Transformada de Laplace
ASESOR: AUTOR:
Ing. José Teresen José Campos, C.I: 18.826.565
Sección: “V”
Julio de 2018
INTRODUCCIÓN
Entre las transformaciones más usuales que operan con funciones f(x) cumpliendo
condiciones adecuadas en I=[a,b], para obtener otras funciones en I, están por
ejemplo :
La operación D de derivación : D f ( x ) f ( x )
x
La operación I de integración : I f ( x ) a f ( t )d t
En cada caso, hay que asignar alguna restricción a las funciones f(x) a las que se
aplica una transformación dada. Así, en el primer ejemplo, f(x) debe ser derivable en
un cierto intervalo, etc.
T c1 f 1 ( x ) c 2 f 2 ( x ) c1T f 1 ( x ) c 2 T f 2 ( x ) c1 , c 2
Una clase importante dentro de las transformaciones lineales, son las llamadas
transformaciones integrales. Se consideran las funciones f(x) definidas en un
intervalo finito o infinito a x b y se escoge una función fija K(s,x) de la variable x y
el parámetro s. Entonces la correspondiente transformada integral está dada por:
b
T f ( x ) a K( s , x ) f ( x )d x F( s )
Definición
L f ( t ) 0 e st f ( t )d t F( s ) [1]
Deberá existir la integral impropia y dependiente del parámetro s, es decir, deberá ser
convergente para ciertos valores de s. Sólo entonces podrá decirse que existe la
transformada de Laplace de f(t), o que f(t) es L - transformable.
0
e d t lim
lim
s 0 s s
Luego:
L eat 1
, sa
sa
L t a 1 x
s a 1 0
e x a d x Luego:
L t a (aa 1 1) si s 0 a 1
s
En particular:
L tn n!
s 0 n N L t 1
s0 L 1 1 ,s0
sn1 s2 s
s a
L cos at , s 0 . Análogamente : L s i n at ,s 0
s a2
2
s a2
2
L ei at 1
, para Re (s - ai) > 0 , es decir s > 0 si s es real.
sai
sai s
L cos at L Re (e ) Re s2 a 2 s2 a 2 , s 0
i at
L sen at LIm (ei at ) Im s a i a , s 0
s2 a 2 s2 a 2
Ejemplo 5: Sea la función escalón unidad u (t - a) o función de Heaviside .
0 , t a
u (t - a) =
(a 0)
1 , t a
Es L u (t a ) =
e st e as
0 e st u(t a ) d t a e st d t ,s0
s a s
En particular: L u(t ) L 1 1 ,s 0
s
EXISTENCIA DE LA TRANSFORMADA
En los ejemplos anteriores se ha visto por cálculo directo que la integral 1 existe
realmente para las funciones consideradas, en algún intervalo de valores de s. Pero
eso no ocurre así siempre. Por ejemplo, la integral impropia de 1 no converge para
1 2
ningún valor de s si f(t) = ó f(t) = e t , por crecer estas funciones demasiado
t
rápido cuando t 0+ o t respectivamente. Afortunadamente existe la
transformada para la mayor parte de las funciones que aparecen en aplicaciones
donde intervienen ecuaciones diferenciales lineales.
a) Definición:
t
b) Definición
d) Teorema de existencia
Es decir que f(t) A es condición suficiente para que exista L [f(t) y además, al
menos para todo s > .
Demostración
f(t) de orden exponencial M , T > 0 y R f(t) < M et t > T
T st
0 e f (t ) d t converge s pues e-st f(t) es seccionalmente continua en
[0 , T.
Es e-st f(t) < M e-(s-)t t > T
y
M
M
( s ) t
T M e d t 0 M e ( s ) t d t lim e ( s ) t si s >
s 0 s
st
Luego T e f (t ) d t converge absolutamente si s > .
T st
Por tanto, existe L [f(t) = 0 e f (t ) d t T e st f (t ) d t si s >
Notas
Puede demostrarse además que el dominio de definición de F(s) es de la forma
(so , ) ó [so , ).
PROPIEDAD DE LINEALIDAD
Teorema
En efecto:
L af bg ( s) 0 e st af (t ) bg(t ) d t a 0 e st f (t ) d t b0 e st g(t ) d t
=
Es
2 1 cos2at 1
L sen at L L1 Lcos2at
2 2
=
1 1 s 2a 2
, s0
2 s s 2 4a 2 s( s2 4a 2 )
Ejemplo 7: Calcular L Ch at y L Sh at
e at e at 1 1 1 s
L Ch at L 2 2, s a
2 2 s a s a s a
a
Análogamente L Sh at , s a
s a2
2
En efecto : L [e atf(t) = 0 e ( s a ) t f (t ) d t F( s a ) s-a>
Ejemplo 8: Calcular L e at cos bt
L eat cos bt L cos bt s a
s
sa
, sa
s b2
2
sa s a 2 b2
0 , ta
Nota previa: La función u(t-a)·f(t-a) =
es la obtenida por traslado de
f(t a) , t a
f(t) a unidades a la derecha, tomando además el valor 0, para t < a
(Cambio x t a )
0 e s ( x a ) f ( x ) d x e as F( s) c.q.d.
c) Cambio de escala
1 s
Si f A y L [f(t) = F(s), (s > ), entonces L [f(at) = F , s > a
a a
En efecto:
(at x ) 1 as x 1
L f (at ) 0 e st f (at ) d t e f ( x ) d x F
a 0 a
a) Transformada de derivadas
S.D.
Si se cumplen las condiciones anteriores, salvo que f(t) tiene discontinuidad por
salto en t = a > 0, entonces:
L [ f´(t) = s F(s) - f(0+) - e-as [f(a+)-f(a-)
Análogo si existen varias discontinuidades por salto.
S.D.
Si f, f’ , ... , f(n-1) son continuas en (0,) y de orden exponencial y f(n) es
seccionalmente continua en [0,), entonces :
L [f(n) (t)] (s) = sn F(s) - sn-1 f(0+) - sn-2 f’(0+) - ··· - f(n-1) (0+) , (s > )
Así para n = 2
L [f’’ (t)] = s L [f’] - f’ (0+) = s [ s F(s) - f (0+)] - f’(0+)
L [f’’ (t)] = s2 F(s) - s f (0+) - f’ (0+).
En general, inducción.
Para f(t) = sen at es : f (t) = a cos t, f (t) = - a2 sen at, f(0) = 0, f (0) = a
Luego L f =
L a 2 s i n at a 2 L s i n at
2
s L f sf (0) f (0) s 2 L s i n at a
a L s i n at s L s i n at a
Por tanto : 2 2 .
a
Es decir : Ls i n at
s2 a2
b) Transformada de integrales
Si f A, entonces
t
F( s)
L 0 f ( x ) dx s
L t f ( x ) dx F( s) 1 a f ( x )dx
a s s 0
Demostración para el caso particular en que f sea continua en 0,):
t
Sea 0 f ( x ) dx g (t ) . Entonces : g (t ) f ( t ) , g(0) = 0 y g(t) continua en
L f (t ) F( s)
[0,). Luego L g (t )
s G( s) 0
Por tanto: G(s) =
L 0 t
f ( x) d x
F( s)
s c.q.d.
También:
t
tF( s) 1 a
L a f ( x)d x L 0 f ( x)dx L 0 f ( x)dx 0
s s a
MULTIPLICACIÓN POR tn Y DIVISIÓN POR t
a) Multiplicación por tn
Si f A y L f (t ) F( s) (s > ), entonces
n
d
L t n f (t ) ( 1) n n F( s)
ds
(s > ),
Por ser f A, puede mostrarse que es aplicable la regla de Leibniz en lo que sigue:
dF d st T. Leibniz d st
e f ( t ) d t e f ( t ) d t 0 e st tf ( t ) d t L t f (t )
ds ds 0 0 ds
Por inducción se muestra la fórmula general para la derivada n-ésima.
L t sen at d L sen at d a
2as
, s0
s2 a 2
2
ds ds s2 a 2
d d s s2 a 2
L t cos at L cos at , s0
ds d s s2 a 2 2
s a 2 2
b) División por t
Si f A y L f t F( s) , entonces
G( s) a
F( u) d u s F(u) d u s
F( u) d u c.q.d.
t 1 e x
Ejemplo 13: Calcular L 0 d x
x
Es
e x 1 1 e t 1
L0 t 1-
x
d x L
s t s
s
L1 e t
ds
1 1 1 1 s 1 s 1
= d s ln
s s s 1
s
s s 1 s
ln
s s
, s>0
cos 6t cos 4t
Ejemplo 14: Calcular I 0 dt
t
Es I =
t s0
0 L cos 6t - cos 4t ds
s s 1 s 2 36 1 36 1 6
2
2
= 0 2 d s ln 2 ln ln ln
s 36 s 2 16 2 s 16 0 2 16 2 4 3
COMPORTAMIENTO DE F(s) EN s = 0 Y s =
límites
lim s F( s) 1 , lim f (t ) 1
s t 0
T st
L f (t )
0
e f (t ) d t
1 e sT
En efecto :
( n 1) T
L f (t ) 0 e st
f (t ) d t nT e st
f (t ) d t In
0 n0
Es:
( n 1) T ( t x nT ) T T
I n =nT e st f ( t ) d t 0 e s ( x nT ) f ( x nT ) d x e snT 0 e sx f ( x ) d x
T sx
L f (t ) 1 e e f ( x)
sT
e 2 sT
... T sx
0
e f ( x) d x 0
1 e sT
c.q.d.
1 0 t 1
Ejemplo 16: Hal ar L f ()t siendo f ()t ycon periodo 2
0 1 t 2
Es: T = 2
T st 1 2
0 e f (t ) d t 0 e st f (t ) d t 1 e st 0 d t
1
e st 1 e s
=
s 0 s
Luego:
1 e s 1 es
L f (t )
2 s
s(1 e ) s 1 e s
s 1 es
Puede hacerse de otro modo, expresado f(t) en términos de la función escalón.
e as
Como L u(t a ) ( s 0) , resulta :
s
L f (t ) 1 1 e s e 2 s e 3s ... 1 1
s s 1 es
0 t 0 0 t a
u(t ) ó u(t a ) (a > 0)
1 t 0 1 t a
3 t2
Hallar L f (t ) , siendo f ( t ) 1 2 t 5
2 5 t
Es f(t) = 3 u(t) - 4 u (t - 2) + 3 u (t - 5)
Luego F( s)
1
s
3 4 e 2 s 3 e 5s
L f (t a ) u(t a ) e as L f (t ) .
En el caso del ejemplo, la f(t) tal que g (t) = f (t-a) es f(t) = g (t + a).
1
0 I ( t ) d t 0 d t 1
Se verifica : st s
L I (t ) e st 1 1 e 1 e
0 d t s s s
0
Se utiliza esta idea en sistemas mecánicos, circuitos eléctricos, etc. Por ejemplo, el
golpe de un martillo, o una carga concentrada en un punto de una viga. Para estos
casos de fuerzas violentas de corta duración, o sobre una pequeña sección, suele
usarse la llamada función delta de Dirac (t) o función impulso unitario instantáneo en
t = 0. Es una función ficticia, aproximada por I ( t ) cuando 0+.
1 e s s e s
lim L I (t ) =lim lim 1 , se describe
0 0 s 0 s
(t) por medio de :
0 t 0
(t) ; (t)d t 1 , L (t) 1
t 0
Nota:
n nx 2
Para establecer la (t), suele partirse de la n ( x ) e , para la cual también
( x ) d x 1
Literalmente, no tiene sentido lo anterior, pues si una función es nula en todos los
puntos, menos en uno, su integral en (-, ) es nula. No es por tanto (t) una función
en el sentido habitual. Es un caso particular de lo que en la matemática se conoce
como una función generalizada o distribución.
También puede usarse en forma análoga la (t-a) para describir un impulso unitario
instantáneo en t = a.
0 t a
Es : (t a) ; (t a)d t 1 ; L (t a) e as
t a
Se verifica también:
(t a ) f (t ) d t f (a ) si f (t ) es continua en int ervalo que contenga a t a
t
Y ( x a) d x u(t a)
Nota Se observa que L (t ) 1 cumple que
lim L (t ) 1 0
s
No contradice la propiedad slim F( s) 0 , pues (t) A.
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
Bellido Guerrero José Carlos, Donoso Bellón Alberto y Lajara López Sebastián.
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ed. Paraninfo SA. 207 pp.