Anda di halaman 1dari 43

Laboratorio de

Modelación y Simulación
Profesor: Sebastián Pérez
Ayudantes: Joaquín Reyes
Jorge Zavalla
Modelación de datos
Modelado es el proceso de construcción de un modelo. Un modelo es una
representación de un objeto, sistema, o idea.
El arte de modelar consiste en la habilidad para analizar un problema, resumir sus
características esenciales, seleccionar y modificar las suposiciones básicas que
caracterizan al sistema, y luego enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una
aproximación útil.
Simulación de datos
La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo
experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o
de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema.
Simulación de Montecarlo
La simulación de Monte Carlo es un método que emplea números aleatorios
uniformemente distribuidos en el intervalo [0,1] acorde a las distribuciones de las
variables de entrada para repetir una serie de escenarios de ocurrencia.
El resultado de estos números escenarios puede entregar un caso más probable,
junto a una distribución estadística para comprender el nivel de riesgo asociado a
la incertidumbre involucrada en la definición del modelo.
Para el proceso de simulación se requiere definir distribuciones de variables de
entrada y variables de salida. Cada parámetro de entrada es visto como una
variable aleatoria, asociada a una distribución de probabilidad específica.
Una simulación es una sucesión de cientos o miles de escenarios repetitivos,
durante los cuales las variables de salida son almacenadas en una memoria. Luego,
estas son analizadas y agrupadas en un histograma de una función de probabilidad
acumulada.
Simulación de Montecarlo
.
Instalar y activar Herramientas
1. Haga clic en la pestaña Archivo.
2. Haga clic en Opciones y, a continuación, elija la categoría Complementos.
3. Casi al final del cuadro de diálogo Opciones de Excel, asegúrese de que la
opción Complementos de Excel esté seleccionada en el cuadro Administrar y
luego haga clic en Ir.
4. En el cuadro de diálogo Complementos, active las casillas de
verificación StatTools y @RISK. A continuación, haga clic en Aceptar.
5. Si Excel muestra un mensaje que indica que no puede ejecutar este
complemento y le pide que lo instale, haga clic en Sí para instalar el
complemento.
6. Observe que se han agregado dos pestañas, las cuales poseen el nombre de
@RISK y StatTools.
Aplicación StatTools
Conjunto de datos
 Para trabajar la base de datos, es necesario crear un conjunto de datos para ser
analizados.
Conjunto de datos
 Crear un nuevo conjunto de datos.
Conjunto de datos
 Seleccionar las celdas que se desean trabajar.
Conjunto de datos
 La asignación de datos depende de como se encuentre distribuida la
información.
Estadística resumen
 Entrega parámetros estadísticos de tendencia y posición.
Estadística resumen
 Entrega parámetros estadísticos de tendencia y posición.
Gráficos de resumen
 Permite una visualización de la distribución de los datos.
Histograma
 Es una representación de datos, con barras proporcionales a las frecuencias.
Histograma
 Es una representación de datos, con barras proporcionales a las frecuencias.
Gráficos de cajas y bigotes
 Permite una visualización de la distribución de los datos, con medidas de
tendencia y dispersión.
Gráficos de cajas y bigotes
 Permite una visualización de la distribución de los datos, con medidas de
tendencia y dispersión.
Prueba de normalidad
 Permite contrastar mediante test de hipótesis, un conjunto de datos de
distribución desconocida con una distribución normal.
Prueba de normalidad
 Permite contrastar mediante test de hipótesis, un conjunto de datos de
distribución desconocida con una distribución normal.
Prueba de normalidad
 Permite contrastar mediante test de hipótesis, un conjunto de datos de
distribución desconocida con una distribución normal.
Aplicación @RISK
Ajuste de distribución
 Se busca encontrar si los datos empíricos se distribuyen según un patrón
conocido (según una normal, una binomial, etc.), pues ello nos simplificaría el
análisis descriptivo de los datos, así como la realización de inferencias sobre la
población.
Ajuste de distribución
Ajuste de distribución
Flujo de caja efectivo básico
Flujo de caja efectivo básico
 Tasa de crecimiento de ventas impacta desde el 2° año en adelante.
Flujo de caja efectivo básico
 Costo indirecto estará influenciado por la tasa de inflación desde el 2° período.
Flujo de caja efectivo básico
 Este caso es un modelo determinístico, con valores estáticos.
Flujo de caja efectivo básico
 Se deben definir las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada
con los parámetros dados.
Flujo de caja efectivo básico
Flujo de caja efectivo básico
Flujo de caja efectivo básico
 En las variables de entrada se observan los valores esperados medios de las
distribuciones.
Flujo de caja efectivo básico
 Como variable de salida se selecciona la celda del VPN.
Flujo de caja efectivo básico
 Como variables de salida se seleccionan además los flujos de efectivo.
Flujo de caja efectivo básico
 En la ventana de modelo se observan las variables de entrada y salida.
Flujo de caja efectivo básico
 Luego de iniciar la simulación, se observan los valores de las variables de salida.
Flujo de caja efectivo básico
 En un tornado, coeficiente de correlación se observa el impacto de las variables
de entrada en las variables de salida.
Flujo de caja efectivo básico
 En un tornado, coeficiente de correlación se observa el impacto de las variables
de entrada en las variables de salida.
Flujo de caja efectivo básico
 Además se puede observar un diagrama de dispersión de los datos simulados
de variables de entrada respecto a las variables de salida.
Flujo de caja efectivo básico
 Análisis de la incertidumbre de los flujos de efectivo a futuro.
Flujo de caja efectivo básico
 Análisis de la incertidumbre de los flujos de efectivo a futuro.
Flujo de caja efectivo básico
 Análisis de la incertidumbre de los flujos de efectivo a futuro.

Anda mungkin juga menyukai