Anda di halaman 1dari 14

1.

Diketahui data-data perekonomian suatu negara sebagai berikut:


TAHUN FDI GDP OPEN INF
1983 5.85 13.26 48.36 15.97
1984 5.94 13.34 45.75 7.09
1985 6.13 13.36 43.40 9.69
1986 6.25 13.37 50.58 11.46
1987 5.82 13.44 42.88 8.76
1988 6.39 13.46 33.63 4.31
1989 6.19 13.52 40.79 8.83
1990 6.58 13.57 39.00 8.9
1991 6.36 13.62 39.50 5.47
1992 6.53 13.70 41.28 5.97
1993 6.56 13.76 45.87 9.53
1994 6.97 13.83 48.18 9.52
1995 7.57 13.89 48.59 4.94
1996 8.64 13.96 45.52 9.77
1997 8.24 14.03 41.46 9.24
1998 8.81 14.11 43.69 8.64
1999 8.44 14.18 41.50 6.47
2000 8.15 14.23 70.47 11.05
2001 8.49 14.09 63.97 77.63
2002 9.02 14.11 46.92 2.01
2003 9.20 14.14 72.55 9.35
2004 8.16 14.18 61.85 12.55
2005 8.03 14.23 43.37 10.03
2006 8.60 14.27 39.35 5.06
2007 8.43 14.32 47.79 6.4
2008 9.10 14.38 50.80 17.11
2009 8.70 14.43 43.72 6.6
2010 9.24 14.49 44.90 6.59
2011 9.61 14.55 50.13 11.06
Dimana :
FDI = Investasi asing langsung (nilai realisasi investasi asing
langsung dalam bentuk ln)
GDP = Pertumbuhan ekonomi (di-proxy dengan ln PDB riil)
OPE = Rasio ekspor dan impor terhadap PDB (keterbukaan
N ekonomi)
INF = Inflasi (%)
a) Regresikan FDI terhadap GDP, OPEN, dan INF dengan periode mulai tahun 1983 sampai
1999. Jelaskan makna dari koefisien masing-masing peubah tersebut!
b) Uji deteksi multikolinearitas dari hasil regresi a) tersebut melalui Nilai R2, Korelasi
Parsial Antarpeubah Independen, Regresi Auxiliary, dan Tolerance (TOL) serta Variance
Inflation Factor (VIF). Apakah terjadi multikolinearitas atau tidak?
c) Regresikan kembali FDI terhadap GDP, OPEN, dan INF dengan periode mulai tahun
1983 sampai 2011. Lalu uji deteksi multikolinearitas dari hasil regresi tersebut melalui Nilai R 2 ,
Korelasi Parsial Antarpeubah Independen, Regresi Auxiliary, dan Tolerance (TOL) serta
Variance Inflation Factor (VIF). Apakah terjadi multikolinearitas atau tidak?
d) Menurut Anda mana hasil yang lebih baik, hasil regresi model a) atau hasil regresi model
c) ? Jelaskan alasannya!
Jawab:
a) Regresi tahun 1983 sampai 1999

Y= -4039208+3450634 GDP -0,008074 OPEN +0,055218 INF


Arti masing-masing koefesien:

 Jika GDP, OPEN, INFLASI dianggap 0, maka FDI -40.39208


 Ketika pertumbuhan ekonomi (GDP) meningkat satu persen maka FDI akan meningkat sebesar
3.450634
 Ketika ratio ekspor dan impor meningkat satu satuan maka FDI akan menurun sebesar -0.008074
 Ketika inflasi meningkat satu persen maka FDI akan meningkat sebesar 0.055218

Se 5,024 0,364 0,028 0,045

t Statistik (-8,039)** (9,455)** (-0,284) (1,203)

Secara Parsial (GDP) berpengaruh terhadap Y (FDI), sedangkan OPEN dan INF tidak
berpengaruh signifikan terhadap FDI.

b) Uji deteksi:

 R2 = 0,878 = 8,78%

Artinya : 8,78% FDI dipengaruhi oleh GDP, OPEN, dan INFLASI, sisanya 1,22% dipengaruhi
variabel lain di luar model.

 F statistik = 31,41

Artinya : secara simultan GDP, OPEN, dan INFLASI berpengaruh sangat signifikan terhadap
FDI.

 Korelasi Parsial Antarpeubah Independen

Dari output ini terlihat tidak adanya korelasi yang tinggi antar peubah bebas (GDP OPEN
dan INF). Ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas antar peubah bebas.

 regresi auxiliary:
Dari hasil tersebut tidak terlihat adanya kolinearitas antara X2open dan X3INF. yang
ditunjukkan oleh tidak signifikannya pengaruh X3INF terhadap X2OPEN. Selain itu, nilai F juga
tidak signifikan secara statistic

 Metode deteksi Klien:


Dengan membandingkan koefisien determinasi auxiliary (Rj2) dengan koefisien determinasi
regresi aslinya (R2), terlihat bahwa Rj2 lebih kecil dibandingkan R2 , sehingga dideteksi model
tidak mengandung multikolinearitas.

 Variance Inflation Factor dan Tolerance:


Dengan mengamati output Eviews sebelumnya, maka dapat dihitung nilai VIF dan TOL
sebagai berikut:
1
VIF j   1,13636
1  0,1200
TOL = (1 – Rj2) = 1- 0,1200 = 0,88
Karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai TOL mendekati 0, maka dideteksi tidak
adanya multikolinearitas dalam model.
c) Regresi tahun 1983 sampai 2011

Y = -33.57291 + 2.927415GDP + 0.009286 OPEN + 0.002158 INF

Arti masing-masing koefesien:

 Jika GDP, OPEN, INFLASI dianggap 0, maka FDI -33.57291


 Ketika pertumbuhan ekonomi (GDP) meningkat satu persen maka FDI akan meningkat sebesar
2.927415 satuan
 Ketika ratio ekspor dan impor meningkat satu satuan maka FDI akan meningkat sebesar
0.009286 satuan
 Ketika inflasi meningkat satu persen maka FDI akan meningkat sebesar 0.002158
Se 2,98 0,222 0,010 0,006

t Statistik (-11,26)** (13,16)** (0,880) (0,312)

Secara Parsial (GDP) berpengaruh sangant signifikan terhadap Y (FDI), sedangkan GDP dan
INF tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI.

 R2 = 0,878 = 8,78%

Artinya : 8,78% FDI dipengaruhi oleh GDP, OPEN, dan INFLASI, sisanya 1,22% dipengaruhi
variabel lain di luar model.
 F statistik = 31,41

Artinya : secara simultan GDP, OPEN, dan INFLASI berpengaruh sangat signifikan terhadap
FDI.

 Korelasi Parsial Antarpeubah Independen

Dari output ini terlihat tidak adanya korelasi yang tinggi antar peubah bebas (GDP OPEN
dan INF). Ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas antar peubah bebas.

 regresi auxiliary:

Dari hasil tersebut tidak terlihat adanya kolinearitas antara X2open dan X3INF. yang
ditunjukkan oleh tidak signifikannya pengaruh X3INF terhadap X2OPEN. Selain itu, nilai F juga
tidak signifikan secara statistic

 Metode deteksi Klien:


Dengan membandingkan koefisien determinasi auxiliary (Rj2) dengan koefisien determinasi
regresi aslinya (R2), terlihat bahwa Rj2 lebih besar dibandingkan R2 , sehingga dideteksi model
mengandung multikolinearitas.

 Variance Inflation Factor dan Tolerance:


Dengan mengamati output Eviews sebelumnya, maka dapat dihitung nilai VIF dan TOL
sebagai berikut:
1
VIF j   1,114
1  0,1029

TOL = (1 – Rj2) =1 – 0,1029 = 0,8971


Karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai TOL mendekati 0, maka dideteksi tidak
adanya multikolinearitas dalam model.

d) Model yang lebih baik


Hetero Diketahui data perekonomian ekonomi Indonesia periode 1980-2008 sebagai berikut:
TAHUN FDI GDP OPEN INF
1983 5.85 13.26 48.36 15.97
1984 5.94 13.34 45.75 7.09
1985 6.13 13.36 43.40 9.69
1986 6.25 13.37 50.58 11.46
1987 5.82 13.44 42.88 8.76
1988 6.39 13.46 33.63 4.31
1989 6.19 13.52 40.79 8.83
1990 6.58 13.57 39.00 8.9
1991 6.36 13.62 39.50 5.47
1992 6.53 13.70 41.28 5.97
1993 6.56 13.76 45.87 9.53
1994 6.97 13.83 48.18 9.52
1995 7.57 13.89 48.59 4.94
1996 8.64 13.96 45.52 9.77
1997 8.24 14.03 41.46 9.24
1998 8.81 14.11 43.69 8.64
1999 8.44 14.18 41.50 6.47
2000 8.15 14.23 70.47 11.05
2001 8.49 14.09 63.97 77.63
2002 9.02 14.11 46.92 2.01
2003 9.20 14.14 72.55 9.35
2004 8.16 14.18 61.85 12.55
2005 8.03 14.23 43.37 10.03
2006 8.60 14.27 39.35 5.06
2007 8.43 14.32 47.79 6.4
2008 9.10 14.38 50.80 17.11
2009 8.70 14.43 43.72 6.6
2010 9.24 14.49 44.90 6.59
2011 9.61 14.55 50.13 11.06

Dimana :
FDI = Investasi asing langsung (nilai realisasi investasi asing
langsung dalam bentuk ln)
GDP = Pertumbuhan ekonomi (di-proxy dengan ln PDB riil)
OPEN = Rasio ekspor dan impor terhadap PDB (keterbukaan
ekonomi)
INF = Inflasi (%)
a) Uji deteksi heteroskedastisitas dari hasil regresi FDI terhadap GDP, OPEN, dan INF dari
data tabel tersebut melalui :
 Metode Grafik
 Metode Park,
 Metode Glejser,
b) Jika model tersebut mengandung heteroskedastisitas, bagaimana cara penyembuhannya?
Jelaskan !
Jawab:
a) Uji deteksi heteroskedastisitas
 Metode Grafik

grafik yang muncul tidak memperlihatkan trend linear, parabolik ataupun kubik, hal ini
menunjuan tidak terjadi heterokedastisitas

 Metode park
ln ei2     ln X i   i

ln ei2  0,05  0,8156 X i   i

Jika β ternyata tidak signifikan secara statistik, ini berarti tidak terdapat masalah
heterokedastisitas.

 Metode Glejser
absolute (ei) tidak signifikan secara statistik, ini berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas

autokorelasi

1. Diketahui data perekonomian suatu negara periode 1983-2011 seb agai berikut:

TAHUN FDI GDP OPEN INF


1983 5.85 13.26 48.36 15.97
1984 5.94 13.34 45.75 7.09
1985 6.13 13.36 43.40 9.69
1986 6.25 13.37 50.58 11.46
1987 5.82 13.44 42.88 8.76
1988 6.39 13.46 33.63 4.31
1989 6.19 13.52 40.79 8.83
1990 6.58 13.57 39.00 8.9
1991 6.36 13.62 39.50 5.47
1992 6.53 13.70 41.28 5.97
1993 6.56 13.76 45.87 9.53
1994 6.97 13.83 48.18 9.52
1995 7.57 13.89 48.59 4.94
1996 8.64 13.96 45.52 9.77
1997 8.24 14.03 41.46 9.24
1998 8.81 14.11 43.69 8.64
1999 8.44 14.18 41.50 6.47
2000 8.15 14.23 70.47 11.05
2001 8.49 14.09 63.97 77.63
2002 9.02 14.11 46.92 2.01
2003 9.20 14.14 72.55 9.35
2004 8.16 14.18 61.85 12.55
2005 8.03 14.23 43.37 10.03
2006 8.60 14.27 39.35 5.06
2007 8.43 14.32 47.79 6.4
2008 9.10 14.38 50.80 17.11
2009 8.70 14.43 43.72 6.6
2010 9.24 14.49 44.90 6.59
2011 9.61 14.55 50.13 11.06
Dimana :

FDI = Investasi asing langsung (nilai realisasi investasi asing


GDP = Pertumbuhan
langsung dalamekonomi
bentuk (di-proxy
ln) dengan ln PDB riil)
OPEN = Rasio ekspor dan impor terhadap PDB (keterbukaan
INF = Inflasi (%)
ekonomi)
o Uji deteksi autokorelasi dari hasil regresi FDI terhadap GDP, OPEN, dan INF melalui a)
Metode Durbin-Watson; dan b) Metode Breusch-Godfrey
o Jika model tersebut memiliki masalah autokorelasi, bagaimana cara penyembuhannya?
Jelaskan !
Jawab:
o Uji deteksi autokorelasi

a) Metode Durbin-Watson

Kriteriapengujian untuk mendeteksi autokorelasi adalah:


d < dL : ada autokorelasi positif
d > 4- dL: ada autokorelasi negatif
dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL : pengujian tidak meyakinkan
Nilai kritis dL dan dU (dari tabel) dengan ukuran sampel tertentu dan banyaknya peubah bebas.
Dengan ukuran sampel 29 dan banyaknya peubah bebas = 3, diperoleh dL 1.1976

dan dU = 1.6499. Dengan demikian nilai d > dL. 1,3990 >1,1976. Kesimpulannya: tidak terdapat
autokorelasi positif di dalam model (kesimpulan ini ternya sesuai dengan kesimpulan dari grafik
sebelumnya).
b) Metode Breusch-Godfrey

Nilai Obs*R-squared dan nilai Probability Chi-Square di sebelah kanannya. Nilai Obs*R-
squared berasal dari koefisien determinasi dikali dengan jumlah observasi. Sedangkan nilai
probability-nya adalah sebesar 0,0711 Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan α=5%, yang
mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.