Unidad III

III.
Identificación no Paramétrica en
Tiempo y Frecuencia.
 Identificación no Paramétrica

La siguiente figura ilustra la configuración básica de entrada-

salida para un sistema dinámico “discreto”.

εk
ηk H ( z)

uk Proceso yk
G( z)

Donde ηk es el ruido no medible.

 Identificación no Paramétrica

Si consideramos que las señales de entrada y salida del

proceso están vinculadas en forma lineal, entonces podemos
escribir:
yk = G ( z )uk + η k

Donde “z”
z representa al operador desplazamiento y G ( z )uk
constituye la convolución entre la respuesta impulsiva y la
señal de entrada u (k − n) esto es:

∞
G ( z )uk = ∑ g (k )u (k − n) Suma de convolución
n=1
 Identificación no Paramétrica

Sabemos que:
∞
G( z) = ∑ gk z −k
k =1

es la definición de transformada Z de g k .

g k constituye la salida del sistema en el tiempo k cuando la

entrada es un solo impulso en t = 0.

La función de transferencia del sistema lineal corresponderá a

G( z)
 Identificación no Paramétrica

Cuando G ( z ) es evaluada en el círculo unitario, es decir

z = e s T0 = e jω T0

obtenemos la respuesta frecuencial G (e jω T ) .

0

Asumiendo T0 = 1

G ( z ) = G (e jω )
 Identificación no Paramétrica

Por otro lado, las propiedades del ruido no medible ηk

pueden ser representadas en términos de su auto-espectro
ϕ n (ω )
∞
ϕ n (ω ) = ∑ R (i ) e
i =−∞
n
− jωi

Donde Rn ( i ) es la función de covarianza de ηk dada por:

Rn ( i ) = E {η ( i ) η ( k − 1)} = E {η ( i )} E {η ( k − 1)}

E {}
. expresa la esperanza o valor esperado.
 Identificación no Paramétrica

Alternativamente el ruido no medible ηk puede ser descrito

en términos de ruido blanco filtrado, esto es:
ηk = H ( z) ε k

Donde ηk es el ruido blanco con media 0 y varianza σ

(la covarianza es σ 2 )

En este caso el auto-espectro

p es
∞
ϕn (ω ) = ∑ R (i ) e
2
n
− jωi
= σ H (e )
jω

i =−∞
∞
 Identificación no Paramétrica

En conclusión, una descripción no paramétrica en el “dominio

temporal” del proceso entrada-salida considerado, puede ser
representada por la ecuación:
yk = G ( z ) u k + H ( z ) ε k

Por otro lado, una representación no paramétrica en el

“dominio frecuencial” del mismo pproceso ppuede ser
representada por las expresiones: G (e ) y ϕn (ω )
jω
 Identificación no Paramétrica

Entre los modelos no paramétricos tenemos:

- Espectral ← frecuencia
- Fourier ← frecuencia
- Correlación ← tiempo
- A áli i de
Análisis d la
l respuesta
t en frecuencia
f i ← f
frecuencia
i
- Análisis de la respuesta temporal ← tiempo
 Identificación no Paramétrica

1) Análisis de la Respuesta Temporal.

Significa que la entrada es tomada como una señal de prueba

no paramétrica, usualmente se toma un impulso o un escalón.
En este caso la salida obtenida nos proporciona la información
para determinar el modelo.
 Identificación no Paramétrica

2) Análisis de Correlación.

Este se basa en el uso de una señal de entrada tipo “ruido

blanco”, permitiendo obtener una función de pesos basada en
la covarianza cruzada entre la salida y la entrada.
entrada
 Identificación no Paramétrica

3) Análisis de la Respuesta en Frecuencia.

En este caso se usa como entrada una señal sinusoidal para

un sistema lineal. En estado estacionario, la salida será
también una señal sinusoidal con amplitud y fase diferentes.
diferentes
 Identificación no Paramétrica

4) Análisis de Fourier.

En este método se obtiene un modelo basado en la

transformada de Fourier de la salida.
 Identificación no Paramétrica

5) Análisis Espectral.

Este método estima la respuesta en frecuencia para una señal

de entrada, relacionando el espectro-cruzado entre la salida y
la entrada.
 Conceptos Generales

Esperanza: es el valor que se espera obtener del parámetro θ

E {θ }

Media: es el valor promedio de todos los valores obtenidos del

parámetro θ
θ

Varianza: es el intervalo de confianza dentro del cual se

esperan los valores
Var {θ }
 Conceptos Generales

Covarianza: es la medida que relaciona dos variables

Cov {θ1 , θ 2 }

Si la Cov {θ1 , θ 2 } = 0 entonces no existe relación entre las

variables

Insesgado: Sesgado:

{}
E θˆ − θ = 0 {}
E θˆ − θ ≠ 0