2.

Data reksa dana di pasar modal selama 10 tahun tersaji, sebagai berikut :

Mutual Average Standart Ranking

Fund Return Deviasi Beta R2 RVAR RVAR
(%) (%)
Bejo 16 23 1.15 0.8 0.434783 4
nina 18 26 1.05 0.98 0.461538 3
Marfuah 28 32 1.2 0.96 0.6875 1
Siti 19 27 0.7 0.92 0.481481 2
Agus 12 20 0.5 0,60 0.3 5
Indeks Pasar 14 22 0.363636
RF 6

Berdasarkan data diatas urutkan kinerja mutual fund, menurut,

a. Ukuran Sharpe
b. Ukuran Treynor
c. Reksa Dana mana yang melebihi kinerja pasar ?
 Ranking
RVOL RVOL

8.6956522 5
11.428571 4
18.333333 2
18.571429 1
12 3