CENTRO DE INVESTIGACIÓN
1. Escuela Profesional:
Matemática
2. Apellidos y Nombres:
Lozano Ruiz Iván
3. Título del Proyecto:
Optimización con restricciones de igualdad usando
multiplicadores de Lagrange y uso de la aplicación
del software matemático llamado.” LINGO”.
4. Asesor:
Dra. Mat. Vigo Vargas, Olinda..
5. Problema Científico:
¿Es posible obtener una solución para la
optimización de funciones por medio de
multiplicadores de Lagrange con restricciones de
igualdad y verificar el resultado en el software
matemático llamado LINGO?
6. Objetivo General:
Obtener una solución para los problemas de
optimización con restricciones de igualdad
utilizando multiplicadores de Lagrange y la
aplicación del software matemático. LINGO.
7. Hipótesis:
Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange
obtendremos una solución para la optimización con
Restricciones de igualdad para luego llevarlas a la
aplicación del software matemático de lenguaje
modelado LINGO.
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Firma del Autor Firma del Asesor
(Email-Telf.Fijo/Celular) (Email-Telf.Fijo/Celular)
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DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA
(INSTRUCTIVO)
(Resol. N°1304-2013-R)
I. ASPECTO INFORMATIVO
1.1. TITULO:
Optimización con restricciones de igualdad usando
multiplicadores de Lagrange y la aplicación del software
matemático. LINGO
1.2. AUTOR:
Lozano Ruiz Iván
Cel. 988518029
1.3. ASESOR:
Dra. Vigo Vargas Olinda
a) ANTECEDENTES
Winston, W. (2005):
La mayor parte de los modelos que se analizan en este libro
“investigación de investigaciones con aplicaciones y algoritmos” son
prescriptivos o de optimización. Un modelo de este tipo “dicta” el
comportamiento para una organización que le permitirá a esta alcanzar
mejor su(s) meta(s). Entre los elementos de un modelado prescriptivo
están: función(es) objetivo, variables de decisión, restricciones
Taha, H. (2004):
En este libro “investigación de operaciones” se establecen las
condiciones necesarias y suficientes para determinar puntos
extremos no restringidos, los métodos del jacobiano y del
lagrangiano para problemas con restricciones de igualdad, y las
condiciones de Karush-Kuhn-Tucker para problemas con
restricciones de desigualdad.
b) BASE TEORICA
2.4. OBJETIVOS
Gradiente
El gradiente es un vector que resulta de una operación delta en una
superficie. Si la superficie es plana, el gradiente es cero, su forma no
cambia. Si la superficie tiene una colina, el gradiente apunta hacia arriba.
Cuando la superficie tiene depresiones y valles, el gradiente apunta hacia
abajo. Cuando más grande sean las elevaciones o depresiones, mayor será
la magnitud del gradiente.
Derivada direccional
Se llaman derivadas direccional de la función z = f(x,y) en un
punto P(x,y) en el sentido del vector el siguiente límite si existe y
es finito:
Para calcular este límite se toma el vector unitario de la dirección del
vector (dividiéndolo por su módulo). Llamamos t a la longitud del
vector , es decir con lo cual , de donde ,y
el límite se reduce a la única variable t
(Es decir la suma de los productos de las parciales por las componentes del
vector unitario)
Si la función es de tres variables z=f(x, y, z) la derivada direccional se
calcula de manera análoga:
Multiplicadores de Lagrange
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de
LaGrange es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de
funciones de varias variables sujetas a restricciones. Este método reduce
el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k
variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones
pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares
desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de
Lagrange.
El método dice que buscar los extremos condicionados de una función con
k restricciones, es equivalente a buscar los extremos sin restricciones de
una nueva función construida como una combinación lineal de la función
y las restricciones, donde los coeficientes de las restricciones son los
multiplicadores.
Lo que es equivalente a:
f s
g
k k
xi k xi
Los multiplicadores desconocidos k se determinan a partir de las
ecuaciones con las restricciones y conjuntamente se obtiene un extremo
- LOOK ALL (así conseguir que el enunciado del problema aparezca en la ventana de soluciones)
- SOLVE
- SAVE
Capítulo 1: PRELIMINARES
1. Funciones de varias variables, ejemplos.
2. Derivadas parciales
3. extremo local
4. Funciones convexas y cóncavas
Capítulo 2: Métodos de Programación no lineal con restricciones
1. Región factible
2. Método del Gradiente
3. Método del Hessiano
3.1.Hessiano
3.2. Uso del Hessiano para la convexidad o concavidad
4. Método de Multiplicadores de Lagrange
Capítulo 3: Optimización con restricciones de igualdad
1. Introducción
2. Multiplicadores de Lagrange
3. Aplicaciones en el Software matemático LINGO.
MESES
ETAPAS ELABORACION DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO FINAL
Abril Mayo Junio Julio - Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aprendizaje de
la Metodología
de la X X
investigación
científica
Revisión de la
X X
Bibliografía
Elaboración del
X X
Proyecto
Defensa del
X X
Proyecto
Adecuación o
regulación del X
Proyecto
Revisión de los
X X
Temas
Desarrollo del
Capítulo I
Desarrollo del
Capítulo II
Desarrollo del
Capítulo III
Lecturas
Reunión con el
Asesor
Sustentación
3.2. Presupuesto