PROPOSAL PENELITIAN

APLIKASI METODE FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DALAM

PERAMALAN SAHAM LQ45

KOMPETENSI MATEMATIKA TERAPAN

AGUS PUTU SURYAWAN

1508405046

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
BUKIT JIMBARAN
2018
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini cukup pesat, banyak perusahaan yang

berusaha menarik minat konsumen karena konsumen merupakan salah satu yang

menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan. Tidak hanya pihak konsumen, pihak

investor juga termasuk salah satu yang ikut menentukan tingkat pertumbuhan

perusahaan. Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi yang banyak

dipilih oleh investor.

Salah satu yang menunjukan indikator pergerakan saham adalah index LQ45

yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Index ini terdiri dari 45 saham yang

memiliki kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir dan diseleksi melalui

kriteria tertentu.

Data saham LQ45 merupakan data runtun waktu yang dapat dipredeksi untuk

beberapa bulan kedepan. Hansun (2012) menyatakan data runtun waktu (time

series) adalah suatu rangkain pengamatan berdasarkan urutan waktu dari

karakteristik kuantitatif dari satu atau kumpulan kejadian yang diambil dalam

periode waktu tertentu. Untuk memahami karakteristik data runtun waktu para

peneliti telah mengadopsi metode – metode analisis data runtun waktu yang

tujuannya untuk menemukan pola atau keteraturan yang dapat digunakan dalam

peramalan kejadian mendatang. Khususnya pendekatan dengan menggunakan fuzzy

time series untuk peramalan data runtun waktu.

 Fuzzy time series memiliki keunggulan yaitu prosesnya tidak membutuhkan

system pembelajaran yang kompleks dan bersifat dinamik dari suatu variabel

linguistic yang nilai linguistiknya himpunan fuzzy. Metode fuzzy time series

merupakan metode yang pertama kali diusulkan oleh Song dan Chissom yang

diterapkan pada konsep logika fuzzy untuk mengembangkan dasar dari fuzzy time

series dengan menggunakan metode time invariant dan time variant.

Beberapa penelitian dan pengembangan metode Fuzzy time series markov

chain ini di aplikasikan untuk menghitung nilai tukar dollar Taiwan dan Amerika

(Chyn Tsaur, 2012). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa metode tersebut

merupakan metode yang lebih efektif untuk menghitung nilai tukar dollar Taiwan

dan Amerika dengan kesalahan peramalan terkecil dari pada dengan metode lainnya

Penelitian ini akan menerapkan metode fuzzy time series untuk meramalkan

harga saham LQ45, sehingga para investor dapat meramalkan harga saham yang

akan datang dengan tingkat akurasi peramalan dihitung menggunakan Average

Foresting Error Rate (AFER) dan Mean Square Error (MSE).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara melakukan prediksi harga saham LQ45 menggunakan fuzzy

time series ?

2. Berapa akurasi fuzzy time series untuk peramalan harga saham LQ45 ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini yaitu :

1. Data yang digunakan adalah harga saham LQ45 dalam harian yang diambil

dari finance.yahoo.com dari tahun 2012 hingga tahun 2017

2. Pehitungan akurasi peramalan menggunakan metode Average Forecasting

Error Rate (AFER) dan Mean Square Error (MSE).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui akurasi dari metode fuzzy time series untuk meramalkan harga

saham LQ45.

2. Membuat system untuk meramalkan penutupan harga saham dengan metode

fuzzy time series.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan menambah khasanah

penelitian dalam bidang peramalan.

2. Manfaat bagi pembaca

Meminimalisir kerugian saat pembeli atau penjual saham melaksanakan

transaksi jual – beli saham.

 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peramalan
 BAB III

METODE PENELITIAN

4.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juli 2018

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder diperoleh melali situs https://finance.yahoo.com mulai tahun 2012 sampai

tahun 2017

4.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui akurasi dari metode fuzzy time

series untuk meramalkan harga saham LQ45. Untuk memudahkan proses analisis

data maka peneliti menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan Minitab.

Adapun langkah – langkah yang digunakan peneliti adalah:

1. Menganalisis deskriptif data

1. Mengumpulkan data saham LQ45 yang diperoleh secara online di situs

https://finance.yahoo.com

2. Membuat plot time series dari data.

3. Menginterprestasi hasil plot time series

2. Memodelkan fuzzy time series-Markov chain dan fuzzy time series klasik.

a. Menentukan himpunan semesta pembicaraan 𝑈, dengan 𝑈 adalah data

historis. Kemudian menentukan data minimum (𝐷𝑚𝑖𝑛) dan data maksimum

(𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠) . Sehingga semesta pembicaraan 𝑈 dapat didefinisikan dengan

[𝐷𝑚𝑖𝑛 − 𝐷1 ; 𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 + 𝐷2 ] , dimana 𝐷1 dan 𝐷2 adalah bilangan positif yang

 sesuai.

b. Menentukan jumlah interval (𝑛) efektif dengan menggunakan rumus

Sturges

c. Menentukan nilai perbedaan antara dua interval dengan menggunakan

rumus 𝑙

d. Membagi seluruh semesta pembicaraan 𝑈 ke dalam 𝑛

interval yang sudah didapatkan.

e. Menentukan himpunan kabur untuk seluruh semesta pembicaraan 𝑈.

f. Melakukan fuzzifikasi data historis.

g. Menentukan fuzzy logical relationship (FLR)

h. Menentukan fuzzy logical relationship group (FLRG).

i. Membuat matriks probabilitas transisi Markov.

j. Menghitung nilai peramalan awal model fuzzy time series-Markov

chain.

k. Menghitung nilai kecenderungan peramalan.

l. Menghitung nilai peramalan yang disesuaikan dari

model fuzzy time series Markov chain.

m. Menghitung nilai peramalan model fuzzy time series klasik.

3. Menganalisis tingkat keakuratan dari hasil pemodelan.

a. Menghitung keakuratan nilai pemodelan dengan metode Mean Absolute

Percentage Error (MAPE) dan Mean Square Error (MSE).

b. Membandingkan tingkat keakuratan antara model fuzzy time series-

Markov chain dengan fuzzy time series klasik.

c. Menarik kesimpulan.

4. Melakukan peramalan inflasi menggunakan model fuzzy

 time series-Markov chain

4.4 Flowchart Analisis Data

Berikut diagram alir (flowchart) dalam penelitian ini.

Data Saham LQ45 (2012-2017)

Pemenentuan Himpunan Semesta

Penentuan Interval Efektif

Penentuan Panjang Interval

Partisipasi Himpunan Semesta

Penentuan Himpunan Kabur

Fuzzifikasi Data

Penentuan FLR

Penentuan FLRG

Membuat Matriks Probabilitas Transisi Markov

Menghitung Nilai Peramalan Awal Model

Fuzzy Time Series –Markov Chain

Menghitung Keakuratan Nilai Peramalan

 Menghitung Nilai Permalan Fuzzy Time Series Klasik

Membandingkan Tingkat Keakuratan

Dengan FTS Klasik

Menghitung Peramalan Menggunakan Model

Fuzzy Time Series –Markov Chain

Hasil

Keterangan :

: Input

: Proses Operasi

: Hasil
DAFTAR PUSTAKA