TUGAS EKONOMETRIKA

Analisis Regresi OLS dan Uji Asumsi Klasik

Disusun Oleh :

Muhammad Rizal Hidayat 12020217120007

Dosen Pengampu :

Firmansyah, S. E., M. Si., Ph. D.

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2019
JAWABAN SOAL 1.

a. . Pengujian variabel independen terhadap variabel dependen

dilakukan dengan uji dua arah. Berikut merupakan hipotesis yang saya usulkan : H0
(pendapatan disposabel dan tingkat suku bunga memengaruhi hasil penjualan sepeda
motor) dan H1 (pendapatan disposabel dan tingkat suku bunga tidak memengaruhi
hasil penjualan sepeda motor).
b. Hasil regresi dengan metode OLS disajikan pada bagian lampiran dari lembar
jawaban ini. Tanda koefisien masing” variabel independen pada output regresi secara
statistik signifikan dalam memengaruhi variabel dependen. Hal ini berarti bahwa
hipotesis saya (H0) diterima.
c. Uji asumsi klasik :
I. Uji Multikolonieritas. Merujuk pada matriks korelasi antar variabel
independen, nilai dari tolerance = 0,995 (lebih besar dari 0,10) dan VIF =
1,005 (lebih kecil dari 10). Kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala
multikolonieritas dalam penyajian data ini.
II. Uji Autokorelasi. Merujuk pada nilai Durbin Watson = 1,232 yang kemudian
diketahui berada di posisi mana pada pemetaan posisi Durbin Watson,
diketahui bahwa nilai Durbin Watson tersebut berada pada daerah indecision
(n=20, k=3, dl=0,9976, dan du=1,6763). Kesimpulannya adalah tidak dapat
dipastikan apakah gejala autokorelasi terjadi pada penyajian data ini atau
tidak.

0,9976 1,6763 2,3237 3,0024

 III. Uji Normalitas. Merujuk pada grafik histogram dan grafik normal p-p plot
residual, diketahui bahwa penyebaran data tidak mengikuti arah garis
diagonal. Kesimpulannya adalah asumsi normalitas residual pada penyajian
data ini tidak terpenuhi.
IV. Uji Heteroskedastisitas. Merujuk pada penyajian scatterplots, titik” pada
diagram terdistribusi secara acak baik di atas maupun di bawah titik 0 sumbu
Y. Kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada
penyajian data ini.
d. ( ) ( ) ( )
Y(1994) = 1918X1 + 11,28X2 + ui
Berpengaruh. Interpretasinya adalah kebijakan penghapusan merek motor 2 tak oleh
pemerintah pada tahun 1994 memengaruhi minat masyarakat dalam membeli sepeda
motor dengan memertimbangankan opsi merek sepeda motor di pasar kendaraan
bermotor yang semakin terbatas dan selera masyarakat terhadap merek sepeda motor
tertentu.
e. Alasan mengapa nilai R2 tidak sama dengan 1 adalah nilai R2 menunjukkan variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan dalam persamaan
ekonometrik, kemampuan variabel independen untuk itu tidak bisa mencapai 100%
(pasti ada variabel lain di luar variabel independen inti yang mampu menjelaskan
variabel dependen). Setuhu. Nilai R2 pada output regresi yang saya lakukan adalah
0,673. Interpretasinya adalah pendapatan disposabel dan tingkat suku bunga mampu
menjelaskan hasil penjualan sepeda motor sebanyak 67,3%, sementara 32,7%
dijelaskan oleh variabel lain.

JAWABAN SOAL 2.

a. Gunakan metode treatment yang tepat. Saya menawarkan metode regresi semi-log
sebagai metode treatment yang tepat untuk menghilangkan unsur heteroskedastisitas
pada model regresi dan data empiris yang digunakan.
b. Sebab dalam menentukan metode analisis regresi harus disesuaikan dengan jenis
datanya (apakah data itu termasuk time series, cross section, dan data panel). Data
pada soal ini termasuk time series sehingga lebih cocok diregresikan dengan metode
OLS supaya hasil regresinya mudah dipahami dan diinterpretasikan.
c. Salah. Sebab nilai analisis korelasi yang ideal antara 0 dan 1. Jika nilainya kurang dari
0 atau lebih dari 1, maka keterkaitan antara variabel independen dan variabel
dependen menjadi sukar untuk diketahui.
d. Variabel independen bisa bersifat deterministik sebab ada penyesuaian dengan teori
tertentu yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel tersebut
sehingga variabel independen tertentu bisa disampel secara berulang-ulang.
e. Variabel independen bisa bersifat stokastik sebab ada hal” tertentu yang tidak bisa
dijelaskan oleh variabel independen inti tetapi bisa dijelaskan oleh variabel lain.
Faktor gejala error di sini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi suatu
variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Jika variabel independen
stokastik, maka model persamaan regresinya harus menggunakan persamaan
ekonometrik (bukan persamaan matematis).
LAMPIRAN OUTPUT REGRESI JAWABAN SOAL 1 POIN B.

Variables Entered/Removeda
Variables Variables
Model Entered Removed Method
b
1 LnX2, LnX1 . Enter
a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 11815,732 942,780 12,533 ,000

LnX1 1,174 ,302 ,541 3,893 ,001 ,995 1,005

LnX2 -458,600 96,902 -,658 -4,733 ,000 ,995 1,005
a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlationsa
Model LnX2 LnX1
1 Correlations LnX2 1,000 -,073
LnX1 -,073 1,000
Covariances LnX2 9390,036 -2,143
LnX1 -2,143 ,091
a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions
Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) LnX1 LnX2
1 1 2,841 1,000 ,01 ,02 ,01
2 ,116 4,957 ,01 ,73 ,34
3 ,044 8,058 ,98 ,25 ,65
a. Dependent Variable: Y
 Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 8016,778 13034,696 10703,840 1484,0537 20
Std. Predicted Value -1,811 1,571 ,000 1,000 20
Standard Error of Predicted 280,322 647,323 415,966 80,209 20
Value
Adjusted Predicted Value 7736,670 12935,076 10685,912 1494,5366 20
Residual -1793,3076 1803,7500 ,0000 1033,7067 20
Std. Residual -1,641 1,651 ,000 ,946 20
Stud. Residual -1,745 1,786 ,007 1,017 20
Deleted Residual -2027,7838 2150,1348 17,9284 1195,4996 20
Stud. Deleted Residual -1,868 1,923 ,013 1,060 20
Mahal. Distance ,300 5,716 1,900 1,166 20
Cook's Distance ,000 ,227 ,052 ,063 20
Centered Leverage Value ,016 ,301 ,100 ,061 20
a. Dependent Variable: Y