Soluciones Numéricas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

METODO DE RUNGE KUTTA

Definición

Para resolver el problema de valores iniciales dado, tendríamos que haber estudiado un
método para ecuaciones diferenciales de tercer grado.
Tenga en cuenta que incluso si f(x) se supone diferenciable en todas partes (un tipo
estándar de hipótesis para ED), no hay ninguna razón para este tipo de ecuación que
tiene las soluciones de valor real en absoluto. Lo que no puede esperar a obtener es
"fórmulas explícitas" de estas soluciones en cuanto a la entrada de datos f(x).
Esto no es sólo una expectativa razonable sobre ecuaciones diferenciales, en general. La
"fórmula" fenómeno es más o menos exclusiva de ecuaciones lineales y ecuaciones que se
puede reducir de alguna manera (por ejemplo, un cambio de variable o algún otro
truco) de las ecuaciones lineales. Incluso para las ecuaciones lineales de la historia, se
complica.
Para las ecuaciones de orden n lineales con coeficientes constantes, escribir las soluciones
"explícitas" que necesita fórmulas para las raíces de dicho polinomio. No es tarea fácil, en
realidad, incluso para las computadoras, si el grado del polinomio es alto.
Para los coeficientes no constantes que es molesto, incluso en el caso de primer orden. Los
libros de texto dan fórmulas generales para la solución a + y′P(x)y = Q(x) en términos
de integrales de funciones que implican P(x) y Q(x) (por ejemplo, a través del método
de utilizar un "factor de integración"), pero incluso si las funciones P y Q son "buenos"
(por ejemplo, se utilizan fórmulas simples para ellos) no hay garantía de que las
integrales que necesita para tomar será (fuera de los problemas de los libros de texto, de
todos modos). Para las ecuaciones lineales de segundo orden, por ejemplo, y′′ + P(x)y′ +
Q(x) = R(x), libros de texto generalmente no incluyen en general. Los libros de texto por
lo general tratan de la existencia y unicidad de soluciones a estas ecuaciones a través de
los resultados generales que no se basan en fórmulas en absoluto, sino más bien tratar
el tema de la existencia abstracta. (*Podemos escribir una fórmula para el wronskiano
de dos soluciones de una ecuación, en términos de integrales y P, Q, R, de las mismas
soluciones).
La falta de una solución general en términos de una f dada (x) no impide que una de
resolución de casos particulares. Por ejemplo (𝑦′)2 + 𝑦 2 = 0 tiene solamente la solución
y = 0. (La razón: si (𝑦′)2 + 𝑦 2 = 0 para todos los valores de x, entonces (𝑦′)2 = −𝑦 2 para
todos los valores de x. En cuanto a la parte derecha aparece este valor común es <= 0, y
mirando a la izquierda se ve este valor común es> = 0. Por lo tanto, de hecho, (𝑦′)2 =
−𝑦 2 = 0 para todo x, y, por tanto y = 0 para todo x) por ejemplo (𝑦′)2 + 𝑦 2 = 1 se puede
tratar como y′ = sqrt (1 − y 2 ) o y′ = − sqrt (1 − y 2 ) y estas son las ecuaciones
separables para que una norma procedimiento de solución se aplica. Que se obtiene
como soluciones de las funciones y = sen (x − c) con c arbitrario (tenga en cuenta
3π
que cos(x) es una de ellas como cos x = sen (x − 2 ).

Metodo De Runge-Kutta

El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de ecuaciones

diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año
1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.

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En esencia los métodos de Runge Kutta son generalizaciones de la formula básica de

Euler, es así que podemos decir que el método de Euler es un método de Runge Kutta de
primer orden.
La solución de un problema de valores iniciales se obtiene generalmente paso a paso por
métodos de integración hacia adelante, lo que permite evaluar Yi+1 tan pronto se
conozcan los valores Yi, Yi-1 de Y en uno o más pivotes anteriores. El más simple de estos
métodos, debido a Euler, es aplicable a ecuaciones de primer orden y no requiere
conocer la solución en los pivotes anteriores.

Dado el problema de valores iniciales

𝑑𝑦
= 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0
𝑑𝑥
𝑥𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ

Se debe integrar la ecuación diferencial en el intervalo y evaluar la integral aplicando

la fórmula de integración numérica:

𝑥𝑖+1 𝑥𝑖+1
𝑑𝑦
∫ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 … … … … (4)
𝑥𝑖 𝑑𝑥 𝑥𝑖

𝑥𝑖+1
𝑦 { 𝑥 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑂(ℎ2 )
𝑖

Entonces

𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑂(ℎ2 ) … … … (5)

De donde se obtiene la siguiente expresión aproximada llamada fórmula de

Euler

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) … … … … (6)

Explicacion Metodo De Runge-Kutta

En la introducción se estableció que el método de Euler para resolver la ecuación

diferencial de primer orden

𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) … … … (7)

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Con la condición inicial

𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 … … … (8)

Consiste en aplicar repetidamente la fórmula de recurrencia

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 1, 2, 3, . . . … … … (9)

Para determinar la solución de la ecuación diferencial en

𝑋 = 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , . . .

Sustituyendo la función f(x, y) dada en (7), en (9), se tiene que

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ 𝑦′𝑛 … … … (10)

Expresión que indica que el método de Euler consiste gráficamente, en ir de un valor 𝑦𝑛

conocido de la solución de la ecuación diferencial (7) en un punto, al siguiente por
medio de la tangente T1 a la curva integral y = y(x) en el mismo punto de la solución
conocida, como se muestra en la siguiente figura.

De este planteamiento gráfico puede verse que una mejor aproximación a la solución de
la ecuación diferencial se obtendría si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la
solución en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al

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promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ), (𝑥𝑛+1,

𝑦𝑛+1 )en donde 𝑥𝑛 y 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛+1 pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler,
como se muestra en la siguiente gráfica:

Con lo anterior se obtendría un método mejorado de Euler con error del orden de
definido por la expresión

ℎ
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + (𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) + 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑦𝑛+1 )) … … … (11)
2

En donde 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑦𝑛+1 ) es el valor de la función 𝑓(𝑥, 𝑦) para:

x = (𝑥𝑛+1 )

𝑦 = 𝑦𝑛 + ℎ 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )

Observando las expresiones para resolver la ecuación diferencial, puede decirse que
ambas consisten en aplicar la fórmula de recurrencia

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝜑(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) … … … (12)

𝜑(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) … … … (13)

En el método de Euler y

1
𝜑(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) = (𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦 + ℎ)) … … … (14)
2

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En lo que

𝑦′ = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) … … … (15)

En el método de Euler Mejorado.

Como se ve, estos métodos tienen los siguientes puntos en común:

1. Son métodos de un paso; para determinar 𝑦𝑛+1 se necesita conocer

únicamente los valores de 𝑥𝑛 y 𝑦𝑛 del punto anterior.
2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino únicamente valores de la función
f(x, y).

Estas características dan origen a una gran variedad de métodos conocidos como de
Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la
función 𝜑(𝑥, 𝑦) que aparece en la expresión (12).

Los métodos de Runge-Kutta (RK) son unos conjuntos de métodos iterativos

(implícitos y explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial.

Sea 𝑦 ′ (𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) una ecuación diferencial ordinaria, con 𝑓: ℧ ⊂ ℝ 𝑥 ℝ𝑛 ⟶ ℝ𝑛

donde ℧ es un conjunto abierto, junto con la condición de que el valor inicial de ƒ
sea (𝑡0 , 𝑦0 ) ∈ ℧.

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más

general:
𝑠

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∑ 𝑏𝑖 𝑘𝑖
𝑗=1

Donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento Δtn entre los
sucesivos puntos tn y tn + 1. Los coeficientes ki son términos de aproximación
intermedios, evaluados en ƒ de manera local

𝑘𝑖 = 𝑓(𝑡𝑛 + ℎ𝑐𝑖 , 𝑦𝑛 + ℎ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑘𝑗 )

𝑗=1

con aij,bi,ci coeficientes propios del esquema numérico elegido, dependiente de la regla
de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos
dependiendo de las constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior
con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, aij = 0 para j =
i,...,s, los esquemas son explícitos.

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Ejemplo

Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t = tn y otra en t = tn + Δtn. ƒ(t,y(t)) en la

primera etapa es:

Para estimar ƒ(t,y) en t = tn + Δtn se usa un esquema Euler

Con estos valores de ƒ, se sustituyen en la ecuación

de manera que se obtiene la expresión:

Los coeficientes propios de este esquema son: b1 = b2 = 1 / 2; a21 = 1; c2 = 1.

Variantes

Existen variantes del método de Runge-Kutta clásico, también llamado Runge- Kutta
explícito, tales como la versión implícita del procedimiento o las parejas de métodos
Runge-Kutta (o métodos Runge-Kutta-Fehlberg).

Este último consiste en ir aproximando la solución de la ecuación mediante dos

algoritmos Runge-Kutta de órdenes diferentes, para así mantener el error acotado
y hacer una buena elección de paso.

El método de Runge-Kutta no es sólo un único método, sino una importante familia de

métodos iterativos, tanto implícitos como explícitos, para aproximar las soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O´s); estas técnicas fueron
desarrolladas alrededor de 1900 por los matematicos alemanes Carl David Tolmé
Runge y Martin Wilhelm Kutta.

Metodo De Runge Kutta De Cuarto Orden

Un miembro de la familia de los métodos Runge-Kutta es usado tan comúnmente

que a menudo es referenciado como “RK4” o como “el método Runge-Kutta”.

Definamos un problema de valor inicial como:

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Entonces el método RK4 para este problema está dado por la siguiente
ecuación:

Donde

Así, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor(yn) más el

producto del tamaño del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente
es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la pendiente al principio
del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para
determinar el valor de y en el punto usando el método. k3 es otra vez la
pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de
y k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3.
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en
el punto medio:

Esta forma del método de Runge-Kutta, es un método de cuarto orden lo

cual significa que el error por paso es del orden de O(h5), mientras que el
error total acumulado tiene el ordenO(h4).

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Bibliografia

- Análisis Numérico – Richard L. Barden

- Métodos Numéricos –Antonio Nieves
- Ecuaciones Diferenciales – Dennis G. Zill

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