Supongamos que queremos calcular las probabilidades de cambiar al estado ej en la etapa k+1. Para ello
debemos utilizar el teorema de las probabilidades totales:
Lo que es equivalente a
Y por tanto obtenemos que el vector de probabilidades de la etapa k+1 se calcula multiplicando el vector de la
etapa k por la matriz de transición:
Habitualmente nosotros tendremos una configuración de probabilidades inicial y nos interesará calcular
cuales son las probabilidades después de k etapas. Esto se consigue aplicando recursivamente el resultado anterior:
Ejemplo:
Veamos como podemos aplicar esto en el problema de las operadoras de telefonía en el cuál recordemos
T=
Supongamos que queremos saber cual será la compañía que contratará dentro de un año un usuario que ahora mismo
trabaje con la compañía A.
· Tendremos entonces que la configuración inicial de probabilidades será = (1, 0, 0) ya que sabemos a ciencia
cierta que el usuario trabaja con A.
· Además, lo que nosotros buscamos son las probabilidades después de un año, es decir dos etapas después. Por
tanto
· Con lo cual obtenemos que un año después el usuario tendrá una probabilidad de 0.32 de estar en la compañía A,
0.28 de estar en la B y 0.4 de estar en la C.
Ejemplo:
http://centros.edu.xunta.es/iespinomanso/Estadistica/markov_pagina3.htm 1/2
2/5/2019 Cálculo de Probabilidades en una Cadena de Markov
De la misma manera podemos trabajar con una configuración inicial no determinista, por ejemplo si en el
instante inicial la compañía A tiene un 40% de cuota de mercado, la B un 15% y la C un 45. En ese caso si
queremos ver como estará el mercado después de dos años lo que haremos será:
· Por tanto dentro de dos años la compañía A tendrá el 21.87% de la cuota de mercado, la B el 23.59% y la C el
54.54%.
http://centros.edu.xunta.es/iespinomanso/Estadistica/markov_pagina3.htm 2/2