RUTA FORMATIVA

PROGRAMA DE FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA SIMULACION FINANCIERA

Semestre Código Créditos Prerrequisito Horas

IDENTIFICACIÒN HT HP TH HI TTHH
10 IIE04 3
48 16 64 96 160
proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar diferentes tipos de modelación
PROBLEMA
probabilística y distintas herramientas para la interpretación de los resultados obtenidos a través de la
GENERAL
simulación
PROBLEMA ¿Cómo aplicar las técnicas de la simulación Montecarlo para el modelamiento financiero?
ESPECÍFICO
COMPETENCIA - Aplicar la simulación de Montecarlo al modelamiento financiero en condiciones controlables para la
DE ÉNFASIS toma de decisiones.
- Diferenciar los modelos probabilísticos de los modelos determinísticos.
COMPETENCIAS - Desarrollar modelos tipo Monte Carlo (prueba de repetición),
ESPECÌFICAS - Manejar los escenarios financieros simulados
- Optimizar los modelos simulados para la toma de decisiones
-Capacidad de análisis y de síntesis.
-Interpretación de indicadores económicos.
OTRAS
-Lectura de informes financieros.
COMPETENCIAS
-Trabajo en equipo.
POR FORMAR
-Planeación de estados financieros.
-Ética y responsabilidad.
UNIDAD I. FUNDAMENTACIÓN EN LA SIMULACIÓN
Fundamentos, La naturaleza de los modelos de simulación, Cómo llevar a cabo
simulaciones simples en la Hoja de Cálculo, , Modelos Determinístico y Probabilístico,
Modelos tipo Monte Carlo
UNIDAD II. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD Y SUS APLICACIONES
Fundamentos de estadística, Ajuste de series de datos, Distribuciones Discretas,
Distribuciones continuas, Generación de números aleatorios, Pruebas de Bondad de Ajuste.
UNIDAD III. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN MONTECARLO
CONTENIDO Origen de la simulación Montecarlo, Simulación de modelos financieros en planillas de
PROPUESTO cálculo electrónicas, Manejo de variables de entrada y salida, Ejecución de la simulación y
análisis del reporte de resultados. Análisis de sensibilidad de la simulación, Ejercicios de
aplicación
UNIDAD IV. ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN Y SIMULACION
Introducción, Modelamiento de optimización, Optimización y simulación, Mix de producción
optimo, Optimización estocástica, La frontera eficiente
UNIDAD V. OPCIONES REALES
Introducción, Opciones financieras, Valuación de opciones reales, Opciones de abandono,
Opciones de postergar, Ejercicios aplicados.
Clases magistrales
METODOLOGÍA Estudio de casos
DE LA ASESORÍA Asesoría personalizada
DIRECTA POR Trabajo en equipo
PARTE DEL Asesoría por correo
DOCENTE Exposición del profesor, con talleres de aplicación práctica y real que son resueltos por grupos de
trabajo con la asesoría del profesor
RECURSOS Internet, revistas especializadas, software, impresora, aula de clase
Wayne L. Winston. Kelley. FINANCIAL MODELS USING SIMULATION AND OPTIMIZATION. School
of Business, Indiana University. Published by Palisade Corporation. 1998

Simon Benninga, FINANCIAL MODELING. The MIT Press. 2a Ed. 2001. ISBN 0-262-02482-9

BIBLIOGRAFÌA James R. Evans & David L. Olson . INTRODUCTION TO SIMULATION AND RISK ANALYSIS -
James R. Evans & David L. Olson - Prentice Hall – 1998 New Jersey

Risk simulator. Getting started Guide. 2011

Johanathan Mun. MODELING RISK. Segunda edición, Editorial WILEY