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AT: Como operar o sistema de médias de 5/20/75/300/1200

Postado em: 30/05/2011 por: Roger Batté — 19 Comentários ↓

Para operar com as médias de 5/20/75/300/1200 procede-se da seguinte maneira :

Compra: no corte da mm20 pela mm5 para cima, confirmado pela tendência do IFV altista. A tendência
do papel estando analisada pelas medias se a entrada estiver abaixo da mm75 , sera uma compra contra a
tendência .Teremos duas possibilidades : ou sobe um pouco e volta a cair ( neste caso abortar
imediatamente a compra quando a mm5 corte de novo para baixo a mm20) , ou então cruz a mm 75 e isto
confirmaria a tendencia de alta no 5mn e a partir dali tem que acompanhar pelas medias 20 e 75. Fechar o
trade quando a mm 20 corta para baixo a mm75 …Neste caso esquecer os cortes para baixo da mm20
pela mm5 …a mm5 não serve mais para nada .

Se a entrada estiver acima da mm75, então será dentro da tendência e ai poderemos acompanhar pelas
medias de 20 e 75 , sendo que teria que sair do tarde quando a mm20 cortar a mm75 para baixo…
Venda : vende se quando a mm 5 corte a mm 20 para baixo confirmado pelo IFV orientado para queda. Se
a venda esta acima da mm75 o trade é contra tendência e deve ser abortado se a mm5 cortar de novo para
cima a mm20. A partir da venda, quando a mm20 corta a mm75 para baixo confirma a venda e passa a ser
acompanhado pelas mm20 e 75. Encerrar o trade quando a mm20 corte a mm75 para cima.
Como identificar uma congestão : é quando as médias de 5/20 e 75 estão entrelaçadas e horizontais…
neste caso não operar até ter uma tendência clara… podemos constatar também que o IFV entre em
contradições permanentes.

Como saber que a entrada está certa??

Não dá para saber, e por isto deve imperativamente entrar com lotes calculados claramente de modo a
limitar as perdas. Assim poderá ser estopado várias vezes em seguida sem perder muito dinheiro e irá
pegar o bom tarde e ficar nele o máximo possível e realizar o lucro…

A seguir eu mostro como agir para colocar os valores no quadro de análise de risco para obter o nível de
stop (que permitirá calcular o lote) e o nível do objetivo que permitirá realizar os lucros se não for
interrompido antes pelo cruzamento inverso das medias…
O quadro de análise de risco correspondente é o seguinte :

Podemos ver que com a máxima do movimento em 2,25 teremos os objetivos em 1,80 e 2,03.
Com a máxima do trade em 2,22 temos um stop em 2,23 e portanto podemos vender a 2,20 um lote de
3100 opções para um risco de 2,50% com uma alavancagem de 36,40% para um capital de 5000 reais. Se
a gente não quer operar alavancado teremos que limitar nosso lote em 2200 opções (qttde possível). Com
o objetivo em 1,80( 20%) teremos um lucro potencial de 24% para um risco de 2,45%… operação
altamente recomendável.
Porém o trade não anda e reverte. Podemos constatar que a mm20 corte a 75 em 2,15 mais ou menos e
podemos interromper o trade em 2,17 com um pequeno lucro… nem sempre é possível sair com lucro,
mas quase sempre dá para estopar antes do stop calculado, limitando assim nossas perdas .

Este post foi publicado em: Técnica por: Roger Batté. Arquivado em: Link permanente.

19 Replies to “AT: Como operar o sistema de médias de 5/20/75/300/1200”

1. MArcos 31/05/2011 às 0:32

Boa noite Roger

1- Na segunda figura, acredito q o último quadrinho deveria esta no corte da 75 pela 20, parece
que lá esta no corte da 75 pela 5. Outra coisa, no caso o trade já teria fechado pois acabou o dia,
ou anda operando swing? Se eu estiver falando besteira, corrija-me por favor.

2- Sobre os 10% e 20%, continua os 20% VALE e 15% PETR?

3- O stop é utilizado o candle, mínima e máxima? Um centavo acima ou abaixo?

4- Confirmando, os pivot points continuam em ação?


5- Fazendo uma analise houve mudança em vários pontos, os que permaneceram são o ponto de
pivot expandido, o post aberturas do dia, no post NOVA METODOLOGIA DE TRADES os
pontos sobre OBJETIVOS e PROTEçÕES(STOPS), além da regra dos 20%?

6- No último gráfico apresentado o calculo dos 20% foi em cima da máxima do candle ou da
linha?

Obrigado Roger, show de bola, tinha q ter uma coisa boa hoje já que o mercado tava dormindo.
Numerei pra ficar mais fácil. Vlw por compartilhar e muito bom o post "COMO ENTENDER O
"MERCADO HOJE ""

Abs MArcos

Responder ↓

2. calcijones 31/05/2011 às 3:52

Olá Batte, td bem?

Desde semana passada estou com um problema (na verdade não sei se é um) mas decidi esperar
para ver o que você postava…Considere o trade hipotético que você descreveu na segunda figura:
lá, como muitas vezes, estamos em um trade ganhador e momentos antes de se fechar o trade,
percebemos que a a MM20 está distante da MM75. O tempo passa mais um pouco, a MM5 corta a
MM20 (mas isso não nos afeta pois estamos a favor da tendência, informado pela MM75) e só
alguns instantes depois é que ambas cortam a MM75 (estabelecendo o stop obrigatório). A questão
é que de um ponto máximo até o corte da MM75, mais abaixo, podem se passar R$0,10 ou
mais….Até aí tudo bem: se é uma forma disciplinada de se operar, em que maximizamos nossos
ganhos no longo prazo….O problema é que em dias de congestão acabamos fazendo movimentos
rápidos, com escalpes de R$0,05 a R$0,10, por exemplo. O que me parece é que em dias de
fartura, R$0,10 a menos faz parte da estratégia e pode ser desprezado; mas em dias difíceis, de
congestão com baixa amplitude, R$0,10 é um ótimo resultado! O que você acha dessa colocação,
tem algo que eu estou me esquecendo quanto às saídas ou não temos realmente como nos proteger
disso?

Abs, e obrigado mais uma vez por todo este material,

Allan

Responder ↓

3. Roger Batte 31/05/2011 às 10:12

Marcos …ai estão as respostas as suas perguntas :

O fechamento do trade na segunda figura esta certo: fecho o quanto antes .O corte da mm5 depois
de uma altav assim me assinal que tenho que encerar.Se voltar a subir depois , seria um outro
trade…mas quero proteger o ganho o quanto antes mas não cedo demais …
para o sto , uso a maxima do candle e podera ver que minha planilha de calculo considera 1
centavo acima …mas se quiser mudar , só depende de voc~e …mas eu considero que 1ct já é
suficiente

Os pivot points continuam em ação …claro..

O que mudou em relação a apresentação da nova metodologia foi a supressão de entrar e sair com
meio lote a cada vez que a mm5 corte a mm20…o resto fica igual.O que mudou também é a
sistematização do uso da planilha de risco…

O calculo do risco é sempre acima do candle….

Responder ↓

4. Roger Batte 31/05/2011 às 11:14

Calcijones …tem que entender que não pode ganhar sempre …quando o trade esta se
desenvolvendo você não sabe o que vai acontecer na parte direita da pagina .Nosso propósito é o
seguinte : limitar as perdas ao minimo possivel e tirar o maximo dos trades ganhadores .Tirar o
maximo inclui sair na hora certa .Quando você olha o grafico DEPOIS , é sempre facile dizer de
sair la no topo…mas quando o trade esta se desenvolvendo voce não sabe onde esta o topo …
portanto tem que ter um marco para sair sem sair muito cedo…este marco é o corte da mm75 pela
20 e se quiser ser mais conservador …o corte da mm75 pela mm5.O fato é …que num caso deste
você ganhou seu dia muito bem …pode ir descansar…e se o papel volta a subir …pode entrar
novamente mas com 1/3 ou mesmo 1/4 da posição inicial…porque não quer perder o que ja
ganhou…

Agora …num dia normal , você encera seu trade com a regra dos 20%…sempre…..o pior que
pode acontecer é subir 40% e você ficar olhando…e dai ?? ja ganhou seu dia …pense sempre
assim …

Responder ↓

5. MArcos 31/05/2011 às 15:31

Olá Roger

1-Entendi Roger, no caso seria interessante colocar 15% na planilha para calcular o obj para a
PETR. A utilização do objetivo de 10% seria usado em dias de mercado difícil?

Fez bonito hj VALEF44, gostei do trem.

Fiquei com algumas dúvidas, listei elas abaixo:

2- Pq utilizar o gráfico de linha ao invés do gráfico de candles? Melhor visualização dos


cruzamentos?

3- Oque acontece qnd esta entrou em uma venda, linha de 5 cruza para baixo a de 20 depois a
venda é confirmada pelo cruzamento de 75 pela 20 e a linha 5 cruza a de 20 para cima? No caso
não sairia do trade mas ficaria confuso se estivesse do lado de fora pq isso seria uma entrada de
compra. Gostaria de uma orientação.

4- Em um post posterior poderia falar sobre suas perdas e ganhos, oque seria um dia médio? Vejo
que tem dias que opera 8 vezes outros 3 vezes, as vezes perde ~1000,00 depois ganha ~2000,00
(suposições os preços), como vc lida com essas perdas, psicologico, etc. Eu msm não conseguiria
operar com uma perda grande no dia e vejo q vc leva numa boa, estou sempre treinando para ficar
o mais frio possível… é difícil.

Abs

MArcos

Responder ↓

6. Bruno 31/05/2011 às 16:08

ola..hj terça feira teve a primeira entrada em 1,15 na f46.. sendo q o pivot estava marcado em
1,01.. Em que o ponto pivot influencia? Vc sai metade do trade no pivot? vc coloca mais posição
se romper o pivot? O que vc observa qdo nao atinge o ponto pivot e quando atinge e rompe o
pivot?
obrigado
bruno

Responder ↓

7. Roger Batte 31/05/2011 às 16:12

Marcos …eu esqueci colocar na minha ultima resposta que hoje em dia não faço mais diferença
entre Petro e Vale quanto aos 20%…a Petro ganhou volatilidade estes ultimos meses de modo que
pode colocar objetivos a 20% que funciona tão bem do que na Vale .

A utilisação dos 10% é sim para os dias mais travados …

Eu passei a utilizar o grafico de linha para economizar minha cabeça e meus olhos …ehehe …na
realidade vem de uma constataçaõ de que os traders profissionais não estão nem um pouco se
preocupando com minimas e maximas , mas sim com preços medios ..e portanto de fechamento…
Os candles foram inventados por aquele japonês que controlava os estoques de arroz , dia após dia
…veja bem…ele desenhava um candle por dia …quando voce olha um grafico de 1mn , tem um
candle diferente a cada minuto!! e tem que interpretar isto !!…a gente cansa muito em interpretar
dados que não tem importancia …o que nós queremos operar são tendencias …não momentos …e
realmente desde que abandonei os candles , me sinto mais relaxado ao operar …
No caso do trade ser confirmado pelo cruzamento da mm75 pela mm20 , esquece a mm5 …
porque naquela hora você pulou do grafico de 1mn para o de 5mn…e faz o seguimento neste
grafico…la a mm5 do 1mn não existe …

Sobre ganhos e perdas : …Marcos faz 5 anos que opero opções a seco direto…fiquei calejado…já
fiquei desnorteado certos dias em perder fortuna , ou euforico de ter ganho uns 50 ou 60.000 em 2
dias . Ja fiquei desesperado de ver o mercado parado durante um mês ( 08/2008) ou pior ainda ,
desaparecer durante 4 meses…a cada golpe que a gente recebe a gente pode fazer duas coisas : ou
se lamentar e cair fora …ou tentar tirar uma lição de como enfrentar estas situações ( inclusivo de
ganhar muito…)..e é a somatoria destes ensinamentos aprendidos que fazem que a gente fica mais
tranquilo quando a gente perde dinheiro…uma regra que eu sigo hoje quanto as perdas : maximo
10% de meu capital no dia …razão pela qual uso 2,5% de perda maxima a cada trades …isto me
leva a limitar meus trades …e este limite eu peço a corretora respeitar .Ou seja quando ultrapasso
meu limite a corretora me bloqueia para o resto do dia …

Te dizer quanto eu ganho ou perco em media é difficile porque meu capital variou muito estes
ultimos tempos por razões que não tem nada a ver com o mercado em si…mas em termos de
trades tenho feito em media 55 a 60 % de trades positivos estes ultimos meses …o que para mim é
satisfatorio levando em conta o mercado ruim onde estamos .A taxa media de ganhos dos trades
positivos é de 5% e a perad media dos trades negativos atualmente de 2,3% .

E é justamente por isto que acabei mudando minha maneira de fazer trade porque quero eliminar
os trades sem muito potencial e ficar com os trades bons …vou fazer menos trades , ter uma taxa
de acerto mais elevada qq seja o mercado e diminuir o valor dos trades negativos …é meu
objetivo…daqui uns 2 ou 3 meses poderei colocar no blog numeros mais confiaveis …

Quanto a ficar frio…meu amigo não dpende só do meracdo …depende de sua cabeça a cada dia.
Tem dias por razões que não sabe explicar você levanta ja de mau humor , ou muito tenso e nestes
dias uma perda é mais provavel , e tendo esta perda , a gente sente mais ….tem outros dias onde a
gente se sinta muito bem , em fase com a vida e nestes dias ira levar uma perda na esportiva …
nosso cerebro é complicado mesmo…mas aos poucos a gente aprende a lidar com ele…

Responder ↓

8. Roger Batte 31/05/2011 às 16:31

Bruno…excelente pergunta …eu não fiz este tarde .Eu vi ele se preparar mas acabei não entando
nele e ao te explicar porque vou ressponder a sua pergunta .

O corte da mm200 pela mm5 se deu a 1,6/1,15 , com uma maxima do movimento e do tarde a
1,23 .entrar na venda a 1,15 ia me dar um lote de 1400 opçoes com um objetivo calculado a 0,98
ia me dar um bom dinheiro .Porèm , nós estavamos em plena alta com todas as medias apontando
para cima …ia ser um tarde totalmente contre tendencia e com suporte em 1,15/1,13/1,11/1,07 e o
mais forte em 1,01 ( o PPE ) .Ou seja o objetivo ia ser 1,02 com muitas bareiras para serem
vencidas e o PPE logo abaixo…preferi ficar de fora …passar o PPE geralmente custa muito …o
que acontece muitas vezes é o PPE representar uma bareira intranponivel…não foi o caso hoje ,
mas a maioria das vezes é…

Ou seja , se eu tivesse vendido , eu teria fecahdo o trade em 1,02 (1 centavo antes do PPE) .
Por sinal eu fiz um tarde pequeno quando a s mm5 e 20 cortaram a de 75 …vendi 800 opçoes a
1,07 e fechei a 1,02…

Hoje é um destes dias excepcionais onde a tendencia é de baixa constante …é para entrar na venda
e ir passeiar …eheheh …( não faça isto !!) …mas o que eu quero dizer é que é um dia de forte
tendencia mas tendencia lenta …as regras para operar os dias "normais " ficam um pouco
prejudicadas … para completar minha resposta em relação ao PPE …quando o papel rompe o PPE
e não volte , entaõ a tendencia é confirmada e forte …no cao o mercado abriu comprador , e ao
passar pelo PPE passou a ser vendedor ….
Responder ↓

9. Bruno 31/05/2011 às 17:17

Roger.. vc disse q opera pela interfloat.. eu opero por outra corretora q me cobra 12 corretagem
fixa.. eu liguei pra interfloat pra saber o valor da corretagem e me passaram q pra mim q opero
opções d no maximo 5k seria melhor a tabela bovespa.. o atendente quis me dar 85%desconto na
tabela. operações d 5k q eu pago na minha corretora 12,00 lá eu pagaria uns 8,00.. operação d 2k q
eu pago 12,00 lá sairia por uns 3 ou 4,00… é assim q funciona pra vc tb? todos falam q nao é
vantajoso operar pela tabela e sim com corretagem fixa.. vc opera pela tabela e consegue desconto
em relação a outras corretoras?? o unico problema é q eles cobram a plataforma se nao chegar a
um minimo d 500,00 corretagem! :/ valeu

Responder ↓

10. Roger Batte 31/05/2011 às 18:01

Bruno …é isto mesmo…para quem opera com pouco dinheiro não é vantagem operar com
corretagen fixa ….ou acha que as corretoras iam perder dinheiro….corretagem fixa só interessa a
quem opera com muita grana mesmo…30.000 para cima .a desavantagem realmente de operar
pela Interfloat é que te cobram um minimo de corretagem por mês …no meu caso 1500 reais .Por
outro lado ha uma vantagem trmenda em operar pela tabela bovespa é que pouco importe o quanto
de operação voc^faz para executar um trade , fica na mesma em termo de corretagem…ou seja , se
comprar 5 k de uma vez ou em 10 operações de 0,5k , va pagar a mesma coisa …acredita mas no
fim do mês faz uma bela diferença….

Responder ↓

11. Bruno 31/05/2011 às 20:01

entao vc só opera contra tendencia (cruzamento 20 pela 5 antes da 75) se as medias já estiverem
apontando para a direção do trade q vc vai operar? ou seja, vende com cruzamento 5 e 20 acima
da d 75 SÓ se as medias já estiverem apontando pra baixo? obrigado
bruno

Responder ↓

12. Roger Batte 31/05/2011 às 20:12

NAÕ…de jeito nenhum…se naõ tenho outro trade para fazer vou entrar num trade contre
tendencia …ou se ao entrar eu vejo que tem espaço bom para evoluir eu entro tambèm .O que
aconteceu hoje é que eu estava contre tendencia , tinha muito suporte , a entrada era afastada do
topo , e tinha um trade que me pareceu mais interessante na PETRF24…me concentrei neste ….
Bruno …uns 10 dias atrás entrei exatamente no mesmo trade na Valef44 …fui estopado em menos
de 5mn com uma perda de 1000 reais …então fico cauteloso ….hoje evoluiu bem porque a Vale
estava numa resistencia , após varios dias de alta e que o mercado americano deciciu corrigir hoje
…ajudou bastante ….cada caso é um caso….mas de maneira generica , trades contre tendencia
tem que ser executados com cuidado…por sinal o trade na Petro era contre a tendencia também do
15mn e 5mn …mas não do 60mn…era portanto melhor do meu ponto de vista ….

Responder ↓

13. calcijones 31/05/2011 às 20:15

Batte, fiquei de boca aberta com o valor mínimo que vc paga de corretagem/mês…nem gosto de
me meter nessas coisas mas vai que eu te ajudo? Seria um prazer. Talvez seja inocência da minha
parte mas opero pela UMInvestimentos…Com ela é o HB simples, opero máximo de 5k reais e
não alavancado (compra ou venda) e tabela Bovespa com 90% de desconto…. e só! Acho que eu
poderia operar com capital maior se quisesse…talvez só não me permitam operar alavancado (mas
por enquanto isso não me interessa também)? Vc paga isso devido a privilégios como operar
maior volume ou alavancado? É por causa de uma plataforma melhor/profissional?

Abs,
Allan

Responder ↓

14. Roger Batte 31/05/2011 às 21:01

realmente a Interfloat tem este pb…mas para mim não é um inconveniente muito grande porque
de toda maneira gasto mais do que isto em corretagem….Mas me interessou o fato de você ter
90% da tabela BOvespa porque eu não tenho….vou querer isto com eles …isto eles tem que me
dar …
Estou com esta corretagem porque uso uma plataforma DMA , profissional …realmente muito boa
…e posso trabalhar alavancado ….muiiiiiiito alavancado se eu quiser , então um compensa o
outro …e realmente gosto muito trabalhar com eles …mas vou precisar renegociar esta tabela com
eles , inclusivo porque opero muito mais do que o previsto na epoca que eu tinha negociado com
eles …obrigado pelo aviso…

Responder ↓

15. Bruno 31/05/2011 às 21:46

Roger..depois q descobri q a interfloat ta dando desconto fui correr atras de outra corretora pra ve
se conseguia melhores condições relacionados a esse desconto...foi difícil...após ligar pra mais d
10 corretoras hehehe eu falei com 2 pessoas de uma determinada corretora e uma me disse q nao
podia fazer venda descoberta e outro disse q podia mas q só podia me dá 50% desconto da tabela
(todos os dois da msm corretora)!

Ai eu lembrei q tenho um contato d um assessor dessa msm corretora no meu skype.. conversei
com ele e ele me deu os msm 85% d desconto em cima da tabela bovespa.. é claro q eu tive q
conversar com ele sobre meu risco e tal.. mas ele nao me pediu um minimo de corretagem assim
como a interfloat estava pedindo 500,00 por mes.. apenas me perguntou qto era minha boleta
diaria e ainda me dá a plataforma PRO de graça.. é necessário apenas movimentação da conta em
cima do valor diario d movimentação q eu estipulei a ele.

Se por acaso vc se interessar e quiser o contato dele pra ter esse desconto e plataforma sem um
minimo.. me manda um email bruno_d2004@yahoo.com.br

abraço
Bruno

Responder ↓

16. Rogerio 28/09/2011 às 10:54

Roger, bom dia.

Estou começando a seguir o Blog, pois achei muito bom.

Ficou uma dúvida que ainda não encontrei nos posts.

Este setup com médias você também utiliza para o mini indice??

Um abraço.

Responder ↓

17. Roger Batte 28/09/2011 às 12:26

Rogerio , apesar de não operar o mini indice atualmente ,posso afirmar que o sistema de medias
funciona com qualquer papel incluindo o mini indice . Porém , os papeis operados com este
metodo tem que ter liquidez suficiente para poder entrar e sair sem problema …em certo horario o
mini indice não tem esta liquidez toda …portanto cuidado nestes horarios de baixa liquidez …

Responder ↓

18. Teste 20/12/2011 às 19:05

Prezado Mestre, estou verificando a estratégia das Médias, e gostaria de lhe fazer uma pergunta:
Não seria mais fácil, no próprio gráfico de 1 min, esperar apenas a MM20 cortar a MM75 para
cima e então efetuar a compra do ativo? Acho que desse jeito evitamos entradas falsas! Forte
Abraço

Responder ↓

19. Roger Batte 21/12/2011 às 12:34


parece uma pergunta facil de se responder …mas não é …é uma excelente pergunta e por isto vou
aproveitar ela para fazer uma mensagem sobre o assunto , ainda hoje …

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