Econometría II

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¿Qué sucede con los estadísticos de error, bajo estimación MC3E, si la propensión marginal a consumir (PmgC) disminuye 10% ?

Cuadro 1. Comparación de los estadísticos de error, simulación histórica y dinámica

Coeficiente Ecuación
Consumo Inversión Tasa de interés Ingreso
Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios
Raíz cuadrática media (RMS) 37.857 432.623 40.379 98.281 1.424 2.608 70.675 525.349
Error porcentual RMS 2.479 25.351 11.042 20.691 32.881 41.645 3.014 18.914
Error de simulación medio 3.342 -374.426 2.328 -79.105 -0.054 -1.906 5.670 -453.531
Error porcentual medio -0.305 -24.055 0.836 -18.276 3.929 -32.955 -0.142 -17.854
Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0126 0.1688 0.0496 0.1363 0.1189 0.2647 0.0145 0.1215
-Proporción de sesgo (UM) 0.0077 0.7491 0.0033 0.6478 0.0014 0.5339 0.0064 0.7457
-Proporción de varianza (US) 0.3708 0.2484 0.0012 0.2519 0.0595 0.2759 0.1636 0.2467
-Proporción de covarianza (UC) 0.6283 0.0043 1.0024 0.1027 0.9459 0.1934 0.8369 0.0098

Los estadísticos RMS, RMS porcentual y el coeficiente de desigualdad de Theil (proporciones UM y US –a excepción del consumo–) aumentan. Dichos
incrementos son bastante severos en las variables C, I e Y.
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Gráfico 1. Variables endógenas, simulación histórica y dinámica

(a) Sin cambios en la PmgC

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(b) Con cambios en la PmgC

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Cuadro 2. Comparación de los estadísticos de error, simulación histórica y estática

Coeficiente Ecuación
Consumo Inversión Tasa de interés Ingreso
Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios
Raíz cuadrática media (RMS) 11.340 14.510 29.366 29.462 0.995 1.003 29.645 31.772
Error porcentual RMS 0.837 1.038 8.217 8.162 25.808 25.398 1.509 1.586
Error de simulación medio 4.2E-05 -8.659 2.78E-06 -2.392 -1.10E-07 -0.124 -2.08E-05 -11.050
Error porcentual medio -0.003 -0.623 0.374 -0.257 2.148 -0.911 -0.033 -0.512
Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0038 0.0049 0.0363 0.0365 0.0821 0.0837 0.0061 0.0066
-Proporción de sesgo (UM) 1.40E-11 0.3561 8.95E-15 0.0066 1.22E-14 0.0152 4.94E-13 0.1209
-Proporción de varianza (US) 5.17E-05 0.0369 0.0085 0.0136 0.0279 0.0401 1.67E-05 1.54E+09
-Proporción de covarianza (UC) 1.00694 0.6116 0.9985 0.9867 0.9791 0.9516 1.0069 0.8725

Los estadísticos RMS, RMS porcentual (a excepción de la inversión y la tasa de interés) y el coeficiente de desigualdad de Theil (proporciones UM y US –a
excepción del consumo–) aumentan. Dichos incrementos no son muy severos.
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Gráfico 2. Variables endógenas, simulación histórica y estática

(a) Sin cambios en la PmgC

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(b) Con cambios en la PmgC

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Cuadro 3. Comparación de los estadísticos de error, simulación ex post y dinámica

Coeficiente Ecuación
Consumo Inversión Tasa de interés Ingreso
Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios
Raíz cuadrática media (RMS) 29.208 65.517 54.901 36.814 1.899 1.235 66.509 41.985
Error porcentual RMS 1.166 2.625 8.342 5.667 32.475 21.034 1.681 1.051
Error de simulación medio 10.624 -62.430 49.082 28.417 1.629 0.983 59.706 -34.013
Error porcentual medio 0.419 -2.507 7.357 4.333 27.961 16.804 1.512 -0.858
Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0059 0.0134 0.0390 0.0265 0.1409 0.0963 0.0084 0.0054
-Proporción de sesgo (UM) 0.1323 0.9079 0.7992 0.5959 0.7368 0.6345 0.8059 0.6563
-Proporción de varianza (US) 0.5783 0.0749 0.0163 0.1664 0.1014 0.1233 0.1564 0.2566
-Proporción de covarianza (UC) 0.3979 0.0286 0.2096 0.2882 0.1947 0.2879 0.0620 0.1300

Todos los estadísticos de error disminuyen en las variables a excepción del consumo. En I, R e Y las proporciones US y UC aumentan.
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Gráfico 3. Variables endógenas, simulación ex post y dinámica

(a) Sin cambios en la PmgC

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(b) Con cambios en la PmgC

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Cuadro 4. Comparación de los estadísticos de error, simulación ex post y estática

Coeficiente Ecuación
Consumo Inversión Tasa de interés Ingreso
Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios Original Con cambios
Raíz cuadrática media (RMS) 19.416 20.427 58.232 54.566 1.363 1.168 67.591 52.052
Error porcentual RMS 0.779 0.824 8.819 8.275 23.370 19.995 1.721 1.326
Error de simulación medio 5.908 -9.035 51.942 47.815 1.252 1.039 57.850 38.779
Error porcentual medio 0.236 -0.366 7.776 7.167 21.527 17.879 1.472 0.986
Coeficiente de desigualdad de Theil 0.0039 0.0041 0.0413 0.0388 0.1044 0.0909 0.0086 0.0066
-Proporción de sesgo (UM) 0.0926 0.1957 0.7956 0.768 0.8439 0.7907 0.7325 0.5550
-Proporción de varianza (US) 0.1737 0.1444 0.0070 0.0083 0.0159 0.0212 0.0518 0.0825
-Proporción de covarianza (UC) 0.8472 0.7605 0.2228 0.2529 0.1597 0.2143 0.2491 0.4181

Todos los estadísticos de error disminuyen en las variables I, R e Y. En el consumo esto sucede sólo con los estadísticos ESM, ESM porcentual y en las
proporciones US y UC del coeficiente de desigualdad de Theil
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Gráfico 4. Variables endógenas, simulación ex post y estática

(a) Sin cambios en la PmgC

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(b) Con cambios en la PmgC

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Si el objetivo de política es alcanzar un crecimiento del 7% en el producto, ¿Qué medidas podrían emplearse?

Durante el periodo 1947I-1988I, la tasa de crecimiento promedio de las variables fue: M=0.18, G=0.92, Y=0.85

Los siguientes cuadros reflejan los resultados de la simulación ex ante bajo tres escenarios distintos:

Cuadro 5. Escenarios de política fiscal (aumento de G)

Tasa de crecimiento en la variable Escenario 1: Aumento del 8% Escenario 2: Aumento del 16% Escenario 3: Aumento del 17%
endógena del modelo
R 15.7% 23.9% 24.9%
Y 3.2% 6.6% 7.1%

Gráfico 5. Variables del modelo bajo política fiscal

(a) Consumo
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(b) Inversión
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(c) Tasa de interés

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(d) Ingreso
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Cuadro 6. Escenarios de política monetaria (aumento de M)

Tasa de crecimiento en la variable Escenario 1: Aumento del 1.5% Escenario 2: Aumento del 16% Escenario 3: Aumento del 75%
endógena del modelo
R 4.4% -107.1% 8.02%
Y 0.7% 1.5% 7.4%

Gráfico 6. Variables del modelo bajo política monetaria

(a) Consumo
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(b) Inversión
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(c) Tasa de interés

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(d) Ingreso
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Cuadro 7. Escenarios de política mixta (fiscal y monetaria)

Tasa de crecimiento en la variable Escenario 1: Aumentos del 16% y

endógena del modelo 1.5% en G y M, respectivamente
R 21.9%
Y 6.7%

Gráfico 7. Variables del modelo bajo política mixta