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2017

Curso: Macroeconometría aplicada con EViews


Sílabo

1. Datos informativos:
1.1. Curso: Macroeconometría aplicada con EViews
1.2. Total de horas: 24
1.3. Modalidad: Presencial
1.4. Área temática: Economía
1.5. Publico al cual va dirigido: Estudiantes y profesionales especialistas en Economía
1.6. Pre- requisitos: Conocimientos de Econometría Básica
1.7. Profesores: Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. MSc en Econometría y Economía Matemática en la London School of
Economics. Maestro en Teoría Económica en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Especialista en métodos cuantitativos y docente de Econometría. Ha laborado en
el Departamento de Modelos Macroeconómicos del Banco Central de Reserva del Perú y
en el Departamento de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la
República.

2. Justificación o Fundamentación:
El curso de Macroeconometría Aplicada con EViews brinda a los estudiantes y
profesionales de economía una serie de herramientas prácticas para realizar investigación
aplicada en las áreas de macroeconomía y finanzas. Cubre los principales temas del análisis
de series en tiempo univariado y multivariado poniendo énfasis en las aplicaciones empíricas
usando el programa EViews.

3. Objetivos:

3.1. Objetivo general:


● Brindar a los participantes un conjunto de herramientas teórico-prácticas relacionadas
al análisis de series de tiempo mostrando su aplicación en las áreas de
macroeconomía y finanzas.

3.2. Objetivo específico:


● Desarrollar habilidades y capacidades en los participantes para el manejo de las
herramientas del programa EViews a través del desarrollo de ejercicios aplicados.

4. Contenidos:
I. Sesión 1: Series de Tiempo Estacionarias
1.1. Modelos ARMA estacionarios
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1.2. Funciones de autocorrelación


1.3. Estacionalidad
1.4. Metodología Box-Jenkins
1.5. Aplicaciones

II. Sesión 2: Modelos de Volatilidad


2.1. Procesos ARCH y GARCH
2.2. Modelos ARCH-M y GARCH-M
2.3. Modelos IGARCH, TARCH y EGARCH
2.4. Modelos PARCH y CGARCH
2.5. Aplicaciones

III. Sesión 3: Modelos con Tendencia


3.1. Tendencias determinísticas y estocásticas
3.2. Pruebas de raíz unitaria (ADF, PP, ERS, KPSS, NP)
3.3. Raíz unitaria y cambio estructural
3.4. Filtros (HP, Baxter-King, Christiano-Fitzgerald)
3.5. Aplicaciones

IV. Sesión 4: Vectores Autorregresivos (VAR)


4.1. Estimación e identificación
4.2. Funciones de respuesta al impulso y descomposición de varianza
4.3. VAR estructural (SVAR). Descomposición de Blanchard y Quah
4.4. VAR bayesiano (BVAR)
4.5. Aplicaciones

V. Sesión 5: Cointegración
5.1. Tendencias comunes
5.2. Metodología de Engle y Granger
5.3. Metodología de Johansen
5.4. Cointegración de paneles
5.5. Aplicaciones

VI. Sesión 6: Modelos No Lineales


6.1. Pruebas de no linealidad
6.2. Modelos TAR (Threshold Autoregressive Models)
6.3. Modelos STAR (Smooth Transition Autoregressive Models)
6.4. Modelos Markov Switching
6.5. Aplicaciones

5. Metodología:
La metodología del curso demanda un compromiso de los alumnos en la asistencia y
participación activa en las clases, así como en el desarrollo de las tareas asignadas y en el
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trabajo en equipo cuando sea necesario. El rol del profesor será de mediador en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
El profesor absolverá dudas y consultas de los alumnos, los orientará y realizará una
evaluación permanente de los mismos. Por ello es importante que los alumnos mantengan una
comunicación fluìda con el profesor. Las estrategias del curso serán las siguientes:
exposiciones de los temas teóricos del curso, ejercicios aplicados en el computador y
discusiones de las aplicaciones prácticas. Durante estas últimas los alumnos podrán aportar
con sus experiencias previas con el trabajo empírico. Sobre la tecnología usada, se enfatizará
el uso de plataformas virtuales tanto para comunicarse como para compartir información y
dejar trabajos. Es importante que los alumnos complementen lo desarrollado en clase con la
consulta de la bibliografía recomendada.

6. Evaluación

El proceso de evaluación será permanente y la calificación del curso consiste en el promedio


ponderado de:

- Proyecto Integrador o Trabajo Final 50%


- Trabajos o tareas de cada sesión 30%
- Participación 5%
- Asistencia y Puntualidad 15%

7. Certificación:

El instituto otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos
desarrollados en 24 horas a más; con una nota mayor o igual a 11 (once); en el caso que el
participante no cuente con una nota aprobatoria podrá solicitar la emisión de una constancia al
correo institucional siempre y cuando no haya excedido el número de faltas permisibles.
En los seminarios se emitirá una constancia de participación para lo cual el participante está
obligado a asistir a todas las sesiones programadas.

8. Recursos bibliográficos / digitales:

Entorno de Microsoft Excel 2010:


Microsoft Corporation. (2012) Novedades de Excel 2010. Recuperado el 24 de Octubre del
2012. En: http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/novedades-de-excel-2010-
HA010369709.aspx

Applied Econometric Time Series:


Enders, W. 3ra ed. Hoboken, NJ: John Wiley. 2010
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Applied Macroeconometrics
Favero, C. Nueva York: Oxford University Press. 2001

Econometric Analysis
Greene,W.6ta ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 2002

Time Series Analysis


Hamilton, J. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1994

Econometrics
Hayashi,F. Princeton, NJ: Princeton University Press.2000

Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models


Johansen,S. Oxford: Oxford University Press.1995

Econometric Methods
Johston, J. y J. Dinardo 4ta. Ed. Nueva York: McGraw-Hill.1996

Econometría
Novales, A. 2da. Ed. Madrid: McGraw-Hill. 1995

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