Anda di halaman 1dari 7

# See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/319081398

## MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA REGRESI DENGAN

MENGGUNAKAN WEIGHTED LEAST SQUARE

## Article · January 2015

DOI: 10.24843/MTK.2015.v04.i01.p083

CITATIONS READS

0 4,365

3 authors, including:

## Komang Gde Sukarsa

Udayana University
46 PUBLICATIONS   8 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

## lama waktu tunggu mencari kerja View project

All content following this page was uploaded by Komang Gde Sukarsa on 04 September 2017.

## The user has requested enhancement of the downloaded file.

E-Jurnal Matematika Vol. 4 (1), Januari 2015, pp. 20-25 ISSN: 2303-1751

## MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA

REGRESI DENGAN MENGGUNAKAN WEIGHTED LEAST SQUARE

## Putu Ayu Maziyya§1, I Komang Gde Sukarsa2, Ni Made Asih3

1
Jurusan Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: nie.phoez.pam@gmail.com]
2
Jurusan Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: sukarsakomang@yahoo.com]
3
Jurusan Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: asihmath77@gmail.com]
§
Corresponding Author

ABSTRACT

In the regression analysis we need a method to estimate parameters to fulfill the BLUE characteristic.
There are assumptions that must be fulfilled homoscedasticity one of which is a condition in which the
assumption of error variance is constant (same), infraction from the assumptions homoskedasticity
called heteroscedasticity. The Consequence of going heteroscedasticity can impact OLS estimators
still fulfill the requirements of not biased, but the variant obtained becomes inefficient. So we need a
method to solve these problems either by Weighted Least Square (WLS). The purpose of this study is
to find out how to overcome heteroscedasticity in regression with WLS. Step of this research was do
with the OLS analysis, then testing to see whether there heteroscedasticity problem with BPG method,
the next step is to repair the beginning model by way of weighting the data an exact multiplier factor,
then re-using the OLS procedure to the data that have been weighted, the last stage is back with a
heteroscedasticity test BPG method, so we obtained the model fulfill the assumptions of
homoskedasicity. Estimates indicate that the WLS method can resolve the heteroscedasticity, with
exact weighting factors based on the distribution pattern of data seen.

## 1. Pendahuluan sehingga tidak lagi merupakan varian yang

kecil. Dengan demikian model perlu diperbaiki
Dalam analisis regresi diperlukan suatu
dulu agar pengaruh dari heteroskedastisitas
metode untuk menduga parameter agar
hilang (Gujarati [3]).
memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased
Mengingat secara statistik permasalahan
Estimator), salah satu metode yang paling sering
heteroskedastisitas tersebut dapat mengganggu
digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS)
model yang akan diestimasi, bahkan dapat
atau sering disebut dengan Metode Kuadrat
menyesatkan kesimpulan yang diambil maka
Terkecil (MKT). Salah satu asumsi klasik yang
diperlukan metode untuk mengatasi masalah
harus dipenuhi dalam estimasi OLS agar hasil
tersebut. Metode Weighted Least Square (WLS)
estimasinya dapat diandalkan, yaitu ragam
merupakan metode alternatif yang dapat
sisaan homogen ( ) (homoskedasti- mengatasi heteroskedastisitas. Metode WLS
sitas). Pelanggaran terhadap asumsi sama halnya seperti metode OLS dengan
homoskedastisitas disebut heteroskedastisitas, meminimumkan jumlah sisaan hanya saja pada
yang artinya galat bersifat tidak konstan. metode WLS dilakukan pembobotan suatu
Konsekuensi dari terjadi heteroskedastisitas faktor yang tepat kemudian baru menggunakan
dapat mengakibatkan penduga OLS yang metode OLS terhadap data yang telah diboboti.
diperoleh tetap memenuhi persyaratan tak bias, Metode WLS memiliki keunggulan
tetapi varian yang diperoleh menjadi tidak dibandingkan dengan OLS yaitu metode WLS
efisien, artinya varian cenderung membesar bisa mengatur pentingnya setiap observasi

20
P.A. Maziyya, I K.G. Sukarsa, N.M. Asih Mengatasi Heteroskedastisitas pada Regresi dengan..

karena pada OLS diasumsikan bahwa nilai duga linier terlebih dahulu sehingga dapat memenuhi
parameter regresi bernilai sama untuk setiap asumsi-asumsi pada OLS.
observasi. Mekanisme kerja WLS yaitu apabila Asumsi yang diberikan pada metode GLS
varian variabel gangguan tidak diketahui maka adalah: { } { } Dengan
untuk menyelesaikan masalah heteroskedasti- Ω merupakan matriks simetrik definit positif
sitas adalah dengan mengetahui pola dan nonsingular yang diketahui dan berukuran n
heteroskedastisitas itu sendiri, jika variabel x n, sehingga Ω dapat difaktorisasi menjadi:
gangguan proporsional terhadap maka model
akan dibagi dengan √ , jika varian variabel Dengan C merupakan matriks dengan kolom-
gangguan adalah proporsional terhadap kolomnya adalah vektor ciri dari Ω dan Λ
sehingga model akan dibagi dengan , selain merupakan matriks diagonal dengan unsur
proporsional dengan dan bisa juga diagonalnya akar ciri dari Ω.
diasumsikan bahwa pola varian variabel Didefinisikan variabel baru
gangguan adalah proporsional terhadap [ ] dengan merupakan matriks diagonal yang
sehingga dibagi dengan (Gujarati [3]). entri pada diagonal ke-i adalah √ sehingga
Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui . Diberikan
bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas Model regresi dapat
pada regresi dengan metode Weighted Least ditransformasi dengan mengalikan matriks P
Square. Pada penelitian ini digunakan data yang sehingga diperoleh:
mengandung masalah heteroskedastisitas.
Atau
1.1 Metode Kuadrat Terkecil
Variansi pada adalah
Model persamaan regresi linier berganda:
[1] { }
Oleh karena itu, dalam mengestimasi dengan
Metode kuadrat terkecil adalah metode yang GLS dibutuhkan matriks P yang merupakan
bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat dekomposisi dari matriks Ω. Akan tetapi dalam
galat (sum square error). Pendugaan koefisien prakteknya matriks Ω sulit untuk ditentukan,
regresi linear berganda dengan metode kuadrat maka secara praktis menurut Gujarati [2] GLS
terkecil dapat dilakukan dengan menggunakan diperkhusus dengan melihat pada pola yang
persamaan matriks [4], sebagai berikut: ditunjukkan sisaan terhadap variabel X yang
disebut dengan Weigted Least Square (WLS)
yaitu beberapa melakukan pembobotan dengan
1.2 Weighted Least Square .

Pada estimasi OLS, salah satu asumsi
yang harus dipenuhi adalah 1.3 Heteroskedastisitas
{ }
yaitu galat bersifat homoskedastisitas. Greene Menurut Widarjono[6] terdapat
[1] menyatakan apabila terjadi pelanggaran konsekuensi terhadap estimator OLS jika ada
asumsi tersebut, yakni kemungkinan variansinya masalah heteroskedastisitas namun tetap
tidak sama (heteroskedastisitas), maka metode mempertahankan asumsi metode OLS dan ada
yang dapat digunakan untuk menduga koefisien kemungkinan tidak akan menghasilkan
regresi adalah metode Generalized Least Square estimator linear tidak bias yang terbaik, apabila
(GLS). Penaksir β pada metode GLS diperoleh varian estimator mengandung
dengan cara mentransformasikan model regresi heteroskedastisitas maka variansnya sebagai
berikut:

21
E-Jurnal Matematika Vol. 4 (1), Januari 2015, pp. 20-25 ISSN: 2303-1751

## ∑ 2. Varian penduga yang diperoleh akan

= ;
∑ menjadi tidak efisien, artinya penduga
tersebut tidak memiliki varian terkecil
sementara itu varian estimator tanpa masalah diantara penduga-penduga tidak bias
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: lainnya.
=∑ Namun asumsi ini sangat penting artinya
dalam analisis regresi mengingat kaitannya
Dengan demikian adanya heteroskedastisitas
dengan estimasi standar error koefisien regresi.
menyebabkan estimator tidak lagi Sebagaimana diketahui bahwa standar error ini
mempunyai varians yang minimum jika memiliki peran dalam pembentukan t hitung
menggunakan metode OLS. Oleh karena itu, maupun F hitung yang berkaitan akan menjadi
estimator yang didapatkan akan mempunyai terlalu (overestimed) yang mungkin selanjutnya
karakteristik sebagai berikut: menghasilkan kesimpulan bahwa kasus spesifik
a. Estimator metode OLS masih tidak bias adalah kelihatannya signifikan, walaupun
b. Estimator metode OLS masih linier sebenarnya tidak signifikan. Oleh karena itu jika
c. Namun estimator metode OLS tidak lagi asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi maka
mempunyai varians yang minimum (no hasil uji t tidak menentu. Berdasarkan yang kita
longer best ) ketahui:
Jadi dengan adanya heteroskedastisitas,
estimator OLS tidak menghasilkan estimator Dari penjelasan di atas, heteroskedastisitas
yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). merupakan masalah yang berpotensi serius,
Dalam kenyataannya, asumsi karena mungkin merusak seluruh bangun
homoskedastisistas dari kesalahan pengganggu ε standar, demikian pula dengan prosedur
mungkin tidak bisa dipenuhi, dengan kata lain pengujian hipotesis dan estimator OLS yang
varian dari kesalahan pengganggu bersifat begitu rutin digunakan. Untuk itu, dalam segala
heteroskedastisitas, yaitu ( ) . Hal ini studi kongkret, khususnya yang melibatkan data
dapat dipahami jika diperhitungkan factor- lintas-sektoral (cross section), kita mesti
faktor yang menjadi penyebab adanya kesalahan menentukan apakah menghadapi masalah
pengganggu ε dalam model regresi. Faktor heteroskedastisitas.
kesalahan pengganggu ε dimasukkan kedalam Menurut Gujarati [3], untuk mendeteksi
model untuk dapat memperhitungkan kesalahan- masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan
kesalahan yang mungkin terjadi dalam dengan metode formal dan informal. Metode
pengukuran dan kesalahan karena mengabaikan formal dapat dilakukan dengan uji statistika
variabel-variabel tertentu. Untuk diantaranya Uji park, Uji White, Uji Glejser, Uji
memperkirakan bahwa ε bervariasi secara Korelasi rank dari Spearmen, dan Uji Breusch
sistematis dengan variabel bebas X. Pagan Godfrey (BPG). Dalam tulisan ini akan
Konsekuensi dari pelanggaran asumsi digunakan Breusch Pagan Godfrey (BPG)
homoskedastisitas adalah sebagai berikut: dalam mendeteksi masalah heteroskedastisitas.
1. Penduga (estimator) yang diperoleh tetap
memenuhi persyaratan tidak bias. Sifat
ketidakbiasan tidak tergantung pada varian 2. METODE PENELITIAN
galat. Jika dalam model regresi ada
heteroskedastisitas, maka kita tetap Langkah-langkah yang dilakukan pada
memperoleh nilai parameter yang tidak bias penelitian ini adalah:
karena sebagai penduga tidak bias tidak 1. Membuat model awal pada regresi linier
memerlukan asumsi bahwa varian galat berganda dengan menggunakan metode OLS.
harus konstan.

22
P.A. Maziyya, I K.G. Sukarsa, N.M. Asih Mengatasi Heteroskedastisitas pada Regresi dengan..

2. Setelah memperoleh persamaan regresi, Dari gambar [3] dapat disimpulkan bahwa
kemudian dilakukan pengujian untuk melihat terdapat pola sebaran yang menunjukkan titik-
titik yang terus-menerus bergerak mendekati
Tabel 1. Anova
nol. Berdasarkan pola tesebut mengindikasikan
Sumber Variansi JK Df
Regresi 7210,980 2
adanya heteroskedastisitas. Jika diketahui
Sisaan 2112,408 82 bentuk spesifik dari heteroskedastisitas pada
Total 9323,388 84 gambar, maka dapat melakukan pembobotan
a. Dependent Variable: Y terhadap variabel terikat dan variabel bebas
b. Predictors: (Constant), X2, X1 sesuai dengan bentuk heteroskedastisitasnya.
Namun pada gambar [3] sulit untuk
apakah terdapat masalah heteroskedastisitas mengidentifikasi pola sebarannya, oleh karena
atau tidak dengan menggunakan uji BPG. itu usaha perbaikan model untuk menghilangkan
3. Tahap berikutnya adalah melakukan heteroskedastisitas akan diboboti dengan
perbaikan pada model awal menggunakan √

## metode WLS yaitu pembobotan data dengan , dan .

suatu faktor pengali (pembobot) yang tepat, Agar mendapat hasil yang lebih pasti
dalam penelitian ini pembobotan yang untuk melihat adanya heteroskedastisitas atau
diberikan adalah , dan tidak, terdapat beberapa uji yang dapat

(residual kuadrat). dilakukan. Salah satunya yang digunakan di
4. Kemudian kembali menggunakan prosedur dalam penelitian ini adalah Uji Breusch Pagan
OLS terhadap data yang telah diboboti. Lalu Godfrey (BPG).
menganalisa kembali pada data yang telah Hipotesis:
diboboti tersebut apakah masih mengandung H0 : tidak ada heteroskedastisitas
heteroskedastisitas. H1 : ada heteroskedastisitas
5. Tahap terakhir yaitu melakukan uji
heteroskedastisitas kembali dengan uji BPG, Kriteria uji BPG adalah jika:
sehingga model memenuhi asumsi P-value , maka H0 ditolak
homoskedasisitas. P-value > , maka H0 diterima
Dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh tabel
3. HASIL DAN PEMBAHASAN Anova berikut:
Berdasarkan tabel 1 diperoleh nilai varian:
3.1 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedatisitas secara nonformal,
digunakan untuk mendeteksi adanya
heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu, grafiknya sebagai berikut:

## Kemudian diregresikan tehadap sisaan kuadrat

yang dibagi dengan nilai varian, modelnya
sebagai berikut:

## Dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh tabel

Anova berikut:
Gambar [3] Plot Varian dari Error Hasil
Estimasi dengan OLS

23
E-Jurnal Matematika Vol. 4 (1), Januari 2015, pp. 20-25 ISSN: 2303-1751

## Tabel 2. Anova karena sesungguhnya pembobot yang diberikan

Sumber Variansi JK Df bergantung pada pola sebaran sisaan terhadap
Regression 14,909 2 0,071 variabel bebas maupun variabel terikat. Oleh
Residual 194,946 82 karena itu, dalam penelitian ini faktor pembobot
Total 209,854 84 yang akan dianalisis adalah , dan

a. Dependent Variable: ujiBPG
b. Predictors: (Constant), X2, X1 (residual kuadrat).
Berikut ini koefisien determinasi setelah
dilakukan pembobotan, yaitu:
Sehingga diperoleh dan sebagai
berikut
Tabel 3. Hasi Estimasi WLS
Koefisien
No. Faktor Pembobot
Determinasi

1 0,84

2 0,49

3 0,78
Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian
terhadap heteroskedastisitas dengan uji BPG 4 0,07
pada taraf sebesar 0,05 diperoleh nilai
5 0,67
> . Berdasarkan kriteria pengujian, maka
keputusan yang diambil adalah tolak H0 atau 6 0,99
data mengalami heteroskedastisitas.
Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dengan
3.2 Estimasi Dengan WLS metode BPG yang telah diboboti.
Berdasarkan perhitngan dengan metode
BPG diperoleh bahwa H0 ditolak yang artinya Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan
terdapat masalah Heteroskedastisitas dalam BPG
model, sehingga diperlukan adanya perbaikan No
pada model agar tidak menyesatkan kesimpulan. Tabel Kesimpulan
. Hitung
Persoalan heteroskedastisitas dapat 1 16,42 5,95 Heteroskedastisitas
ditangani dengan melakukan pembobotan suatu 2 28,01 5,95 Heteroskedastisitas
faktor yang tepat kemudian menggunakan 3 19,63 5,95 Heteroskedastisitas
metode OLS terhadap data yang telah diboboti. 4 12,31 5,95 Heteroskedastisitas
Pemilihan terhadap suatu faktor untuk
5 7,30 5,95 Heteroskedastisitas
pembobotan tergantung bagaimana sisaan
6 0,18 5,95 Homoskedastisitas
berkorelasi dengan X atau Y, jika sisaan
proporsional terhadap maka model akan
dibagi dengan √ , jika sisaan adalah Dapat disimpulkan bahwa pembobot pada
proporsional dengan sehingga model akan taraf sebesar 0,05 dapat mengatasi
dibagi dengan , selain proporsional dengan heteroskedastisitas dengan diperoleh nilai
dan bisa juga diasumsikan bahwa pola varian < . Berdasarkan kriteria
sisaan adalah proporsional dengan [ ] pengujian, maka keputusan yang diambil adalah
sehingga dibagi dengan . Namun dalam terima H0 atau data tidak mengalami
prakteknya tidak selalu dengan pembobotan heteroskedastisitas.
dapat mengatasi heteroskedastisitas

24
P.A. Maziyya, I K.G. Sukarsa, N.M. Asih Mengatasi Heteroskedastisitas pada Regresi dengan..

## Berdasarkan hasil yang telah diperoleh

maka dapat disimpulkan bahwa faktor pembobot
yang dicobakan pada metode WLS dalam
penelitian ini adalah , dan
√ √

## (residual kuadrat). Berdasarkan hasil uji BPG

dengan menggunakan nilai sebesar 0,05,
sesuai kriteria pengujian diperoleh faktor
pembobot yang tidak signifikan adalah yang
artinya varian dari error bersifat konstan atau
homoskedastisitas dengan R2 sebesar 99%,
sedangkan faktor pembobot
√ √

## ini faktor pembobot yang tepat adalah .

Pada penelitian ini model yang
digunakan adalah regresi linier berganda, jika
ingin melakukan penelitian serupa, peneliti
menyarankan menggunakan model nonlinier.

DAFTAR PUSTAKA

## [1] Greene, W.H. 2003. Econometrics Analysis.

Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
[2] Gujarati, Damodar. 1995. Basic
Econometrics. Third Edition. Singapore:
McGraw-Hill
[3] Gujarati, Damodar. 2007. Dasar-dasar
Ekonometrika. Edisi Ketiga. Diterjemahkan
oleh Julius A. Mulyadi dan Yelvi Andri.
Jakarta: Erlangga.
[4] Neter, J.at all. 1997. Model Linear Terapan
Buku I dan II: Analisis Regresi Linear
Sederhana dan Analisis Regresi Ganda,
diterjemahkan oleh Bambang Sumantri.
Bogor: Jurusan Statistika FMIPA IPB.
[5] Uthami, P. 2013. Regresi Kuantil Median
Untuk Mengatasi Heteroskedastisitas Pada
Analisis Regresi. Skripsi. Universitas
Udayana: Bali.
[6] Widarjono. 2005. Analisis Statistika
Multivariat Terapan. UPP STIM YKPN.
Yogyakarta.

25