Anda di halaman 1dari 5

NAMA : GEBRIE DWI IRHAMNA

NIM : 18081018
MAGISTER MANAGEMENT
TUGAS E-LEARNING MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang makin global tentunya membawa peluang dan


risiko yang makin besar bagi perbankan sehingga bank - bank terus meningkatkan
unsur pengendalian intern sebagai upaya pengawasan serta pengamanan usaha
maupun peluang usaha. Ada banyak risiko yang dihadapi di pasar dimana Bank
beroperasi.
Bank menempatkan fungsi pengelolaan risiko sebagai competitive advantage
terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis guna memastikan bahwa risiko
utama yang melekat pada aktivitas bisnis Bank telah ditangani dengan baik tanpa
mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin dapat timbul di kemudian
hari.
Berbagai faktor, diantaranya ada yang diluar kendali Bank dan berpengaruh
terhadap kinerja Bank. Upaya pengendalian Ini memerlukan proses pengelolaan risiko
yang proaktif, sistematik dan berdisiplin, yang mencakup semua risiko di semua
aktivitas salah satunya adalah risiko pasar atau market risk.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Risiko Pasar yang sering dihadapi Perbankan?
2. Apa strategi Perbankan dalam mengantisipasi Risiko Pasar yang dihadapinya?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi perbankan
2. Untuk mengetahui strategi perbankan dalam mengantisipasi risiko pasar yang
dihadapinya
BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pengertian Risiko Pasar


Risiko Pasar (market risk) merupakan risiko yang timbul karena adanya
pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat
merugikan bank (adverse movement) . Yang dimaksud dengan variable pasar adalah
suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut
yaitu perubahan harga options.
Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko
ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko
komoditas dapat berasal baik dari posisi Trading Book maupun posisi Banking Book,
sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi Trading Book.

Risiko pasar secara umum ada 2 (dua) bentuk (Fahmi, 2011) :


a. General market risk (risiko pasar secara umum)

General market risk ini di alami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan
oleh suatukebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan
tersebut mampumemberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada
saat bank sentral suatu Negara melakukan kebijakan tight money policy
(kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku
bunga BI rate. Dimana kebijakan menaikkan BI rate iniakan membawa pengaruh
secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest
rate related instrument (berbagai instrument yang berhubungan dengan
suku bunga). Bahwa salah satu pihak yang saling urgen dianggap langsung berhu
bungan dekat dengan interest rate related instrument adalah perbankan.

b. Specific market risk (risiko pasar secara spesifik)


Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara
khusus padasatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh.
Contohnya :
a) Pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai dimana
lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik.
b) Salah satu perusahaan dimana pihak manajemen atau komisaris
perusahaanterlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspose oleh berbagai
media.Sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak
baik dan jelek
c) Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan
yang berbahaya atau bersifat haram.

B. Risiko pasar perbankan


Bank dihadapkan pada risiko pasar melalui kegiatan perdagangan mereka dan
neraca mereka. Dua jenis risiko yang dianggap risiko pasar untuk bank seperti risiko
suku bunga dan nilai tukar. Risiko Suku bunga (Interest rate risk) adalah potensi
kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan
posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga”. Mengenai Risiko
Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk), dijelaskan bahwa risiko nilai tukar adalah risiko
kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki
posisi terbuka.
Risiko suku bunga merupakan exposur kondisi keuangan suatu bank terhadap
pegerakan suku bunga yang merugikan. Menerima risiko tersebut merupakan bagian
yang normal dari bisnis bank, dan dapat merupakan bagian yang penting dalam
menciptakan keuntungan dan peningkatan nilai saham. Perubahan dalam suku bunga
berakibat berubahnya pendapatan bunga bersih dan tingkat pendapatan dan biaya
operasional suatu bank yang sensitif terhadap perubahan suku bunga . Perubahan
tingkat suku bunga juga berakibat pada underlying value instrument assets, liability
dan Off Balance Sheet (OBF) karena present value dari future cash flow (bahkan cash
flow –nya sendiri) berubah karena suku bunga berubah. Sesuai dengan itu maka agar
proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada
pada prudent level untuk keamanan dan kesehatan bank (Dunil,2015).
C. Strategi Perbankan

Dalam rangka mengantisipasi dampak negative dari risiko pasar ini, Bank dapat
menerapkan beberapa strategi. Ada 3 strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi
risiko pasar, yaitu :
 Matched Book Strategy.
Posisi bank dibuat selalu ‘square’, sehingga risiko yang tersisa adalah beda
waktu saat transaksi dengan nasabah dilakukan dan saat upaya ‘squaring’
dilakukan.
 Mengelola posisi dengan melakukan covering deals atau hedging dengan
wewenang trading desk yang dapat melakukan trade saat menguntungkan tapi
terbatas (market risk limit).
 Market Maker untuk produk tertentu.
Strategi ini memerlukan pasar yang likuid dan market maker lainnya untuk
meng-cover risiko. (Ludi,2019).

Selain strategi diatas, Bank harus memiliki strategi yaitu strategi manajemen
risiko. Dalam perbankan, manajemen resiko merupakan hal yang sangat krusial
karena faktor resiko yang muncul dapat bersumber dari berbagai faktor, serta definisi
resiko yang hanya terbatas pada kerugian yang timbul di masa mendatang. Karena itu
penerapan manajemen resiko dalam perbankan diharapkan dapat mengendalikan
resiko serta kerugian yang mungkin terjadi.
Penerapan manajemen resiko pada perbankan akan meningkatkan shareholder
value, menyediakan informasi pada pengelola bank kemungkinan terjadinya kerugian
di masa datang, meningkatkan metode dan pengambilan keputusan yang sistematis
berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi ini digunakan sebagai landasan dalam
melakukan pengukuran kinerja bank yang labih akurat, menilai resiko kegiatan usaha
bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kuat untuk
meningkatkan daya saing bank. Sedangkan bagi otoritas pengawasan perbankan,
dengan diterapkannya manajemen resiko akan mempermudah melakukan penilaian
dalam hal resiko kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan,
serta sebagai dasar penilaian dalam menentukan strategi dan pengawasan bank.

BAB 3

KESIMPULAN

Inti dari penerapan manajemen resiko adalah pemenuhan terhadap prosedur


dan metode pengelolaan resiko sehingga operasional bank tetap terkendali pada
batasan yang dapat diterima bank. Namun, karena perbedaan kondisi pasar, struktur,
dan kompleksitas usaha bank yang beragam, maka tidak ada suatu sistem manajemen
resiko yang dapat diterapkan oleh seluruh bank. Karena itu bank harus menetapkan
sistem manajemen resiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen resiko
dalam bank

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi,Irham. 2011. Manajemen Risiko : Teori, Kasus dan Solusi. Bandung : Alfabeta

Harjanto,Ludi.(2019).Risiko Pasar Perbankan (Market Risk). Diakses 5 September 2019 dari


https://carajadikaya.com/risiko-pasar-perbankan-market-risk/

Zaid, Dunil.(2015).Kajian Ulang Manajemen Risiko Bunga. Diakses tanggal 5 September


2019 dari http://dunilwriter.blogspot.com/2015/08/perbankan-kajiulang-manajemen-
risiko.html