UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ

MORENO
Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Financieras

Integrantes:

 Gonzalez Algarañaz Edson Gonzalo 214143147

 Belasco Orihuela Maria Fernanda 216006554

MATERIA : Econometria

SEMESTRE : Verano

DOCENTE : M.Sc. Lic. Anibal Avila

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Financieras

¿CÓMO INTERVIENE LA INFLACIÓN

Y EL IPC EN EL PIB DE BOLIVIA?
 Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................3
2. OBJETIVOS.............................................................................................................................3
3. JUSTIFICACION......................................................................................................................4
4. METODOLOGIA......................................................................................................................4
5. MARCO TEÓRICO y CONCEPTUAL........................................................................................4
6. METODOLOGIA ECONOMETRICA..........................................................................................6
 ANALISIS DE DATOS...........................................................................................................6
 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO..........................................................................................7
 DETERMINAR LA RELACION DE CAUSALDIAD....................................................................7
 ESTIMACION DEL MODELO................................................................................................7
 INTERVALOS DE CONFIANZA AL 90% 95% y 99%...............................................................8
 AUTO CORRELACIÓN.........................................................................................................9
 HETEROSCEDASTICIDAD....................................................................................................9
 MULTICOLINALIDAD........................................................................................................11
8 BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................12
1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende enfocarse en el análisis econométrico de todos los

supuestos que debería cumplir un modelo, para ello nos enfocamos en el tema
Macroeconómico. Una de las interrogantes principales fue: ¿cómo interviene
la Inflación y el IPC en el PIB de Bolivia?.

El principal reto fue el de encontrar la data necesaria y la variable independiente

que pudieran afectar al Producto Interno Bruto boliviano. Para ello se escogió el
IPC que es el índice precio consumidor y la Inflacion, dos factores que se
presume afectan y son fundamentales en la variación del PIB boliviano. Para
todo ello se ha realizado un proceso que sigue los pasos de la econometría, ello
está desarrollado a lo largo del presente documento.

2. OBJETIVOS.

 OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general del presente trabajo de investigación es el siguiente:

Analizar e identificar los factores que puedan afectar el PIB Boliviano, así como
el nivel de significancia que tiene cada una de las variables con la variable en
cuestión.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los objetivos específicos del presente trabajo de investigación son:

 Determinar el tiempo estimado para realizar dicha prueba.

 Identificar las variables dependientes y explicitas.
 Ordenar la información en tablas y cuadros de manera resumida
para un claro entendimiento.
  Realizar la interpretación del trabajo de forma clara para la
interpretación del público en general.

3. JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación está orientado a la identificar la relación

que pudiera existir entre la inflación y el IPC con el PIB boliviano ya que se
consideran dos de los factores más significativos dentro de la economía.

4. METODOLOGIA

El presente trabajo recoge datos secundarios, es decir que los datos

son de segunda mano y elaborado por fuentes confiables como ser el
INE, BCB y el Banco Mundial.

5. MARCO TEÓRICO y CONCEPTUAL

 INDICE DE PRECIO AL CONSUMO: El Índice de Precios al

Consumidor (IPC) es una investigación estadística que mide la
variación porcentual promedio de los precios de un conjunto de
bienes y servicios finales que demandan los consumidores.

La construcción del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

tradicionalmente es una de las mayores prioridades del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las limitaciones
presupuestarias determinaron que la actualización de la base de
información se realice con escasa frecuencia. La actualización
periódica del índice garantiza la confiabilidad y precisión, de
acuerdo a estándares y recomendaciones internacionales, éstos
sugieren la actualización de la canasta de consumo por lo menos
cada diez años, idealmente, cada cinco años.

Debido a que los patrones de consumo varían en el tiempo y

mantener una canasta fija reduce la representatividad, para la
 medición de la inflación y por tanto, para la toma de decisiones
de política económica.

 TASA DE INFLACION: la inflación es la elevación sostenida de los

precios de los bienes y servicios. Una tasa, por otra parte, es un
coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes. Ambos
conceptos nos permiten acercarnos a la noción de tasa de inflación, que
refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto período
temporal.

Existen diversos motivos para el surgimiento de la inflación. La inflación

de demanda se produce cuando el sector productivo no logra adaptar su
oferta a la demanda general y, por lo tanto, decide subir los precios.

 PIB: En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), es una

magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la
producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una
región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un
año).El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía.
Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su
estimación, se emplean varios métodos complementarios. No obstante,
existen limitaciones a su uso. Además de los mencionados ajustes
necesarios para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de
diversas actividades puede ser importante para lo que se esté
estudiando, y puede no estar recogido en el PIB. 1

6. METODOLOGIA ECONOMETRICA

1
KRUGMAN PAUL, L. OLNEY MARTHA, WELLS ROBIN: “Fundamentos de Economía”, Reverte, Barcelona,
2008
  ANALISIS DE DATOS
Tiempo PIB INFLACION IPC

2003 5,5832E+11 0.0394 62,0470729

2004 6,69317E+11 0.0462 64,8003378

2005 8,9163E+11 0.0491 68,2951698

2006 1,10764E+12 0.0495 71,2219929

2007 1,39708E+12 0.1173 77,4227557

2008 1,69582E+12 0.1185 88,262257

2009 1,66702E+12 0.0026 97,5594836

2010 2,20887E+12 0.0718 100

En el presente trabajo pretendemos entender como el PIB boliviano se ha visto

afectado por variables como el Índice de Precios al Consumidor en Bolivia y la
Inflación, se ha tomado los datos desde el año 2003 al 2010, ya que en este
intervalo de tiempo el contexto económico y la situación del país en general no
nos muestra tanta distorsión en los datos.

Así mismo, hay distintas variables que afectan el ingreso per cápita, pero en
este trabajo solo nos enfocaremos en el IPC e Inflación.

 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

MODELO ECONOMETRICO

PIB = B(1) + B(2)*IPC + B(3)*INFLACION

  DETERMINAR LA RELACION DE CAUSALDIAD
Por razonamiento podemos observar que la variable Inflación tiene una
relación de causalidad con las variables IPC e Inflación pero luego de
estimar el modelo determinaremos siesta tiene relación o no.

 ESTIMACION DEL MODELO

Dependent Variable: PIB

Method: Least Squares
Date: 02/16/19 Time: 20:00
Sample: 2003 2010
Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.77E+12 2.37E+11 -7.465892 0.0007

IPC 3.61E+10 2.92E+09 12.37535 0.0001
INFLACION 3.23E+12 1.09E+12 2.956445 0.0316

R-squared 0.971456 Mean dependent var 1.27E+12

Adjusted R-squared 0.960039 S.D. dependent var 5.70E+11
S.E. of regression 1.14E+11 Akaike info criterion 54.03537
Sum squared resid 6.49E+22 Schwarz criterion 54.06516
Log likelihood -213.1415 Hannan-Quinn criter. 53.83444
F-statistic 85.08491 Durbin-Watson stat 1.625590
Prob(F-statistic) 0.000138

R2: El coeficiente de determinación (R2=0.97) nos indica que el modelo es

significativo ya que toma valor cercano a 1.

T-statistic: Si el valor de t-stadistic es mayor a 2 en valor absoluto significa que

las variables son significativas para el modelo.

F-statistic: El valor de F-statistic es diferente a 0 por lo cual se rechaza la

hipótesis nula.

Durbin-Watson: D = 1.62 que es más cercano a 2 que a 0 o 4 por tanto

podríamos afirmar que en el modelo no existe autocorrelación serial entre los
residuos
IPC: Por cada 1% que aumente el IPC El PIB Disminuira en un 3,61E+10.
 INFLACION: por cada 1% que aumente la inflación el PIB disminuirá en un
3,23E+12.

 INTERVALOS DE CONFIANZA AL 90% 95% y 99%

Coefficient Confidence Intervals
Date: 02/16/19 Time: 22:18
Sample: 2003 2010
Included observations: 8

90% CI 95% CI 99% CI

Variable Coefficient Low High Low High Low High

C -1.77E+12 -2.24E+12 -1.29E+12 -2.38E+12 -1.16E+12 -2.72E+12 -8.13E+11

IPC 3.61E+10 3.02E+10 4.20E+10 2.86E+10 4.36E+10 2.43E+10 4.79E+10
INFLACION 3.23E+12 1.03E+12 5.43E+12 4.22E+11 6.04E+12 -1.18E+12 7.64E+12

1. El verdadero parámetro del PIB se encontrara entre -2.24E+12 y -1.29E+12

con un intervalo de confianza de 90%.

1.2 El verdadero parámetro de PIB se encontrara entre -2.38E+12 y -1.16E+12

con con un intervalo de confianza de 95%.

1.3 El verdadero parámetro de PIB se encontrara entre -2.72E+12 y -8.13E+11

con con un intervalo de confianza de 99%.

2. El verdadero parámetro IPC se encontrara entre 3.02E+10 y 4.20E+10 con

un intervalo de confianza de 90%.

2.2 El verdadero parámetro de IPC se encontrara entre 2.86E+10 y 4.36E+10

con un intervalo de confianza de 95%.

2.3 El verdadero parámetro de IPC se encontrara entre 2.43E+10 y

4.79E+10con un intervalo de confianza de 99%.

3. El verdadero parámetro de la inflación se encontrara entre 1.03E+12 y

5.43E+12con un intervalo de confianza de 90%.

3.2 El verdadero parámetro de la inflación entre 4.22E+11 y 6.04E+12con

con un intervalo de confianza de 95%.

3.3 El verdadero parámetro de la inflación -1.18E+12 y 7.64E+12con con un

intervalo de confianza de 99%.
  AUTO CORRELACIÓN
Se determinara una matriz de correlaciones a modo de ver si existe relación
lineal de la variable PIB con cada variable.

PIB IPC INFLACION

PIB 1.000000 0.959978 0.311714

IPC 0.959978 1.000000 0.093028
INFLACION 0.311714 0.093028 1.000000

El coeficiente de correlación entre IPC y PIB es de 0. 0.959978, es cercano a

uno, lo que quiere decir que hay una fuerte asociación lineal positiva entre el
PIB y el IPC.

El coeficiente de correlación entre Inflación y PIB es de 0.311714, no es tan

cercano a uno, lo que quiere decir que hay una débil asociación lineal positiva
entre PIB y la Inflación.

 HETEROSCEDASTICIDAD

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.130457 Prob. F(5,2) 0.5311

Obs*R-squared 5.909122 Prob. Chi-Square(5) 0.3152
Scaled explained SS 0.959517 Prob. Chi-Square(5) 0.9658

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 02/16/19 Time: 22:18
Sample: 2003 2010
Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.03E+23 2.24E+23 -1.353601 0.3085

IPC^2 -5.18E+19 3.78E+19 -1.371794 0.3037
IPC*INFLACION 1.36E+22 1.48E+22 0.916345 0.4562
IPC 8.25E+21 5.90E+21 1.397570 0.2971
INFLACION^2 -2.24E+24 3.26E+24 -0.688324 0.5624
INFLACION -1.01E+24 1.62E+24 -0.620609 0.5982

R-squared 0.738640 Mean dependent var 8.11E+21

Adjusted R-squared 0.085241 S.D. dependent var 7.91E+21
S.E. of regression 7.56E+21 Akaike info criterion 103.7063
Sum squared resid 1.14E+44 Schwarz criterion 103.7659
Log likelihood -408.8253 Hannan-Quinn criter. 103.3045
F-statistic 1.130457 Durbin-Watson stat 2.702370
Prob(F-statistic) 0.531098

No se determina estadísticamente la existencia de Heteroscedasticidad en el

modelo dado el valor de Chi-Squeare.
  MULTICOLINALIDAD

2.5E+12

2.0E+12

1.5E+12
pib

1.0E+12

5.0E+11

100

90

80
ipc

70

60

.12

.08
inflacion

.04

.00

0E+00 1E+12 2E+12 3E+12 60 70 80 90 100 .00 .04 .08 .12

pib ipc inflacion

Según la prueba Grafica se descarta en las variables PIB e IPC la

multicolinialidad, pero se observa la existencia de la misma en la Inflación.
8 BIBLIOGRAFIA

- https://www.ine.gob.bo/

- https://www.bancomundial.org/

- https://es.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa

- https://orellanaalrcondiego.files.wordpress.com/2015/01/trabajo_final_eco
.pdf

- http://sac3a018d40842d43.jimcontent.com/download/version/143153182
7/module/10710452060/name/Trabajo%20final%20para%20econometr
%C3%ADa.pdf