Pengaruh Risiko Likuiditas Pada Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Umum

Konvensional di
Indonesia
DITYA KUSMANA PUTRA
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL ….…………………………………………………………. i  

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………… Ii  
HALAMAN PERNYATAAN …………………………………………………… iii  
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… iv  
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. vi  
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. x  
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………….. xi  
INTISARI ………………………………………………………………………... xii  
ABSTRACT………………………………………………………………………. xiii  
 
BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………...    1  
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………..    7  
1.3 Pertanyaan Penelitian ………………………………………………    8  
1.4 Tujuan Penelitian ……………………………………………….......    8  
1.5 Manfaat Penelitian ………………………………………………..... 9  
1.5.1 Bagi Pihak Investor …………………………………............... 9  
1.5.2 Bagi Pihak Perbankan …………………………………........... 9  
1.5.3 Bagi Pihak Investor …………………………………............... 9  
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian …………………………….. 10  
1.7 Sistematika Penulisan …………………………………..................... 12  

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Likuiditas Pada Perbankan Umum Syariah dan Konvensional ……. 13  
2.2 Teori Risiko Likuiditas …………...................................................... 15  
2.2.1 The Liability Management Theory ………………………...... 17  
2.2.2 The Anticipated Income Theory ………………...…................ 18  
2.2.3 Theory Trade-Off Between Liquidity and Profitability ……… 18  
2.3 Pengelolaan Risiko Likuiditas ….…………………………….......... 19  

  v  
 Pengaruh Risiko Likuiditas Pada Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Umum
Konvensional di
Indonesia
DITYA KUSMANA PUTRA
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
2.4 Ukuran Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Konvensional ……. 23  
2.5 Hipotesis Penelitian ……................................................................... 24  
2.5.1 Pengaruh Deposits Terhadap Profitabilitas .............................. 24
2.5.2 Pengaruh Cash Ratio Terhadap Profitabilitas .......................... 25
2.5.3 Pengaruh Gap Likuiditas Terhadap Profitabilitas .................... 25
2.5.4 Pengaruh NPF/NPL Terhadap Profitabilitas ............................ 26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian …………………………………………...…........ 28
3.2 Definisi Operasional Variabel …………………………………...… 28
3.2.1 Variabel Dependen …………………...…............................... 29
3.2.2 Variabel Independen …………….………............................... 30
3.2.2 Variabel Kontrol ...................................................................... 36
3.3 Populasi dan Sampel ……………….……........................................ 37
3.4 Metode Pengumpulan Data ……………………………..….............. 38
3.5 Alat Analisis Data ………….............................................................. 38
3.6 Prosedur Analisis Penelitian ……….................................................. 39
3.6.1 Perumusan Model ……............................................................ 39
3.6.2 Penaksiran Model ……............................................................ 40
3.6.2.1 Likelihood Ratio ……................................................. 41
3.6.2.1 Hausman Test ……..................................................... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Observasi …………………....................................................... 43
4.2 Statistik Deskriptif ………………………………………………..... 44
4.3 Pemilihan Pendekatan Model dan Hasil Pengolahan Hipotesis …… 47
4.3.1 Pooled Least Square Vs Fixed Effect (Likelihood Ratio)…... 49
4.3.2 Fixed Effect Vs Random Effect (Hausman Tes) ……............. 53
4.3.3 Pengujian Hipotesis (Prob.F-Statistic) …….......................... 56
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis ………………………………...….......... 58
4.4.1 Pengaruh Deposits (FDR/LDR) Terhadap Profitabilitas
Bank …………………............................................................ 58
4.4.2 Pengaruh Cash Ratio Terhadap Profitabilitas Bank ……....... 59

  vi  
 Pengaruh Risiko Likuiditas Pada Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Umum
Konvensional di
Indonesia
DITYA KUSMANA PUTRA
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.4.3 Pengaruh Gap Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank ……. 60

4.4.4 Pengaruh NPF/NPL Terhadap Profitabilitas Bank ……......... 61
4.4.5 Pengaruh LAR Terhadap Profitabilitas Bank ……................. 62
4.4.6 Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas Bank ……................ 62
4.4.7 Pengaruh Banksize Terhadap Profitabilitas Bank …….......... 63
4.4 Pembahasan …………………..……………….………………….... 64
4.4.1 Pengaruh Deposits Terhadap Profitabilitas Bank ………….... 64
4.4.2 Pengaruh Cash Ratio Terhadap Profitabilitas Bank …..…….. 65
4.4.3 Pengaruh Gap Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank …….. 67
4.4.4 Pengaruh NPF/NPL Terhadap Profitabilitas Bank ………….. 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ………………………………………………………… 70
5.2 Implikasi …………………………………………………………… 72
5.3 Keterbatasan ………………………………………………..……… 73
5.4 Saran ………………………………………………………..……… 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

  vii  
 Pengaruh Risiko Likuiditas Pada Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Umum
Konvensional di
Indonesia
DITYA KUSMANA PUTRA
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Kualitas Pembiayaan …………………......................... 34

Tabel 4.1 Kriteria Penyampelan …………………………………………… 43
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Bank Syariah ……………………………….. 44
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Bank Konvensional ……………………........ 46
Tabel 4.4 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank Syariah
Menggunakan Panel Least Square Model Pool ………................ 49
Tabel 4.5 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank Syariah
Menggunakan Panel Least Square Model Fixed Effect ……….... 50
Tabel 4.6 Hasil Uji Likelihood Ratio Bank Syariah ………..……................ 51
Tabel 4.7 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank
Konvensional Menggunakan Panel Least Square Model Pool …. 51
Tabel 4.8 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank
Konvensional Menggunakan Panel Least Square Model Fixed
Effect ……...................................................................................... 52
Tabel 4.9 Hasil Uji Likelihood Ratio Bank Konvensional ………..….......... 52
Tabel 4.10 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank Syariah
Menggunakan Panel Least Square Random Effect ………........... 53
Tabel 4.11 Hasil uji Hausman Bank Syariah ……………………………..... 54
Tabel 4.12 Hasil Rasio Profitabilitas dengan Risiko Likuiditas Bank
Konvensional Menggunakan Panel Least Square Random Effect. 55
Tabel 4.13 Hasil uji Hausman Bank Konvensional ………............................ 56
Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Data Panel Bank Syariah .......................... 56
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Data Panel Bank Konvensional ................ 57

  viii  
 Pengaruh Risiko Likuiditas Pada Kinerja Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Umum
Konvensional di
Indonesia
DITYA KUSMANA PUTRA
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian Perbankan Syariah……………………………… 75

Lampiran 2 Data Penelitian Perbankan Konvensional………….……………. 79
Lampiran 3 Statistik Desktriptif Perbankan Syariah…………………............. 85
Lampiran 4 Statistik Deskriptif Perbankan Konvensional…………………… 85
Lampiran 5 Hasil Regresi Perbankan Syariah .…......................……………... 86
Lampiran 6 Hasil Regresi Perbankan Konvensional .…......................………. 90

  ix