Lista 3 - Otimização

Questão 1 (Intriligator, 1987, p. 38): Mostre em um diagrama (Plano Cartesiano) os

conjuntos de oportunidades para o problema de maximização (otimização) clássico com
duas variáveis e uma restrição, onde as restrições são:

1) 𝑥1 = 10
2) 2𝑥1 + 4𝑥2 = 8
3) 𝑥12 + 4𝑥22 = 36
4) 𝑥12 + 3𝑥1 = 1
5) (𝑥1 − 1)2 + (𝑥2 − 6)2 = 0
6) 𝑠𝑒𝑛(𝑥12 + 𝑥22 ) = 0
7) 𝑙𝑛(𝑥2 ) = 0
8) 𝑒 𝑥1 − 𝑥1 = 0

Questão 2 (Intriligator, 1987, p.38): Prove para (a) e (b) que:

a) Os dois problemas

𝑀𝑎𝑥 𝐹(𝑥) 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑔(𝑥) = 𝑏

𝑥

𝑀𝑖𝑛 − 𝐹(𝑥) 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑔(𝑥) = 𝑏

𝑥

Tem a mesma solução 𝑥 ∗

b) Se 𝐹(𝑥) é uma função estritamente côncava, então o ponto estacionário 𝑥 ∗ é

um máximo local estrito.

Questão 3 (Intriligator, 1987, p. 38): Resolva, via diagrama, usando contorno, direções
das preferências e conjuntos de oportunidades os seguintes problemas a seguir:

1) max 𝑥1 + 𝑥2 sujeito a 𝑥12 + 𝑥22 = 1

2) max exp(−( 𝑥12 + 2𝑥22 )) sujeito a 2𝑥1 + 3𝑥2 = 1
3) max 𝑠𝑒𝑛(𝑥1 )cos(𝑥2 ) sujeito a 𝑥1 − 𝑥2 = 0

Questão 4 (Intriligator, 1987, p.39): Considere os seguintes problemas:

a) A função 𝐹(𝑥) = 1 − exp(−𝑥 2 ) obtém um ponto de máximo ou mínimo em

𝑥 ∗ = 0?
b) Encontre o máximo de 𝐹(𝑥1 , 𝑥2 ) = (𝑥1 − 𝑎12 𝑥22 )(𝑥1 − 𝑎22 𝑥22 ) onde 𝑎1 e 𝑎2
são constantes com 𝑎12 ≠ 𝑎22 .
Questão 5 (Intriligator, 1987, p.39): Considere o problema de programação clássico
para o qual a função objetivo é quadrática e as restrições são lineares:

1 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝐴𝑥 = 𝑏
𝑀𝑎𝑥 𝑐𝑥 + 𝑥′𝐷𝑥
2
𝑥
Onde c é um vetor coluna dado de dimensão 1 𝑥 𝑛, D é uma matriz negativa definida dada
de dimensão 𝑛 𝑥 𝑛 (portanto não-singular1). A matriz A é dada no problema e tem
dimensão 𝑚 𝑥 𝑛 (m restrições lineares).

a) Monte a função Lagrange e obtenha as condições de primeira ordem.

b) Resolve o vetor ótimo 𝑥 ∗ como função de A, b, c, D. Mostre que 𝑥 ∗ é factível e
que qualquer outro vetor de instrumentos (𝑥 ≠ 𝑥 ∗ ∈ conjunto oportunidades)
produz um valor menor na função objetivo (𝑥 ∗ é um máximo global).
c) Obtenha as derivadas 𝜕𝑥 ∗ /𝜕𝑏 e 𝜕𝑥 ∗ /𝜕𝑐 e verifique que 𝑥 ∗ varia linearmente
quanto estes parâmetros mudam (𝜕𝑥 ∗ /𝜕𝑏 é função linear de b enquanto 𝜕𝑥 ∗ /𝜕𝑐
é função linear de c).

Questão 6 (Intriligator, 1987, p. 39): Considere o problema de maximizar uma forma

quadrática sujeito a condição que a soma dos quadrados dos instrumentos é igual a 1:

𝑀𝑎𝑥 𝐹(𝑥) = 𝑥′𝐴𝑥 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑥′𝑥 = 1

𝑥

Onde A é uma matriz simétrica dada no problema. Mostre que se 𝑥 ∗ é a solução, então
𝐹(𝑥 ∗ ) é igual a maior raiz característica de A.Ilustre o resultado geometricamente se n =
2. Sob quais circunstâncias 𝐹(𝑥 ∗ ) = 0?

1
Prove que toda matriz negativa definida é não singular a partir da definição de menor principal
líder. E se a matriz D for negativa semi-definida, então ela será obrigatoriamente não-singular?
Será obrigatoriamente singular?