Analisa Loss Ratio dalam Menetapkan Premi Asuransi Jiwa Kredit

Dengan Mempertimbangkan Skewness dan Kurtosis Distrbusi Klaim

Andri Saputra
140220150504

Abstraks
Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menentukan besarnya tarip premi bertujuan untuk bisa
membayar klaim yang terjadi, membayar biaya operasional dan untuk memberi keuntungan
bagi perusahaan. Premi asuransi ditentukan dengan menggunakan Tabel Mortalita yang
dihitung oleh tenaga Ahli dalam hal ini adalah Aktuaris. Premi yang di terima oleh
penanggung (perusahaan asuransi) dari tertanggung (pemegang polis) harus di investasikan
agar perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya di masa mendatang, yaitu
membayar benefit jika terjadi klaim, dan untuk biaya operasional perusahaan asuransi. Tarif
Premi yang dikenakan untuk nasabah semakin naik sesuai usia tertanggung, karena menurut
statistik orang yang berusia lebih tua akan mempunyai risiko meninggal lebih tinggi
dibandingkan dengan usia lebih muda. Dalam proposal ini akan dibahas tentang kebijakan
perusahaan asuransi dalam menentukan besarnyan tarip premi. Disamping itu juga akan
dibahas tentang premi tahunan.

Kata Kunci: Mortalita, Asuransi, Kredit

1. Pendahuluan
Ilmu Aktuaria adalah ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dan ilmu
statistika untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Matematika Aktuaria
berkaitan dengan matematika dari ketidakpastian dan risiko. Beberapa bidang utama di mana
matematika aktuaria prinsipnya diterapkan adalah studi kematian dan risiko keuangan.
Sistem asuransi adalah mekanisme untuk mengurangi dampak keuangan yang
merugikan dari peristiwa. Asuransi ini dirancang untuk memberikan penggantian atas risiko
kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin
terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Pengantian kerugian yang dibayarkan ketika polis
jatuh tempo atau ketika tertanggung meninggal dunia atau mencapai usia tertentu.
Perusahaan Asuransi Jiwa menghitung besarnya premi dengan maksud untuk untuk
bisa membayar klaim yang terjadi, biaya operasional, dan untuk profit perusahaan. Untuk
menentukan Premi Asuransi Aktuaris menggunakan Tabel Mortalita. Premi asuransi
ditentukan dengan menggunakan Tabel Mortalita yang dihitung oleh tenaga Ahli dalam hal
ini adalah Aktuaris. Premi yang di terima oleh penanggung (Perusahaan asuransi) dari
tertanggung (pemegang polis) harus di investasikan agar perusahaan asuransi dapat
memenuhi kewajibannya di masa mendatang, yaitu membayar benefit jika terjadi klaim, dan
untuk biaya operasional perusahaan asuransi. Tarif Premi yang dikenakan untuk nasabah
semakin naik sesuai usia tertanggung, karena menurut statistik orang yang berusia lebih tua
akan mempunyai risiko meninggal lebih tinggi dibandingkan dengan usia lebih muda.

1
 Kebutuhan akan asuransi jiwa adalah sebuah keharusan bagi setiap orang dalam
melindungi keluarga dari terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa
yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Meskipun demikian,
kebutuhan akan asuransi tidak sama untuk setiap orang.
Asuransi Jiwa terdiri dari berbagai jenis produk yang masing-masing memiliki
manfaat yang berbeda guna memenuhi berbagai macam kebutuhan dan tingkat kemampuan
masyarakat yang juga berbeda.
Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan. Berikut adalah
penjelasan dari tiga jenis asuransi jiwa yang utama:
1. Term Life Insurance (Asuransi Jiwa Berjangka) memberikan manfaat kematian jika
Tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.
2. Whole-Life Insurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup) memberikan pertanggungan
asuransi jiwa seumur hidup bagi Tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan.
3. Endowment Insurance (Asuransi Jiwa Dwiguna) memberikan manfaat polis yang dibayar
pada saat Tertanggung meninggal atau pada tanggal yang ditentukan jika Tertanggung
masih hidup sampai tanggal tersebut.
Dalam proposal ini akan dibahas tentang kebijakan perusahaan asuransi dalam
menentukan besarnyan tarip premi Term Life Insurance khususnya Asuransi Jiwa Kredit.

2. Identifikasi Masalah
 Permasalahan Utama
Dalam produk Asuransi Jiwa Kredit, Manfaat Klaim yang terjadi melebihi Premi yang
diterima dari nasabah/tertanggung sehingga perusahaan mengalami kerugian.
 Masalah khusus
- Pembayaran Manfaat Klaim melebihi proyeksi
- Banyaknya klaim yang tidak liable

4. Maksud dan Tujuan

 Maksud dan Tujuan Penelitian
Menentukan nilai premi yang akan dibebankan kepada nasabah harus bisa memenuhi
kewajiban/manfaat asuransi kepada tertanggung.
 Tuliskan, secara terurut tujuan dari penelitian
- Besarnya Premi
- Pemenuhan kewajiban membayar Manfaat Asuransi
- Perusahaan tidak mengalami kerugian

5. Manfaat Hasil Penelitian

 Besarnya premi yang dibayar oleh nasabah/tertanggung bisa memenuhi kewajiban
penanggung apabila terjadi klaim.
 Memberikan informasi bagi kalangan umum mengenai perhitungan surplus risiko
dalam asuransi jiwa kredit menggunakan Metode Bayesian.
 Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti sebagai referensi untuk
penelitian selanjutnya.
 Dapat menambah pemahaman tentang surplus risiko bagi penulis.

2
6. Tinjauan Pustaka
 Dalam asuransi jiwa kredit, apabila debitur meninggal dunia, maka akan dijamin
oleh perusahaan asuransi untuk pengembalian sisa kredit yang belum terlunasi
yang telah dikeluarkan oleh bank. Perusahaan asuransi yang menjamin kredit
debitur bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh risiko yang
muncul dari pihak bank selama periode asuransi karena jika tidak akan
menimbulkan risiko kerugian. Model Risiko Kolektif untuk mengukur risiko
perusahaan asuransi dengan cara membentuk model klaim agregasi dari data
besar klaim individual dan jumlah klaim yang terjadi. Kemudian model risiko
kolektif diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa dan diperoleh hasil bahwa
model klaim agregasi asuransi jiwa kredit berdistribusi binomial negatif
kumpulan. Besarnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi
tergantung pada besarnya klaim individual dan jumlah klaim yang terjadi selama
periode asuransi. (Sukono dkk, Analisis Model Risiko Kolektif Pada Asuransi Jiwa
Kredit Menggunakan Model Klaim Agregasi, Prosiding Seminar Nasional Sains
dan Teknologi Nuklir PTNBR - BATAN Bandung, 04 Juli 2013)
 Distribusi klaim agregat dan teori kematian. Untuk distribusi klaim agregat,
deskripsi rinci diberikan teknik rekursif yang dapat digunakan dalam model
risiko individu dan kolektif. (Dickson , David C.M, 2006, Insurance Risk and Run,
Cambridge University Press)
 Selama ini masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM
terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Pembiayaan untuk
masyarakat miskin tidak memiliki jaminan asset yang tidak terlalu besar, untuk
itu kemungkinan risiko pembiayaan dinilai cukup besar. Risiko tersebut dapat
diminimalisir dengan kerjasama antara LKMS dengan perusahaan asuransi.
Tujuan produk AJP Mikro Sakinah adalah membebaskan sisa (seluruh)
kewajiban peserta bila terjadi musibah meninggal dunia. (Munawaroh, Siti,
Efektivitas Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (AJP) Mikro Sakinah Pada
Takmnin, UIN Jakarta, 2015)
 Pemodelan multi-state pada data CCRC mengasumsikan bahwa pada sembarang
waktu seorang penduduk CCRC berada pada salah satu state dan pada suatu waktu
kemudian pindah ke state lainnya. Perpindahan antar state ini yang dapat terjadi
setiap saat dapat dipandang sebagai kasus multi-states stokastik3. Untuk menentukan
nilai Actuarial Present Value (APV) yang sangat bergantung pada himpunan states
yang mungkin akan ditempati pada waktu yang akan datang diperlukan pernyataan
tentang nilai peluang pada suatu states yang akan ditempati. (Ruswandi, Rudi,
Menentukan Nilai Premi Tunggal Aktuaria (Actuarial Present Value) Pada Kasus
Multi-State Untuk Data Ccrc, FMIPA Universitas Lampung, 30 November 2005)
 Perusahaan asuransi menyediakan sebuah produk untuk menanggulangi guncangan
ekonomi akibat kehilangan seorang anggota keluarga. Produk tersebut berupa kontrak
yang menyediakan manfaat kepada ahli waris pihak tertanggung ketika meninggal
setelah pemegang kontrak membayar premi kepada perusahaan asuransi setiap

3
 periode waktu sejak kontrak ditandatangani. Dalam perhitungan nilai tunai manfaat
dan premi, dibutuhkan tingkat suku bunga. Selama ini, nilai tunai manfaat dan anuitas
dihitung dengan tingkat suku bunga konstan. Pada model yang lebih realistis, tingkat
suku bunga selalu berubah karena banyak faktor seperti inflasi, banyaknya uang yang
beredar dalam masyarakat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, akan dibahas
perhitungan nilai tunai manfaat dan premi asuransi jiwa dengan tingkat suku bunga
berubah secara stokastik yang mengikuti model Vasicek dan CIR (Cox-Ingersol-
Ross). Selain tingkat suku bunga, dalam perhitungan nilai tunai manfaat dan premi,
juga dibutuhkan fungsi hidup. Penulis akan menggunakan dua data, yaitu data
penduduk Amerika Serikat antara tahun 1979-1981 dan pendekatannya dengan
asumsi Hukum Mortalita Gompertz. (Kumala Dewi S.; Ferry Jaya Permana; Farah
Kristiani, Jurusan Matematika, Fakultas Teknologi dan Ilmu Sains, Universitas
Katolik Parahyangan, Bandung)

Daftar Pustaka
 Sukono dkk, Analisis Model Risiko Kolektif Pada Asuransi Jiwa Kredit
Menggunakan Model Klaim Agregasi, Prosiding Seminar Nasional Sains
dan Teknologi Nuklir PTNBR - BATAN Bandung, 04 Juli 2013,
 Dickson , David C.M, 2006, Insurance Risk and Run, Cambridge University Press
 Munawaroh, Siti, Efektivitas Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (AJP) Mikro
Sakinah Pada Takmnin, UIN Jakarta, 2015
 HAYNE, R. M. 1985. Aplication of Collective Risk Theory to Estimate Variability in
Loss Reserves (online),
(http://www.casact.org/pubs/dpp/dpp88 /88dpp275.pdf, diakses 24 Juli
2012)
 Thomas Pentury, Distribusi Anuitas Hidup Kontinu, FMIPA UNPATTI, 2012
 Hanna Mangusson, A Risk Surplus Model Using Hawkes Point Processes, Department
of Mathematics, Uppsala University, 2015
 Ruswandi, Rudi, Menentukan Nilai Premi Tunggal Aktuaria (Actuarial Present Value)
Pada Kasus Multi-State Untuk Data CCRC, FMIPA Universitas Lampung,
30 November 2005
 Kumala Dewi S.; Ferry Jaya Permana; Farah Kristiani, Perhitungan Nilai-Nilai
Aktuaria Dengan Asumsi Tingkat Suku Bunga Berubah Secara Stokastik, 2
Juli 2011.
 Ayu Hapsari Budi Utami, Penggunaan Metode Projected Unit Credit dan Entry Age
Normal dalam Pembiayaan Pensiun, FSM UNDIP, 2012
 Analisis Komponen Biaya Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment), Matematika
Universitas Udayana, 2014