2=3:
2𝑞 − 1 = 1 − 2𝑞 ⇒ 4𝑞 = 2 𝑠𝑠 𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑞 ∗ = 1⁄2. Similarmente 𝑃∗ = 1⁄2
Dada estas probabilidades, no es accidental que un jugador que aleatoriza en la
búsqueda del equilibrio de Nash en este juego sea indiferente en jugar cara (H)
o sello (T). Esta indiferencia entre las estrategias jugadas con una probabilidad
positiva es una característica de los equilibrios de las estrategias mixtas.
Confirmamos lo dicho en la siguiente proposición:

Proposición 7.2: Sea 𝑺𝒊+ ⊂ 𝑺𝒊 el conjunto de estrategias puras que el jugador 𝒊

juega con una probabilidad positiva en el perfil de estrategia mixtas 𝝈 =
𝝈𝟏 , … , 𝝈𝒊 . El perfil de estrategias 𝝈 es un equilibrio de Nash en el juego
𝜞𝒏 = [𝑰, ∆ 𝑺𝒊 , 𝑼𝒊 . ] si y solo si para todo 𝑖 = 1, … , 𝐼.
24
 (i) 𝑼𝒊 𝑺𝒊, 𝝈 − 𝒊 = 𝑼𝒊 𝑺𝒊′ , 𝝈 − 𝒊 ∀ 𝑺𝒊 , 𝑺𝒊′ ∈ 𝑺𝒊+
(ii) 𝑼𝒊 𝑺𝒊, 𝝈 − 𝒊 ≥ 𝑼𝒊 𝑺𝒊′ , 𝝈 − 𝒊 ∀ 𝑺𝒊 ∈ 𝑺𝒊+ 𝒚 ∀ 𝑺𝒊′ ∉ 𝑺𝒊+

Demostración (Mas-Colell et al., 1995, pp, 250-51).

Por condiciones necesarias, nótese que si las condiciones (i) o (ii) no son
satisfechas para algún jugador i, entonces existen estrategias aleatorizables
(𝑆𝑖 ∈ 𝑆𝑖 + ) 𝑦 (𝑆𝑖 ′ ∈ 𝑆𝑖 + ) tal que
1) 𝑼𝒊 𝑺𝒊′ , 𝝈 − 𝒊 > 𝑼𝒊 𝑺𝒊 , 𝝈 − 𝒊 .
Si es así, el jugador i, puede estrictamente incrementar su payoff
jugando 𝑺𝒊′ en vez de 𝑺𝒊.
Por condiciones suficientes, supongamos que las condiciones (i) y (ii) son
satisfechas pero el perfil de estrategias mixtas 𝝈 no es un equilibrio de
Nash. Entonces debe haber algún jugador i quien tiene una estrategia 𝝈𝒊 ′
con
2) 𝑼𝒊 𝝈𝒊′ , 𝝈 − 𝒊 > 𝑼𝒊 𝝈𝒊 , 𝝈 − 𝒊 ;
25
Si esto es cierto, debe haber alguna estrategia pura 𝑺𝒊′ que es jugada con
una probabilidad positiva definida por 𝝈𝒊′, por lo cual,
3) 𝑼𝒊 𝑺𝒊′ , 𝝈 − 𝒊 > 𝑼𝒊 (𝝈𝒊 , 𝝈 − 𝒊).
Si 𝝈𝒊 es dominada por 𝑺𝒊′ implica que 𝑺𝒊 también es dominada por 𝑺𝒊′ porque
𝝈𝒊 no es otra cosa que 𝑺𝒊 aleatorizada (toda aleatorización de una estrategia
pura dominada también será dominada, ∀ 𝑺𝒊 ∈ 𝑺𝒊+ , por lo cual, 3) contradice
las condiciones (i) y (ii) previamente aceptadas∎

Por consiguientes, una condición necesaria y suficiente para que el perfil

de estrategias 𝝈 sea un equilibrio de Nash en el juego
𝜞𝒏 = [𝑰, 𝚫 𝑺𝒊 , 𝑼𝒊 . ] es que cada jugador, dadas las distribuciones de
estrategias jugadas por sus oponentes, sea indiferente entre toda las
estrategias puras que él jugaría con una probabilidad positiva, y que
además, estas estrategias puras son tan buenas como cualesquiera otras
estrategias puras él jugaría con probabilidad cero. 26
Una implicación de la proposición 7.2 es que para probar si un perfil de estrategias
mixtas 𝝈 es un equilibrio de Nash, es suficiente considerar sólo las desviaciones en
las estrategias puras (esto es, cambios en las estrategias 𝝈𝒊 respecto de alguna
estrategia 𝑺𝒊′ ). En cuanto ningún jugador pueda incrementar su payoff
cambiando una estrategia mixta 𝝈 por una pura, 𝝈 es un equilibrio de Nash.
Corolario 7.1
Un perfil de estrategia pura 𝑺 = 𝑺𝟏 , … , 𝑺𝟐 es un equilibrio de Nash en un juego
𝜞𝒏 = [𝑰, 𝑺𝒊 , 𝑼𝒊 . ] si y solo si es un equilibrio derivado de una estrategia mixta
degenerada en un juego 𝜞′ 𝒏 = [𝑰, 𝜟 𝑺𝒊 . 𝑼𝒊 . ]
EL corolario anterior nos dice que para identificar equilibrios en estrategia puras en
un juego
𝜞′ 𝒏 = [𝑰, 𝜟 𝑺𝒊 . 𝑼𝒊 . ]
Es suficiente restringir la atención al juego
𝜞𝒏 = [𝑰, 𝑺𝒊 , 𝑼𝒊 . ]
en el cual la aleatorización no está permitida.
27
Ejemplo
El Sr. Thomas y la Sra. Schelling entran en un concurso televisivo. En este
concurso, ambos deben viajar por separado (e incomunicadamente) a Nueva
York. Si ellos coinciden en el Grand Central se les pagaría USD 1.000 a cada
uno. Si coinciden en el Empire State solo se les daría USD 100 a cada uno. Si
no coinciden en otro punto de la ciudad obtendrían nada.
Sra. Schelling
(1-𝜎𝑠) 𝜎𝑠
Sr. Thomas E.S G.C
E.S (100,100) (0,0) (1-𝜎𝑇)
G.C (0,0) (1000,1000) 𝜎𝑇
De acuerdo a la proposición 7.2, el Sr. Thomas va a aleatorizar entre el E.S., y
el G.C., y debe ser indiferente entre estas opciones. Supóngase que la Sra.
Schelling jugaría G.C., con probabilidad 𝝈𝒔. ¿Cuál sería el payoff esperado
del Sr. Thomas? De acuerdo a la proposición 7.2:
28
 𝑈𝑇 𝐸. 𝑆, 1 − 𝜎𝑠 , 𝜎𝑠 = 𝑈𝑇 𝐺. 𝐶, 1 − 𝜎𝑠 , 𝜎𝑠
Esto es,
100 × 1 − 𝜎𝑠 + 0 × 𝜎𝑠 = 0 × 1 − 𝜎𝑠 + 1000 × 𝜎𝑠

⇒ 𝜎𝑠 = 1�11 ≅ 0,0909.
El razonamiento es similar para la Sra. Schelling. Claramente para el Sr.
Thomas, dada la probabilidad 𝝈𝒔 de la Sra. Schelling, es indiferente cualquiera
de sus dos estrategias puras.
Por consiguiente, encontramos que tanto E.S. como G.C. son equilibrios de
Nash con 𝝈𝒔 para el Sr. Thomas (90,90). El mismo razonamiento es válido para
la Sra. Schelling.
Claramente lo anterior ejemplifica un equilibrio de Nash no bayesiano (con
información perfecta).

29
Existencia del equilibrio de Nash
¿Un equilibrio de Nash necesariamente existe en un juego?
Sí, bajo ciertas circunstancias.

Proposición 7.3:
Cada juego 𝜞𝒏 = [𝑰, 𝜟 𝑺𝒊 . 𝑼𝒊 . ] en el cual los conjuntos 𝑆1 , … , 𝑆𝐼 tienen un
conjunto finito de elementos contiene por los menos un equilibrio de Nash con
estrategias mixtas.
Por tanto, para el tipo de juego considerados hasta ahora, un equilibrio de Nash
siempre existe si los equilibrios derivados de la aleatorización sean aceptados.
La aleatorización es clave en este resultado, como se pudo observar en el juego
matching pennies, en el cual no existe un equilibrio de Nash con estrategias
puras.

30
La existencia de equilibrios con estrategias puras infinitas (variables continuas)
viene dada por la proposición 7.1.

La demostración formal de la existencia de los equilibrios de Nash con

estrategias puras y mixtas requiere de la aplicación de los teoremas de punto
fijo, tópico que escapa de este curso introductorio.

31
REFERENCIAS:

Andreu Mas-Colell, Michael Whinston and Jerry Green. (1995). Microeconomic

Theory. Oxford University Press.

Peter Hammond & Knut Sydsaeter. (1996). Matemáticas para el análisis

económico. Prentice Hall, Madrid.

32