TEORIA DE
DECISIONES
EL PROCESO DE DECISIÓN
1.1 INTRODUCCION
Los profundos cambios económicos, políticos y sociales de nuestra época, obligan a las
organizaciones a replantearse y reconsiderar nuevas perspectivas de desarrollo de sus
procesos tanto industriales como administrativos
1
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TEORIA DE ANÁLISIS DE
DECISIONES SISTEMAS
INCERTIDUMBRE COMPLEJIDAD
DINAMISMO
ANÁLISIS DE
DECISIONES
Moody Paul: Es una acción que debe tomarse cuando ya no hay más tiempo para recoger
información.
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4
PLANIFICACION
Y TOMA DE DECISIONES
CONTROL ORGANIZACION
DIRECCION
(EJECUCION)
Es el medio donde las políticas adoptadas por el nivel superior se traducen en múltiples
decisiones que resuelven problemas cotidianos que conforman en conjunto la actividad de
la organización.
Estas decisiones hay que llevarlas a cabo teniendo en cuenta los conceptos de meta, eficacia
eficiencia y efectividad
Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos apropiados. "Hacer lo que se debe
hacer"
Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización "Hacer las cosas bien".
Por ejemplo un gerente elige una meta equivocada producir autos grandes, cuando esta
creciendo la demanda de autos pequeños, es un gerente ineficaz aún cuando produzca
autos grandes con gran eficiencia.
“El medio principal mediante el cual la humanidad puede superar la pobreza y lograr un
estado de relativo bienestar material es una mayor productividad”1
Dentro de la vida empresarial es muy significativo, el hecho de que las personas sean
capaces de tomar decisiones, este es un factor que lo distingue, en muchas ocasiones, a
las personas sobresalientes de las que no lo son muchos. Con la resolución de las
siguientes preguntas podrás determinar que tan bueno eres tomando decisiones
racionales en la siguiente dirección para ver que tipo de gerente eres.
http://www.gestiopolis.com/recursos/checking/prueba27.asp
1
Jhon W. Kendrick
2
Tom Peters
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Sin lugar a dudas existen ciertas cualidades que hacen que los tomadores de decisión sean
buenos o malos.
Cuatro son las cualidades que tienen mayor importancia a la hora de analizar al tomador de
decisiones: experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas. Otras cualidades
podrán ser relevantes, pero estas cuatro conforman los requisitos fundamentales.
Se sabe que la información es resultado de las diversas colecciones de datos que componen
sus sistemas de información y que gravitan como especies de feudos o parcelas, pero no es
hasta que estas puedan ser integradas que dan paso al conocimiento, propiciando mayor
calidad en la toma de decisiones, que es el objetivo a cumplir de parte de estos sistemas de
información.
Son aquellos que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de información. Ejecutan
las actividades de carácter rutinario de las empresas; sin embargo, el elemento humano
sigue participando en la captura de la información requerida.
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Regresión lineal.- Es la más utilizada para formar relaciones entre datos. Rápida y
eficaz pero insuficiente en espacios multidimensionales donde puedan relacionarse
más de 2 variables.
Según el objetivo del análisis de los datos, los algoritmos utilizados se clasifican en
supervisados y no supervisados (Weiss y Indurkhya, 1998):
Como todo proceso, la toma de decisiones tiene unos pasos o recomendaciones que se
podrían tener en cuenta, como lo es el analizar y tener un buen conocimiento del problema
o incógnita que se tiene para saber de verdad cual es la mejor manera de resolverlo; y
también sería importante evaluar cada una de las alternativas que se irán a presentar, ya
que así se sabrá escoger la que más le convenga al problema en análisis.
Este proceso, aplicado al Análisis de los Sistemas, considero que siempre se va a presentar,
quizás más frecuente de lo que uno piensa, ya que, primero que todo, al tratar de resolver
alguna entropía o problema que presente el sistema, se van a presentar de seguro, varias
alternativas, que pueden ser viables o no, de acuerdo a las características del proceso, y
analizar cada una puede tomar un buen tiempo, porque se debe optar por lo que mas le
convenga a todas las partes que tengan relación con dicha entropía.
Un sistema, para que sea exitoso, debe tener varias relaciones de acuerdo al medio en el
que se encuentre, por consiguiente, va a tener entradas de información o energía, que
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pueden ser, tanto de gran utilidad para todas sus partes, como también pueden ser
perjudiciales para el proceso que se tenga en desarrollo, y en algunos sistemas se puede
presentar que a varias de sus partes (subsistemas) estos datos pueden ser muy provechosos,
pero para otras, puede incluso, llevar a la destrucción. Por eso, es importante usar la toma
de decisiones para saber cuál es la información que le va a servir, y le va ayudar a tener una
regularidad, no constante pero si a menudo estable a todo el sistema en general, teniendo
en cuenta las necesidades de cada una de sus partes.
En un sistema social, como los que se presentan en las empresas, se puede demostrar como
interviene el proceso de toma de decisiones en el trabajo grupal, que en muchas ocasiones
puede resultar más beneficioso que el trabajo individual, ya que se puede experimentar con
las diferentes opciones que den cada uno de los miembros de dicha organización, y así llegar
a una unanimidad, que va a llevar al sistema por el mejor camino.
Además, la eficacia y eficiencia en tomar la decisión que al final va a ser la acertada, ya sea
en un sistema, o cualquier problema que se nos presente, se forma en la objetividad y
claridad que nos puedan mostrar los datos o la información que se tiene, porque si se
conoce bien lo que se está realizando, no vamos a tener inconvenientes que sean
perjudiciales
1.4 ELEMENTOS DE UN PROBLEMA DE DECISIONES
(GRADO DE INCERTIDUMBRE)
La persona que toma una decisión quiere lograr algo, es decir alcanzar una situación
distinta a la de su estado original. Los elementos son:
El decisor: Es la persona o grupo responsable de tomar la decisión de seleccionar una
alternativa, de la cartera de ellas que se tengan en un problema dado.
El analista: (Experto) Es la persona que auxilia al tomador de decisiones realizando los
análisis que le permitan actuar racionalmente. En ocasiones el analista es la misma
persona que toma las decisiones.
Alternativas: Es el conjunto de cursos de acción factibles entre las cuales el decisor debe
elegir.
Estados de la naturaleza: Es un número finito de eventos (futuros) posibles; es decir un
conjunto de escenarios posibles. Solo puede ocurrir un estado de la naturaleza y esta
fuera del control del decisor.
Resultados: (Matriz de pagos) Son las consecuencias relacionadas con la elección de
cada una de las alternativas.
Grado de incertidumbre: Se refiere al grado de conocimiento de las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza.
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Existen dos modelos simbólicos para representar a los problemas reales de toma de
decisiones, el primero de los cuales es de tipo matricial mientras que el segundo es gráfico
MATRIZ DE CONSECUENCIAS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
CURSOS DE ACCION
ESTRATEGIAS E1 E2 E3 .............. Em
Donde
Ai : son los cursos posibles de acción o las estrategias.
Ej: son los estados de la naturaleza.
rij : son los resultados.
1.6.1 DEFINICIONES
a. Racionalismo: (del latín ratio, razón), en filosofía, sistema de pensamiento que acentúa el
papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que
resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción.
Se identifica con la tradición que proviene del filósofo y científico francés Rene Descartes.
En muchas situaciones de solución de problemas se supone que el objeto del que toma las
decisiones puede ser evaluado en test cuantitativos, generalmente con el dinero como
denominador común. La racionalidad en este sentido tiene que ver con la opción o medida
que toma una persona con respecto a alternativas muy definidas.
c. Harold Koonts: la toma eficaz de decisiones tiene que ser racional. Las personas que
actúan o deciden racionalmente intentan alcanzar alguna meta que no puede lograrse sin
acción. Deben comprender claramente los cursos alternativos mediante los cuales se puede
lograr una meta en las circunstancias y con las limitaciones existentes. También tienen que
contar con la información y la capacidad para analizar y evaluar alternativas de lo deseado.
El proceso de toma de decisiones se refiere a todas las actividades necesarias desde identificar
un problema hasta finalmente resolverlo poniendo en práctica la alternativa seleccionada; por
lo tanto, está enmarcado en la solución de problemas donde se debe encontrar alternativas de
solución.
Cuando se habla sólo de toma de decisiones se refiere a una etapa dentro del proceso y debe
existir a lo menos más de una alternativa de solución, de lo contrario la decisión se reduciría a
llevar o no a cabo la acción correspondiente.
El proceso sistemático de la toma de decisiones presentado aquí debe tener una premisa,
debe ser efectuado en forma racional o "como debería hacerse" lo que deriva en un modelo
normativo o modelo prescriptivo para tomar decisiones que sirva como una guía objetiva
para resolver un problema de la forma más óptima.
Esta racionalidad en concordancia con un modelo normativo significa tomar las decisiones de
acuerdo al criterio de coste y beneficio. Es decir, realizar la actividad únicamente cuando los
beneficios esperados son superiores a los costos asociados, de esta forma se lleva a cabo
aquella actividad que ofrece la mayor utilidad. En este contexto la utilidad como diferencia de
los beneficios y los costos se asocia a una medida de bienestar o mejora lo que implica
cuantificar siempre las opciones.
Según el pensamiento económico en todas las decisiones hay, en mayor o en menor grado, un
problema de escasez relativa con relación a las necesidades o deseos, no siendo el dinero el
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más crucial. El tiempo, por ejemplo, es un recurso escaso en el que sólo se puede seleccionar
algunas actividades a llevar a cabo. Por ende, la racionalidad implica formular las decisiones
de acuerdo a los beneficios y los costos tanto explícitos como implícitos tratando de expresar
y cuantificar las alternativas de solución en términos monetarios, aún en situaciones que no
involucra el desembolso o ingreso de dinero. De esta forma se pueden comparar las
alternativas y escoger aquella que ofrece un valor de utilidad mayor.
Dos importantes definiciones del concepto de racionalidad corresponden al de los objetivos
inmediatos y al del egoísmo. En el primero, se es racional si se es eficiente en la realización
de los objetivos que se tengan en el momento. Para el segundo criterio, se es racional cuando
se produce mayores beneficios directos a la persona según sus preferencias y gustos
El proceso puede ser simple como escoger qué desayunar en un día cualquiera o como qué
carrera estudiar. De la experiencia personal se sabe que muchas decisiones se toman
considerando otros aspectos no asociados con la racionalidad como las costumbres,
preferencias, hábitos, fe e intuición, etc. Sin embargo, la racionalidad es una forma de
justificar una decisión y ser entendida por otros.
En el contexto de racionalidad, Herbert Simon (1957) sugiere que las decisiones son
efectuadas en forma racional acotada, es decir las personas tratan de comportarse lo más
racional posible dentro de las fronteras de la información limitada, restringida capacidad
cognitiva y a veces con objetivos en conflictos, buscando soluciones satisfactorias y no
óptimas según los criterios de selección establecidos. Sin embargo, la organización busca un
comportamiento racional en término de sus metas y objetivos, por lo tanto ésta debe
contribuir en establecer premisas de decisión y rutinas de decisión que simplifique las
decisiones y minimice la brecha entre la racionalidad acotada de los individuos y la
racionalidad deseada en la organización (March y Simon 1993).
El administrador busca resultados y debe ser práctico, por ende el pensamiento racional
debería aplicarse a problemas comunes de negocios. Sin embargo, en muchas áreas de la
administración no existen modelos normativos detallados que sirvan de guía para tomar la
mejor acción satisfactoria o la más óptima. En casos como éste, se deberá aceptar el uso de
modelos descriptivos que más bien describen la realidad y explican el comportamiento del
modelo según las variables asociadas a las alternativas sin hacer mención a buenas u óptimas
alternativas. En la aplicación de la racionalidad, la disciplina del análisis cuantitativo o
métodos cuantitativos ofrece los principales métodos y modelos normativos para apoyar a las
ciencias de la administración que es más bien descriptiva, de esta forma se aplica el
pensamiento racional para que guíe, ayude y automatice la toma de decisiones.
La racionalidad es una de las fuerzas que mueve la conducta y las decisiones, pero no es la
única. Existen hábitos, pasiones, apetitos, sentimientos, etc. que lleva a una conducta no
racional en muchas situaciones.
Cuando recoger información es costosa y la capacidad cognoscitiva para asimilarla es
limitada, es irracional estar totalmente informado. En este sentido, aplicando el concepto de
racionalidad acotada nuevamente, la toma de decisiones con información incompleta ha sido
preponderante, justificada principalmente cuando los beneficios adicionales esperados son
inferiores a los costos de aplicar métodos más racionales con mayor información
1.6.2 FASES DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Este proceso es una de las actividades que se realizan con mayor frecuencia en el mundo de
los negocios, lo llevan a cabo todos los niveles de la organización y de acuerdo al nivel en el
cual se tome una decisión será el efecto de esta. De acuerdo a Anthony, existen tres tipos de
decisiones: planeación estratégica la cual se enfoca en el largo plazo, control administrativo
dirigido al mediano plazo y control operacional enfocado en los problemas cotidianos es
decir, a corto plazo.
El proceso de toma de decisiones puede resumirse a través de diferentes etapas, las cuales
suelen presentarse de manera similar en la mayoría de las aplicaciones.
2. IDENTIFICAR ALTERNATIVAS
Principio del factor limitante
Bases de identificación y desarrollo de alternativas
o Experiencia
o Consejo externo.
o Intuición, ingenio creatividad
o Tormenta de ideas (brainstorm) Individual o grupal.
3. EVALUAR ALTERNATIVAS
El acto de generar alternativas es creativo. El proceso creativo requiere que se tenga
un conocimiento adecuado del área del problema y de sus límites y de la motivación
para resolver el problema.
4. SELECCIONAR ALTERNATIVAS
Análisis de factibilidad
Criterios de evaluación. Ventajas /Desventajas.
5. IMPLANTAR LA DECISION
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1. INTELIGENCIA:
En esta etapa los administradores identifican qué problema está ocurriendo en la
organización (discrepancia de una situación real y una deseada), se efectúa un
diagnóstico de la naturaleza del problema causas y consecuencias.
Exploración del ambiente sobre las condiciones que requieren las decisiones. Los
datos de entrada se obtienen, se procesan y se examinan, en busca de indicios que
pueden identificar problemas u oportunidades
2. DISEÑO
Invención, desarrollo y análisis de los posibles cursos de acción. Involucra los
procesos para entender el problema, para generar las soluciones y para probar las
soluciones según su factibilidad.
3. SELECCIÓN
Selección de la mejora alternativa
Un SSD permite aplicar mejor la información sobre una amplia variedad de
alternativas y emplea diversos modelos analíticos para tomar en cuenta todas las
consecuencias, costos y oportunidades.
4. IMPLEMENTACIÓN
En esta etapa el administrador lleva la decisión a la acción y da su informe sobre el
progreso y la de la solución. Se debe monitorear la implementación de las alternativas.
Como se puede observar ambos modelos son similares iniciando con la identificación del
problema y concluyendo con la implantación de una alternativa.
Cuanto mayor sea la confianza en la solución dada, mayor motivación tendrá el decisor para
su ejecución y su implantación con éxito. La confianza de un decisor en que una solución es
la "mejor" depende de una gran variedad de factores, entre los que podemos destacar los
siguientes:
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Con los elementos de toma de decisión y los modelos del proceso de toma de decisión,
contamos con la información necesaria para generar nuestra propuesta, sin embargo,
ahora nos enfrentamos a los diferentes estados que surgen de la conjugación de dichos
elementos.
LECTURAS RECOMENDADAS
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040920185320.html
http://centrum.pucp.edu.pe/publicaciones/articulos/aalexander/Decisiones.htm
En el mundo real pueden existir diferentes tipos de problemas que determinan los criterios y
la forma como son tomadas las decisiones, pueden ser clasificadas en:
c) Problemas Semiestructurados: En este tipo de decisiones sólo una parte tiene una
respuesta ya definida proporcionada por un procedimiento ya aceptado.
En la práctica existen una serie de situaciones bien definidas (programables) y repetitivas para
las cuales hay información adecuada que permite desarrollar el proceso de decisión en forma
sencilla; Es decir se toman de acuerdo con alguna costumbre, regla o procedimiento, lo que
indican que ya están establecidas las decisiones a seguir. Por ejemplo el nivel de los
inventarios, la determinación de los horarios de producción, determinación de una mezcla
óptima de productos, una escala de salarios, un plan óptimo de transporte para los productos
enviados por las fábricas a los diversos puntos de almacenaje. Como ayuda a la toma de
decisiones de este tipo, tenemos un instrumento que es la programación lineal, que parte de la
formulación de un modelo matemático
Existen interrelaciones complejas de las variables de interés lo cuál dificulta detectar la causa
y el efecto entre ellas.
La estimación estadística requiere de habilidad para obtener datos en forma objetiva, como
puede ser por muestreo. En muchos casos la estimación estadística y la predicción parecen
imposibles o son muy costosos. Por ejemplo no existe la demanda histórica, ni hay datos de
costos para introducir un producto nuevo y el hacer una prueba de mercados puede ser muy
costosa.
Estos son algunos de los inconvenientes que se presentan en las organizaciones cuando
hablamos del proceso de toma de decisiones.
Las decisiones estratégicas son decisiones no programadas, puesto que requieren juicios
subjetivos y son tomados por los administradores de niveles más altos.
RESUMEN
DECISION PROGRAMADA DECISION NO PROGRAMADA
Problema rutinario y estructurado Problema poco o nada frecuente, no estructurado
Contexto estable Contexto volátil
Se toma en base a políticas procedimientos o reglas Participa la intuición y la creatividad
Excluye o limita alternativas Plantea una diversidad de alternativas
Fácil acceso a la información Difícil acceso a la información
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22
La toma de decisiones es un área en la que los diseñadores de sistemas han hecho mucho
énfasis. En este sentido, todas sus acciones son basadas en los niveles de la toma de
decisiones y en los tipos de decisiones.
Atendiendo los niveles de la toma de decisiones, éstos se clasifican en:
Modelo normativo: Este modelo le dice al decisor como tomar una clase de decisión. El
criterio para la selección entre alternativas en este modelo es la maximización u optimización
ya sea de la utilidad o del valor esperado. Se asume una racionalidad completa del decisor
quien siempre escogerá la decisión o la alternativa óptima.
Modelo descriptivo: Este modelo describe la manera como se toman actualmente las
decisiones. Dentro de este modelo el criterio para la toma de decisiones es la satisfacción. El
supuesto del concepto de satisfacción es una racionalidad limitada. Los decisores tienen
limitada habilidad cognoscitiva para percibir las alternativas y/o las consecuencias
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con certeza, conoce el conjunto de sus estrategias posibles, los resultados de cada estrategia y
conoce sus preferencias por los diversos resultados considerados.
Los criterios que imperan en el proceso de toma de decisión son generalmente dos:
a.) Minimización de costos, pérdidas, esfuerzos.
b.) Maximización de ganancias, beneficios
Cuando las decisiones se toman con pura incertidumbre, el decisor no tiene conocimiento de
los resultados de ninguno de los estados de la naturaleza y/o es costoso obtener la
información necesaria. En tal caso, la decisión depende meramente del tipo de personalidad
que tenga el decisor
Ejemplo:
La demanda a largo plazo de los consumidores de un nuevo producto.
La previsión del comportamiento de la bolsa de valores
La previsión de los cambios tecnológicos.
OTROS TIPOS.
Los modelos multicriterios, sustentan que los agentes económicos no optimizan sus
decisiones en base a un solo objetivo, sino que por el contrario pretenden buscar un equilibrio
o compromiso entre un conjunto de objetivos, normalmente en conflicto, o bien pretenden
satisfacer en la medida de lo posible una serie de metas asociadas a dichos objetivos.
Para alcanzar este objetivo se expondrán, tanto desde un punto de vista teórico como práctico,
las técnicas más usuales en decisiones multicriterio: Programación Multiobjetivo,
Programación Compromiso, Programación por Metas, Método ELECTRA y Método AHP.
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EJERCICIOS
LECTURA : http://www.monografias.com/trabajos17/toma-decisiones-
gerenciales/toma-decisiones-gerenciales.shtml
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CAPITULO II
2.1 INTRODUCCION
Situaciones de decisión donde se consideran varios estados de la naturaleza y sus
probabilidades de ocurrencia pueden ser explícitamente establecidas.
Para este tipo de toma de decisiones existen varios criterios, sin embargo, el criterio
universalmente reconocido es maximizar o minimizar el valor esperado, siendo auxiliares
todos los demás.
n
VE ( Ai ) p( s j ) xij
j 1
EJEMPLO 2.2a
Los valores esperados para cada una de las alternativas del ejemplo son los siguientes:
Estados de la Naturaleza VE
Alternativas
E1 E2 E3
A1 15,163 11,962 9,742 10,950.10
A2 16,536 10,934 7,049 9,163.20
A3 18,397 10,840 5,679 8,499.10
P(si) p(s1)=0.1 p(s2)=0.3 p(s3)=0.6
EJEMPLO 2.2b
Si usted desea invertir en la bolsa de valores y le presenta la siguiente matriz de utilidades
(miles de dólares)
Si la varianza V ( x) E ( xi ) E ( xi )
2 2
n n
Donde: E ( xi2 ) xij2 p( xi ) y E ( xi ) xij p( xi )
j 1 j 1
En la mayoría de las decisiones del mundo real, los tomadores de decisiones fijan sus metas
en términos de resultados que sean suficientemente buenos. En este sentido los decisores fijan
niveles de aspiración y posteriormente evalúan sus alternativas contra estos niveles. Una
interpretación de esta filosofía en términos de una decisión bajo riesgo es seleccionar una
alternativa que maximice la probabilidad de alcanzar al menos el nivel de aspiración fijado.
En el caso del ejemplo 2.1a un objetivo podría ser elegir la alternativa que maximice la
probabilidad de que el valor del resultado, en este caso la utilidad, sea igual o mayor que
8,000.
Para A1
P(utilidad >=8000) = P(E1) + P(E2) + P(E3) = 0.1+ 0.30 + 0.60 =1
Para A2
P(utilidad >= 8000) = P(E1) + P(E2) = 0.10 + 0.30 = 0.40
Para A3
P(utilidad >= 8000) = P(E1) + P(E2) = 0.10 + 0.30 = 0.40
29
30
De acuerdo a este principio se elige la alternativa A1, por ser la que, con mayor probabilidad,
asegura alcanzar al menos una utilidad de 8000.
EJEMPLO 2.2c
El Departamento de Marketing de la Compañía de cerveza Backus ha realizado un estudio de
mercado sobre la venta de su producto en los 3 últimos años, en los cuales se ha determinado
que las ventas han decaído en un 50% con relación a sus competidores. Asimismo el
departamento de control de calidad al efectuar un análisis de las componentes que conforman
el producto ha identificado que el agua que se utiliza en su elaboración contiene impurezas
que no favorecen a la calidad del producto. Enterado de esta situación el Directorio de la
compañía comunica a la Gerencia de Producción sobre este hecho y plantea la obligación de
mejorar la calidad del producto. El Departamento de producción estudio el caso y ha
decidido explorar en 3 pozos; donde considera que la calidad de agua es la mejor dentro de la
zona de Lima, para esto a elegido 3 ubicaciones: La Molina, Vitarte y Chosica.
CRITERIOS DE EVALUACION:
- Se asigna una probabilidad subjetiva a los estados de la naturaleza.
- Utiliza el Valor Esperado. para calcular cada alternativa.
- Calculo de la mejor alternativa mediante la función objetivo.
- Asigna probabilidades a las alternativas.
PROCESO: Las ventas del producto son bajas debido a la calidad del agua y se tiene 3 zonas
a explorar, se elegirá aquella que tenga el menor grado de impureza.
DIAGNOSTICO:
- Baja del volumen de ventas.
- La empresa se dedica a la producción y comercio de cerveza.
- Ubicación de los terrenos en Chosica, Vitarte y La Molina.
- Se posee 3 pozos de agua, pero se desconoce en cual de ellos el agua es mejor.
- Se conoce que hay abundancia de agua subterránea en esas zonas.
PRONOSTICO:
- Posibilidad de que las ventas del producto sigan bajando.
- Posibilidad de que halla un impuesto de venta a la cerveza por parte del gobierno.
- El alto grado de porcentaje de cloro es un factor negativo en la calidad del producto.
- Posibilidad de ampliar la demanda a otros mercados.
ALTERNATIVAS:
Las posibilidades asignadas a cada alternativa están en función de la abundancia del agua,
costo de adquisición del terreno, transporte etc.
ESTADOS DE LA NATURALEZA:
Son 3 de acuerdo a la calidad del agua: mala, regular y buena.
Las probabilidades asignadas a los estados de la naturaleza están en función de la calidad del
agua, para ello se ha considerado la siguiente probabilidad.
MEDIDAS DE EFICIENCIA:
Medimos la mejor alternativa por medio del Valor Esperado
n
VE ( Ai ) p( s j ) xij
j 1
FUNCION DE EFECTIVIDAD:
Por lo tanto la mejor alternativa es elegir la zona de Vitarte por tener en ella el agua mejor
calidad
31
32
EJEMPLO 2.2d
Javier es un pequeño inversionista tiene $1,100 dólares disponibles para invertir, ha estudiado
el rendimiento de varios valores comunes en la BVL y a reducido a tres sus opciones invertir
en Cementos Pacasmayo, Telefónica, Banco. Wiese. Estima que si invierte sus $1,100 en C.
Pacasmayo y si el mercado de valores va a la alza a fin de año el valor de su inversión subirá
a más del doble a $2,400, sin embargo si los valores de la bolsa van a la baja su inversión
disminuirá a $1,000 a fin de año. Sus predicciones respecto al valor de sus $1,100 a invertir
para los tres valores en un mercado al alza y un mercado a la baja se muestran en la TABLA
1
TABLA 1
Comprar Alza Baja
C. Pacasmayo 2,400 1,000
Telefónica 2,200 1,100
Banco. Wiese 1,900 1150
TABLA 2
Comprar Alza Baja VME
C. Pacasmayo 2,400 1,000 1840
Telefónica 2,200 1,100 1760
Banco. Wiese 1,900 1,150 1600
P(E) 0.6 0.4
Un análisis de las ganancias esperadas en la tabla anterior indica que la compra de acciones
de Cementos de Pacasmayo puede rendir la ganancia esperada más alta
.
EJEMPLO 2.2d
La compañía RENT CAR renta automóviles a los usuarios a razón de S/100 (cien soles) por
día; esta compañía no tiene autos propios sino que los alquila de una gran compañía HERTZ
a razón de 70 soles por día, esta es la que corre con los gastos de cada unidad alquilada por
Rent Car.
El gerente de Rent Car debe especificar a la compañía mayorista el número de vehículos que
pretende alquilar, cada día y debe entregar su solicitud cuando menos con una semana de
anticipación. El gerente de Rent Car se enfrenta con el problema de decidir diariamente el
número de vehículos que debe alquilar para atender la demanda de la semana próxima. Como
esa demanda varia no es fácil de resolver.
Se dispone de una distribución de frecuencias del número de demandas o solicitudes de
vehículos durante 100 días
Número de Número Probabilidad
solicitudes de días p( X i )
Xi
11 10 0.10
12 25 0.25
13 30 0.30
14 35 0.35
Total 100 1.00
Se supondrá lo siguiente:
- El período de observación de 100 días es una muestra representativa.
Se sabe que el gerente quiere maximizar el beneficio. Para escoger el curso de acción más
aconsejable el gerente utilizara el criterio del VME (valor monetario esperado).
Ese criterio es el siguiente escoger el curso de acción (alternativa) que dará el máximo
beneficio esperado.
Construcción de la matriz:
Sí A=D r = PDxD – PAxA
A =12 y D =11; r21 = 11(100 - 70) - (12 -11) (70)= 330 – 70 = 260
A =13 y D =11; r31 = 11(100 - 70) - (13 -11) (70)= 330 - 140 =190
33
34
A =13 y D =12; r32 = 12(100 - 70) - (13 -12) (70)= 360 –70 = 290
A =14 y D =11; r41 = 11(100 - 70) - (14 -11) (70)= 330 - 210 = 120
A =14 y D =12; r42 = 12(100 - 70) - (14 -12) (70)= 360 - 140 = 220
A =14 y D =13; r43 = 13(100 - 70) - (14 -13) (70)= 390 –70 = 320
EJEMPLO 2.2e
En cierta ciudad se va a construir un aeropuerto en una de dos posibles ubicaciones A y B,
que será elegida el próximo año. Una cadena hotelera está interesada en abrir un hotel cerca
del nuevo aeropuerto, para lo cual tiene que decidir qué terrenos comprar. La siguiente tabla
muestra el precio de los terrenos, el beneficio estimado que obtendrá el hotel en cada posible
localización si el aeropuerto se ubica allí, y el valor de venta de cada terreno si finalmente el
aeropuerto no se construye en ese lugar (los cantidades aparecen expresadas millones de $).
¿Cuál es la decisión más adecuada?
Parcela en A Parcela en B
Precio del terreno 18 12
Beneficio estimado del hotel 31 23
Valor de venta del terreno 6 4
SOLUCION:
El aeropuerto se construye en A.
El aeropuerto se construye en B.
Estados de la Naturaleza
Alternativas
Terreno Aeropuerto en Aeropuerto en B
comprado A
A 13 - 12
B -8 11
AyB 5 -1
Ninguno 0 0
EJERCICIOS
1. La demanda de un determinado producto puede ser 120, 190, 240, 350 ó 380 unidades,
con la siguiente estimación de probabilidades, 30%, 30%, 15%, 10% y 15%,
respectivamente. Usted puede comprar este producto solo en lotes de 150 unidades a los
siguientes precios: 150 unidades a 8 soles la unidad, 300 unidades a 6 soles la unidad, 450
unidades ó más, a 4 soles la unidad.
Por otro lado el precio de venta al público es de 10 soles la unidad, así tenemos que si la
demanda supera a la oferta, se puede conseguir un precio de 11 soles la unidad, para
satisfacer esa demanda en caso contrario si la oferta supera a la demanda, estás causan
pérdidas por este excedente.
Formule esta situación como un proceso de decisión y determine a mejor alternativa
2. La fábrica J.J. Camet recientemente sufrió una pérdida grave debido a una explosión. Su
cobertura de seguros permite a la compañía elegir entre su reubicación por una cierta
cantidad de dinero, que después de meses de negociación se fijo en $800,000, o
reconstruir la fábrica. Si no se reconstruye la fábrica, debe ser demolida a un costo de
$100,000, después de esto el terreno puede ser vendido como inmueble comercial.
Los administradores de la aseguradora creen que la cantidad de dinero que la compañía
recibirá será el valor estimado del inmueble, esto depende del estado de la economía al
momento de la venta. Alternativamente si se reconstruye la fábrica recibirá el valor
estimado del negocio.
Sea la tabla
35
36
3.1 INTRODUCCION
c) Principio de Hurwicz
Este criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada alternativa; hecho
esto aplica el factor de ponderación a llamado "índice de optimismo relativo", para llegar a la
decisión mediante el cálculo de utilidades esperadas. El criterio se aplica siguiendo la
siguiente secuencia:
De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa, dando
lugar a un vector de óptimos y a otro de pésimos.
El vector de óptimos se afecta por el índice a y el vector de pésimos por (1 )
El índice a varia entre 0 y 1;
= 0 para el caso más pesimista (criterio minimin)
= 1 para el caso más optimista (criterio maximax)
37
38
d) Minimizar el arrepentimiento:
Es un criterio desarrollado por Savage señalaba que después que se ha tomado una decisión
y de que ha ocurrido un evento, el tomador de decisión puede mostrar pesar debido a que
conoce qué evento ha ocurrido y desea quizá haber seleccionado una acción diferente.
e) Igualdad de verosimilitud :
Asociada a la ocurrencia de cualquiera de los estados de la naturaleza. Este criterio asociado a
Laplace por R.D. Luce y R.Raiffa supone que la ocurrencia de los diferentes estados de la
naturaleza, tienen igual verosimilitud y se escoge la acción cuya suma aritmética de
beneficios es mayor.
DEMANDA
ACCION E1=11 E2=12 E3=13 E4=14 MAX MIN
A1=11 330 330 330 330 330 330
A2=12 260 360 360 360 360 260
A3=13 190 290 390 390 390 190
A4=14 120 220 320 420 420 120
a) Maximin: Luego la mejor opción es A1=11 alquilar 11 autos, este criterio es ultra
conservador, el que sigue este criterio es preferible que deje los negocios ya que la mayor
parte de las cosas que hace perdería dinero.
b) Maximax: La mejor opción es escoger A4=14 alquilar 14 autos, este es un caso extremo
de ser súper optimista. Desventaja ignora las pérdidas y no considera las oportunidades de
ocurrencia de los diferentes eventos
DESVENTAJAS:
1. La dificultad es asignar un valor específico a
2. Ignora el valor de las consecuencias, intermedias para cada acción cuando existen
más de dos eventos
39
40
3. La dificultad para elegir una acción cuando todas las acciones tienen las mismas
consecuencias.
EJEMPLO 3.2b
Supongamos que usted es el propietario de un almacén de artículos de computo y debe decidir
cuántas cajas de disquete pedir para la campaña escolar.
Si pide 100 cajas de disquete su costo es de $10 dólares por caja
Si pide 200 cajas de disquete su costo es de $9 dólares por caja
Si pide 300 cajas de disquete su costo es de $8.5 dólares por caja
Su precio de venta es de $12, pero si algunas se quedan sin vender al final de la campaña,
éstas deben venderse a mitad de precio venta.
Usted cree que la demanda sea 100, 150 y 200, esta claro que no puede vender más de lo que
almacena. Hay una pérdida del buen nombre de $0.5 por cada caja que una persona desee
comprar pero que no pueda hacerlo por no tenerla en el almacén. Se debe hacer el pedido
antes de la campaña.
SOLUCION:
Donde:
D: demanda
S: Suministro
PV es el precio de venta
PC es el precio de compra
$6 es el precio de venta al final de la campaña para los artículos no vendidos
$0.5 es la pérdida de prestigio
S< D S(PV-PC)-0.5(D-S)
S=100 y D= 150 ; r12 = 100(12 -10) - 0.5(150-100)=200 - 25 = 175
41
42
Por el principio de Dominación no es una manera de seleccionar una acción, sino es una
manera de decidir que acciones o estrategias eliminar. Se elimina A3= 300 puesto que no
importa cuál sea la demanda, esta acción resultará siempre en menor ganancia que la que
resultaría si él escoge 200. La acción A3 es por consiguiente dominada por la acción A2,
dejando al propietario que decida entre A1 y A2.
Luego la matriz quedará así:
a) Maximin (Wald): Escoge lo mejor de lo peor, escoge A1=100.puesto que esta acción tiene
el pago máximo mínimo.
EJEMPLO 3.2.3c
La municipalidad de Bellavista utiliza una flota de 20 camiones recolectores, para atender la
limpieza del distrito. El departamento de Logística quiere desarrollar un mantenimiento
preventivo periódico para la flota. La probabilidad p de una avería, después de t meses desde
el último mantenimiento preventivo se estima como.
t 1 2 3 4 5 6 7 8
Pt 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.20 0.27 0.30
Una avería al azar cuesta $200 dólares por camión y un mantenimiento programado sólo
cuesta $50.
a) ¿Determinar el periodo óptimo (en meses) entre mantenimientos preventivos
programados?
b) Desarrolle el árbol de decisión asociado
Solución
Costo 1 camión 20 camiones
Costo de mantenimiento $50 $1000
Costo de avería $200 $4000
43
44
t 1
0.05.0.07
Para t =3, entonces E(t)=1000+4000x ( p1 p 2 ) =1480
t 1
Generalizando E(t)=1000+4000 pi
i 1
Para determinar la longitud del ciclo t que minimizará el costo, hacemos la siguiente
tabla.
E (t )
Luego será el costo total por mes
t
t 1 E (t )
pi E (t )
t p
i 1
i
t
1 0.05 0 1000 1000.00
2 0.07 0.05 1200 600.00
3 0.10 0.12 1480 493.33
OPTIMO
4 0.13 0.22 1880 470.00
5 0.18 0.35 2400 480.00
6 0.20 0.53 3120 520.00
7 0.27 0.73 3920 560.00
8 0.30 1.00 5000 625.00
1200
1000
800
MINIMO
600
400
200
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
meses
Costo de
Mantenimiento
C=13
C=12
C=11
Cantidad
El análisis de sensibilidad identifica las variables para los cuales, la información será de gran
valor.
Si la decisión no es sensible al valor de una variable sobre una amplia escala de valores,
entonces la información no tiene valor.
45
46
Si la decisión es altamente sensible a los cambios de los valores futuros de una variable,
entonces aquí muestra el valor de la información para reducir la incertidumbre.
La asignación de Probabilidades a los eventos es una tarea difícil que muchos administradores
pueden mostrase evasivos al hacerlo. Para esto es útil usar análisis de sensibilidad para
determinar como afecta a la decisión la asignación de las probabilidades.
E1 E2 E3 E4 Min Max
A1 5 8 7 3 3 8
A2 4 6 1 7 1 7
A3 9 7 2 6 2 9
Luego A1 = 3 + 5
A2 = 1 + 6
A3 = 2 + 7
A1 = A2
3+ 5=1 + 6
=2
A1=A3
3+ 5=2 + 7
=0.5
A2=A3
1 + 6=2 + 7
= -1
GRAFICA DE SIMULACION
1.5
2p1+p2>=1.38
1
( 0.38,
0.62)
p1+p2<=1
0.5
A2
A1
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
-0.5
-1
Si p1=0 p2= 18/13 = 1.38 y si p2=0 p1=9/13= 0.69
47
48
p1 + p2 1
-2p1 - p2 -1.38
-p1 - 0.38
p1 0.38
Luego debemos tomar la probabilidad donde tenga la mayor área.
Valores a escoger
p1 = 0.5
p2 = 0.38 según 2p1+ p2 1.38 si se prefiere la decisión A2
p3 = 0.12
DECISION ACEPTACION
ALTA S1 BAJA S2
PEQUEÑA A1 8 7
MEDIANA A2 14 5
GRANDE A3 20 -9
a) Por medio del Análisis de Sensibilidad ¿Cuáles son las probabilidades óptimas e
intérprete?
b) ¿Si fuesen costos cuales serían sus decisiones?
EJERCICIOS
5. Para qué valor del Indice de Optimismo los criterios de Hurwicz y Maximax son
equivalentes?
=0.0
= 1.5
= 1.0
= 0.5
49
50
Hurwicz
Laplace
Savage
9. Se propone una matriz de decisiones con tres alternativas y tres estados de la naturaleza,
suponga que son costos. Recomiende la mejor alternativa bajo un filosofía conservadora:
E1 E2 E3
A1 345 553 124
A2 432 321 657
A3 543 221 234
Escriba el nombre del criterio solicitado.
Después de haber hecho el análisis, escriba el valor del resultado después de la
alternativa elegida.
10. Aplique cada uno de los criterios que se citan y proponga la alternativa, enseguida
coloque el valor terminal.
..................... Minimin..................... Índice de optimismo
..................... Laplace..................... Arrepentimiento
El Gerente planea pagar a cada ingeniero $10 dólares y cargar a su cliente $ 25 dólares
Los ingenieros trabajan semanalmente 40 horas y tendrán vacaciones anuales de dos
semanas
a) Determinar cuántos ingenieros deben contratar
b) ¿Debería pagar $6,000 por obtener información perfecta sobre el número de
ingenieros que necesita ¿ Justificar su respuesta
NOTA: El año tiene 52 semanas
13. Una compañía de computadoras compra chips a dos suplidores, A y B. En cada orden de
1000 chips (independientemente del suplidor) puede haber 1%, 3%, o 5% de chips
defectuosos.
El suplidor A vende el paquete de 1000 chips por $300 y el suplidor B lo vende por $302.
Cada chip defectuoso se devuelve a un costo de $0.15 por chip. ¿A cuál suplidor conviene
comprar los chips?
Supongamos que las probabilidades de que hayan 1%, 3%, o 5% defectuosos del suplidor
A son .2, .4, y .4 respectivamente, y para el suplidor B son .6, .3, y .1 respectivamente.
¿Qué alternativa escogería?
51
52
CAPITULO IV
DECISIONES SECUENCIALES
4.1 INTRODUCCION
No es corriente que los problemas relacionados con la toma de decisiones en las empresas se
refieran a situaciones en las que es preciso adoptar una decisión aislada.
Normalmente, en la configuración de cada proceso de toma de decisiones intervienen las
consecuencias de decisiones que se adoptaron en el pasado, y sucesos aleatorios
incontrolables para la empresa. Del mismo modo, la alternativa por la que se decante el
decisor vendrá a limitar o a ampliar sus posibilidades de elección en futuras decisiones. Dado
que puede resultar interesante estudiar, no ya el proceso de toma de decisiones como si éstas
estuvieran aisladas unas de otras, sino su desarrollo secuencial, existe una herramienta que
permite llevar a cabo esta labor, denominada árbol de decisión.
Los nudos se unen unos a otros mediante ramas o aristas, que representan cosas distintas en
función de qué tipo sea el vértice del que parten. Las que se inician en uno decisional
representan las distintas opciones entre las que puede decantarse el decisor en ese momento
preciso. Las ramas que se inician en nudos aleatorios representan los distintos estados de la
naturaleza que pueden condicionar el resultado final a que conduce la selección de una
alternativa (no se puede elegir entre ellas). Éstas últimas deben de completarse indicando la
probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza que representan. Al final de cada
camino, cada sucesión de vértices y aristas, se señala cual es el resultado al que conduciría
esa sucesión de decisiones y sucesos.
Representaremos los árboles de decisión horizontalmente, de izquierda a derecha,
comenzando siempre con un vértice decisional. Una vez representado todo el proceso de
decisión, calcularemos los resultados a que nos conduce cada camino. A continuación,
calcularemos los valores de los vértices, bien seleccionando el mejor valor posible que se
deriva de ellos (decisionales) o el valor esperado (aleatorios). Una vez realizada esta labor,
podremos emplear el árbol como instrumento de apoyo en la toma de decisiones.
VENTAJAS
Es un método directo y muy sencillo de aplicar
Surge directamente del análisis del grafo.
DESVENTAJAS
Es complicado en aplicar en grafos grandes o muy ramificados
ESTADOS DE LA NATURALEZA
DECISION
Mala Regular Buena V.E.
La Molina 0.1 0.3 0.6 0.26
Vitarte 0.2 0.3 0.5 0.29
Chosica 0.1 0.2 0.7 0.25
P(E) 0.5 0.3 0.2
Usando el WinQSB
53
54
Ejemplo 4.b
La fabrica Topy Top esta avaluada en 150 millones, esta desea incorporar un nuevo producto
al mercado. Existen tres estrategias para incorporar el nuevo producto:
Alternativa A: Hacer un estudio de mercado del producto de forma de determinar si se
introduce o no al mercado.
Alternativa B: Introducir inmediatamente el producto al mercado (sin estudio).
Alternativa C: No lanzar inmediatamente el producto al mercado (sin estudio).
Sin estudio de mercado, la fábrica estima que el producto tiene un 55% de posibilidades de
ser exitoso y de 45% de ser un fracaso. Si el producto es exitoso, la fabrica aumentara en 300
millones su valor, si el producto fracasa se devaluara en 100 millones.
El estudio de mercado vale 30 millones. El estudio predice que existe un 60% de probabilidad
de que el producto sea exitoso. Si el estudio de mercado determina que el producto será
exitoso, existe un 85% de posibilidades de que efectivamente lo sea. Si el estudio de mercado
determina que el producto será un fracaso, existe solo un 10% de posibilidades de que el
producto sea exitoso. Si la empresa no desea correr riesgos (desea maximizar el valor
esperado de la empresa)
a) ¿Que estrategia deberá seguir?
b) Construir un árbol de decisiones
EJERCICIO
3. En los últimos años, un país ha visto declinar sus condiciones económicas y sociales
producto de reiterados errores de conducción de sus autoridades. Basadas en un muy
peculiar espíritu democrático, las autoridades han decidido consultar a la ciudadanía
acerca de su continuidad en el poder mediante un plebiscito que se hará próximamente
(60 a 90 días).
Un grupo económico XYZ se ha caracterizado todos estos años por aprovechar al máximo
las oportunidades financieras que se han presentado, pues su condición de proclives a la
autoridad han contado con las garantías del caso. Actualmente, está estudiando la
posibilidad de adquirir acciones de compañía ABC por un valor de $5000000 las que
espera vender en el corto plazo (6 a 12 meses) por un valor de $7500000. Lo malo para sus
peculiares intereses es que debe decidirse ahora pagando al contado el 10% y cancelando
el resto en dos cuotas a 90 y 120 días (después del plebiscito). Evidentemente XYZ está
pensando en el triunfo de la autoridad, pues en caso contrario deberá irse voluntariamente
del país perdiendo, por consiguiente, el 10% por adelantado.
XYZ está consciente de la escasa popularidad de la autoridad y estima que existe sólo un
30% de posibilidades de que triunfe el SI en la consulta, por lo que está considerando la
posibilidad de contratar expertos de la firma ADIMARK para que realicen una encuesta
55
56
sabiendo que esta institución predice con un 80% de certeza. Si el costo de loa encuesta es
de $100000, ¿qué debe decidir XYZ? (Construya un árbol de decisión).
CAPITULO V
METODOLOGÍA BAYESIANA:
5.1 INTRODUCCIÓN
La Estrategia Bayesiana permite incorporar a la información anterior que se posee, otra más
actualizada proveniente de una investigación, beneficiando la decisión, ya que no desecha el
conocimiento previo sino que por el contrario lo confronta con el nuevo.
En general el área de decisión se focaliza como una decisión de tipo económica, pero no es
excluyente de ser desarrollada en otras áreas, para las cuales sea válido recabar información
adicional.
En su aplicación general, se define el presente como momento para establecer una decisión, y
futuro como escenarios a ocurrir y respecto a los cuales se toma la decisión presente.
La decisión de lanzar un producto ahora o esperar a tener mayor información para disminuir
los riesgos de fracaso, dependerá de los costos económicos y financieros que estemos
dispuestos a asumir.
Para enfocar el problema de toma de decisión bajo incertidumbre nos valdremos del Teorema
de Bayes y las complejidades de sus cálculos pueden ser resueltas por los programas de
computación.
Hasta esta este punto se ha considerado situaciones en las cuales el tomador de decisiones
elige la estrategia basándose en la información que posee (es decir su información previa) sin
intentar adquirir información (encuesta) antes de que tome su decisión.
El concepto de información perfecta es de gran importancia teórica ya que nos fija un límite a
la posible cantidad de dinero que se puede gastar para reducir la incertidumbre, en resumen el
VEIP sirve para determinar si vale o no la pena para comprar información.
d1 = sistema grande
d2 = sistema mediano
d3 = sistema pequeño
Decisión S1 S2 V.E.
d1 = sistema grande 200,000 -20,000 46,000
d2 = sistema mediano 150,000 20,000 59,000
d3 = sistema pequeño 100,000 60,000 72,000
P(E) p = 0.3 1-p =0.7
Luego la mejor decisión es usar un sistema pequeño
57
58
Haciendo d1 = d2,
220,00p-20,000=130,000p+20,000
90,000p=40,000
40,000
p 0.44
90,000
Tomando d1 = d3
220,000p - 20,000 = 40,000p +60,000
Si d2=d3
130,000p + 20,000=40,000p + 60,000
40,000
p 0.44
90,000
Si p < 0.44 entonces la alternativa d3 es la óptima
Si p > 0.44 entonces la alternativa d1 es la óptima
El
beneficio que se obtiene de al realizar el análisis de sensibilidad es que puede ofrecer
una mejor perspectiva sobre la evaluación original de los administradores respecto a
las probabilidades de estado de la naturaleza
Decisión S1 S2
d1 = sistema grande 200,000a -20,000
d2 = sistema mediano 150,000 20,000
d3 = sistema pequeño 100,000 60,000a
P(E) p = 0.3 1-p =0.7
El valor esperado bajo certeza (VEBC) = 0.3 (200,000) + 0.7 (60,000) = 102,000
V.E. = 72,000 (valor esperado sin información perfecta)
V.E.I.P. = VEBC VE = 102,000 - 72,000 = $30,000
El valor absoluto en caso de problemas de minimización
En otras palabras $30,000 representa un valor adicional que puede obtenerse si esta
disponible la información perfecta respecto a los estados de la naturaleza.
Los estudios de investigación de mercados no proporcionan información
“perfecta”, sin embargo, la información que se obtiene puede valer una buena
porción de los $30,000. En cualquier caso los administradores de C&A saben que
nunca pueden pagar mas de $30,000 por cualquier información, sin importar que
tan buena sea.
Suponiendo que el costo de la investigación de mercados está entre $5,000 y
$10,000 parece que es económicamente rentable la posibilidad de llevar a cabo
dicho estudio.
Recordamos que los administradores habían asignado P(S1) = 0.3 y P(S2) = 0.7
(Probabilidades previas), después usando estas probabilidades se encontró que la decisión
optima era d3 = sistema pequeño y que el V.E.I.P es de 30,000.
La empresa C&A desea considerar la posibilidad de contratar una empresa de mercados para
estudiar la aceptación potencial del servicio que ofrece. El estudio de mercado ofrecería
información nueva que podría combinarse con las probabilidades previas para obtener
estimaciones de probabilidades actualizadas o modificadas a esto se les conoce como
probabilidades posteriores.
I1= reporte favorable de la investigación de mercados (es decir, en el estudio de las personas
que se entrevistaron expresaron gran interés en los servicios de CPI).
I2= reporte desfavorable de la investigación de mercados (es decir las personas expresaron
que se entrevistaron expresaron poco interés en los servicios de CPI).
Se utiliza el análisis del árbol de decisión para determinar la estrategia decisoria óptima de
C&A
FIG. 5.1 Árbol de decisiones de la C&A que incorpora los resultados de estudio de
investigación de mercados
61
62
Ahora que conocemos las probabilidades de las ramas indicadoras, se podrá calcular las
probabilidades modificadas o posteriores
Alta ( S1 )
200,000
Grande d1 P(S1 / I1 )
4
Baja (S2 ) -20,000
P(S2 / I1 )
Alta ( S1 )
150,000
Favorable I1 Mediano d2 P(S1 / I1 )
2 5
P(I1 )=0.31 Baja (S2 ) 20,000
P(S2 / I1 )
Alta ( S1 )
100,000
Pequeño d3 P(S1 / I1 )
6
Baja (S2) 60,000
P(S2 / I1 )
1 Alta ( S 1 )
200,000
Grande d1 P(S1 / I2 )
7
Baja (S2) -20,000
P(S2 / I2 )
Alta ( S1 )
150,000
Desfavorable I2 Mediano d2 P(S1 / I2 )
3 8
P(I2 ) =0.69 Baja (S 2 ) 20,000
P(S2 / I2 )
Alta ( S1 )
100,000
Pequeño d3 P(S1 / I2 )
9
Baja (S2) 60,000
P(S2 / I2 )
P( I1 S1 ) P( I1 / S1 ) P( S1 )
P( S1 / I1 ) (**)
P( I1 ) P ( I1 )
Esto nos dice que si el indicador de la investigación de mercados es favorable hay que
modificar la probabilidad de una alta aceptación del mercado para que sea P(S1 / I1 ) =
0.7742
Por ejemplo, la probabilidad modificada de una baja aceptación en el mercado S2 , dado que
el indicador de la investigación de mercado es favorable, I1 se convierte en :
P( I 1 / S 2 ) P( S 2 )
P( S 2 / I1 ) = (0.1)(0.7) /0.31=0.07 / 0.31= 0.2258
P( I 1 )
Luego:
P( I 2 / S1 ) P( S1 )
P( S1 / I 2 ) = (0.2)(0.3)/0.69 = 0.06 / 0.69 = 0.0870
P( I 2 )
P( I 2 / S 2 ) P( S 2 )
P( S 2 / I 2 ) =(0.9)(0.7)/0.69 =0.63 / 0.69 = 0.9130
P( I 2 )
P( I k / S j ) P( S j ) P( I k S j )
P( S j / I k ) (*)
P( I k ) P( I k )
63
64
Alta ( S1 )
200,000
Grande d1 P(S1 / I1 )= 0.7742
4
Baja (S2 ) -20,000
P(s2 / I1 )= 0.2258
Alta ( S1 )
150,000
Favorable I1 Mediano d2 P(S1 / I1 )= 0.7742
2 5
P(I1 )=0.31 Baja (S2 ) 20,000
P(s2 / I1 )=0.2258
Alta ( S1 )
100,000
Pequeño d3 P(S1 / I1 ) =0.7742
6
Baja (S2) 60,000
P(S2 / I1 )= 0.2258
1 Alta ( S 1 )
200,000
Grande d1 P(S1 / I2 )= 0.087
777
Baja (S2) -20,000
P(S2 / I2 )= 0.913
Alta ( S1 )
150,000
Desfavorable I2 Mediano d1 P(S1 / I2 ) = 0.087
3 8
P(I2 ) =0.69 Baja (S2 ) 20,000
P(S2 / I2 )= 0.913
Alta (S1)
100,000
Pequeño d3 P(S1 / I2 ) =0.087
9
Baja (S2) 60,000
P(S2 / I2 )= 0.913
Ahora pueden emplearse las probabilidades de las ramas y el método de valor esperado para
llegar a una decisión óptima para la C&A, calculándose de la siguiente manera los valores
esperados para los nodos de 4 a 9 :
Si Entonces
Reporte favorable ( I1 ) Arrendar el sistema grande d1
Reporte desfavorable ( I2 ) Arrendar el sistema pequeño d3
V.E.I.M = VE (nodo1) VE
Por ello la compañía C&A esta dispuesta a pagar hasta $18,402 para obtener la información
de dicha investigación.
Si VEIM > Costo del Estudio entonces se llevara a cabo estudio de mercado
65
66
VEIM
E 100
VEIP
18,402
Para el ejemplo E 100 61.3%
30,000
La información que se obtiene de la investigación de mercados es 61.3% eficiente; en
comparación con la información perfecta.
EJEMPLO DE APLICACIÓN N º 2
Conclusión:
El deportista debe pagar por el estudio y decidir si poner o no el gimnasio de acuerdo al
resultado del estudio.
Si el estudio resulta positivo, debe poner el gimnasio.
Si el estudio resulta negativo, no debe poner el gimnasio.
¿Hasta cuánto podría pagar por el estudio?
EJERCICIOS
DEMANDA
ALTERNATIVAS BAJA MEDIA ALTA
Fabricar el repuesto -200 400 1000
Adquirir el repuesto 100 450 700
Los estados de la naturaleza tienen la probabilidad P(D.B.)= 0.35; P(DM)= 0.35 y P(DA)=
0.30
a. Por medio del análisis de sensibilidad el ““ óptimo
b. Hallar el VEIP para determinar una mejor estimación de la demanda de la empresa Edel-
Nor.
Se espera que un estudio de mercados sobre la demanda potencial del producto reporte un
información favorable ( I1 )o desfavorable ( I2 ) . Las probabilidades importantes son:
P( I1 /S1 ) = 0.10 P( I2 / S1) = 0.90
P( I1 /S2 ) = 0.40 P( I2 / S2) = 0.60
P( I1 /S3 ) = 0.60 P( I2 / S3) = 0.40
3. Una compañía procesadora de alimentos está considerando implantar una nueva línea de
almuerzos instantáneos. Con una distribución nacional, se estima un beneficio neto de 50
millones de dólares si el producto tiene gran éxito, de 20 millones de dólares si el éxito es
moderado y una pérdida de 14 millones si no tiene éxito. Si la compañía no implanta la
línea, tendrá como pérdida los costos de investigaciones y desarrollo un total de 3 millones
de dólares.
a) ¿Qué acción tomar, bajo un criterio conservador?
b) ¿Se mantiene la respuesta bajo un criterio optimista?
Las estimaciones actuales indican una probabilidad de gran éxito 0.1, y una probabilidad
de éxito moderado de 0.4.
c) ¿Qué alternativa es la más adecuada, usando el criterio del futuro más probable?
d) ¿Usando el método del valor esperado, ¿cuál es el curso de acción a seguir?
La compañía podría aprobar el mercado para la nueva línea a nivel regional, antes de
implantarlo a nivel nacional. Aunque los resultados de las pruebas pueden ser
significativos, no son concluyentes. La confiabilidad de tal prueba está dada por las
probabilidades condicionales de la tabla siguiente:
Dado que el producto tendrá
Éxito
Gran éxito Sin éxito
moderado
Muy aceptado 0.6 0.2 0.1
Medianamente
0.4 0.6 0.3
aceptado
No aceptado 0 0.2 0.6
La prueba predice
que el producto
será
e) ¿Cuál es la alternativa que se debe escoger, bajo el criterio del valor esperado?
f) ¿Qué costo (máximo) debería tener la encuesta?
71
72
CAPITULO VI
TEORIA DE LA UTILIDAD
6.1 INTRODUCCION
Hay situaciones en las que las alternativas de decisión con mayor valor esperado no es la
decisión más deseable. Por “decisión más deseable” se entiende la que prefiere adoptar el
decisor considerando no sólo el valor monetario esperado sino también muchos otros factores,
como la posibilidad de obtener una ganancia enorme o de incurrir en una pérdida muy grande.
Uno de esos ejemplos es la decisión que toma la mayoría de personas que adquieren seguros.
Las personas que adquieren seguros participan, en juegos de loterías31 porque no están en
posibilidades de determinar que alternativa de decisión conduce al mejor valor monetario
esperado.
Luego el valor monetario no es la única medida del verdadero valor de los resultados para el
tomador de decisiones, por lo tanto el uso de la utilidad esperada es más recomendable para
identificar la decisión óptima.
Supóngase que el dueño de una casa evaluada en $60,000 dólares ha sido informado por una
compañía de seguros, que existe una posibilidad de 0.005 de que su casa se incendie
totalmente durante un año dado. Si el dueño puede comprar un seguro contra incendio cuya
prima anual es de $350 ¿Debe asegurar su casa o no?
MATRIZ DE COSTOS
ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA
Ocurra incendio E1 No ocurra incendio E2 VE
Comprar seguro $350 $350 $350
No comprar seguro $60,000 $0 $300
Probabilidad 0.005 0.995
n
VE ( Ai ) xij p( s j )
j 1
1
SUERTE DE LOTERIA: Una alternativa hipotética de inversión con una probabilidad p de obtener un mejor
resultado ( o pago) posible y una probabilidad de (1-p) de obtener el peor resultado (o pago) posible.
Escenarios complejos de toma de decisiones en IA
establecerá que para cualquier decisión racional existe una función numérica llamada función
de utilidad.
0 pj 1 j 1............m
Donde el estado e1 ocurre con una probabilidad de y el estado em ocurre con una
probabilidad de 1-
Finalmente se asocia a e1 (el premio más favorecido) el valor 1= 1 y a em (el menos
favorecido) el valor m= 0.
De esta manera se obtiene una función j f (e j ) cuyo dominio es E e1, e2 ,............em a
esta función se le conoce como FUNCION DE UTILIDAD4 y j será la utilidad del evento
ej
4
Función de Utilidad: Método para convertir cualquier ganancia en una utilidad asociada
73
74
DEFINICION 2: (Von Neumann y Oskar Morgenstern) Es una variable aleatoria que mide
su actitud frente al riesgo, cuyo dominio es E e1 , e2 ,........em y su rango [0, 1].
PRINCIPIO DE UTILIDAD:
Existe una función U, asociada a cada consecuencia o resultado de tal forma que:
Donde:
p( Ai , xij ) es la probabilidad de cada resultado xij a partir de la acción Ai .
U ( xij ) es la utilidad de cada resultado xij , correspondiente a la acción Ai .
Vamos a identificar una serie de propiedades, que si son satisfechas por las preferencias del
decisor, implican que éstas pueden ser representadas mediante utilidades También conocidos
como axiomas de Von Neumann-Morgestern:
3. Continuidad: Si A>B>C, existe una probabilidad p que es indiferente entre obtener la lotería B o
la lotería A y una probabilidad de (1-p) de obtener la lotería C
[(A, p) ; (C,1-p)] ~ B
4. Monotonía (Probabilidad desigual): Si hay dos loterías con los mismos resultados el agente
(decisor) siempre preferirá la alternativa que tenga mayor probabilidad.
6. Descomposición: Las loterías compuestas pueden reducirse a loterías más simples mediante la
aplicación de las leyes de la probabilidad
Los seis axiomas son denominados Axiomas del Comportamiento Racional ya que
expresan la manera en la cuál una persona racional toma decisiones relacionadas a
eventos riesgosos.
Esta racionalidad se relaciona con la consistencia de manifestar sus preferencias frente
alternativas riesgosas.
75
76
APLICACIONES
Las aplicaciones más importantes han sido en el campo de finanzas y seguros
Recientes descubrimientos han cuestionado seriamente los axiomas de la utilidad esperada,
originando modelos de utilidad no esperada (Allais y Hagen 1979).
La principal contribución de los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, se basan en
el cuestionamiento de la TUE que es la base de la gran mayoría de modelos económicos
actuales.
La TUE esta basada en hipótesis que los individuos son capaces de ordenar consistentemente
sus alternativas y elegir aquellas, que dada sus posibilidades
Daniel Kahneman, psicólogo ha obtenido el Premio Nobel en Economia 2002 "por haber
integrado los avances de la investigación psicológica en la ciencia económica especialmente
en lo que se refiere al juicio humano y a la adopción de decisiones bajo incertidumbre".
Las ponderaciones utilizadas para decidir son Estas fueron sus palabras
generalmente inferiores a las probabilidades
correspondientes, excepto en el rango de las No podemos suponer que nuestros
probabilidades muy bajas. La sobreestimación juicios sean un buen conjunto de
de las probabilidades bajas permite explicar el bloques sólidamente estructurados,
atractivo de los juegos de azar y de los sobre los cuales basar nuestras
seguros. decisiones, porque los juicios mismos
pueden ser defectuosos.
Daniel Kahneman
LECTURAS
http://digital.el-esceptico.org/leer.php?autor=145&id=1594&tema=13
http://www.psicothema.com/pdf/1070.pdf
EJEMPLO 6a
La compañía Grace S.A. está considerando la posibilidad de invertir en uno de los siguientes
negocios una tienda de equipos fotográficos, una tienda de equipos de cómputo ó una tienda
de aparatos electrodomésticos, el Departamento de finanzas ha recolectado las ganancias
esperadas de cada alternativa
3. OBJETIVO
El objetivo es determinar la probabilidad p de ganar $15 millones (y la probabilidad 1-
p de ganar -$5 millones) de modo que a los miembros del directorio les dé igual jugar a
la lotería que tener una ganancia garantizada de $7 millones.
Se encuentra este valor p ofreciendo sistemáticamente a los miembros del directorio el
juego con diferentes probabilidades cada vez, y preguntándole si prefieren jugar a al
lotería o la ganancia garantizada.
Para este ejemplo suponga que el resultado del proceso de entrevistas es un valor p =
0.75 es decir los directivos son indiferentes ante el hecho de tomar una ganancia
garantizada de $7 millones o a jugar una lotería con un premio de $15 millones con una
probabilidad de 0.75 de ganarlo y una ganancia (pérdida) de -$5 millones con una
probabilidad de 0.25.
TABLA DE UTILIDADES
GANANCIA PROBABILIDAD UTILIDAD
$15 1 ($15) = 1
$7 0.75 ($7) = 0.75
$5 0.70 ($5) = 0.70
$4 0.65 ($4) = 0.65
$3 0.55 ($3) = 0.55
$2 0.50 ($2) = 0.50
-$1 0.35 (-$1) = 0.35
-$5 0 (-$5) = 0
Luego se elige el que da más utilidad, poner una tienda de equipos de cómputo
GRAFICO DE UTILIDAD
1
PROBABILIDAD
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-10 -5 0 5 10 15 20
GANANCIAS
EJEMPLO 6b
Como ejemplo de un caso en que la utilidad puede ayudar a elegir la mejor alternativa de
decisión, se considera el caso de la compañía GREMKO, una empresa inmobiliaria pequeña.
En la actualidad GREMKO tiene dos oportunidades de inversión, que requieren la misma
cantidad de dinero. Los requerimientos de dinero no permiten que GREMKO realice más de
una inversión en este momento.
En consecuencia hay 3 posibles alternativas.
d1 = Invertir en A
d2= Invertir en B
d3 = No invertir.
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS SUBEN IGUALES BAJAN
INVERTIR EN A $30,000 $20,000 -$50,000
INVERTIR EN B $50,000 -$20,000 -$30,000
NO INVERTIR 0 0 0
P(E) 0.3 0.5 0.2
79
80
SOLUCION:
Es decir lo que estaría dispuesto a pagar para evitar con probabilidad de 0.05 de perder
$50,000
NOTA: Si se hubiera comenzado con una asignación distinta de utilidades para los
resultados de $50,000 y - $50,000 se hubiera terminado con una utilidad diferente para
$30,000, por lo que debe concluirse que la utilidad que se asigna a cada pago no es
única.
3. La utilidad de -$20,000
Se debe pedir al director que plantee su preferencia entre un pago garantizado de $-
20,000 y la oportunidad que participe en la lotería. Si p =0.95 es seguro que con esta
elevada probabilidad de obtener un pago de $50,000 el director elegirá la suerte
(-$20,000)= 0.90($50,000) + 0.105($-50,000) = 0.905x1 +0.10x0 = 0.90.
Luego si asignamos a p = 0.81 de nuevo el director preferiría la lotería, supóngase que
sé continúan hasta p =0.55 en donde se determina que con este valor de p =0.55 el
funcionario no tiene preferencia entre un pago de $-20,000 y la lotería.
(-$20,000)= 0.55($50,000) + 0.45($-50,000) = 0.55x1 +0.45x0 = 0.55
VE(LOTERIA)= 0.55($50,000) + 0.45(-$50,000) =$27,500 - $22,500 = $5,000
TABLA DE UTILIDADES
ALTERNATIVAS SUBEN IGUALES BAJAN
81
82
GRAFICA DE LA UTILIDAD
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5 UTILIDAD
0.4
0.3
0.2
0.1
0
$-50,000 $-30,000 $-10,000 $10,000 $30,000 $50,000
EJEMPLO 6.c
Si el dueño una consultoría tienen la alternativa de escoger entre dos contratos de trabajo A y
B. Por limitación no puede aceptar ambos contratos y debe decidirse por uno u otro o ninguno
Ha hecho una estimación de las posibles consecuencias de cada contrato, asociado a cada
evento con una probabilidad subjetiva.
Las consecuencias, dadas en posibles ganancias o pérdidas (descontados a valor presente) y
sus probabilidades de ocurrencia son:
CONTRATO A CONTRATO B
L = { (e1, ), (e7 , 1 - )}
FUNCIO N DE UT ILIDAD
1 .0 0
0 .9 0
0 .8 0
PROBABILIDAD
0 .7 0
0 .6 0
0 .5 0
0 .4 0
0 .3 0
0 .2 0
0 .1 0
0 .0 0
-2 0 0 0 0 0 20000 40000 60000
EVENTO
La utilidad esperada puede graficarse cuando las loterías tienen dos resultados posibles.
Por ejemplo, la lotería
X1
p
1 X2
83
84
Ejemplo 6.4a
Un individuo posee una riqueza de 36 y esta considerando invertir en un nuevo negocio el cual con
2 1
probabilidad de incrementará su riqueza en 13 mientras que con probabilidad de la reducirá en
3 3
11. Suponiendo que el individuo es adverso al riesgo con función de utilidad U(X)= X ¿Qué
decisión tomará el inversionista
Solución
2 1
36 13 49
3
p r 36
1 36 - 11 25
3
UE(r)= 1 * 36 = 6
Por lo tanto el individuo decide invertir
Ejemplo 6.4b
Un estudiante debe escoger entre dos universidades A y B. Sus perspectivas laborales se
resumen en el siguiente cuadro:
Solución:
Las utilidades esperadas en cada caso son:
Una persona posee un ingreso bruto de I = $1000, y debe decidir si paga o no paga impuestos
T = $200. Si paga, obtiene con seguridad un ingreso de “ I-T ”. si decide Si decide no pagar
tiene una probabilidad , puede ser descubierto debiendo entonces pagar una multa M =
160. Si no paga se queda con su ingreso “I”.Si = 0.2 ¿Qué decisión tomara la persona si es
adversa al riesgo?
Solución:
Sea
I= Ingreso
T = Impuesto
M = multa
Como es adverso al riesgo U(x)= x
I-T-M Lo descubren
No paga
1 - I No lo descubren
1
Paga I-T
UE(paga) =1*U(I-T)
85
86
M = 571.99
Es decir; la multa debería incrementarse por lo menos hasta $571.99 dólares para que el
individuo se vea incentivado a pagar sus impuestos
Sea $1000 el capital de una persona la cual desea diversificar en dos activos:
Depositar una fracción en un banco ( activo seguro) el cual paga una tasa de
interés del 10%
Invertir la fracción restante (1- )en un activo riesgoso donde con probabilidad 1/3 puede
ganar 20% de lo invertido y con probabilidad 2/3 puede perder 5% de lo invertido.
Solución 1
Banco * 1000*1.1
1
3 (1 ) *1000 * (1.2)
Activo con renta variable =
2 (1 ) *1000 * (0.95)
3
1 2
UE( )= U( *1100)+ U (1 ) * 1200) U (1 ) * 950)
3 3
1 1 1 2 1
UE ( x )
3 (1 ) 3 (1 )
1 1
UE ( x ) 0
1
Luego 0.5*1000=500, luego deposita $500 en el banco y $500 en un activo con renta
variable
87
88
EJERCICIOS
c. ¿Qué consideraciones con relación al riesgo pueden realizarse al tomar esta decisión?
2. La empresa Orion esta pensando en adquirir una póliza de seguros para su nuevo
edificio de oficinas en Miraflores. La póliza tiene un costo anual de $20,000 dólares. Si
la empresa no adquiere el seguro y ocurre un pequeño daño, se espera un costo de
$100,000 dólares, el costo en el caso de que ocurra un gran daño es de $300,000
dólares. Las probabilidades son: sino ocurre ningún daño 0.8, un daño pequeño 0.05 y
un gran daño 0.15:
a) Suponga que Ud. encontró las siguientes probabilidades de indiferencia para la lotería
¿Qué decisión recomendaría? Justificar
Costo Probabilidad de indiferencia
20,000 0.90
100,000 0.70
b) Esta usted, a favor de utilizar el valor esperado o la utilidad esperada par este
problema de decisión justifique su respuesta?
c) ¿Qué tipo de tomador de decisiones es de acuerdo a al probabilidad de indiferencia?
3. Una empresa de televisión ha estado obteniendo índices bajos de audiencias para sus
programas. Actualmente, los administradores consideran dos alternativas para el
periodo nocturno de las 8.00P.M.a las 9.00 P.M.. un programa “Talk Show” y uno de
variedades musicales. Los porcentajes de estimaciones de la audiencia que observa los
programas dependen del de aceptación del programa. Los datos relevantes son los
siguientes:
BIBIOGRAFIA
1. ANDERSON R. David. Métodos Cuantitativos para los Negocios. Ed. Internacional
Thomson, México, 2006.
4. CHAN YIN Long. WINQSB Decision Support Software for Management. Ed. Wiley,
New York, 1998.
89
90
8. MOODY Paul. Toma de Decisiones Gerenciales. Ed. Mc Graw Hill, México, 1991.