Metodos numéricos Unidad Vl

Instituto Tecnológico de Tapachula

Métodos numéricos

Solución de ecuaciones diferenciales

Catedrática:
I.A Azucena Natividad Cabrera

Ingeniería en Sistemas Computacionales

4to semestre Grupo: “D”

Presenta:
Juan Carlos González Gutiérrez
Metodos numéricos Unidad Vl

Introducción

Los métodos numéricos nos vuelven aptos para entender esquemas

numéricos a fin de resolver problemas matemáticos, de ingeniería y
científicos en una computadora, reducir esquemas numéricos básicos,
escribir programas y resolverlos en una computadora y usar correctamente el
software existente para dichos métodos y no solo aumenta nuestra habilidad
para el uso de computadoras sino que también amplia la pericia matemática y
la comprensión de los principios científicos básicos.

Pero en esta vez aplicaremos lo métodos numéricos para ecuaciones

diferenciales y sus métodos para la solución de problemas mediante los
métodos de un paso; así como también mediante los métodos de Pasos
Múltiples.
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6.2 Métodos de un paso

En matemática y computación, el método de Euler, llamado así en honor de Leonhard
Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos resolver un problema
del siguiente tipo:

Consiste en multiplicar los intervalos que va de a en subintervalos de ancho

:

De manera que se obtiene un conjunto discreto

de puntos: del intervalo de interés . Para
cualquiera de estos puntos se cumple que:

La condición inicial , representa el punto por donde pasa la

curva solución de la ecuación del planteamiento inicial, la cual se denotará como
.

Ya teniendo el punto se puede evaluar la primera derivada de en ese punto;

por lo tanto

Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por y de pendiente
. Esta recta aproxima en una vecinidad de . Tómese la recta como
reemplazo de y localícese en ella (la recta) el valor de y correspondiente a .
Entonces, podemos deducir según la Gráfica A:
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Es evidente que la ordenada calculada de esta manera no es igual a , pues

existe un pequeño error. Sin embargo, el valor sirve para que se aproxime en
el punto y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión
de aproximaciones siguiente:

Método de Euler Mejorado

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un refinamiento
en la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La fórmula es la siguiente:

Donde:
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Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la aproximación,
con base en la siguiente gráfica:

Método de Runge-Kutta
El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica
de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado
alrededor del año 1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.
Los métodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de métodos iterativos (implícitos y
explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias,
concretamente, del problema de valor inicial.
Sea

Una ecuación diferencial ordinaria, con donde es un

conjunto abierto, junto con la condición de que el valor inicial de ƒ sea

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más

general:

Donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento entre los

sucesivos puntos y . Los coeficientes son términos de aproximación
intermedios, evaluados en ƒ de manera local

con coeficientes propios del esquema numérico elegido, dependiente de

la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos o
implícitos dependiendo de las constantes del esquema. Si esta matriz es
triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir, para , los esquemas son explícitos.

Ejemplo.
𝑦 ′ = 2𝑥𝑦
𝑦(0) = 1
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Dada la siguiente ecuación diferencial con la condición inicial: Aproximar
𝑦(0.5)
NOTA:
Primero observamos que esta ecuación sí puede resolverse por métodos tradicionales
de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podemos aplicar el método de separación
de variables. Veamos las dos soluciones. Solución Analítica
𝑑𝑦 𝑑𝑦
= 2𝑥𝑦 ∫ 𝑥 = ∫ 2𝑥𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦
= 2𝑥𝑑𝑥 ln|𝑦| = 𝑥 2 + 𝑐
𝑦
Sustituyendo la condición inicial
𝑥=0→ 𝑦=1
ln 1 = 02 + 𝑐
0=𝑐
Por lo tanto, tenemos que la curva solución real está dada:
ln 𝑦 = 𝑥 2
2
𝑒 ln 𝑦 = 𝑒 𝑥
2
𝑦 = 𝑒𝑥
Y por lo tanto, el valor real que se pide es:
2
𝑦(0.5) = 𝑒 (0,5) = 1.28403
Solución Numérica
Aplicamos el método de Euler y para ello, observamos que la distancia entre 𝑥0 = 0 y
𝑥1 = 0.5 no es lo suficientemente pequeña. Si medimos esta distancia entre cinco
obtenemos un valor de ℎ = 0.1 y por lo tanto, obtendremos la aproximación deseada
en cinco pasos. De esta forma, tenemos los siguientes datos:
𝑥0 = 0
𝑥1 = 0.5
ℎ = 0.1
𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥𝑦
Sustituyendo estos datos en la fórmula de Euler, tenemos, en un primer paso:
𝑥1 = 𝑥0 + ℎ = 0.1
{
𝑦1 = 𝑦0 + ℎ(𝑥0 , 𝑦0 ) = 1 + 0.1[2(0)(1)] = 1
Aplicando nuevamente la fórmula de Euler, tenemos, en un segundo paso:

𝑥1 = 𝑥0 + ℎ = 0.2
{
𝑦1 = 𝑦0 + ℎ(𝑥0 , 𝑦0 ) = 1 + 0.1[2(0.1)(1)] = 1.02
Y así sucesivamente hasta obtener 𝑦 5 . Resumimos los resultados en la siguiente tabla:
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Concluimos que el valor aproximado, usando el método de Euler es:

𝑦(0.5) = 1.2144
Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos usarlo para calcular
el error relativo porcentual que se cometió al aplicar la fórmula de Euler. Tenemos que:
1.28402 − 1.2144
|𝜀𝑟 | = | | ∗ 100% = 5.42%
1.28402
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6.2 Métodos de Pasos Múltiples

Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en

un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto
futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados métodos multi paso, se basan
en el conocimiento de que una vez empezado el cálculo, se tiene
información valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposición. La
curvatura de las líneas que conectan esos valores previos proporciona información
con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multi paso que
exploraremos aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de
describir las versiones de orden superior, presentaremos un método simple de
segundo orden que sirve para demostrar las características generales de los
procedimientos multi paso.

Ilustración gráfica de la diferencia fundamental entre los métodos para

resolver EDO a) de un paso y b) de
Multi pasos.
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6.2.1 Método de Heun de No Auto inició

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el método de Euler como un

predictor:
yyi0 1 yi´ f (xi, yi)h
Y la regla trapezoidal como un corrector:

f(x y) f(x
yi 1 y0 i) ec.1
i i 1 i 1
yi h
2

Así, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local

de y , respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace débil
en el método, pues tiene el error más grande. Esta debilidad es significativa debido a
que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la
predicción inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el método de Heun es
mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de . Esto se
puede cumplir al usar el método de Euler y la pendiente en , y una información extra
del punto anterior como en:

yi 01 yi 1
f (xi yi 2hec.2

Observe la ecuación ec. 2 alcanza ) a expensas de emplear un tamaño de

paso mas grande, 2h. Además, observe que la ecuación ec. 1 no es de auto inicio, ya
que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podría no estar
disponible en un problema común de valor inicial. A causa de ello, las ecuaciones
son llamadas método de Heun de no auto inició. La derivada estimada de la ecuación
se localiza ahora en el punto medio más que al inicio del intervalo sobre el cual se
hace la predicción. Como se demostrara después, esta ubicación centrada mejora
el error del predictor a Sin embargo, antes de proceder a una deducción
formal del método de Heun de no auto inicio, resumiremos el método y lo
expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

Predictor:
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Corrector:

Donde los superíndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica

iterativamente de j 1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe

que y mi & ymi 1 son los resultados finales de las iteraciones del corrector en

los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de
tiempo con base en el criterio de paro:

yi yii 1
Ea 1´ 1
100%ec. 3
yii 1

Cuando Ea es menor que una tolerancia de error Es prestablecida, se terminan las

Iteraciones. En este punto j m

6.2.2 Métodos Multi paso de orden superior

Ahora que ya desarrollamos de manera formal las fórmulas de integración de

Newton-. Cotes y Adams, podemos usarlas para deducir métodos multipaso de
orden superior. Como ocurrió con el método de Heun de no auto inició, las
fórmulas de integración se aplican en serie como métodos predictor-corrector.
Además, si las fórmulas abiertas y cerradas tienen errores de truncamiento local
del mismo orden, es posible incorporar modificadores del tipo listado. Para mejorar
la exactitud y permitir el control del tamaño de paso. Proporciona ecuaciones
generales para esos modificadores. En la siguiente sección presentamos dos de los
procedimientos multi paso de orden superior más comunes: el método de Milne y el
método de Adams de cuarto orden.
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Método de Milne.

El método de Milne es el más común de los métodos multipaso basado en las

fórmulas de integración do Ncwton-Cotes. Usa la fórmula de Newton-Cotes de tres
puntos como un predictor:

y la fórmula cerrada de Newton-Cotes de tres puntos (regla de Simpson 1/3) como un

corrector:

Método de Adams de cuarto orden:

Un método popular de multi paso basado en las fórmulas de integración de Adams

usa la fórmula de Adams-Bashforth de cuarto orden (véase la tabla 26.1) como el
predictor:

y la fórmula de Adams-Moulton de cuarto orden como el corrector:

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Los modificadores predictor y corrector para el método de Adams de cuarto orden

Podrán desarrollarse a partir de las fórmulas y los coeficientes de error.

6.3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Muchos problemas prácticos de ingeniería y ciencia requieren la solución de un

sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas más que una sola
ecuación. Tales sistemas pueden representarse por lo general como:

dy1
f1 (x y1 y2 yn
dx
dy 2
f2 (x y1 y2 yn
dx

dy n
fn (x yn
dx y1 y2
La solución de tal sistema requiere que se conozcan las n condiciones
iniciales en el valor inicial de x.
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Método de Euler.

Los métodos analizados anteriormente para simples ecuaciones pueden

extenderse al sistema que se mostro antes. Aplicaciones en la ingeniería pueden
involucrar miles de ecuaciones simultáneas. En este caso, el procedimiento para
resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la técnica de un paso
para cada ecuación en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se ilustra
mejor con el siguiente ejemplo para el método de Euler simple.
Ejemplo

Resolución de sistemas de EDO mediante el método de Euler Enunciado: Resuelva

el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el método de Euler,
suponiendo que , y . Integre para con un tamaño de paso
de 0.5.

Solución: Se implemente el método de Euler para cada variable.

Observe que, se usa en la segunda ecuación mas que

la calculada con la primera ecuación. Al proceder de manera similar se
tiene:
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Nota.- Los metodos usados para la resoluciones de estos sistemas de ecuaciones son los
utilizados en las secciones anteriores, por tanto pasaremos a ajustar el tamaño del paso
directamente, claro esta despues de haber resuelto el sistema mediante uno de los metodos
vistos anteriormente
Control de tamaño de paso.

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se

puede usar para ajustar el tamaño de paso. En general, la estrategia es incrementar
el tamaño de paso si el error es demasiado pequeño y disminuirlo si es muy grande.
Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior:

Donde h-actual y h-nuevo = tamaño de paso actual y nuevo, ∆actual= exactitud

actual calculada, ∆nuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es
igual a 0.2 cuando aumenta el tamaño de paso y 0.25 disminuye el tamaño de
paso.

El parámetro clave en la ecuación 25.47 es obviamente ∆nuevo ya que es su

vehículo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sería
relacionar ∆ nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien solo
cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que
pasan por cero. Por ejemplo, usted podría estar simulando una función oscilatoria que
repetidamente pasa por cero, pero está limitada por valores máximos
absolutos. Para tal caso, podría necesitar estos valores máximos para figurar en la
exactitud deseada.

Una manera más general de manejar esos casos es determinar ∆ nuevo como:
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Donde E=nivel de tolerancia global. Su elección de y-escala determinara entonces

como se ha escalado el error. Por ejemplo, si y-escala = y, la exactitud será
manejada en términos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un caso
donde desee errores relativos constantes a un limite máximo prestablecido, existe ya
una y-escala igual a ese límite. Un truco sugerido por Press y cols. Para obtener los
errores relativos constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es:
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6.4 Aplicaciones

Método de Euler y de Euler modificado un circuito eléctrico contiene una

impedancia, una resistencia y una capacidad, la ecuación que rige este problema
“LRC” cuando el sistema no esta sometido a ningún potencial es de tipo:

Se tomará con características del circuito una reactancia L de .4H, R= 300Ω y una
capacidad de .001 F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de 3A y su derivada (es
decir la carga eléctrica) de .5A/s. °C Solución Primero se debe transformar este
problema en un conjunto de ecuaciones de primer orden. Se tomara Q igual a la
derivada de la intensidad de corriente.

Si se utiliza el método de Euler tradicional se tiene que resolver dichas ecuaciones

empleando las formulas:
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La tabla de resultados obtenida con un paso de .0005 es:

Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:

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Cabe recalcar que el problema se toma muy inestable si ese utilizan valores mas
altos para L.

Método de Butcher: implícito de segundo orden

Sea el siguiente PVI:

Y|= .3y+et =f(t , y)
Y(0) = 1
Resuelva este problema utilizando el método de Runge-Kutta de 2do orden
construido a partir de la matriz de Butcher siguiente:

Solución:
Cabe señalar que el esquema anterior es implícito al ser una matriz A densa.
Aplicando las formulas genéricas de Runge-Kutta de segundo orden al arreglo de
Butcher anterior queda:
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Sustituyendo en la función f por la expresión del ejemplo, queda el siguiente

algoritmo de cálculo:

Nótese que ahora es necesario resolver un sistema de ecuaciones en K1 y K2 para

cada paso de tiempo.

Se empiezan los cálculos con i=0, t=0, y0=1, es decir el valor inicial y se supone un
valor del paso temporal h=0,1. La secuencia de los cálculos consiguientes se
resumen en la tabla a continuación.
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Sistema de ecuaciones rígidas y estabilidad (SisRigid)

Sea el siguiente sistema acoplado de ecuaciones diferenciales de primer orden:

Coya escritura en forma matricial conduce a:

Solución:
Para hallar una solución analítica del problema es necesario diagonalisar la matriz A
o desacoplar el sistema de ecuaciones mediante una transformación similar. Para
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esto, se requiere calcular los auto valores y los auto vectores de la matriz A. los
auto valores vienen dado al hace el determínate de |A-λI| igual a cero, lo que
resulta en la siguiente ecuación cuadrática:

Y el matiz de los auto vectores correspondientes es:

Por lo tanto, mediante el siguiente cambio de variables:

Se transforma el sistema anterior de uno desacoplado:

Y la solución analítica es ahora inmediata:

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Que al sustituir las variables originales y las condicionales iniciales, queda

finalmente:

Si se grafica y1 vs. t, se observan dos escalas de tiempo, t1 y t11 en donde el

primero termino de la solución, e-11.1t, permanece prácticamente constante a la
largo de t1 y decae luego lentamente en un intervalo de tiempo 0<t11<40.

Se dice que el sistema de EDO es rígido, cuando existe una auto valor en la matriz
del sistema que no contribuye casi nada en la solución sobre todo el dominio de
integración. Se define un índice de rigidez de la siguiente forma:
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Donde |Re|λ|| representa el módulo de la parte del auto valor. En efecto sea el
método genérico dado por la siguiente ecuación en diferencias, aplicado a f(t ,
y)=ky=y|:

Donde µ(hλ) representa el polinomio característico de la ecuación en diferencias,

entonces se dice que el método es estable si cumple con las condición, |µ(hλ)|≤1
para todos lo valores de hλ.
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Apéndice A “Métodos Investigados”

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Método de Heun

2. Use el método de Heun para Integrar Numéricamente la Siguiente Ecuación

Diferencial

dy
4e0.8x 0.5y
dc
Desde x=0 hasta x=4, con un tamaño de paso h=1.Con la condición inicial de que
Cuando x=0 entonces y=2. Obtenga la solución exacta integrando analíticamente Y
compare los resultados con los obtenidos por el método de Heun.

Solución analítica de la ecuación diferencial:

y´ 4e0.8x 0.5y

Condiciones iniciales:
x 0, y 2
0.8x
La ecuación diferencial en y´ 4e 0.5y es de la forma

y´ ay
g(x)
La solución probada para la ecuación diferencial es:
ax
y ce
ax
En y ce , c es arbitraria, es la solución representa una infinidad de
soluciones de acuerdo al valor c.
ax
Comparando y ce 0.8x
con y´ 4e 0.5y se encuentra que en a 0.5
0.8x
Se reordena la ecuación y´ 4e 0.5y de acuerdo ay , después se multiplica el

resultado
0.5x ax
Por el término x e de lo solución y ce para simplificar el primer miembro:

y´ 4e0.8x 0.5y
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Solución. Antes de resolver el problema de manera numérica, podemos usar

cálculo para determinar la siguiente solución analítica
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Método de Runge Kutta

Use el método RK de cuarto orden para resolver las EDO

Solución. Primero, debemos resolver para todas las pendientes al inicio
del intervalo:
Ki1 f (0,4,6) 0.5(4) 2
Ki2 f (0,4,6) 4 0.3(6) 0.1(4) 1.8

Donde Ki j es el i-ésimo valor de k para la j-ésima variable dependiente. Después,

debemos calcular los primeros valores de yx y y2 en el punto medio:

0.5
y1 k1 1 4 ( 2) 3.5
h 2
2 0.5
y2 k1 6 (1.8) 6.45
2
2
h
2

Los cuales se usarán para calcular el primer conjunto de pendientes de punto

medio,

K2.1 f (0,25,3.5,6.45) 1.75

K2.2 f (0,25,3.5,6.45) 1.715

Éstos se usan para determinar el segundo conjunto de predicciones de punto

medio,
h 0.5
y k 4 1.75 3.5625
1 2.1
2 2
h 0.5
y k 6 1.715 3.5625
2 2.2
2 2
el cual será utilizado para calcular el segundo conjunto de pendientes de
punto medio,
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k3.2 f 0.25,3.5625,6.42875 1.78125

k3.2 f 0.25,3.5625,6.42875 1.715125
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Éstos se utilizarán para determinar las predicciones al final del intervalo

y1 k3.1h 4
1.78125 0.5 3.109375
y2 k3.2 h 6 1.715125 0.5 6.857563
Los cuales serán usados para calcular las pendientes al final del intervalo,
k4.1 f 0.5,3.109375,857563 1.554688
k4.2 f 0.5,3.109375,857563 1.631749

1
y (0.5) 4 2 2 1.75 1.78125 1.554688 0.5
1 3.115234
6
1
y (0.5) 6 1.8 2 1.75 1.78125 1.631794 0.5
2 6.857670
6
Al proceder en forma similar para los pasos restantes, se obtiene
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Método de Runge Kutta Segundo Orden

Comparación de varios esquemas RK de segundo orden.

Enunciado: Use el método de punto medio y el método de Ralston para integrar
numéricamente la ecuación:

Desde hasta usando un tamaño de paso de 0.5. La condición inicial

en Compare los resultados con los valores obtenidos con otro
algoritmo RK de segundo orden: el método de Heun sin corrector de iteración.

Solución: El primer paso en el método de punto medio es el uso de la ecuación para

calcular:

Sin embargo, como la EDO es una función solo de x, tal resultado carece de
relevancia sobre el segundo paso para calcular:

Observe que tal estimación de la pendiente es mucho más cercana al valor

promedio para el intervalo (4.4375) que la pendiente al inicio del intervalo (8.5)
que podría haber sido usada por el procedimiento de Euler. La pendiente en el
punto medio puede entonces sustituirse en la ecuación 25.37 para predecir.

El cálculo se repite, y los resultados se resumen en la figura 25.14 y la tabla 25.3.

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Por medio del método de Ralston, k1 para el primer intervalo es también igual a 8.5
y:

La pendiente promedio se calcula por

La cual se usara para predecir

Observe que todos los metodos RK se segundo orden son superiores al metodo de
Euler
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Métodos de Multi Paso

Método de Heun de Auto Inicio

Use el método de Heun de no autoinicio para realizar los mismos cálculos igual que
en el ejemplo 25.5 mediante el método de Heun. Es decir, integrar
de usando un tamaño de paso de 1.
Como en el ejemplo 25.5, la condición inicial en . Sin embargo,
como aquí tratamos con un método de multipaso, requerimos la información
adicional de que .

Solución: El predictor se usa para extrapolar linealmente de

El corrector es entonces usado para calcular el valor:

La cual representa un error relativo porcentual de -5.73%. Este error es algo mas
pequeño que el valor de -8.18% incurrido en el Heun de autoinicio.
Ahora, la ecuación del predictor se puede aplicar de manera iterativa para mejorar
la solución:
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Que representa un Et de -1.92%. Puede determinarse un estimado de error

aproximado usando la ecuación ec. 3:

La ecuación se puede aplicar de manera iterativa hasta que Ea esté por debajo de un
valor pre especificado de Es. Como fue el caso con el método de Heun, las
iteraciones convergen sobre un valor de 6.360865. Sin embargo, como el valor del
predictor inicial es más exacto, el método de multipaso converge una razón algo
más rápida.

Para el segundo paso, el predictor es:

Que es superior a la predicción de 12.08260 que fue calculada con el método de Heun
original. El primer corrector da 15.76693 e iteraciones subsecuentes convergen
sobre el mismo resultado como se obtuvo con el método de Heun de autoinicio:
15.30224. Como con el paso anterior, la razón de convergencia del corrector
ha sido mejorada debido a la mejor predicción inicial. Deducción y
análisis del error de las formulas del predictor-corrector. Ya empleamos
conceptos gráficos para deducir el Heun de no autoinicio. Ahora mostraremos
como las mismas ecuaciones se pueden deducir matemáticamente. Esta deducción
es en particular interesante porque vincula las ideas del ajuste de curva, de la
integración numéricas y de las EDO. El ejercicio también es útil porque proporciona
un procedimiento simple para desarrollar métodos de multipaso de orden
superior y estima sus errores.

La deducción se basa en resolver la EDO general:

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Esta ecuación se puede resolver al multiplicar ambos lados por integrando entre
los límites :

El lado izquierdo se puede integrar y evaluar mediante el teorema fundamental:

ec. 4

La ecuación representa una solución a la EDO si la integral puede ser evaluada. Es

decir, proporciona un medio para calcular un nuevo valor de la variable
dependiente con base en un valor previo de y la ecuación diferencial.
Las formulas de integración numérica proporcionan una manera de hacer esta
evaluación. Por ejemplo, la regla trapezoidal se puede usar para evaluar la integral,
como en:

ec. 5

Donde es el tamaño de paso. Al sustituir la ecuación ec.5 en la

ecuación ec.4 se tiene:
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La cual es la ecuación corrector para el método de Heun. Como esta se basa en la

regla trapezoidal, el error de truncamiento puede tomarse directamente de la tabla
2:

ec.6

Un procedimiento similar puede ser usado para deducir al predictor. Para este
caso, los límites de integración van de :

Que se puede integrar y re arreglar para obtener:

ec.7

Ahora, más que usar la formula cerrada de la tabla 2, la primera formula en

integración abierta de Newton-Cotes se puede usar para evaluar la integral como en:
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ec. 8

La cual es llamada método de punto medio. Sustituyendo la ecuación ec. 8 en la

ecuación ec.7 se obtiene:

ec.9

El cual es el predictor para el Heun de no autoinicio. Como con el corrector, el error

de truncamiento local se puede tomar directamente:

ec.10

Donde el subíndice p designa que este es el error dele predictor.

Así, el predictor y el corrector para el método de Heun de no autoinicio tiene
errores de truncamiento del mismo orden. Además de actualizar la exactitud
del predictor, este hecho tiene beneficios adicionales relacionados con el análisis
del error, como se elaborara en la siguiente sección.
Estimación de errores: Si el predictor y el corrector de un método multipaso
son del mismo orden, el error de truncamiento local puede estimarse durante el curso
de un cálculo. Esto es una tremenda ventaja, ya que establece un criterio para el ajuste
del tamaño de paso.

El error de truncamiento local para el predictor se estima con la ecuación ec.9.

Dicho error estimado se puede combinar con el estimado de del paso predictor
para dar:
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ec.11

Mediante un procedimiento similar, el error estimado para el corrector se puede

combinar con el resultado del corrector para dar:

La ecuación ec.10 puede ser restada de la ecuación ec.11 para dar:

Donde E esta ahora entre y . Ahora, si se divide la ecuación entre 5 y se

rearregla el resultado se tiene:

ec.12

Observe que el lado derecho de las ecuaciones ec. 6 y ec.12 son idénticos, con la
excepción del argumento de la tercera derivada. Si no hay una variación apreciable
sobre el intervalo en cuestión, podemos suponer que el lado derecho son iguales y,
por tanto, los lados izquierdos deberían ser equivalentes, como en:

ec.13
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Así, llegamos a una relación que puede ser usada para estimar el error de
truncamiento por paso con base en dos cantidades, que son de rutina
subproductos del cálculo.
Solución. En =1, el predictor de 5.607005 y el corrector da 6.360865.
Estos valores se pueden sustituir en la ecuación ec.13 para dar:

La cual se compara bien con el error exacto:

En =2, el predictor da 13.44346 y la trayectoria da 15.30224, la cual se usa

para calcular:

Que también se compara favorablemente con el error

exacto,
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Ejemplo práctico de solución de ecuaciones deferenciales

Ejemplo 1:
Resolver e interpretar el problema de valor inicial:
d²x/dt² + 16 x = 0
x(0) = 10, dx/dt% = 0
%t = 0

solución:
Una formulación equivalente del problema es: se estira hacia abajo de un cuerpo que
pende de un resorte hasta que esté 10 unidades bajo la posición de equilibrio y luego
se le retiene hasta t = 0; se le suelta a continuación de manera que parta de un estado
de reposo. Aplicando las condiciones iniciales a la solución:
x (t) = C1 cos 4t + C2 sen 4t.
Resulta x (0) = 10 = C1 . 1 + C2 . 0
de modo que C1 = 10 y por lo tanto
x (t) = 10 cos 4t + C2 sen 4t.
dx/dt = 40 sen 4t + 4C2 cos 4t
dx/dt% = 0 = 4C2 . 1
%t = 0
La ultima ecuación implica que C = 0 y por lo tanto la ecuación de movimiento es x (t) =
10 cos 4t.
La solución muestra claramente que una vez que el sistema se pone en movimiento,
permanece en tal estado, con la masa deslazándose alternadamente 10 unidades hacia
cada lado de la posición de equilibrio x = 0. El periodo de oscilación es 2./4 = ./2
segundos.

Ejemplo 2:
Un cuerpo que pesa 2lb. se estira un resorte 6plg. Dicho cuerpo se suelta en t = 0 desde
un punto que está 8plg bajo la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia
arriba de 4/3 pie/seg. Determine la función x(t) que describe el movimiento libre
resultante.

solución:
Puesto que estamos usando el sistema de unidades inglesas gravitatorias, las
magnitudes dadas en pulgadas deben expresarse en pies: 6plg = 6/12 = 1/2 pie, 8plg =
8/12 = 2/3 pie. Además, debemos convertir las unidades de peso en unidades de masa.
M = W/g
Tenemos M = 2/32 = 1/16slug; Además, por la Ley de Hooke se tiene: 2 - k (1/2) lo que
implica que k = 4lb/pie.
Por consiguiente, se tiene: 1/16 d²x/dt² = -4x y d²x/dt² + 64x = 0.
El desplazamiento y la velocidad iniciales están dados por :
x(0) = 2/3, dx/dt% = - 4/3
%t = 0
En donde el signo negativo que aparece en la ultima condición en consecuencia de que
a la masa se le da una velocidad inicial con dirección negativa, esto es, dirigida hacia
arriba.
Metodos numéricos Unidad Vl
Ahora bien, .² = 64, entonces = 8, de modo que la solución general de la ecuación
diferencial es:
x (t) = C1 cos 8t + C2 sen 8t.
Aplicando las condiciones iniciales a esta ecuación tenemos que:
x (0) = 2/3 = C1 . 1 + C2 . 0 (C1 = 2/3)
x (t) = 2/3 cos 8t + 8C2 cos 8t
x´(t) = - 16/3 sen 8t + 8C2 cos 8t
x´(0) = - 4/3 = - 16/3 . 0 + 8C2 .1, (C = -1/6)
Luego C2 = - 1/6. Por consiguiente, la ecuación de movimiento es:
x (t) = 2/3 cos 8t - 1/6 sen 8t.

Ejemplo 3:
Consiste de un resorte o muelle en espiral suspendido de un soporte rígido con una
masa sujeta al extremo.

Solucion:
Para analizar este fenómeno usamos la ley de hooke y la segunda ley de newton. La ley
de hooke establece que el resorte ejerce una fuerza de restitución opuesta a la dirección
de alargamiento del resorte peso=kl donde k es la constante de restitución y l es el
alargamiento hasta la posición de equilibrio. Para aplicar la ley de newton, hay q tener
en cuenta q sobre la mas m actúa la fuerza de gravedad (m.g), la fuerza de restitución
(-kx-mg donde x es el alargamiento) , la fuerza de amortiguación que es proporcional a
la velocidad de la masa )-b(dx/dt) con b la constante de amortiguación ) y las fuerzas
externas (F(t)). Así q la ecuación diferencial que resulta es:

M d^2x/dt^2+b dx/dt+kx=f(t)
Metodos numéricos Unidad Vl
Conclusión

Mediantes los métodos anteriores vistos comprendo que son de gran ayuda en
la aplicación de diferentes áreas como la electrónica la bacteriología a si como
lo que es la probabilidad entre otras. Por el cual podemos decir que. Métodos
numéricos y sus aplicaciones en sus diferentes métodos son de gran ayuda en
la vida del ingeniero así como también del licenciado.
Metodos numéricos Unidad Vl

Bibliografía
Métodos Numéricos para ingenieros; Chapra Steven C. y Canalé Raymond
5a Ed.