Introducción Ecuaciones de primer orden Introducción Ecuaciones de primer orden

Índice

1 Introducción
Ecuaciones diferenciales de primer orden
2 Ecuaciones de primer orden
Aspectos generales
Ecuación lineal
Ecuaciones separables
Ecuaciones diferenciales exactas
Existencia y unicidad de soluciones en el PVI

Introducción Ecuaciones de primer orden Introducción Ecuaciones de primer orden

Introducción. Definiciones fundamentales

Ecuaciones funcionales (en todo un dominio)

1 Introducción
Algebraicas

f (x) + cos2 x = 1, ∀x ∈ R ⇒ f (x) = sen2 x, ∀x ∈ R

2 Ecuaciones de primer orden
Aspectos generales
Ecuación lineal
Ecuaciones separables
Ecuaciones diferenciales exactas f 2 (x) + cos2 x = 0, ∀x ∈ R ⇒ ¿Existe f (x)?, ∀x ∈ R
Existencia y unicidad de soluciones en el PVI

f 2 (x) + cos2 x = 1, ∀x ∈ R ⇒ ¿Es única f (x)?, ∀x ∈ R

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Introducción. Definiciones fundamentales (y II) Introducción. Formal general

Ecuación diferencial. Ejemplo: f (x) + f ′ (x) − x = 1, ∀x ∈ R Forma general (implícita)

¿Existe solución? ¿Es única? ¿Cómo se obtiene? φ(x, y, y′ , . . . , yn) ) = 0

Tipos de ecuaciones diferenciales
Ordinaria (en derivadas ordinarias) Orden
d2 Q(t) dQ(t) 1 Linealidad
L +R + Q(t) = E(t), ∀t ∈ R
dt2 dt C Grado: considerada como polinomio en la derivada de mayor orden
En derivadas parciales Definición de solución.
Conjunto de todas las soluciones
∂ 2 u(x, t) ∂ 2 u(x, t) Posibles condiciones adicionales para restringirnos a unos elementos de
a2 = , ∀x, t ∈ R ese conjunto
∂x2 ∂t2
Posibilidad de restringirnos a una única solución: condiciones iniciales
Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
dx Teorema de la función implícita: cuándo se puede escribir en forma normal o
= ax − αxy
dt explícita
dy
= −cy + γxy yn) = ψ(x, y, y′ , . . . , yn−1) )
dt
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Aspectos generales

Forma implícita:
1 Introducción
φ(x, y, y′ ) = 0

Caso explícito
2 Ecuaciones de primer orden
Aspectos generales y′ = F(x, y)
Ecuación lineal
Equivalencia (según teorema de función implícita)
Ecuaciones separables
Ecuaciones diferenciales exactas
Problema de valor inicial (PVI), al añadir condición inicial
Existencia y unicidad de soluciones en el PVI
y′ = F(x, y)
y(x0 ) = y0

Se estudiará ∃! al final
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Esquema general Caso y′ = g(x)

Implícita Explícita Caso especial de lineal (y de separable)

General de primer grado M(x, y) + N(x, y)y′ = 0 ′
y = F(x, y)
(o cuasilineal) Asumiendo que g(x) es continua, la ecuación es resoluble mediante cálculo
Lineal M1 (x) + M2 (x)y + N(x)y′ = 0 y′ = −p(x)y + g(x) de primitiva (teorema fundamental del Cálculo)
Separable M(x) + N(y)y′ = 0 y′ = g(x)h(y) Z x
Casos especiales: y(x) = g(τ )dτ + C
y′ = g(x) (mediante primitiva) x0
y′ = h(y) (autónoma)
Diferencial exacta M(x, y) + N(x, y)y′ = 0 (Según C.I. y(x0 ) = y0 elegimos C = y0 .)
My (x, y) = Nx (x, y)

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Ecuación lineal. Casos particulares (I) Ecuación lineal. Casos particulares (II)

Caso general
Caso homogéneo con coeficiente variable
y′ = −p(x)y + g(x)
dx
+ p(t)x = 0
Exigimos a priori continuidad de p(x), g(x) dt
Admite recolocación (si x(t) 6= 0) e integración:
Casos particulares:
Caso coeficientes constantes y término no homogéneo constante dx(t) Z t
(nótese cambio de notación)
dt
= −p(t) ⇒ ln x(t) = − p(τ )dτ + C1
x(t) t0
dx
= −ax + b Definiendo K1 = eC1
dt
Rt
− p(τ )dτ
Recolocación de términos (si a 6= 0, y 6= ba ) e integración directa en x(t) = K1 e t0

ambos miembros (considerando regla de la cadena)

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Ecuación lineal. Casos particulares (y III) Caso general. Factor integrante

x′ + p(t)x = g(t)
Factor integrante µ(t)
Caso coeficientes constantes y término no homogéneo variable
dx(t)
dx µ(t) + p(t)µ(t)x(t) = µ(t)g(t)
+ ax = g(t) dt
dt
Imponemos que
Ejemplo:
dµ(t)
= p(t)µ(t)
dx 1 1 t dt
+ x = e3
dt 2 2 Sin término no homogéneo: admite recolocación (si µ(t) 6= 0) e integración:
Empleo de factor integrante dµ(t) Z t
dt
= p(t) ⇒ ln µ(t) + C1 = p(τ )dτ + C2
µ(t) t0

Elegimos C1 = C2 = 0
Rt
p(τ )dτ
µ(t) = e t0
> 0, ∀t
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Caso general. Factor integrante (II) Variación de constantes (o parámetros)

Retomando la ecuación original (e integrando en ambos miembros)
Z t Consideramos (nuevamente)
d
[µ(t)x(t)] = µ(t)g(t) ⇒ µ(t)x(t) = µ(τ )g(τ )dτ + C
dt t0 x′ + p(t)x = g(t) (1)
Solución
Z t Previamente
1
x(t) = [ µ(τ )g(τ )dτ + C] Rt
−p(τ )dτ
µ(t) t0 x′ + p(t)x = 0 ⇒ x(t) = K · e t0
(Ya resuelta para µ(t))
Sustituyendo µ(t)
Asumimos como solución de la no homogénea
Z t R
Rt τ
− p(s)ds p(s)ds
x(t) = e [ e t0 g(τ )dτ + C]
t0
Rt
−p(τ )dτ
t0
x(t) = K(t) · e t0

Z t R
Rt τ Rt
= e
− t0
p(s)ds
e t0
p(s)ds
g(τ )dτ + Ce
− t0
p(s)ds
y la sustituimos en la ecuación (1).
t0

Si C.I. x(t0 ) = x0 entonces Rt

−p(τ )dτ
Rt
−p(τ )dτ
Rt
−p(τ )dτ
Z K ′ (t) · e t0
+ K(t) · (−p(t))e t0
+ p(t)K(t) · e t0
= g(t)
Rt Rt t Rτ
− p(s)ds − p(s)ds p(s)ds
x(t) = x0 e t0
+e t0
e t0
g(τ )dτ
t0
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Variación de constantes (o parámetros) (II) Espacio de soluciones

Obtenemos
Rt
p(τ )dτ
K ′ (t) = g(t) · e t0

Resolviendo mediante cuadratura directa Concepto de solución general: espacio vectorial y espacio afín de soluciones.
Z t
Solución particular:
Rτ
p(s)ds
K(t) = g(τ ) · e t0 dτ + K0
t0 Método de variación de constantes
Sustituyendo Método de coeficientes indeterminados.
Z t
Concepto de problema de valor inicial. Elección de un elemento
Rτ Rt
p(s)ds −p(τ )dτ
x(t) = [K0 + g(τ ) · e t0
dτ ] · e t0

t0
Rt Rt Z t Rτ
−p(τ )dτ −p(τ )dτ p(s)ds
= K0 · e t0
+e t0
· g(τ ) · e t0
dτ
t0

Si x(t0 ) = x0 entonces K0 = x0

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Ecuaciones separables Ecuaciones separables (II)

Se pueden ver en diferentes formas
Solución buscada es y = f (x). Abuso de notación: y(x)
y′ = g(x)h(y)
La función H(y(x)) se define mediante composición de funciones
Más habitual

M(x) + N(y)y′ = 0 H ◦ y: R →
y
R
H
→ R
Equivalencia si h(y) o N(y) no se anulan en algún punto x → y(x) → H(y(x))

Forma diferencial y según regla de la cadena

M(x)dx + N(y)dy = 0 dH ◦ y dH dy
= ·
dx dy dx
no distingue variables independiente y dependiente
Notación habitual
Separable: términos que involucran cada variable se pueden separar en dH(y(x)) dH(y) ′
ambos lados de igualdad = · y (x) = H ′ (y) · y′ (x) = N(y) · y′ (x)
dx dy
N(y)y′ = −M(x)
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Ecuaciones separables (III) Ecuaciones separables (IV)

Resolución mediante cálculo de primitivas. Definimos

Z x Z y
H1 (x) = M(η)dη, H2 (y) = N(ξ)dξ Podemos escribir la ecuación separable original como
x0 y0
d
M(x) + N(y)y′ = 0 ⇒ [H1 (x) + H2 (y(x))] = 0
Nótese que d
dx H1 (x) = M(x) y, si consideramos y = y(x) entonces dx

d d d Por lo que las funciones y(x) que cumplan

H2 (y(x)) = H2 (y) · y(x) = N(y) · y′ (x)
dx dy dx
H1 (x) + H2 (y(x)) = C
H2 (y) también puede ser interpretada como
serán soluciones de la EDO. La existencia de soluciones
Z x Z y
y = H2−1 (C − H1 (x)) se justifica mediante teorema de la función inversa
H2 (y(x)) = N(y(η))y′ (η)dη = N(ξ)dξ (caso especial de función implícita).
x0 y0

donde la composición de funciones se identifica con el cambio de variable

ξ = y(η) en el cálculo de la integral

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Ecuaciones separables (y V) Ecuaciones autónomas y′ = f (y)

Caso especial de separable:
1 ′
y =1
f (y)
donde asumimos que f (y) 6= 0

Ejemplo: Resoluble mediante cálculo de primitiva:

Z y
dy 3x2 + 4x + 2 1
= , y(0) = −1 H(y) = dξ
dx 2(y − 1) y0 f (ξ)

por lo que se obtiene

y(x) = H −1 (x + C)

Habría que añadir soluciones y(x) tales que f (y(x)) = 0 en algún punto
(por ejemplo soluciones de la forma y(x) = K con f (K) = 0)

Def. de isoclinas: líneas donde soluciones cortan con misma inclinación ⇒

en este caso, líneas horizontales
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Ecuaciones autónomas. Puntos de equilibrio Ecuaciones autónomas. Ejemplos

Sea
Dinámica de poblaciones:
y′ = f (y)
dy
=r·y
dt
Buscamos solución constante y(x) = K
crecimiento exponencial
y′ (x) = 0 =⇒ 0 = f (K)
Caso logístico
K tiene que ser raíz de f
dy
= (r − a · y) · y
K se llama punto de equilibrio o punto crítico dt

Útil en representación de dinámica en línea de fase

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Ecuaciones cuasilineales diferenciales exactas. Soluciones Diferenciales exactas. Función potencial

implícitas Función G(x, y) se obtiene
Z y
G(x, y) = N(x, y)dy + g(x)
M(x, y) + N(x, y)y′ = 0 y0

En caso de que donde g(x) viene dada

Z y
∂M ∂N ∂G(x, y) ∂N(x, y)
= M(x, y) = = dy + g′ (x)
∂y ∂x ∂x y0 ∂x
existe G(x, y) tal que∂G
∂x =My ∂G
= N.
∂y
por igualdad de derivadas cruzadas
Podemos reescribir la ecuación diferencial Z y
∂M(x, y)
∂G ∂G ′ d g′ (x) = M(x, y) − dy = M(x, y) − M(x, y) + M(x, y0 )
+ y = G(x, y(x)) = 0 =⇒ G(x, y(x)) = C y0 ∂y
∂x ∂y dx
G(x, y) es una integral: curvas de nivel son soluciones implícitas de la ecuación Finalmente
Z x Z y

Existencia de soluciones y = y(x) se basa en teorema de la función G(x, y) = M(x, y0 )dx + N(x, y)dy
x0 y0
implícita: exige ∂G
∂y 6= 0 (también garantiza que ecuación diferencial se
puede expresar en forma explícita). integral curvilínea a traves de camino con tramos paralelos a ejes (existe
función potencial: resultado independiente de camino elegido)
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Diferencial exacta. Ejemplos Diferenciales exactas. Factores integrantes

Buscamos factores integrantes µ(x, y) que hacen

µ(x, y) · M(x, y) + µ(x, y) · N(x, y)y′ = 0

Ejemplo 1 diferencial exacta.

Debe satisfacer
(y cos x + 2xey ) + (sen x + x2 ey − 1)y′ = 0
∂ ∂ ∂µ ∂µ ∂M ∂N
(µ · M) = (µ · N) =⇒ M −N +( − )µ = 0
∂y ∂x ∂y ∂x ∂y ∂x
Ejemplo 2
Encontrarlos es asequible si µ = µ(x)
(xy sen(xy) − cos(xy) − e2x ) − (y2 − x2 sen(xy))y′ = 0
∂M ∂N
dµ ∂y − ∂x ?
= µ = f (x) · µ
dx N
∂M ∂N
∂y − ∂x
si N = f (x) podemos calcular µ(x)

Procedimiento similar para µ = µ(y)

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Diferenciales exactas. Factores integrantes. Ejemplo Problema de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad

Definición de problema de Cauchy o Problema de Valor Inicial (PVI):

y′ = f (x, y), y(x0 ) = y0

1 Si f (x, y) continua en entorno R de (x0 , y0 ), ⇒ existe al menos una

solución del PVI (definida en cierto entorno). Si
Ejemplo
R = {(x, y)/|x − x0 | ≤ a, |y − y0 | ≤ b} y |f (x, y)| ≤ M entonces la
(3xy + y2 ) + (x2 + xy)y′ = 0 solución está definida en |x − x0 | ≤ min{a, Mb }.
2 Si f continua Lipschitz respecto de y: ∃K > 0 tal que
|f (x, y2 ) − f (x, y1 )| < K|y2 − y1 | ∀(x, y1 ), (x, y2 ) ∈ R ⇒ solución al
PVI es única (∃!).

Condiciones suficientes más restrictivas para ∃! en PVI:

∂f
f (x, y) continua en entorno R de (x0 , y0 ) y además ∂y existe y es
acotada en entorno de (x0 , y0 )
Cond. suficiente cómoda y habitual (más restrictiva todavía): f ∈ C1
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Existencia y unicidad. Diagrama resumen

' $
' PVIs $
'' ∃ soluc.
$ $
' $
∃! soluc. f continua

' $
Lipschitz continua
∃∂
∂y acotada

C1

& %

& %
&& %%
& %
& %
Válido para el caso de sistemas