LEMBAR KERJA LAB.

EKONOMETRIKA 2

Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama : M.Mashabi
NIM : 041511133125
Kelas Regular :B
Kelas Lab : B1
1. Jelaskan prosedur peramalan data time series menggunakan metode ARIMA!
Langkah 1 : cari tahu nilai yang tepat dari p, d, q dengan menggunakan correlogram dan partial
correlogram
Langkah 2 : estimasi, terkadang perhitungan ini dapat dilakukan dengan kuadrat terkecil sederhana
tetapi kedang-kadang kita menggunkan model non linier
Langkah 3 : langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah model yang dipilih sesuai dengan
data-cukup baik, selanjutnya perkiraan white noise residual, kalau ya lanjut ke langkah
selanjutnya
Langkah 4 : forecasting, langkah selanjutnya memprediksi

2. Berdasarkan identifikasi dengan metodologi Box-Jenkin, tentukan AR(p), (d), dan MA(q)!
Bagaimanakah kombinasi model yang terbentuk?

arima (1,1,1) arima (1,1,2) arima (1,1,3)

arima (2,1,1) arima (2,1,2) arima (2,1,3)
arima (3,1,1) arima (3,1,2) arima (3,1,3)
arima (4,1,1) arima (4,1,2) arima (4,1,3)
arima (5,1,1) arima (5,1,2) arima (5,1,3)

arima(1,1,1)
ARIMA regression

Sample: 1955q2 - 1998q3 Number of obs = 174

Wald chi2(2) = 3576.03
Log likelihood = 628.5015 Prob > chi2 = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
| OPG
D.ln_c | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_c |
_cons | .016603 .0034881 4.76 0.000 .0097664 .0234396
-------------+----------------------------------------------------------------
ARMA |
ar |
L1. | .9790126 .0179395 54.57 0.000 .9438519 1.014173
|
ma |
L1. | -.8503833 .0496451 -17.13 0.000 -.9476858 -.7530808
-------------+----------------------------------------------------------------
/sigma | .0065154 .0003018 21.59 0.000 .005924 .0071068
------------------------------------------------------------------------------

arima(3,1,3)
ARIMA regression

Sample: 1955q2 - 1998q3 Number of obs = 174

 Wald chi2(6) = 2243.22
Log likelihood = 632.0617 Prob > chi2 = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
| OPG
D.ln_c | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_c |
_cons | .0165935 .0035112 4.73 0.000 .0097118 .0234753
-------------+----------------------------------------------------------------
ARMA |
ar |
L1. | 1.476364 .0985501 14.98 0.000 1.283209 1.669519
L2. | -1.306439 .1455894 -8.97 0.000 -1.591789 -1.021089
L3. | .8036049 .0845776 9.50 0.000 .6378359 .9693739
|
ma |
L1. | -1.312215 .0805746 -16.29 0.000 -1.470139 -1.154292
L2. | 1.299641 .0908817 14.30 0.000 1.121516 1.477766
L3. | -.7930156 .0649738 -12.21 0.000 -.9203619 -.6656694
-------------+----------------------------------------------------------------
/sigma | .0063757 .0003334 19.12 0.000 .0057221 .0070292
------------------------------------------------------------------------------
Catatan : berdasarkan nilai P-Value maka Yang terbaik adalah arima (1,1,1) dan arima (3,1,3)

3. Tuliskan model ARIMA terbaik berdasarkan tahap diagnostic checking!

arima (1,1,1)
Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

-----------------------------------------------------------------------------
Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
. | 174 . 628.5015 4 -1249.003 -1236.367
-----------------------------------------------------------------------------

arima(3,1,3)

Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

-----------------------------------------------------------------------------
Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
. | 174 . 632.0617 8 -1248.123 -1222.851
-----------------------------------------------------------------------------

Catatan : arima (3,1,3) mempunyai nilai AIC yang paling kecil (terlepas dari negatif), maka arima (3,1,3)
model yang terbaik, arima (3,1,3) juga lolos uji wntestq e

4. Berapakah nilai konsumsi privat pada periode kuartal pertama tahun 1999?

consump t ln_c e c_forecast

5843 1998q3 8.672999 -.0021339 5856.27
. 1998q4 . . 5930.695
. 1999q1 . . 6015.599

Catatan : berdasarkan forecast consumption maka nilai konsumsi privat pada periode kuartal pertama tahun
1999 sebesar 6015,599