1. Quelles sont les espérance et variance de x. Le processus gouvernant xt est-il stationnaire ? Dans l’écriture
ARIM A(p, d, q), précisez les valeurs des paramètres p, d et q qui le définissent.
2. Le processus gouvernant zt est-il stationnaire (justifiez votre réponse) ? Dans l’écriture ARIM A(p, d, q),
précisez les valeurs des paramètres p, d et q qui le définissent.
1
1. Vérifiez que les polynômes (1 − φL) et (1 − θL4 ) possèdent une racine commune et déduisez en conséquence
l’écriture ARMA minimale pour x. Écrivez l’équation de cette écriture minimale.
2. Quelle(s) condition(s) faudrait-il imposer au coefficient φ pour avoir la stationarité de xt ?
3. Donnez les expressions des 4 premiers coefficients de la fonction d’autocorrélation de x .
2
t xt
1 12
2 24
3 30
4 27
5 42
jour ut
lundi 5 janvier 20
mardi 6 janvier 16
mercredi 7 janvier 8
jeudi 8 janvier -12
vendredi 9 janvier 10
samedi 10 janvier -9
dimanche 11 janvier 13
lundi 12 janvier 18