MULTIKOLINIERITAS

EVIEWS

1. CARA KE 1: Dilihat dari nilai R2

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 22:51
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.709031 0.953782 10.17951 0.0000

FDI 0.092687 0.022036 4.206228 0.0012
L 0.429825 0.415574 1.034292 0.3214
PMDN 0.139856 0.085704 1.631845 0.1287

R-squared 0.982182 Mean dependent var 13.63875

Adjusted R-squared 0.977728 S.D. dependent var 0.267055
S.E. of regression 0.039855 Akaike info criterion -3.394828
Sum squared resid 0.019061 Schwarz criterion -3.201681
Log likelihood 31.15863 Hannan-Quinn criter. -3.384938
F-statistic 220.4964 Durbin-Watson stat 1.705138
Prob(F-statistic) 0.000000

R-Squared = 0,98

Hasil uji t:

variabel T hitung T tabel keputusan keterangan

X1 4.206228 1,746 Ho ditolak signifikan
Ha diterima
X2 1.034292 1,746 Ho diterima Tidak signifikan
Ha ditolak
X3 1.631845 1,746 Ho dtolak Tidak signifikan
Ha diterima

Kesimpulan:

Jika dilihat dari R2 sebesar 0,98 dimana R2 lebih dari 0,80 atau mendekati 1,0 artinya model tersebut
terindikasi multikolinieritas. Berdasarkan uji t, dari tiga variabel diatas X2 dan X3 tidak signifikan.

2. CARA KE 2: KORELASI PARSIAL ( EVIEWS)

FDI L PMDN
FDI 1 0.801794777 0.852921224
6072259 4495881
L 0.801794777 1 0.984188552
6072259 0640106
PMDN 0.852921224 0.984188552 1
4495881 0640106
Dari hasil variabel tersebut memiliki variabel yang cukup besar, yaitu lebih besar dari 0,80, sehingga patut diduga
adanya hubungan linier antara ketiga variabel tersebut. Sehingga diduga adanya multikolinieritas.

SPSS

Correlations

x1 x2 x3

x1 Pearson Correlation 1 ,802** ,853**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 16 16 16
**
x2 Pearson Correlation ,802 1 ,984**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000
N 16 16 16
** **
x3 Pearson Correlation ,853 ,984 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 16 16 16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. CARA KE 3 : REGRESI AUXILARY

EVIEWS

Regresi yang dilakukan adalah:

1. x1 = f (x2, x3)

2. x2 = f (x1, x3)

3. x3 = f (x1, x2)

Sehingga, langkah-langkah menjalankan regresi auxilary adalah sebagai berikut.

1. hasil persamaan regresi X1 = f (x2, x3)

Dependent Variable: FDI

Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 23:56
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14.38273 11.32261 1.270266 0.2263

L -7.677131 4.777611 -1.606898 0.1321
PMDN 2.344437 0.860713 2.723832 0.0174

R-squared 0.772635 Mean dependent var 6.801875

Adjusted R-squared 0.737656 S.D. dependent var 0.979375
S.E. of regression 0.501632 Akaike info criterion 1.625460
Sum squared resid 3.271248 Schwarz criterion 1.770320
Log likelihood -10.00368 Hannan-Quinn criter. 1.632878
F-statistic 22.08838 Durbin-Watson stat 0.930043
Prob(F-statistic) 0.000066

F hitung 22.08838

2. hasil persamaan regresi X2 = f (X1, X3)

Dependent Variable: L
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 03:32
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.267282 0.098801 22.94808 0.0000

FDI -0.021585 0.013433 -1.606898 0.1321
PMDN 0.198530 0.015485 12.82088 0.0000

R-squared 0.973826 Mean dependent var 4.225625

Adjusted R-squared 0.969799 S.D. dependent var 0.153056
S.E. of regression 0.026599 Akaike info criterion -4.248545
Sum squared resid 0.009197 Schwarz criterion -4.103685
Log likelihood 36.98836 Hannan-Quinn criter. -4.241127
F-statistic 241.8373 Durbin-Watson stat 1.746056
Prob(F-statistic) 0.000000

F hitung 241.8373

3. hasil persamaan regresi X3 = f (x1, x2)

Dependent Variable: PMDN

Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 03:34
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -10.17503 1.250170 -8.138918 0.0000

FDI 0.154982 0.056899 2.723832 0.0174
L 4.667856 0.364082 12.82088 0.0000

R-squared 0.980026 Mean dependent var 10.60375

Adjusted R-squared 0.976953 S.D. dependent var 0.849579
S.E. of regression 0.128975 Akaike info criterion -1.091030
Sum squared resid 0.216250 Schwarz criterion -0.946169
Log likelihood 11.72824 Hannan-Quinn criter. -1.083612
F-statistic 318.9284 Durbin-Watson stat 1.754789
Prob(F-statistic) 0.000000
F hitung 318.9284

Mencari F tabel:

Diketahui nilai F tabel dengan a = 5% dan derajat kebebasan ( k-1=3-1=2) (n-k = 16-3=13), maka
diperoleh F tabel sebesar 3,41

Tabel perbandingan F hitung dan F tabel

F hitung Dibanding Kesimpulan

F tabel = 3,41
22.08838 Lebih besar Ada korelasi
241.8373 Lebih besar Ada korelasi
318.9284 Lebih besar Ada korelasi

Kesimpulan:

Karena F1 F2 dan F3 lebih besar daripada F tabel dan derajat kebebasan 2, 13 adalah 3,41. Maka
model kita mengandung unsur multikolinieritas dan begitu sebaliknya.

4. CARA KE 4: TOL DAN VIF

EVIEWS

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 22:51
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.709031 0.953782 10.17951 0.0000

FDI 0.092687 0.022036 4.206228 0.0012
L 0.429825 0.415574 1.034292 0.3214
PMDN 0.139856 0.085704 1.631845 0.1287

R-squared 0.982182 Mean dependent var 13.63875

Adjusted R-squared 0.977728 S.D. dependent var 0.267055
S.E. of regression 0.039855 Akaike info criterion -3.394828
Sum squared resid 0.019061 Schwarz criterion -3.201681
Log likelihood 31.15863 Hannan-Quinn criter. -3.384938
F-statistic 220.4964 Durbin-Watson stat 1.705138
Prob(F-statistic) 0.000000

TOL = 1 – R2= 1- 0.982182 =0,017818

VIF = 1/TOL= 1/0,017818 = 56,12302

Keterangan dikarenakan VIF >10 maka ini menunjukan adanya multikolinieritas yang tinggi.
SPSS

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

1 (Constant) 9,709 ,954 10,180 ,000

x1 ,093 ,022 ,340 4,206 ,001 ,227 4,398

x2 ,430 ,416 ,246 1,034 ,321 ,026 38,206

x3 ,140 ,086 ,445 1,632 ,129 ,020 50,066

a. Dependent Variable: y

Kesimpulan:

Berdasarkan nilai output diatas maka di dapat: nilai tolerance pada model x1, x2 dan x3 memiliki
nilai lebih dari 0,10 dan nilai VIF pada model x1, x2 dan x3 memiliki nilai lebih dari 10, artinya
model tersebut mengandung multikolinieritas yang tinggi

HETEROKEDASTISITAS

EVIEWS

1. METODE GRAFIK

GAMBAR SCATTERPLOT

Sampel X1 ( FDI)
 9.0

8.5

8.0

7.5
FDI

7.0

6.5

6.0

5.5
.00 .01 .02 .03 .04 .05

RES2

Sampel X2 ( L)

4.5

4.4

4.3

4.2
L

4.1

4.0

3.9
.00 .01 .02 .03 .04 .05

RES2

Sampel X3 ( PMDN )
 12.0

11.5

11.0
PMDN

10.5

10.0

9.5

9.0
.00 .01 .02 .03 .04 .05

RES2

Kesimpulan :

Dari gambar diatas data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga dapat
diduga tidak ada masalah heteroskedastisitas atau terdapat homoskedastisitas.

SPSS
Kesimpulan :
Dari gambar di atas terlihat bahwa data tersebar secara acak atau menggambarkan tidak ada
pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengandung
heterokedastisitas atau terdapat homoskedastisitas.

2. METODE PARK
EVIEWS
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 04:23
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -22.78533 40.67583 -0.560169 0.5857

FDI -0.844490 0.939748 -0.898634 0.3865
L 10.69962 17.72293 0.603716 0.5573
PMDN -2.065957 3.655019 -0.565238 0.5823
R-squared 0.321101 Mean dependent var -5.223769
Adjusted R-squared 0.151376 S.D. dependent var 1.845060
S.E. of regression 1.699684 Akaike info criterion 4.111080
Sum squared resid 34.66711 Schwarz criterion 4.304227
Log likelihood -28.88864 Hannan-Quinn criter. 4.120970
F-statistic 1.891889 Durbin-Watson stat 1.852647
Prob(F-statistic) 0.184805

kesimpulan :
pada data diatas diketahui bahwa masing masing variabel independen tidak signifikan
( dilihat dari uji t maupun probabilitasnya) sehingga dapat diputuskan tidak adanya
heteroskedastisitas atau terdapat homoskedastisitas.

3. METODE GLEJSER
EVIEWS
Dependent Variable: RESABS
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 04:30
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14.99027 21.73407 0.689713 0.5035

FDI 0.416008 0.502130 0.828487 0.4236
L -5.497521 9.469786 -0.580533 0.5723
PMDN 0.624136 1.952965 0.319584 0.7548

R-squared 0.126691 Mean dependent var 1.207625

Adjusted R-squared -0.091637 S.D. dependent var 0.869228
S.E. of regression 0.908182 Akaike info criterion 2.857574
Sum squared resid 9.897534 Schwarz criterion 3.050721
Log likelihood -18.86059 Hannan-Quinn criter. 2.867465
F-statistic 0.580278 Durbin-Watson stat 2.101865
Prob(F-statistic) 0.639093

kesimpulan:
dari data diatas tidak signifikan (dilihat dari uji t ataupun probabilitasnya) sehingga
data tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas.

SPSS

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients
 B Std. Error Beta

1 (Constant) ,793 ,455 1,742 ,107

x1 ,001 ,011 ,030 ,056 ,956

x2 -,295 ,198 -2,294 -1,487 ,163

x3 ,045 ,041 1,946 1,102 ,292

a. Dependent Variable: ABS_RES

KESIMPULAN
Dapat diketahui bahwa model x1 x2 x3 tidak signifikan karena datanya lebih dari 0,05 artinya
data tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas.

5. METODE SPEARMAN

GDP FDI y topi e [e] Rank Rank

e x
1980 13.26 5.85 13.22 0.03416 0.03416 2
1981 13.34 5.94 13,28 0.05206 0.05206 1
1982 13.36 6.13 13,35 0.00768 0.00768 9
1983 13.37 6.25 13.44 -0.07197 0.07197 16
1984 13.44 5.82 13.42 0.01800 0.01800 6
1985 13.46 6.39 13.50 -0.04440 0.04440 14
1986 13.52 6.19 13.53 -0.01434 0.01434 12
1987 13.57 6.58 13.62 -0.05534 0.05534 15
1988 13.62 6.36 13.63 -0.01043 0.01043 11
1989 13.7 6.53 13.69 0.00186 0.00186 10
1990 13.76 6.56 13.72 0.03220 0.03220 3
1991 13.83 6.97 13.79 0.03053 0.03053 4
1992 13.89 7.57 13.88 0.00814 0.00814 8
1993 13.96 8.64 13.99 -0.03372 0.03372 13
1994 14.03 8.24 14.00 0.02819 0.02819 5
1995 14.11 8.81 14.09 0.01739 0.01739 7
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 05/30/18 Time: 05:57
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.709031 0.953782 10.17951 0.0000

FDI 0.092687 0.022036 4.206228 0.0012
L 0.429825 0.415574 1.034292 0.3214
PMDN 0.139856 0.085704 1.631845 0.1287

R-squared 0.982182 Mean dependent var 13.63875

Adjusted R-squared 0.977728 S.D. dependent var 0.267055
S.E. of regression 0.039855 Akaike info criterion -3.394828
Sum squared resid 0.019061 Schwarz criterion -3.201681
Log likelihood 31.15863 Hannan-Quinn criter. -3.384938
F-statistic 220.4964 Durbin-Watson stat 1.705138
Prob(F-statistic) 0.000000

DW = 1.705138

men