RUTA FORMATIVA

PROGRAMA DE FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA GESTION DEL RIESGO

Semestre Código Créditos Prerrequisito Horas

IDENTIFICACIÒN HT HP TH HI TTHH
10 IIE02 3
48 16 64 96 160
PROBLEMA Proporcionar los conocimientos necesarios para la toma de decisiones financieras en condiciones de
GENERAL incertidumbre, apoyándose en herramientas de simulación y análisis de riesgo.
PROBLEMA ¿Cómo tomar decisiones financieras en condiciones de incertidumbre?
ESPECÍFICO
COMPETENCIA - Optimizar los resultados obtenidos en el proceso de toma de decisiones en condiciones de riesgo e
DE ÉNFASIS incertidumbre.
-Diferenciar los modelos probabilísticos de los modelos determinísticos
-Desarrollar modelos tipo Monte Carlo (prueba de repetición)
COMPETENCIAS -Manejar las series de tiempo en finanzas
ESPECÌFICAS -Manejar los escenarios simulados
-Optimizar los modelos simulados
-Capacidad de análisis y de síntesis.
-Interpretación de indicadores económicos.
OTRAS
-Lectura de informes financieros.
COMPETENCIAS
-Trabajo en equipo.
POR FORMAR
-Planeación de estados financieros.
-Ética y responsabilidad.
UNIDAD I. LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Antecedentes, Riesgos de mercado, Riesgos de crédito, Riesgo operacional.
UNIDAD II. CONCEPTOS GENERALES
Modelo financiero en Excel para tomar decisiones, Ejemplo empresa de manufactura punto de
equilibrio, Ejemplo empresa manufacturera manejo de inventarios, Determinación de las
probabilidades, Distribuciones Discretas, Distribuciones continuas, Generación de números aleatorios ,
Pruebas de Bondad de Ajuste, Ejercicios prácticos
UNIDAD III. OPTIMIZACIÓN DE MODELOS PROBABILÍSTICOS
Funcionamiento teórico del proceso matemático de optimización. Modelación Ejercicios prácticos de
CONTENIDO optimización, Informe de resultados, Modelo Costo - Volumen – Utilidad
PROPUESTO UNIDAD IV. RIESGO DE MERCADO
Riesgo en renta fija, Riesgo en bonos, Riesgo en acciones, Riesgo en divisas
UNIDAD V. RIESGO DE CRÉDITO
Análisis de crédito tradicional, Modelo para el cálculo de probabilidades de incumplimiento,
creditscoring, Medición de la solvencia
UNIDAD VI. RIESGO OPERACIONAL
Riesgo de créditos uvr, Risgo de tasa de cambio, Medición de la solvencia, Riesgo de la
utilidad
UNIDAD VII. EVALUACIÓN DEL RIESGO
Valor en riesgo, Valor en riesgo condicionado, Valores extremos, Backtesting, stresstesting
Clases magistrales
METODOLOGÍA Estudio de casos
DE LA ASESORÍA Asesoría personalizada
DIRECTA POR Trabajo en equipo
PARTE DEL Asesoría por correo
DOCENTE Exposición del profesor, con talleres de aplicación práctica y real que son resueltos por grupos de
trabajo con la asesoría del profesor
RECURSOS Internet, revistas especializadas, software, impresora, aula de clase
Wayne L. Winston. Kelley. FINANCIAL MODELS USING SIMULATION AND OPTIMIZATION. School
of Business, Indiana University. Published by Palisade Corporation. 1998

Simon Benninga, FINANCIAL MODELING. The MIT Press. 2a Ed. 2001. ISBN 0-262-02482-9
BIBLIOGRAFÌA
James R. Evans & David L. Olson . INTRODUCTION TO SIMULATION AND RISK ANALYSIS -
James R. Evans & David L. Olson - Prentice Hall – 1998 New Jersey

Risk simulator. Getting started Guide. 2011