LABORATORIO Nº 6
Capítulo 6
Heterocedasticidad
1 0.6 0.2
Ω= 0.6 0.8 0.6
0.2 0.6 0.9
2. En un modelo lineal dado por la expresión Yt = β1+ β2X2t + ut del que se dispone de los siguientes
datos:
X2t: 2 -4 7
Yt: 5 -1 8
Además, se verifica que E[u] = 0 y E[uu ] = σ Ω, siendo que:
t 2
3 -1 1
Ω= -1 5 -1
1 -1 3
a) Comente que supuestos básicos del modelo lineal general no se verifica que en este caso.
b) Estime el modelo anterior usando el modelo que considere oportuno.
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a) El contraste de White b) El contraste de Glejser c) La correlación de rangos de
Spearman e) ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para evitar el posible problema de
heterocedasticidad?.
5. La venta de periódicos que circula en una determinada ciudad depende de los puntos de venta que
tiene cada empresa y del nivel de ingresos de los habitantes de la zona de influencia de los
mismos. Se ha tomado una muestra de 20 observaciones para la estimación de modelo y cuyo
resultados son:
VPi = 7.78 + 2.26 PVi + 1.51 NIi + εi
(8.33) (9.51) (2.17) (σβi)
R2= 0.84 DW=2.13
Además se tiene la siguiente información sobre las regresiones de los errores (en valor absoluto):
│ûi │ = 1.457 – 0.734 NIi │ûi │ = 1.428 + 0.381 PVi – 0.392 NIi │ûi │ = 0.306 + 0.072 PVi2
(6.742) (-2.277) (0.492) (5.153) (-1.801) (1.972) (6.772)
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