FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS

Departamento de Economía – Programa de Economía

ECONOMETRIA I
(Código 303017M)

Semestre: Agosto – Diciembre 2009

Profesor: JHON ALEXANDER MENDEZ S. - Jhmendez@univalle.edu.co
Of. 3018 Edificio 387

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al estudiante una introducción elemental pero completa de los aspectos básicos de la
econometría y la aplicación de los mismos a la Economía. Enfatizar en el análisis de los supuestos
teóricos, así como señalar las limitaciones y los alcances de las conclusiones obtenidas del análisis
econométrico. Se requiere de la utilización de paquetes estadísticos que faciliten el análisis
econométrico y se enfoca el estudio de la Econometría como una herramienta que permite realizar
investigación en economía y otras disciplinas científicas.

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El programa se desarrollará mediante exposiciones teóricas y clases prácticas, que se impartirán en el

aula y en el laboratorio de informática. Esta actividad se complementará con la realización, por parte
de los alumnos, de trabajos prácticos que ayudarán a una mejor comprensión de los temas del
programa.

PROGRAMA

Capitulo 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

1. Definición.
2. Utilidad de la econometría en el análisis económico.
3. Procedimiento de la econometría.
4. Tipos de datos para el análisis econométrico.

Bibliografía básica: Gujarati Cap. 1-2; Wooldridge Cap. 1

Capitulo 2. MODELOS ESTADÍSTICOS LINEALES

2.1 Especificación del modelo lineal

2.2 Supuestos
2.3 Principio de mínimos cuadrados ordinarios
2.4 Modelo de regresión simple
2.5 Formas funcionales
2.6 Modelo estadístico lineal general
2.7 Teorema de Gauss-Markov
2.8 Experimento de Montecarlo

Bibliografía básica: Judge Cap. 5; Wooldridge Cap. 2-3, 6.

Capitulo 3. MODELO ESTADÍSTICO LINEAL GENERAL NORMAL

3.1 Fundamentos de la estimación por máxima verosimilitud

3.2 Estimación por máxima verosimilitud.
3.3 Estimador de máxima verosimilitud restringido.
3.4 Intervalos de confianza
3.5 Pruebas de hipótesis
3.6 Propiedades asintóticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios

Bibliografía básica: Judge Cap. 6; Wooldridge Cap. 4

Capitulo 4. ESPECIFICACIÓN DE MODELOS

4.1 Introducción
4.2 Errores de especificación
4.3 Consecuencias de los errores de especificación
4.4 Pruebas para detectar errores de especificación
4.5 Errores de medición
4.6 Variables proxy

Bibliografía básica: Gujarati Cap. 13, Wooldridge Cap. 9

Capitulo 5. PERTURBACIONES NO ESFERICAS

5.1 Modelo estadístico lineal cuando la matriz de varianza - covarianza del término aleatorio no es el
producto de una matriz identidad por un escalar (e  2IT).
5.2 Mínimos cuadrados generalizados (MCG).
5.3 Heterocedasticidad.
5.4 Autocorrelación.

Bibliografía básica: Judge (Cap. 8 y 9), Wooldridge J.M. (Cap. 8, 12).

Capitulo 6. ESTIMACIÓN DE MODELOS NO LINEALES

6.1 Introducción
6.2 Estimación por mínimos cuadrados no lineales
6.3 Algoritmo de Newton - Raphson
6.4 Estimación por Máxima verosimilitud

Bibliografía básica: Judge [(1988) Cap. 12]

Capitulo 7. VARIABLES BINARIAS

7.1 Naturaleza de las variables binarias.

7.2 Modelos con variables explicativas cualitativas.
7.3 Cambio estructural.
7.4 Modelo de probabilidad lineal
7.5 Modelos Probit y Logit

Bibliografía básica: Judge Cap. 10; Gujarati Cap. 12; Wooldridge Cap. 7.

Capitulo 8. MULTICOLINEALIDAD

8.1 Introducción
8.2 Consecuencias practicas de la presencia de la Multicolinealidad
8.3 Detección de la Multicolinealidad
8.4 Soluciones al problema.

Bibliografía básica: Judge Cap. 21, Gujarati Cap. 5

EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del curso tiene dos La cantidad y composición de las

componentes: evaluaciones es:

Evaluaciones: 60% Evaluación Temas

Trabajos: 25% 1 Cap. 1-3
Clase*: 15% 2 Cap. 4 – 5
3 Cap. 6 - 8
Las evaluaciones se realizarán en la clase
siguiente a la clase en que se termine el
último tema incluido en la evaluación.

*Incluye participación en clase: trabajos en clase, tareas, lecturas.

BIBLIOGRAFÍA

Greene, W. (1999). Análisis Econométrico (3 edición). Prentice-Hall.

Gujarati, D. (1997) Econometría. Editorial McGraw-Hill

Judge G, Carter Hill, Griffiths, Lutkepohl H, Tsoung-Chao Lee (1988). Introduction to the Theory
and Practice of Econometrics, Second Edition. Wiley.

Wooldridge Jeffrey. (2001). Introducción a la Econometría. Thomson Learning