1. Datos informativos:
1.1. Curso: Macroeconometría aplicada con EViews
1.2. Total de horas: 24
1.3. Modalidad: Presencial
1.4. Área temática: Economía
1.5. Publico al cual va dirigido: Estudiantes y profesionales especialistas en Economía
1.6. Pre- requisitos: Conocimientos de Econometría Básica
1.7. Profesores: Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. MSc en Econometría y Economía Matemática en la London School of
Economics. Maestro en Teoría Económica en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Especialista en métodos cuantitativos y docente de Econometría. Ha laborado en
el Departamento de Modelos Macroeconómicos del Banco Central de Reserva del Perú y
en el Departamento de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la
República.
2. Justificación o Fundamentación:
El curso de Macroeconometría Aplicada con EViews brinda a los estudiantes y
profesionales de economía una serie de herramientas prácticas para realizar investigación
aplicada en las áreas de macroeconomía y finanzas. Cubre los principales temas del análisis
de series en tiempo univariado y multivariado poniendo énfasis en las aplicaciones empíricas
usando el programa EViews.
3. Objetivos:
4. Contenidos:
I. Sesión 1: Series de Tiempo Estacionarias
1.1. Modelos ARMA estacionarios
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V. Sesión 5: Cointegración
5.1. Tendencias comunes
5.2. Metodología de Engle y Granger
5.3. Metodología de Johansen
5.4. Cointegración de paneles
5.5. Aplicaciones
5. Metodología:
La metodología del curso demanda un compromiso de los alumnos en la asistencia y
participación activa en las clases, así como en el desarrollo de las tareas asignadas y en el
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trabajo en equipo cuando sea necesario. El rol del profesor será de mediador en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
El profesor absolverá dudas y consultas de los alumnos, los orientará y realizará una
evaluación permanente de los mismos. Por ello es importante que los alumnos mantengan una
comunicación fluìda con el profesor. Las estrategias del curso serán las siguientes:
exposiciones de los temas teóricos del curso, ejercicios aplicados en el computador y
discusiones de las aplicaciones prácticas. Durante estas últimas los alumnos podrán aportar
con sus experiencias previas con el trabajo empírico. Sobre la tecnología usada, se enfatizará
el uso de plataformas virtuales tanto para comunicarse como para compartir información y
dejar trabajos. Es importante que los alumnos complementen lo desarrollado en clase con la
consulta de la bibliografía recomendada.
6. Evaluación
7. Certificación:
El instituto otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos
desarrollados en 24 horas a más; con una nota mayor o igual a 11 (once); en el caso que el
participante no cuente con una nota aprobatoria podrá solicitar la emisión de una constancia al
correo institucional siempre y cuando no haya excedido el número de faltas permisibles.
En los seminarios se emitirá una constancia de participación para lo cual el participante está
obligado a asistir a todas las sesiones programadas.
Applied Macroeconometrics
Favero, C. Nueva York: Oxford University Press. 2001
Econometric Analysis
Greene,W.6ta ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 2002
Econometrics
Hayashi,F. Princeton, NJ: Princeton University Press.2000
Econometric Methods
Johston, J. y J. Dinardo 4ta. Ed. Nueva York: McGraw-Hill.1996
Econometría
Novales, A. 2da. Ed. Madrid: McGraw-Hill. 1995