INFORMACION PARA RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

FECHA DE ELABORACION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A : (Ingresar mes y año) (expresado en miles de soles)

TOTAL (monto en
% MN % ME
nuevos soles)
VENTAS ANUALES 100%
COSTOS Y GASTOS - 100%
Costo de Ventas 100%
Gastos Administrativos 100%
Gasto de Ventas 100%

BALANCE GENERAL A : (Ingresar mes y año) (expresado en miles de soles)

TOTAL (monto en
% MN % ME
nuevos soles)
ACTIVO CORRIENTE 100.00%
PASIVO CORRIENTE - 100.00%
A.- DEUDA BANCARIA A CORTO PLAZO 100.00%
B.- DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO 100.00%
C.-CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 100.00%
D.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR 100.00%

FIRMA DE CONTADOR O GERENTE GENERAL

NOMBRE
DNI
RUC
FECHA DE ELABORACIÓN 12/3/2015
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACION AL RIESGO CAMBIARIO CRE
SHOCK CAMBIARIO DE 10%

Los saldos deben corresponder a los últimos estados financieros disponibles , y deben estar expresados en nuevos soles (S/.) para clientes locales
identificaciòn de Riesgo Cambiario Crediticio.
* En caso los estados financieros estén expresados en moneda extranjera, los saldos deberán ser convertidos a nuevos soles o a su moneda base,

Nombre del cliente 100

Fecha de corte de Estados Financiero 20
Auditados (SI/NO) 52
Moneda de estados Financieros 21
Tipo de cambio empleado * 2
SALDOS DE ESTADOS FINANCIEROS SIN SHOCK CAMBIARIO
Saldos totales Saldos MN Saldos ME
Balance General
(A) % Monto % Monto
Activo Corriente - 0% 0 100% 0
Pasivo Corriente - 0% 0 100% 0

SALDOS DE ESTADOS FINANCIEROS CON SHOCK CAMBIARIO (20%)

Shock de Tipo de Cambio 10%
Saldos totales Saldos MN Saldos ME
Balance General
(B) % Monto % Monto
Activo Corriente 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
Pasivo Corriente 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

C = Variacion Activo corriente ME (A- 0

D = Variacion Pasivo Corriente ME (A- 0
E = Variacion Activo Corriente ME / Activo Corriente (C / Activo Corriente) #DIV/0!
F = Variacion Pasivo Corriente ME / Pasivo Corriente (C / Pasivo Corriente) #DIV/0!

G= F-E #DIV/0!
IDENTIFICACIÓN DE RCC #DIV/0!

RESPONSABLE ÁREA DE CLIENTES

ACION AL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO
CAMBIARIO DE 10%

uevos soles (S/.) para clientes locales y en la moneda base para clientes extranjeros, de acuerdo con la metodología de

s a nuevos soles o a su moneda base, utilizando el último tipo de cambio diario disponible en la pagina web de la SBS.

100
20
52
21
2

Saldos totales Saldos MN Saldos ME

Estado de Perdidas y Ganancias
(A) % Monto % Monto
Ventas Anuales - 0% 0 100% 0
Total Costos y Gastos - 0% 0 100% 0
Costos de Ventas -

Gastos Administrativos -

Gastos de Ventas -

Saldos totales Saldos MN Saldos ME

Estado de Perdidas y Ganancias
(B) % Monto % Monto
Ventas Anuales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
Total Costos y Gastos 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

C = Variacion Ventas ME (A-B) 0

D = Variacion Costos y Gastos ME (A-B) 0
E = Variacion Ventas Anuales % (Variación de Vtas ME / ventas Totales A) #DIV/0!
F = Variacion Cost y Gast. % (Variación de Cost y Gast. ME / Costos y Gastos Totales A) #DIV/0!

G= F-E #DIV/0!
IDENTIFICACIÓN DE RCC #DIV/0!

RESPONSABLE ÁREA DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN 12/3/2015
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACION AL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO
SHOCK CAMBIARIO DE 20%
Los saldos deben corresponder a los últimos estados financieros disponibles , y deben estar expresados en nuevos soles (S/.) para clientes locales y en la moneda base para clientes extranjeros, de acuerdo con la
metodología de identificaciòn de Riesgo Cambiario Crediticio.
* En caso los estados financieros estén expresados en moneda extranjera, los saldos deberán ser convertidos a nuevos soles o a su moneda base, utilizando el último tipo de cambio diario disponible en la pagina web de
la SBS.

Nombre del cliente 100

Fecha de corte de Estados Financiero 20
Auditados (SI/NO) 52
Moneda de estados Financieros 21
Tipo de cambio empleado * 2
SALDOS DE ESTADOS FINANCIEROS SIN SHOCK CAMBIARIO
Saldos totales Saldos MN Saldos ME Saldos totales Saldos MN Saldos ME
Balance General Estado de Perdidas y Ganancias
(A) % Monto % Monto (A) % Monto % Monto
Activo Corriente 0 0% 0 100% 0 Ventas Anuales 0 0% 0 100% 0
Pasivo Corriente 0 0% 0 100% 0 Total Costos y Gastos 0 0% 0 100% 0
Costos de Ventas 0
Gastos Administrativos 0
Gastos de Ventas 0
SALDOS DE ESTADOS FINANCIEROS CON SHOCK CAMBIARIO (20%)
Shock de Tipo de Cambio 20%
Saldos totales Saldos MN Saldos ME Saldos totales Saldos MN Saldos ME
Balance General Estado de Perdidas y Ganancias
(B) % Monto % Monto (B) % Monto % Monto
Activo Corriente 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 Ventas Anuales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
Pasivo Corriente 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 Total Costos y Gastos 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

C = Variacion Activo corriente ME (A- 0 C = Variacion Ventas ME (A-B) 0

D = Variacion Pasivo Corriente ME (A- 0 D = Variacion Costos y Gastos ME (A-B) 0
E = Variacion Activo Corriente ME / Activo Corriente (C / Activo Corriente) #DIV/0! E = Variacion Ventas Anuales % (Variación de Vtas ME / ventas Totales A) #DIV/0!
F = Variacion Pasivo Corriente ME / Pasivo Corriente (C / Pasivo Corriente) #DIV/0! F = Variacion Cost y Gast. % (Variación de Cost y Gast. ME / Costos y Gastos Totales A) #DIV/0!

G= F-E #DIV/0! G= F-E #DIV/0!

IDENTIFICACIÓN DE RCC #DIV/0! IDENTIFICACIÓN DE RCC #DIV/0!

RESPONSABLE ÁREA DE CLIENTES RESPONSABLE ÁREA DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN 12/3/2015
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN AL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO
RESULTADOS

* Los resultados obtenidos con el shock del 20% sobre el tipo de cambio primaran sobre los obtenidos aplicando el del 10%, este último es referencial.
La siguiente matriz permite identificar la exposición final al riesgo cambiario crediticio del cliente.

BALANCE
Sust. Expuesto Expuesto No Expuesto
Estado de Sust. Expuesto Sust. Exp. Exp. Exp.
Ganancias y Expuesto Exp. Exp. Exp.
Perdidas
No Expuesto Exp. Exp. No Exp.

SHOCK DE 10% * #DIV/0!

SHOCK DE 20% #DIV/0!
RESULTADO FINAL #DIV/0!

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