1:
Equações homogêneas lineares de segunda
ordem com coeficientes constantes
Uma equação diferencial ordinaria de segunda ordem tem
a forma geral
y ′′ = f (t , y , y ′ )
onde f é uma função dada.
Esta equação é dita linear se f é linear em y e y':
y ′′ = g (t ) − p (t ) y ′ − q(t ) y
caso contrário dizemos que é não linear.
Uma equação linear de segunda ordem aparece como
P(t ) y′′ + Q(t ) y′ + R(t ) y = G (t )
Se G(t) = 0 para todo t, então esta equação é dita
homogênea. caso contrário dizemos que é não homogênea.
Capítulo 3.1:
temos
y (t ) = 2e t + e − t
Capítulo 3.1:
Exemplo 1
Gráfico da Solução
O PVI e a solução são
y′′ − y = 0, y (0) = 3, y′ (0) = 1 ⇒ y (t ) = 2e t + e − t
O gráfico da solução é dado abaixo. O gráfico da direita
sugere que ambas as condições são satisfeita.
Capítulo 3.1:
Equação Característica
Para resolver uma equação de 2a ordem com coeficientes
constantes, ay′′ + by′ + cy = 0,
começamos assumindo uma solução da forma y = ert.
Substituindo-a na equação diferencial, obtemos:
ar 2 e rt + bre rt + ce rt = 0
Simplificando,
e rt (ar 2 + br + c) = 0
e assim
ar 2 + br + c = 0
Esta última equação é chamada equação característica da
equação diferencial.
Nos resolvemos esta equação em r por fatoração ou usando a
formula quadrática.
Capítulo 3.1:
Solução Geral
Usando a formula quadrática na equação característica
ar 2 + br + c = 0,
obtemos duas soluções, r1 e r2.
Existem três possibilidades:
As Raízes r1, r2 são reais e r1 ≠ r2. − b± b 2 − 4ac
r=
As Raízes r1, r2 são reais e r1 = r2. 2a
As Raízes r1, r2 são complexas.
Por enquanto, vamos assumir que r1, r2 são reais e r1 ≠ r2.
Neste caso, a solução geral é da forma
y (t ) = c1e + c2 e r1 t r2 t
Capítulo 3.1:
Condições Iniciais
Para o PVI
ay′′ + by′ + cy = 0, y (t0 ) = y0 , y′ (t0 ) = y0′ ,
usaremos a solução geral
y (t ) = c1e r1 t + c2 e r2 t
usando as condições iniciais para encontrar c1 e c2. Isto é,
c1e r t + c2 e r t = y0
1 0 2 0
y0′ − y0 r2 − r t y0 r1 − y0′ − r t
⇒ c1 = e , c2 =
1 0
e 2 0
c1r1e + c2 r2 e = y0′
rt
1 0 r t
2 0 r1 − r2 r1 − r2
Exemplo 2
Considere o PVI
y′′ + y′ − 12 y = 0, y (0) = 0, y′ (0) = 1
Tomando a solução exponencial e obtendo a E.C.:
y (t ) = e rt ⇒ r 2 + r − 12 = 0 ⇔ ( r + 4 )( r − 3) = 0
Fatorando a E.C. obtemos duas soluções, r1 = -4 e r2 = 3
A solução geral é
y (t ) = c1e − 4 t + c2 e 3t
Usando as condições iniciais:
c1 + c2 = 0 −1 1
⇒ c1 = , c 2 =
− 4c1 + 3c2 = 1 7 7
− 1 − 4 t 1 3t
Temos y (t ) = e + e
7 7
Capítulo 3.1:
Exemplo 3
Considere o PVI
2 y′′ + 3 y′ = 0, y ( 0 ) = 1, y ′ ( 0 ) = 3
Então
y (t ) = e rt ⇒ 2r 2 + 3r = 0 ⇔ r ( 2r + 3) = 0
Fatorando, obtemos duas soluções, r1 = 0 e r2 = -3/2
A solução geral é
y (t ) = c1e 0 t + c2 e − 3t / 2 = c1 + c2 e − 3t / 2
Usando as condições iniciais:
c1 + c2 = 1
3c2 ⇒ c1 = 3, c2 = − 2
− = 3
2
Temos y (t ) = 3 − 2e − 3t / 2
Capítulo 3.1:
Exemplo 4
PVI
Considere o PVI
y′′ + 5 y′ + 6 y = 0, y ( 0 ) = 2, y′ ( 0 ) = 3
Então
y (t ) = e rt ⇒ r 2 + 5r + 6 = 0 ⇔ ( r + 2)( r + 3) = 0
Fatorando, obtemos duas soluções, r1 = -2 e r2 = -3
A solução geral é
y (t ) = c1e − 2 t + c2 e − 3t
Usando as condições iniciais:
c1 + c2 = 2
⇒ c1 = 9, c2 = − 7
− 2c1 − 3c2 = 3
Temos y (t ) = 9e − 2 t − 7e − 3t
Capítulo 3.1:
Exemplo 4
Encontrando o Valor Máximo
Encontrar o valor máximo alcançado pela solução.
y (t ) = 9e − 2 t − 7e − 3t
set
y′ (t ) = − 18e − 2t
+ 21e − 3t
= 0
6e − 2 t = 7e − 3t
et = 7/6
t = ln(7 / 6)
t ≈ 0.1542
y ≈ 2.204
Capítulo 3.2:
Soluções Fundamentais de Equações
Lineares Homogêneas
Sejam p, q funções contínuas no intervalo I = (α, β), o qual
poderá ser infinito. Para alguma função y que seja três vezes
diferenciável em I, definisse o operador diferencial L por
L[ y ] = y′′ + p y′ + q y
L[ y ] (t ) = y′′ (t ) + p (t ) y′ (t ) + q (t ) y (t )
Por exemplo,
p (t ) = t 2 , q (t ) = e 2t , y (t ) = sin(t ), I = ( 0, 2π )
L[ y ] (t ) = − sin(t ) + t 2 cos(t ) + 2e 2t sin(t )
Capítulo 3.2:
Teorema 3.2.1
Considere o PVI
y ′′ + p (t ) y ′ + q (t ) y = g (t )
y (t0 ) = y0 , y ′ (t0 ) = y0′
onde p, q, e g são funções continuas no intervalo aberto I que
contém t0. Então existe uma única solução y = φ(t) em I.
Exemplo 2
Considere a EDO 2a ordem linear com PVI
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0, y ( 0 ) = 0, y′ ( 0 ) = 0
onde p, q são funções continuas no intervalo aberto I que
contém t0.
Na luz das circunstâncias iniciais, note que y = 0 é uma solução
para este problema homogêneo de valor inicial.
Desde que as hipóteses do Teorema 3.2.1 são satisfeitas, segue
que y = 0 é a única solução deste problema.
Capítulo 3.2:
Example 3
Determinar o maior intervalo em que dado o valor inicial,
solução do problema existe e é única e ainda é duas vezes
diferenciável . Não tente encontrar a soluçao.
( t + 1) y′′ − (cos t ) y′ + 3 y = 1, y ( 0) = 1, y′ ( 0) = 0
Primeiramente pôr a equação diferencial na formula padrão:
cos t 3 1
y ′′ − y′ + y= , y ( 0 ) = 1, y′ ( 0 ) = 0
t+ 1 t+1 t+ 1
O maior intervalo que contem o ponto t = 0 em que os coeficiente
da função são contínuos é (-1, ∞).
Segue do Teorema 3.2.1 que o maior intervalo em que este
problema de valor inicial terá uma solução duas vezes
diferenciável é também (-1, ∞).
Capítulo 3.2:
O Determinante Wronskiano
Suponha que y1 e y2 são soluções para a equação
L[ y ] = y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
y0 y2 (t0 ) y1 (t0 ) y0
y0′ y2′ (t0 ) y1′ (t0 ) y0′
c1 = , c2 =
y1 (t0 ) y2 (t0 ) y1 (t0 ) y2 (t0 )
y1′ (t0 ) y2′ (t0 ) y1′ (t0 ) y′2 (t0 )
Capítulo 3.2:
O Determinante Wronskiano
Para que estas fórmulas sejam válidas, o determinante W no
denominador não pode se anular:
y0 y2 (t0 ) y1 (t0 ) y0
y0′ y2′ (t0 ) y1′ (t0 ) y0′
c1 = , c2 =
W W
y1 (t0 ) y2 (t 0 )
W= = y1 (t0 ) y′2 (t0 ) − y1′ (t0 ) y2 (t0 )
y1′ (t0 ) y2′ (t 0 )
Teorema 3.2.3
Suponha que y1 e y2 são soluções da equação
L[ y ] = y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0 (1)
e que o Wronskiano
W = y1 y2′ − y1′ y2
é não nulo no ponto t0 onde as condições iniciais
y (t0 ) = y0 , y′ (t0 ) = y0′ (2)
são definidas. Então existe uma escolha das constantes c1, c2
para que y = c1y1 + c2 y2 seja uma solução da equação
diferencial (1) e das condições iniciais (2).
Capítulo 3.2:
Exemplo 4
Observe o seguinte PVI e sua solução:
y′′ − y = 0, y ( 0 ) = 3, y′ ( 0 ) = 1 ⇒ y (t ) = 2et + e − t
Note que as duas funções exponenciais são soluções da equação
diferencial:
y1 = e t , y2 = e − t
O Wronskiano de y1 e y2 é
y1 y2
W= = y1 y2′ − y1′ y2 = − e t e − t − e t e − t = − 2e 0 = − 2
y1′ y2′
Como W ≠ 0 para todo t, a combinação linear de y1 e y2 pode ser
usada para construir a solução do PVI para qualquer condição
inicial t0. y = c1 y1 + c2 y2
Capítulo 3.2:
Exemplo 5
Para a equação abaixo, temos duas soluções indicadas:
y′′ − y = 0, y1 = e t , y2 = e − t
O Wronskiano de y1 e y2 é
y1 y2
W= = − e t e − t − e t e − t = − 2e 0 = − 2 ≠ 0 para todo t.
y1′ y2′
Example 6
Considere uma equação linear de 2a ordem, com duas soluções
indicadas:
y ′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
Suponha que as funções abaixo são soluções desta equação:
y1 = e r1t , y2 = e r2t , r1 ≠ r2
O Wronskiano de y1e y2 é
y1 y2 e r1t e r2t
W= = = ( r2 − r1 ) e ( r1 + r2 ) t ≠ 0 para todo t.
y1′ y2′ r1e r1t r2 e r2t
Assim y1e y2 formam o Conjunto Fundamental das Soluções da
equação diferencial, e podemos ser usadas para construir todas
as soluções.
A solução Geral é y = c1e r1t + c2 e r2t
Capítulo 3.2:
Exemplo 7: Soluções
Considere a seguinte equação diferencial:
2t 2 y′′ + 3t y′ − y = 0, t > 0
Mostre que as soluções abaixo são soluções fundamentais:
y1 = t 1/ 2 , y2 = t − 1
Para mostrar isso, primeiro substitua y1 na equação:
− t − 3/ 2 t − 1/ 2 1/ 2 1 3 1/ 2
2t
2
+ 3t − t = − + − 1 t = 0
4 2 2 2
2t 2 y′′ + 3t y′ − y = 0, t > 0
Capítulo 3.2:
Teorema 3.2.5: Existencia do Conjunto
Fundamental de Soluções
Considere a equação diferencial abaixo, onde os coeficientes
p e q são continuos em algum intervalo aberto I:
L[ y ] = y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
Seja t0 um ponto em I, y1 e y2 soluções da equação diferencial
com y1 satisfazendo a condição inicial
y1 (t0 ) = 1, y1′ (t0 ) = 0
e y2 satisfazendo a condição inicial
Resumo
Para encontrar uma solução geral de uma equação diferencial
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0, α < t < β
primeiramente encontramos duas soluções y1 e y2.
Certificar-se então que há um ponto t0 em algum intervalo tal
que W(y1, y2)(t0) ≠ 0.
Segue que y1 e y2 formam o conjunto fundamental de soluções
para a equação, com solução geral y = c1y1 + c2 y2.
Se condições iniciais são dadas em um ponto t0 no intervalo
onde W ≠ 0, então c1 e c2 podem ser escolhidas de modo que
satisfaçam as condições iniciais.
Capítulo 3.3:
c1e t0 + c2e − t0 = 0
c1e t1 + c2e − t1 = 0
Capítulo 3.3:
Então
D = 0 ⇔ e t0 − t1 = e t1 − t0 ⇔ e t0 − t1 =
e
1
t 0 − t1
⇔ (e )
t 0 − t1 2
=1
⇔ e t0 − t1 = 1 ⇔ t0 = t1
Teorema 3.3.1
Se f e g são funções diferenciáveis em um intercalo aberto I e se
W(f, g)(t0) ≠ 0 em algum ponto t0 em I, então f e g são linearmente
independentes em I. Além disso, se f e g são linearmente
dependentes em I, então W(f, g)(t) = 0 para todo t em I.
Prova(esboço): Sejam c1 e c2 escalares, e suponha
c1 f (t ) + c2 g (t ) = 0
Para todo t em I. Em particular, quando t = t0 nos temos
c1 f (t0 ) + c2 g (t0 ) = 0
c1 f ′ (t0 ) + c2 g ′ (t0 ) = 0
Sendo W(f, g)(t0) ≠ 0, segue que c1 = c2 = 0, e assim f e g são
Linearmente Independentes(LI).
Capítulo 3.3:
Teorema 3.3.3
Seja y1 e y2 soluções para a equação abaixo, onde p e q são
contínuas em um intervalo aberto I:
L[ y ] = y′′ + p(t ) y′ + q(t ) y = 0
Então y1 e y2 são Linearmente Dependentes em I, se e somente
se, W(y1, y2)(t) = 0 para todo t em I. De outro modo, y1 e y2 são
Linearmente Independentes em I, se e somente se, W(y1, y2)(t) ≠
0 para todo t em I.
Capítulo 3.3:
Resumo
Sejam y1 e y2 soluções de
y′′ + p(t ) y′ + q(t ) y = 0
onde p e q são contínuas em um intervalo aberto I.
Então as seguintes afirmações são equivalentes :
As funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções I.
As funções y1 e y2 são Linearmente Independente em I.
W(y1,y2)(t0) ≠ 0 para algum t0 em I.
W(y1,y2)(t) ≠ 0 para todo t em I.
Capítulo 3.3:
Portanto
y1 (t ) = e ( λ + iµ ) t = e λ t cos µ t + ie λ t sin µ t
y2 (t ) = e ( λ − iµ ) t = e λ t cos µ t − ie λ t sin µ t
Capítulo 3.4:
Exemplo 1
Considere a equação
y′′ + y′ + y = 0
Então
− 1± 1− 4 − 1± 3 i 1 3
y (t ) = e rt
⇒ r + r + 1= 0 ⇔ r =
2
= = − ± i
2 2 2 2
Portanto
λ = − 1 / 2, µ = 3/2
e assim a solução geral é
( ) (
y (t ) = c1e − t / 2 cos 3t / 2 + c2e − t / 2 sin 3t / 2 )
Capítulo 3.4:
Exemplo 2
Considere a equação
y′′ + 4 y = 0
Então
y (t ) = e rt ⇒ r2 + 4 = 0 ⇔ r = ± 2i
Portanto
λ = 0, µ = 2
e assim a solução geral é
y (t ) = c1 cos( 2t ) + c2 sin ( 2t )
Capítulo 3.4:
Exemplo 3
Considere a equação
3 y′′ − 2 y′ + y = 0
Então
2± 4 − 12 1 2
y (t ) = e ⇒ 3 r − 2r + 1 = 0 ⇔ r =
rt 2
= ± i
6 3 3
Portanto a solução geral é
( ) (
y (t ) = c1e t / 3 cos 2t / 3 + c2 e t / 3 sin 2t / 3 )
Capítulo 3.4:
2a 2a 4a 2
Capítulo 3.5:
ay′′ + by′ + cy = 0
Solução Geral
Para encontrar nossa solução geral, nós temos:
y (t ) = k1e − bt / 2 a + k 2 v(t )e − bt / 2 a
= k1e − bt / 2 a + ( k3t + k 4 ) e − bt / 2 a
= c1e − bt / 2 a + c2te − bt / 2 a
Assim a solução geral para raízes repetidas é
y (t ) = c1e − bt / 2 a + c2te − bt / 2 a
Capítulo 3.5:
Wronskiano
A solução Geral é
y (t ) = c1e − bt / 2 a + c2te − bt / 2 a
Assim cada solução é uma combinação linear de
y1 (t ) = e − bt / 2 a , y2 (t ) = te − bt / 2 a
O Wronskiano das duas soluções é
e − bt / 2 a te − bt / 2 a
W ( y1 , y2 )(t ) = b − bt / 2 a bt − bt / 2 a
− e 1 − e
2a 2a
− bt / a bt − bt / a bt
= e 1− +e
2a 2a
= e − bt / a ≠ 0 para todo t
Assim y1 e y2 formam o conjunto fundamental das soluções.
Capítulo 3.5:
Exemplo 1
Considere o PVI
y′′ + 2 y′ + y = 0, y ( 0) = 1, y′ ( 0 ) = 1
Usando as soluções exponenciais vinda da equação
característica: rt
y (t ) = e 2
⇒ r + 2r + 1 = 0 ⇔
2
(r + 1) = 0 ⇔ r = − 1
Exemplo 2
Considere o PVI
y′′ − y′ + 0.25 y = 0, y ( 0) = 2, y′ ( 0) = 1 / 2
Usando as soluções exponenciais vinda da equação
característica:
y (t ) = e
rt 2
⇒ r − r + 0.25 = 0 ⇔
2
(r − 1 / 2) = 0 ⇔ r = 1 / 2
Exemplo 3
Considere o PVI
y′′ − y′ + 0.25 y = 0, y ( 0 ) = 2, y′ ( 0 ) = 3 / 2
Usando as soluções exponenciais vinda da equação
característica:
y (t ) = e rt ⇒ r 2 − r + 0.25 = 0 ⇔ (r − 1 / 2) 2 = 0 ⇔ r = 1 / 2
Portanto a solução geral é
y (t ) = c1e t / 2 + c2te t / 2
Usando as condições iniciais:
c1 = 2
1
1 3 ⇒ c1 = 2, c2 =
c1 + c2 = 2
2 2
1 t/2
Assim y (t ) = 2e t / 2 + te
2
Capítulo 3.5:
Redução de Ordem
O método usado nesta seção também é utilizado para equações
com coeficientes não constantes:
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
Isto é, dado uma solução y1, faça y2 = v(t)y1:
y2 (t ) = v(t ) y1 (t )
y′2 (t ) = v′ (t ) y1 (t ) + v(t ) y1′ (t )
y′2′ (t ) = v′′ (t ) y1 (t ) + 2v′ (t ) y1′ (t ) + v (t ) y1′′(t )
Substituindo isto na EDO e agrupando termos,
y1v′′ + ( 2 y1′ + py1 ) v′ + ( y1′′ + py1′ + qy1 ) v = 0
Como y1 é uma solução da EDO, esta última equação se reduz
em uma equação de 1a ordem em v′ : y v′′ + ( 2 y′ + py ) v′ = 0
1 1 1
Capítulo 3.5:
Assim c
v′ =
t
e portanto
v(t ) = c ln t + k
Capítulo 3.5:
Teorema 3.6.1
Se Y1, Y2 são as soluções da equação não homogênea
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = g (t )
então Y1 - Y2 é uma solução da equação homogênea
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
Se y1, y2 formam um conjunto fundamental de soluções da
equação homogênea, então existem constante c1, c2 tal que
Y1 (t ) − Y2 (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t )
Capítulo 3.6:
y′′ − 3 y′ − 4 y = 3e 2t
y′′ − 3 y′ − 4 y = 2 sin t
y′′ − 3 y′ − 4 y = − 8e t cos 2t
A solução particular é então
1 2t 3 5 10 t 2 t
Y (t ) = − e + cos t − sin t + e cos 2t + e sin 2t
2 17 17 13 13
Capítulo 3.6:
Exemplo 6:
Considere a equação
y′′ + 4 y = 3 cos 2t
Procuramos Y que satisfaça a equação. Começamos com
Y (t ) = A sen 2t + B cos 2t
⇒ Y ′ (t ) = 2 A cos 2t − 2 B sen 2t , Y ′′ (t ) = − 4 A sen 2t − 4 B cos 2t
Substituindo na EDO :
( − 4 A sen 2t − 4 B cos 2t ) + 4( A sen 2t + B cos 2t ) = 3 cos 2t
( − 4 A + 4 A) sen 2t + ( − 4 B + 4 B ) cos 2t = 3 cos 2t
0 = 3 cos 2t
Portanto não existe solução particular da forma
Y (t ) = A sen 2t + B cos 2t
Capítulo 3.6:
Substituindo na EDO,
4 A cos 2t − 4 B sen 2t = 3 cos 2t
⇒ A = 3 / 4, B = 0
3
⇒ Y (t ) = t sen 2t
4
Capítulo 3.6:
Tabela: A solução Particular de
ay”+by’+cy=gi(t)
_________________________________________________________
g i (t ) Yi (t )
_________________________________________________________
Pn (t ) = a 0 + a1t + ... + a n t n t s ( A0 + A1t + ... + An t n )
Pn (t )e α t t s ( A0 + A1t + ... + An t n )e α t
αt
sen β t t s [( A0 + A1t + ... + An t n )e α t cos β t +
Pn (t )e
cos β t + ( B0 + B1t + ... + Bn t n )e α t sen β t ]
y′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0
Nesta seção nós aprenderemos o método de variação dos parâmetros
para resolver a equação não homogênea. Como no método dos
coeficientes indeterminados, este procedimento requer o conhecimento
das soluções da equação homogênea.
[ ]
− 2u1′ (t ) sen 2 ( 2t ) + cos 2 ( 2t ) = 3
2 sen t cos t
sen t
u1′ (t ) = − 3 cos t
Capítulo 3.7:
Assim
u1 (t ) = ∫ u′ (t )dt = ∫ − 3 cos tdt = − 3 sen t + c
1 1
3 3
u 2 (t ) = ∫ u2 (t )dt = ∫ csc t − 3 sen t dt = ln csc t − cot t + 3 cos t + c2
′
2 2
Capítulo 3.7:
Assim y2 (t ) g (t ) y1 (t ) g (t )
u1 (t ) = − ∫ dt + c1 , u2 (t ) = ∫ dt + c2
W ( y1 , y2 ) (t ) W ( y1 , y2 ) (t )
Capítulo 3.7:
Teorema 3.7.1
Considere a equação
y ′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = g (t ) (1)
y ′′ + p (t ) y′ + q (t ) y = 0 ( 2)
Se as funções p, q e g são contínuas no intervalo aberto I, e se y1
e y2 são soluções fundamentais para a Eq. (2), então uma
solução particular da Eq. (1) é
y2 (t ) g (t ) y1 (t ) g (t )
Y (t ) = − y1 (t ) ∫ dt + y2 (t ) ∫ dt
W ( y1 , y2 ) (t ) W ( y1 , y2 ) (t )