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Surfar a Tendência
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quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2009

Triple Screen Trading System Adaptado

O sistema de trading que aqui apresento foi inspirado num sistema criado por Alexander Elder. O
método descrito vai muito de encontro à minha forma de negociar e, com as adaptações
inseridas, pode mesmo ser utilizado como complemento ao método das entradas tendenciais.
A ideia fundamental deste screener é filtrar de forma efectiva todos os títulos analisados, em três
fases. Assim, os títulos que pareçam atractivos à primeira vista, poderão ser postos de parte
numa das fases seguintes. A grande vantagem deste método está no facto de negociarmos a
favor da tendência principal e contra a tendência secundária, ajudando-nos a encontrar o ponto
de viragem nos ressaltos. O ponto em que o mercado recupera a tendência principal.

Como o próprio nome indica, este indicador baseia-se em três filtros. O primeiro detecta a
tendência principal, o segundo detecta a tendência secundária e o terceiro detecta o ponto de
viragem. Vamos então olhar para cada um deles de forma mais detalhada.

Primeiro filtro - Tendência Principal

Nesta fase, deve ser feita uma análise da big picture, identificar se a tendência principal é de Qual o título que gostaria de ver analisado esta
subida ou de descida. Enquanto na ideia original o autor se auxilia de indicadores para definir a semana?

tendência vigente, eu prefiro utilizar as tradicionais linhas de tendência. No gráfico semanal, EDP Renováveis
basta traçar uma linha de tendência com um mínimo de consistência para sabermos se a
Galp
tendência é de subida ou de descida. Saliento que deve ser "com um mínimo de consistência"
Impresa
pois não é necessário tanto rigor como quando fazemos entradas tendenciais.
REN
No exemplo que vou deixar, a linha foi inclusivamente quebrada uma vez (mas recuperada), não
Sonae
sendo este facto relevante para o caso. O mais relevante é não haver quebra efectiva e
definitiva, como é óbvio. Apresentar resultados
Se a tendência não estiver bem definida, aí sim, o melhor será rejeitar o título e seguir para
Votos apurados: 101
outro.
Dias que restam para votar: 4

Corretora Recomendada

Segundo filtro - Tendência secundária

O objectivo deste filtro é encontrar rallies no sentido oposto à tendência primária. Utilizando o Surfar a Tendência
gráfico em modo diário e um indicador oscilatório, vamos tentar identificar quando é que o Gosto
referido movimento entra na fase de exaustão. Tenho utilizado o Stochastic como oscilador, já
que o autor refere que o RSI reage demasiado tarde e não é por isso adaptável a este screener. 1.029 pessoas gostam de Surfar a Tendência.

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conhecido stop de saída. No caso de entradas longas, o ponto de activação está acima do preço de novo Aumento de Capital
de mercado e só vai disparar se a cotação tiver força para subir até esse ponto). Como já tive oportunidade
Neste caso, que é respectivo a uma entrada longa, o stop de entrada ficaria imediatamente de referir imensas vezes,
um anúncio de aumento de
acima do máximo intraday atingido nas últimas duas sessões (a da véspera ou da
capital corresponde
ante-véspera, aquela que tiver atingido o valor mais elevado). Este stop deve ser actualizado geralmente a um anúncio de sarilhos para
diariamente, até ser disparado. a...
Se a cotação tiver força para atingir esse ponto, então o stop é activado e estamos dentro,
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do e-mail tiago.s.esteves(at)gmail.com
Etiquetas: Artigos Intemporais

10 comentários: Disclaimer

canguru disse... Todos os comentários e posts publicados

neste blogue são meras opiniões pessoais,
Tiago, antes de mais parabén pelo teu bolg e pelos terus posts. não devendo ser confundidas com
recomendações de compra ou venda. As
A questão que te vou colocvar prende-se com o money manegement depois de detectares compras e vendas são da responsabilidade do
pontos de entrada e stop losses no 3º ecrã. investidor, bem como os lucros ou perdas daí
resultantes. Se necessitar de aconselhamento
Entrada: 31,8€ financeiro contacte uma entidade ou
Stop loss: 29,5€ profissional certificados pela CMVM.
%Pot.perda: 7,2%

O Elder, assim como outros, fala da regra dos 2% como perda máxima por trade. Tu
inteepretas esses 2% face ao total da tua conta de trading ou 2% face a essa entada? View My Stats

Um abraço
4 de Fevereiro de 2009 às 18:03

Tiago Esteves disse...

2 de 4 30-04-2014 00:30
Surfar a Tendência: Triple Screen Trading System Adaptado http://surfaratendencia.blogspot.pt/2009/02/triple-screen-trading-syste...

Olá Canguru,
Essa questão está bem vista e é importante. O ideal seria termos um sinal com o stop mais
próximo. Não acontecendo isso e se nós acharmos que é uma oportunidade a não perder
temos de reduzir a exposição.
Imagina que a tua exposição habitual num título é de 5000€. Neste caso terias de reduzir a
exposição para cerca de 1300/1400€ para a perda "habitual" se manter.
Depois é só uma questão de fazer as contas, se realmente compensa negociar nestas
condições, com as comissões e tudo o resto.
Espero ter esclarecido.
Abraço
5 de Fevereiro de 2009 às 13:08

canguru disse...
Viva Tiago!

Acho que percebi o teu ponto:

5000€ - 2%
1400€ - ~7,2% q(ue falava no meu post)

De qualquer forma dizes que "Imagina que a tua exposição habitual num título é de 5000€"
pergunto-te se esse raciocinio seria válido para "Imagina que a tua conta total para trading é
de 5000€".

Um abraço
5 de Fevereiro de 2009 às 15:49

Tiago Esteves disse...

Isso já depende da forma como normalmente constituis as tuas posições. Se me disseres que
colocas todo o dinheiro na mesma posição, então eu dir-te-ei que a estratégia será a mesma.
Se me disseres que a exposição é 1/4 do total da tua conta, então os 1400€ teriam também
de ser divididos em 4 partes, para a tua perda total (em relação aos outros negócios que
costumas fazer) se manter inalterada.

Claro que aqui faria sentido, mais que nunca, olhar para o peso das comissões no trade, já
que poderiam comprometer seriamente o sucesso da operação.
Espero ter esclarecido.
Abraço
6 de Fevereiro de 2009 às 16:37

Money Greedy disse...

Olá Tiago, tenho acompanhado os teus posts aqui, no caldeirão e no clubinvest e tenho um
reparo grande a fazer-te, que é pedires desculpa, segundo as tuas palavras, por mais uma
sondagem... Nós é que agradecemos. Não sei o suficiente para avaliar com propriedade os
teus conhecimentos, mas de qualquer maneira és muito pedagógico e humilde, gostei de ler
a descrição dos teus primeiros negócios na bolsa.

Só uma pergunta, no primeiro filtro, quando referes gráfico semanal, é um gráfico com velas
semanais certo? Suponho que por ser para analisar um gráfico com uma escala de tempo
alargada.

Desde já obrigado.
7 de Fevereiro de 2009 às 14:54

Tiago Esteves disse...

Olá Money Greedy,
Muito obrigado pelo teu comentário, é importante para mim sentir que o que faço é
reconhecido:)
Em relação à tua questão, sim, é com velas semanais.
No estudo do longo prazo, é mais acertado olhar para o gráfico semanal, já que o "ruído" é
muito menor.
Espero ter esclarecido.
Abraço
7 de Fevereiro de 2009 às 17:53

canguru disse...
Viva Tiago,

Ao passar os olhos no "Welcome to my trading room" do Elder, fiquei com a ideia que (certa?
errada?) que o regra dos 2% deve ser referente á tua conta de trading e não a cada trade..

Mas pensando melhor à aqui qualquer coisa que não está claro. Imaginemos uma conta de
5.000€, se os 2% de máxima perda forem referentes ao total da conta de trading, isso
significaria 100€ por trade. Se abrisse 5 posiçóes, isso queria dizer que arriscava 500€ ou
seja 10% do total da conta.

Pelo que de facto a tua interpretação deve estar correcta. A propósito disso referências-me
algum site / livro onde possa ver esse tema abordado de forma mais explicita?

abraço
8 de Fevereiro de 2009 às 15:29

3 de 4 30-04-2014 00:30
Surfar a Tendência: Triple Screen Trading System Adaptado http://surfaratendencia.blogspot.pt/2009/02/triple-screen-trading-syste...

Tiago Esteves disse...

Canguru,
Se não estou em erro o Elder diz que cada trade não pode colocar em risco mais de 2% do
total da carteira e que não deverão estar em aberto mais de 3 posições deste género em
simultâneo.
Não tenho a certeza de foi no Elder que vi esta regra, mas penso que sim.

Olha, dá uma vista de olhos do "A trader's money management System" do Bennett A.
McDowell.
Existe "por aí" em PDF:)
Abraço
9 de Fevereiro de 2009 às 14:36

Tiago Esteves disse...

Ah, deixa-me esclarecer que as minhas respostas têm sido baseadas num pressuposto de
"perda máxima" e não em relação a uma percentagem fixa. Para os investidores com
carteiras pouco arrojadas, no meu entender faz mais sentido do que utilizar regras
percentuais rígidas
9 de Fevereiro de 2009 às 14:45

Milton Junior disse...

Prezado,

Primeiramente gostaria de te dar os parabéns pelo post. O triple screem me ajudou muito em
meu desenvolvimento como trader e, consequentemente, aumentou os meus lucros e
diminuiu as minhas perdas.
No mercado forex procuro praticá-lo em demasia, procurando entradas de compra em
tendência de alta ou de venda nas de baixa.

Att,
www.investiremforex.com
19 de Maio de 2013 às 17:58

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