Pelatihansoftwareeviews6 Forecasting 130415083809 Phpapp02
Pelatihansoftwareeviews6 Forecasting 130415083809 Phpapp02
Pelatihan
Proudly Presents
Software EViews 6
Can You Predict
the Future
by Looking at the
Past?
M. Mujiya
Ulkhaq, S.T.
Lab. DSS Teknik Industri Universitas
Diponegoro
Semarang, 8 Oktober 2011 Copyright © Wondershare Software
Ekonometrika
Quantitative
Sufficient quantitative information is available. Quantitative
forecasting can be applied when:
a. Information about the past is available;
b. It can be quantified in the form of numerical data;
c. It can be assumed that some aspects of the past pattern
will continue into the future.
Qualitative
Little or no quantitative information is available, but
sufficient qualitative knowledge exists.
These are: delphi, market survey, sales force, analogy.
Unpredictable
Little or no information is available, such as: predicting the
effects of interplanetary travel. (Makridakis et al., 1998)
Forecasting
Time Series
Regression
Ekonometrics
Explanatory/
Quantitative Sate Space
Causality
Bayesian
Wavelets
Intervention
ARIMAX
Combination
VARIMAX
Neural Networks
Analisis Time Series
1. Data preparation
2. Pengujian stasioneritas
Apabila data tidak stasioner, maka dilakukan
proses stasionerisasi dengan men-difference data
ke-i dengan data ke-i-1
Apabila data masih tidak stasioner pada proses
difference ke-2, maka forecasting dengan ARIMA
tidak dapat dilakukan
3. Penentuan ordo AR dan MA
4. Estimasi parameter
Apabila parameter tidak signifikan, maka model
tidak dapat digunakan
5. Pemilihan model terbaik
Dilakukan dengan melihat nilai AIC dan SIC yang
terrendah
6. Diagnostic Checking
Apabila residual bukan white noise, maka model
tidak dapat dipakai
7. Forecasting
ARIMA
Konsep Stasioneritas
Kestasioneran data merupakan kondisi yang diperlukan dalam
analisis time series karena dapat memperkecil kekeliruan
dalam model.
The concept of stationarity is crucial because when a series is
nonstationary (Heij et al., 2004),
1. Mean, variance, covariance, correlation, and partial
correlation lose their meaning,
2. Important identification and estimation methods do not
work,
3. Standard asymptotic results for statistical inference do not
apply.
Apabila data tidak stasioner, maka harus dilakukan proses
stasioneritas sampai dua kali.
ARIMA
AR 1 AR 2
ARIMA
MA 1
MA 2
ARIMA
Diagnostic Checking
Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah residual white
noise apa tidak. Kalau residual tidak white noise, maka
model yang telah dibuat tidak dapat dipakai. Akibatnya kita
harus membuat mengestimasi model baru lagi.
Kriteria dari white noise dapat dilihat dari nilai Q statistic:
h h
n rk2 nn 2 n k rk2
1
Box-Pierce Q = Ljung-Box Q* =
k 1 k 1
n = jumlah observasi
h = jumlah lag maksimal
r2k= koefisien autokorelasi pada lag ke-k
EViews hanya menampilkan statistic Ljung-Box Q*.
Nilainya harus dibawah dari nilai χ2 dengan v = (h-k), atau nilai
p-value di atas 0,05.
ARIMA
Forecasting
Langkah terakhir setelah memeriksa apakah residual yang
terjadi merupakan white noise, maka langkah selanjutnya
adalah MERAMALKAN dengan model terpilih.
Selamat Mencoba
Exponential Smoothing
s 0
Dt .St 1 Dt 1
y t k 2St Dt St Dt k
1
Exponential Smoothing
Holt-Winters No Seasonal
Konstanta pemulusan adalah a dan b, yang merupakan fungsi
rekursif sebagai berikut:
a t . yt 1 t 1 bt 1
y t k t bt k
bt t a t 1 1 .bt 1