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UNIVERSIDAD FACULTAD DE

NACIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA,


INGENIERÍA ESTADÍSTICA
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Profesional de Ingeniería Estadística Tiempo 2 horas
ES-512 Inferencia Estadística Paramétrica
Examen Final : 03/08/2018 Puntaje: 20 puntos
Instrucciones: Este es un examen de desarrollo, por lo tanto deben aparecer todos los pasos que lo
llevan a su respuesta sustentadas. Trabaje de manera clara y ordenada.
1. Encuentre el estimador máximo verosímil de los parámetros si:
(a) X1 , X2 , . . . , Xn ∼ iid exp(λ), λ > 0 (2.5 puntos)
(b) X1 , X2 , . . . , Xn ∼ iid U [0, θ], θ > 0 (2.5 puntos)
2. Suponga que X1 , X2 , . . . , Xn son variables aleatorias independientes e idénticamente distribui-
das según la distribución uniforme U [0, θ]. Sea Mn = máx(X1 , X2 , . . . , Xn ) y sea

1 si Mn ≥ c
δc =
0 si c.c.
(a) Calcular la función potencia de δc y muestre que es una función monótona creciente de θ.
(2 puntos)
(b) En la prueba H0 : θ ≤ 21 versus Ha : θ > 1
2
¿Qué elección de c haría que δc tenga un
tamaño exactamente 0,05? (2 puntos)
(c) Si en una muestra de tamaño n = 20, Mn = 0,48,¿Cuál es el p−valor? (1 puntos)
3. Sean X1 , X2 , . . . , Xn variables aleatorias que denotan los tiempos de falla en días de n equipos
similares. Supongamos el modelo donde X = (X1 , X2 , . . . , Xn ) es una muestra de una población
con densidad exp(λ). Considere la hipótesis H0 de que la vida media λ1 = µ ≤ µ0 .
(a) Demuestre que la prueba con región crítica (2 puntos)
 
X (1 − α)
X ≥ µ0
2n
donde X (1 − α) es el (1 − α) ésimo cuantil de la distribución χ2 (2n), es una prueba de
tamaño α.
(b) Dar una expresión para la potencia en términos de la distribución χ2 (2n) (1 puntos)
(c) Los siguientes son días hasta la falla de los monitores de aire en una planta. Si µ = 25,
dar una aproximación normal para la probabilidad de significación. Días hasta la falla:
3 150 40 34 32 37 34 2 31 6 5 14 150 27 4 6 27 10 30 37
¿Es H0 rechazado en el nivel de α = 0,05? (2 puntos)
4. Sea Xi = 2θ t2i +i , i = 1, 2, . . . , n donde los i son variables aleatorias normales independientes


con media cero y varianza σ 2


 n
X

2

t2i Xi 

i=1
(a) Usando un pivote basado en el EIUMV Xn de θ encuentre un intervalo de con-
t4i
i=1
fianza de longitud fija de nivel de confianza (2.5 puntos) (1 − α) para θ.
(b) Si 0 ≤ ti ≤ 1, i = 1, 2, . . . , n, pero de lo contrario puede elegirse los ti libremente, ¿qué
valores deberíamos usar para ti a fin de que nuestro intervalo sea lo más corto posible para
un α dado? (2.5 puntos)