ECONOMETRÍA I

TALLER
Prof. Luis Armando Galvis
Presentado por: Alcira Esther Hernández Reyes

1. Calcule log de las variables y estime una función de producción Cobb-Douglas, hallando los
coeficientes .

Función de Codd – Douglas

𝑦 = 𝑘𝛽 𝑙𝛽
𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑖𝑏 = 𝑘𝛽 𝑙 𝛽
𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑙𝑝𝑖𝑏 = 𝛽0 (𝛽)𝐾 (𝛽)𝑙
𝑙𝑝𝑖𝑏 = {(−0.5704899) (0.4090371)𝑘 (1.147452)𝑙}

2. Evalúe la significancia individual de los coeficientes

o Variable 𝒍𝒍 = 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐
 Evaluando con la prueba t > 1.96 se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente beta sea igual a 0
por lo que la variable tiene significancia.
 Con respecto al p-value < 5% por lo que se rechaza la hipótesis nula de que beta sea igual a 0 por lo
que la variable tiene significancia
 95% intervalo de confianza, tenemos que no contiene al 0 por lo que se rechaza la hipótesis nula de
que beta sea igual a 0 por lo que la variable es significativa.
 o Variable 𝒍𝒌 = 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒂𝒍
 Evaluando con la prueba t > 1.96 se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente beta sea igual a 0
por lo que la variable tiene significancia.
 Con respecto al p-value < 5% por lo que se rechaza la hipótesis nula de que beta sea igual a 0 por lo
que la variable tiene significancia
 95% intervalo de confianza, tenemos que no contiene al 0 por lo que se rechaza la hipótesis nula de
que beta sea igual a 0 por lo que la variable es significativa.

3. Evalúe el grado de bondad de ajuste del modelo

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑅2

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 97% > 70%

𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 97,9%

4. Evalúe la significancia conjunta de las variables explicativas.

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐹

𝑡𝑒𝑛𝑒𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐹 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑎 5% 𝒔í 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙.

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠í 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

5. Explique los resultados tanto de los signos, como de la magnitud de los coeficientes.

Ya que los signos de ambas variables explicativas son positivos, la relación que se da entre las mismas y la
variable dependiente será también positiva. Lo anterior quiere decir que al aumentar las variables explicativas
aumentará también la variable independiente, en este caso el PIB.

En relación con la magnitud de los coeficientes podemos

observar que en ambos casos se elevan a una magnitud de
carácter anual. Esto significa que por el lado de la variable de
“empleo”, el salario aumenta en un 1.147452% cada vez que
aumente en una año. En el caso de la variable “capital real”,
el salario aumenta en un 0.4090371% cada vez que aumente
en un año.
6. Evalúe si existen problemas de heteroscedasticidad, autocorrelación, y no normalidad.
Utilice todas las pruebas que haya visto para cada uno de los problemas.

𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑢𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝐶ℎ𝑖2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠 5.00 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 0.5551, 𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝑎𝑙 5% 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝐻0 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦
ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑎 0. 𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒
𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝐻0.

𝑵𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑚𝑟𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑖𝑟𝑜 − 𝑊𝑖𝑙𝑘

𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝑧 = 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑠 0.01737 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 5%, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒
𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑.