Pauta Pep 1 - 1s 2019

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería
Departamento Ingeniería Industrial
Optimización I
PEP I Semestre I Año 2019
PAUTA
Problema 1.-
Considere un conjunto de municipalidades I. Se cree que cada municipalidad i ∈ I tiene una probabilidad
anual pi de implementar un programa de reciclaje para su población en función del dinero anual di
asignado por el gobierno para llevarlo a cabo. Suponga que históricamente cada municipalidad i ∈ I ha
recibido anualmente en promedio dî y por tanto el gasto histórico total promedio por año ha sido D :=
∑i∈I dî.
Para determinar la probabilidad en función del dinero para cada municipalidad, se contrató un estudio
en la Universidad Pentacampeón, la cual determino que la probabilidad pi (di ) es definida en tres
tramos: para 0≤ di < ai es fi (di), para ai ≤ di < bi es gi (di), para bi ≤ di < ci es hi (di) y para di ≥ ci
es 1. Donde ai < bi < ci y fi (di),gi (di),hi (di) son funciones lineales, para todo i ∈ I. Se sabe que el
gobierno incrementará este año en factor (1 + β ) el presupuesto total municipal histórico y que
permitirá una variación (positiva o negativa) del dinero recibido este año respecto al dinero recibido
históricamente en un factor (1 ±γ ) con 0 < β < α ≤ 1. Dadas las nuevas condiciones para este año.
a) Formule un modelo que maximice la probabilidad anual promedio municipal de implementar

un programa de reciclaje. (30 puntos)
b) Formule un modelo que maximice la probabilidad anual mínima municipal de implementar

un programa de reciclaje. (30 puntos)
c) Formule un modelo que minimice el presupuesto asignado a las municipalidades tal que la
probabilidad anual promedio municipal de implementar un programa de reciclaje sea la
histórica. Explique si este problema es factible o no. (40 puntos)
Las definiciones conjuntas para todos los subproblemas son definidas a continuación, en caso de que la
definición sea explicita para un solo subproblema, esta será declarada explícitamente.
Conjuntos y parámetros
Promedio anual de dinero dî. asignado por el gobierno para llevar a cabo un programa de reciclaje
en la municipalidad i ∈ I.
Gasto histórico total promedio por año D := ∑∈ i∈I dî.. gastado para llevar a cabo un programa de
reciclaje por municipalidad.
Factor (1 + β) el presupuesto total respecto al presupuesto total municipal
histórico,
Factor (1 ± γ) de la variación (positiva o negativa) del dinero recibido este año respecto al dinero
recibido históricamente, 0 < β < α ≤ 1.
Función de Probabilidad pi(di) es definida en tres tramos: para 0 ≤ di < ai es fi(di), para ai ≤ di < bi
es gi(di), para bi ≤ di < ci es hi(di) y para di ≥ ci es 1. Donde ai < bi < ci y fi(di), gi(di),hi(di) son
funciones lineales crecientes, para todo i ∈ I , con fi(ai) = gi(ai), gi(bi) = hi(bi) y hi(ci) = 1.
M valor muy grande
Variables
pi probabilidad anual de implementar un programa de reciclaje por la municipalidad i ∈ I .
di dinero anual di asignado por el gobierno para llevar a cabo la implementación de un programa
de reciclaje por la municipalidad i ∈ I .
yj variable binaria que toma el valor 1 cuando l tramo de la función de probabilidad es considerada
según la variable di para la municipalidad i ∈ I y 0 en otro caso. j = 1,2,3,4
Z variable auxiliar que toma el mínimo valor de probabilidad considerada para todas las
municipalidades
(solo para subproblema 2)
Funcion objetivo
Subproblema 1
∑i∈I pi
[MAX]
|I |
O equivalente
[MAX] ∑ pi i∈I
Solo para subproblema 2
[MAX]z
Solo para subproblema 3
[MIN] ∑ di i∈I
Restricciones
ai − di ≤ y1M (1)
di − ai ≤ (1 − y1)M (2)
bi − di ≤ y1M + y2M (3)
di − bi ≤ (1 − y2)M (4)
ci − di ≤ y1M + y2M + y3M (5)
bi − ci ≤ (1 − y3)M (6)
di − ci ≤ (y4)M (7)
ci − di ≤ (1 − y4)M (8)
pi ≤ fi(di) + (1 − y1)M (9)
pi ≤ gi(di) + (1 − y2)M (10)

pi ≤ hi(di) + (1 − y3)M (11)
pi ≤ 1 + (1 − y4)M (12)
z ≤ pi Solo para subproblema 2 (13)
di ≤ (1 + γ)dî (14)
di ≥ (1 − γ)dî (15)
Para el subproblema 3 es fácil ver que existe una solución factible, dado que con el presupuesto
histórico se tiene el valor de probabilidad buscado, respectando las restricciones actuales del presupuesto,
esto es que ∑i∈I dî. ≤ (1 + β) ∑i∈I dî. es posible.
Además de la restricción del presupuesto
∑ di ≤ (1 + β) ∑ dî (16)
i∈I i∈I
∑ pi ≥ ∑ pi(dî) Solo para subproblema 3 (17)

Problema 2.- (100 puntos)
Considere el siguiente problema:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 4𝑥1 + 6𝑥2

Sujeto a:
𝑥1 − 2𝑥2  6
4𝑥  16
1
𝑥 , 𝑥2  0.
1
a) Modele el problema dual y resuelva mediante tableaux. (20 puntos)
b) Analice el estado de factibilidad del problema primal desde el dual, sin utilizar método
gráfico. (30 puntos)
c) Asumiendo que se cumple el teorema de dualidad fuerte. Proponga un análisis de

sensibilidad tal que el problema primal sea factible desde el problema dual. (50 puntos)
D) Min w : 6y1 + 16y2
y1 + 4y2 ≥ 4
−2y1 ≥ 6
y1 ≤ 0 ; y 2 ≥ 0
Estándar:
D) Max − w : 6y1 − 16y2

−y1 + 4y2 − s1 = 4
−2y1 − s2 = 6
Yi, Si ≥ 0
Dos Fases:
Min E = A1 + A2
−y1 + 4y2 − s1 = 4
−2y1 − s2 = 6
Yi, Si ≥ 0
Aplicando Simplex:
Fase II:
Al analizar el tablero final se puede concluir que la solución y el problema dual son no acotados.
b) Por teorema de dualidad fuerte se puede concluir que al ser el problema dual no acotado, el
problema primal es infactible.
c) Asumiendo que se cumple el teorema de dualidad fuerte, para que el problema primal sea
factible se debe acotar el problema dual. Al analizar el grafico se puede ver que si se agrega na
restricción al problema dual como y2 ≤ 4, el problema se vuelve acotado y por ende el nuevo
problema primal será factible.
Problema 3. (100 puntos):
Considere el siguiente problema:
𝑀𝑖𝑛 𝑊 = 9𝑥1 + 15𝑥2 .
Sujeto a:
𝑥1 + 3𝑥2  1
2𝑥1 + 2𝑥2  9
3𝑥1 + 2𝑥2  1
𝑥 , 𝑥2  0.
1
a) Encuentre el óptimo y modele el problema dual. (20 puntos)
b) ¿Que´ ocurre con la solución del PD cuando se dispone de ocho unidades adicionales del
recurso 1? (30 puntos)
c) ¿Qué sucede con la base solución del PD si el producto 2 (variable 2) utiliza 4 unidades del
recurso 2? (30 puntos)
d) ¿Cuánto puede variar el costo de la variable 3 del PD para mantener la base solución? (20
puntos)
a) El problema dual es:
Max z = x1 + 9x2 + x3
s.a : x1 + 2x2 + 3x3 ≥ 9
3x1 + 2x2 + 2x3 ≥ 15
x1,x2,x3 ≥ 0
Y el tablero optimal es:

VB x1 x2 x3 S1 S2 b
x2 1/2 1 3/2 1/2 0 9/2
S2 2 0 -1 -1 1 6
-z -7/2 0 -25/2 -9/2 0 -81/2
b)
17
b1= 9 => b1’ = 9+8 = 17 => b’ = ( )
15
Determinamos la nueva solución a través de: B^-1 y obtenemos:
1/2 0 17 17/2
( ) ( ) => ( )≤0
−1 1 15 −2
Si pierde factibilidad, luego verificamos la optimalidad del problema, para ellos se debe cumplir
que : -CbB^-1b ≤ 0
-[9 0][17/2, -2]^t = -[153/2] ≤ 0
Por lo tanto, la nueva solución es óptima, pero no factible. Para ello se debe construir el tablero
con los nuevos datos calculados y mediante simplex dual, recuperar la factibilidad de la solución.
Por lo tanto, cuando se dispone de ocho unidades adicionales del recurso 1, la nueva solución
optima es: x2= 15/2, s1=2 y z=135/2
c)
Se modifica la restricción a: 3x1+4x2+2x3 ≤ 15
Como el cambio se produce en una de las variables básicas, la condición de optimalidad se ve

afectada y se debe calcular su costo reducido:
1/2 0 2
C2’ = C2-CbB^-1𝐴2 => 9-[9 0] ( )( ) = 9 −9 = 0
−1 1 4
Por lo tanto, se mantiene la base solución, se copia el nuevo tablero pues cambian los valores de
Cj y B^-1Aj. Para luego iterar hasta encontrar el óptimo:
1/2 0 2 1
B^-1A = ( )( ) = ( )
−1 1 4 2
Por tanto, el nuevo tablero óptimo queda:
*: Se debe canonizar el tablero pues la variable básica x2 no crea la identidad matricial: F2=F2-2F1
**: Pérdida de factibilidad, por lo tanto, se aplica simplex dual.
Finalmente, cuando el producto x2 utiliza 4 unidades del recurso 2, la nueva solución es:
x2 = 15/4 , S1 = 3/2 y Z = 135/4
c)
Sea C3= 1, C3’= 1+ △
Para mantener la base solución se debe cumplir:
C3’ = C3 – Cb*B^-1𝐴3 ≤ 0
1/2 0 3
(1+ △) – [9 0] ( ) ( ) = (1+ △) – 27/2 ≤ 0 => △ ≤ 25/2
−1 1 2
Finalmente, el costo del producto 3 puede incrementarse hasta en 12.5 um, es decir, llegar hasta
un valor de 13.5 um, y no cambiará la base solución.

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Universidad de Santiago de Chile

a) Formule un modelo que maximice la probabilidad anual promedio municipal de implementar

b) Formule un modelo que maximice la probabilidad anual mínima municipal de implementar

Solo para subproblema 2

Solo para subproblema 3

pi ≤ gi(di) + (1 − y2)M (10)

Además de la restricción del presupuesto

∑ pi ≥ ∑ pi(dˆi) Solo para subproblema 3 (17)

Problema 2.- (100 puntos)

Considere el siguiente problema:

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 4𝑥1 + 6𝑥2

a) Modele el problema dual y resuelva mediante tableaux. (20 puntos)

c) Asumiendo que se cumple el teorema de dualidad fuerte. Proponga un análisis de

D) Min w : 6y1 + 16y2

D) Max − w : 6y1 − 16y2

Problema 3. (100 puntos):

Considere el siguiente problema:

𝑀𝑖𝑛 𝑊 = 9𝑥1 + 15𝑥2 .

a) Encuentre el óptimo y modele el problema dual. (20 puntos)

a) El problema dual es:

s.a : x1 + 2x2 + 3x3 ≥ 9

3x1 + 2x2 + 2x3 ≥ 15

Y el tablero optimal es:

-[9 0][17/2, -2]^t = -[153/2] ≤ 0

Se modifica la restricción a: 3x1+4x2+2x3 ≤ 15

Como el cambio se produce en una de las variables básicas, la condición de optimalidad se ve

**: Pérdida de factibilidad, por lo tanto, se aplica simplex dual.

x2 = 15/4 , S1 = 3/2 y Z = 135/4

Sea C3= 1, C3’= 1+ △

Para mantener la base solución se debe cumplir:

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