1. Definición de Rango
Dado un conjunto o serie de datos, se llama rango o recorrido al intervalo entre el valor
máximo y el valor mínimo, por ello, comparte unidades con los datos. El rango permite
obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor es el rango, más dispersos
están los datos (sin considerar la afectación de los valores extremos).
Al analizar los rangos de los valores posibles de una actividad que tiene datos con mucha
incertidumbre, se puede determinar si el proyecto se encuentra dentro de los intervalos de
tolerancia definidos para el cronograma e identificar si es necesaria alguna solicitud de
cambio.
Cuando la duración, el costo o los recursos necesarios para una actividad planificada son
inciertos, el rango de valores posibles se puede representar en el modelo como una
distribución de probabilidad. Esta puede tomar diversas formas. Las más utilizadas son
distribuciones triangulares, normales, log normales, beta, uniformes o discretas. Se debe
tener cuidado al seleccionar una distribución de probabilidad apropiada a fin de reflejar el
rango de valores posibles para la actividad planeada.
Los riesgos individuales del proyecto pueden ser cubiertos por las distribuciones de
probabilidad. Como alternativa, los riesgos pueden ser incluidos en el modelo como ramas
probabilísticas, donde se añaden actividades opcionales para el modelo a fin de
representar el impacto en tiempo y/o costos del riesgo en caso de producirse, y la
posibilidad de que estas actividades ocurran realmente en una corrida de simulación en
particular corresponde a la probabilidad del riesgo.
Para llevarlo a cabo, lo primero es evaluar el diagrama de influencias utilizando una técnica
de simulación, tal como el análisis de Monte Carlo, para indicar qué elementos tienen la
mayor influencia sobre los resultados clave. Las salidas de un diagrama de influencias son
similares a las de otros métodos de análisis cuantitativo de riesgos, incluyendo las curvas
S y los diagramas de tornado.
La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática que permite tener en cuenta el
riesgo en análisis cuantitativo y la toma de decisiones, es decir, ofrece a la persona
responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, así como la
probabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las posibilidades
extremas (los resultados de tomar la medida más arriesgada y la más conservadora), así
como todas las posibles consecuencias de las decisiones intermedias.
2.1. Funcionamiento de la simulación de Monte Carlo
2.2. Distribuciones
b. Triangular
El usuario define el valor mínimo, más probable y máximo. Los valores situados
alrededor del valor más probable tienen más probabilidades de producirse. Las
variables que pueden ser descritas por una distribución triangular incluyen historial
de ventas pasadas por unidad de tiempo y los niveles de inventario.
c. Log – normal
Los valores están sesgados positivamente, no son simétricos como una distribución
normal. Se utiliza para representar valores que no bajan por debajo de cero, pero
tienen un potencial positivo ilimitado. Ejemplos de variables descritas por las
distribuciones logarítmicas normales incluyen valores de las propiedades
inmobiliarias y bienes raíces, precios de acciones, y las reservas de petróleo.
d. Uniforme
Todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrir, y el usuario solo define el
valor mínimo y el máximo. Ejemplos de variables que puedan ser distribuidos
uniformemente incluyen costos de manufacturación o los ingresos por las ventas
futuras de un nuevo producto.
e. Discretos
El usuario define los valores específicos que pueden ocurrir y la probabilidad de
cada uno. Un ejemplo podría ser el resultado de una demanda legal: 20 % de
probabilidad de fallo positivo, 30 de posibilidades de obtener un veredicto negativo,
un 40 % de posibilidades de llegar a un acuerdo, y el 10 % de posibilidades de
anulación del juicio.
Durante una simulación Monte Carlo, los valores se muestrean aleatoriamente a partir de las
distribuciones de probabilidad introducidas. Cada grupo de muestras se denomina iteración, y
el resultado correspondiente de esa muestra queda registrado. La simulación Monte Carlo
realiza esta operación cientos o miles de veces, y el resultado es una distribución de
probabilidad de posibles resultados. De esta forma, la simulación Monte Carlo proporciona una
visión mucho más completa de lo que puede suceder. Indica no sólo lo que puede suceder,
sino la probabilidad de que suceda.
La simulación Monte Carlo proporciona una serie de ventajas sobre el análisis determinista o
estimación de un solo punto:
b. Resultados gráficos, gracias a los datos que genera una simulación Monte Carlo,
es fácil crear gráficos de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan.
Esto es importante para comunicar los resultados a otras personas interesadas.
Es común que para realizar la simulación Monte Carlo se utilice el software Crystal Ball, que es
un programa que se utiliza dentro del Excel para aplicar este modelo de simulación. Durante la
simulación se puede observar un histograma de resultados, un pronóstico es una formula o
salida de la celda que se desea simular y analizar.